重庆大凡投资管理有限公司尽调.docx
《重庆大凡投资管理有限公司尽调.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆大凡投资管理有限公司尽调.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
私募基金尽职调查表
（机密）
私募基金尽职调查表
填表人：
重庆大凡投资管理有限公司
尽调员：
______大凡私募基金______
年月日
一、基金管理人（重庆大凡投资管理有限公司）
1.1基金管理人基本资料
1.1.1基金管理人简介（公司历史沿革、业务概况、经营理念等）
重庆大凡系西南地区以资产管理为主的综合性专业量化投资公司之一。
重庆大凡于2010年初步组建，2014年正式成立，注册资金1千万。
公司于2015年2月取得私募牌照，正式成为私募投资基金管理单位。
汇聚金融界精英20余人，不乏高端投资专家和国际金融理财师。
主营业务：
发行证券投资类阳光私募产品。
公司立足重庆，面向全国。
当下，大凡的客户已遍及华夏大地，公司已在上海、成都设立分支机构，业务辐射全国。
大凡以量化交易为核心，辅以健全成熟的风险管理体系，从而使旗下所管理资金收益、资金规模得以稳步增长。
正是对“专业、诚信、创新、客户收益第一”的秉承，才使得大凡投资倍受投资者和合作机构的赞许和推崇。
大凡人遵循“因天下之力，以生天下之财；取天下之财，以供天下之费”的共赢理念。
得到市场的认可，也使得大凡更快更强的成长,成为行业翘楚。
1.1.2基金管理人股权结构
李俊
29%
李涛
19%
沈星求
20%
徐堰兆
10%
1.1.3基金管理人基本信息
公司名称
重庆大凡投资管理有限公司
注册地址
重庆市江北区桥北苑2号2栋5-5
公司网址
法人代表
李蝶
成立年份
2014
主营业务
投资管理
固定的营业场所和与从事业务相适应的软硬件设施，现场照片
1.1.4基金管理人联系方式
姓名
大凡私募基金
职级
重庆大凡投资管理有限公司
电话号码
023-67667860
电子邮件
dafantouzi@
地址
重庆市江北区五里店转盘蓝洋金融中心5-5
1.1.5基金管理人组织架构
部门名称
部门负责人
部门职能
交易部
胡健
负责投资策略的制定和执行，产品研发
量化投资部
沈星求
负责投资量化策略研发及监管
市场部
胡云龙
负责项目资产发展
财务部
杨智勇
负责公司财务管理
合规风控部
杨智勇
执行合规风控制度
1.2基金管理人资质
1.2.1基金管理人资质相关信息
证监会、证券业协会等相关资格
私募备案；证券投资咨询；证券资产管理；基金管理；期货投资咨询；期货资产管理；□其它证监会监督指导的行业协会会员资格
最近三年不合规、违法等记录
无；□有，原因_________
基金管理人注册资金
1000万
基金管理人资产管理规模
1.5亿
基金管理人资产管理年限
1年
投资管理团队人员是否有无证券行业不良记录
无；□有
投资相关从业经验大于三年的人数
11
最近三年交易所警示函
无；□有，原因_________
内幕交易、利益输送等禁止行为
无；□有，原因_________
因产品大幅亏损、流动性短缺等原因而导致的客户投诉或纠纷
无；□有，请详述_________
最近3年金融监管、工商、税务等行政机关及商业银行、自律管理等机构的不良诚信记录
无；□有，请详述_________
1.2.2基金管理人团队
李俊董事长大凡投资创始人
团队创始人，核心人物，07年进入期货市场，曾管理数只上千万元对冲基金，且保持业绩优秀。
主要研究领域为商品期货市场、股票指数期货、投资组合策略分析等；曾任华创期货特邀顾问，在重庆商报·工商银行·先融杯全国期货实盘大赛中用50万本金盈利178.6万元，收益率达到357.2%，当年总总体盈利近1000万。
创造本金翻20倍的资金增长奇迹，曾38个交易日连续盈利，是重庆期货三少之一。
徐堰兆董事投资总监
短线交易大师，2005年进入期货市场，历经四年的市场磨砺后取得2009年至2011年连续三届中电投先融期货实盘大赛冠军，其中2010年获奖账户在比赛期间实现了535.73%的收益，当年总计实现3000%的惊人收益率。
2008年到2012年间实现以本金20万赚取4000万利润的财富神话；2012年后致力于程序化交易策略的研究与开发，交易成绩优秀且稳定，实现了交易思想与交易架构的升华，是重庆期货三少之一。
沈星求董事量化投资部主管
20岁之时便从期货市场赚取了人生第一桶百万级资金。
首次参加期货比赛，便以217%的成绩获得2013年中电投先融杯实盘大赛冠军，其指导的两名徒弟账户分别以115%和78%的成绩获得季军和第六名。
2014年单个账户最高收益已接近500%，最大回撤幅度8%。
擅长期货与股票的量化趋势，量化对冲，量化套利策略研发。
熟悉各类量化交易平台。
李涛董事
2008年10月进入期货市场，在2011年双倍手续费和整个期货市场成交量萎靡的背景下，个人仍然取得200%的年收益，并在2011年重庆晨报和工商银行主办的期货实盘比赛中斩获季军。
经过数年交易的时光洗礼，得出“理性交易、快乐赚钱”的结论，不贪图暴利，只求稳定。
其个人的高频交易手法已非常成熟。
杨智勇合规风控负责人
成都信息工程大学金融工程学士，逾6年的金融行业从业经验，具备将经济分析和交易作出极致融合的能力。
曾多次对美元指数、原油、股指的趋势变化提前做出判断，使得团队整体受益颇深。
具备期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格；熟悉证券投资、股权投资；曾任职于格林大华期货、中信期货等国内大型期货公司，有大资金风控体系建设经验。
胡健交易部经理
武汉理工大学学士，2007年进入期货行业，从事期货基本面分析，图形分析，以及操盘至今，多年经验总结风险控制才是王道。
交易风格日内波段为主，轻仓趋势，无盈利不隔夜。
本着以小博大的原则，以稳定盈利为主，坚决禁止重仓博运气。
1.2.3投研流程
公司通过健全的投研流程的严格执行，确保策略与资源的合理配置，使得策略开发颇具效率，从而确保新策略最大概率的取得良好的业绩表现。
公司设有投研团队专注量化策略开发，有独立的策略开发体系，且团队拥有多名出色的交易员，共同对策略逻辑，策略数据进行优化，在产品中运用单策略或策略组合，使得回撤与收益的表现都非常优秀。
1.2.4基金管理人产品和历史业绩（不少于1年）
产品名称
起止日期
策略类型
合作金融机构
大凡资管1号
2014-2016年
日内短线策略+趋势对冲策略
国信期货
以上产品网页链接：
二、标的基金投资分析
2.1、基金投资策略
2.1.1投资理念及投资策略
重庆大凡投资管理有限公司作为产品投资顾问主导整体投资运作，采用市场低风险策略组合，以实现小回撤稳定盈利为投资目标。
公司秉承“以小亏损博取大利润，控制风险，实现资金的长期稳定收益”的投资理念，以量化交易为实现方式，构建以大趋势，日内交易和多品种强弱对冲为投资策略的多策略组合，辅以优秀的资金管理，来实现资金的长期稳定收益。
2.1.2投资品种流动性和杠杆率分析
以金融期货，商品期货，固收类产品为投资标的，流动性极佳。
2.1.3产品风险分析、止损机制与极端情景分析
作为产品投资标的的期货本身存在杠杆，具有一定风险，但由于产品策略优化到位，风控机制成熟，可以做到极小的日内回撤幅度，保证资金的稳定性，整体最大回撤幅度不超过10%日内回撤不超过1%。
预警线为收盘净值，如果T日收盘触及则应于T+1日开盘前补足到预警线之上，否则不允许新开仓，只能平仓或减仓。
平仓线为日内实时净值，如果触碰则风控顾问须在2分钟内开始平仓操作，原则上10分钟内完成，有专门的人员进行监控，若交易记录显示2分钟内没有开始平仓操作，会对执行结果进行二次确认，来防止意外发生。
2.2、基金风险控制
2.2.1风控描述
实时净值在0.92-0.95，持仓总合约价值为100%，保证金占用不超过10%，合约多空价值轧差为±50%；（不得隔夜持有期货仓位）
实时净值在0.95-1.00，持仓总合约价值为150%，保证金占用不超过10%，合约多空价值轧差为±150%；隔夜持仓期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的±50%
实时净值在1.0-1.05以上，持仓总合约价值为200%，保证金占用不超过20%，合约多空价值轧差为±200%；隔夜持仓期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的±100%
实时净值在1.05-1.10，持仓总合约价值为300%，保证金占用不超过30%，合约多空价值轧差为±300%；隔夜持仓期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的±100%
实时净值在1.10以上，持仓总合约价值为300%，保证金占用不超过30%，合约多空价值轧差为±300%；隔夜持仓期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的±100%
主要策略中，日内短线策略持仓周期较短，交易日收盘前15分钟清空所有仓位，仓位比例通常较低，可根据产品需求进行调整；趋势对冲策略持盈利头寸持仓平均周期超过30天，随着产品单位净值的变化会进行仓位调整。
2.2.2投资组合统计
平均仓位
20%-30%
最大风险敞口
10%
最大仓位
30%
股票前十持仓占比
--
年周转率
--
平均持有股票数
--
持有隔夜股票平均仓位
--
持有隔夜金融期货平均仓位
10%
持有隔夜商品期货平均仓位
10%
股票行业集中度
--
三、对所提交资料真实性、完备性的声明书
本公司郑重声明：
本公司已就本次合作向XX证券有限责任公司提供了公司及审计、评估、法律及财务顾问等专业服务中介机构的相关信息和文件。
本公司在此承诺：
本公司提供的所有文件副本或复印件均与正本或原件一致；所提供材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况；本公司对所提供材料的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
声明人（公章）
李蝶
日期：
2015年
四、附件私募基金尽职调查材料全清单
1、经最近年检的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（正本或副本）
2、法人代表身份证及个人简历
3、历史业绩净值数据（包括净值、净值日期、回撤等）。
4、策略配比及风险控制
5、证监会、协会等资格证书（如有）
6、对所提交资料真实性、完备性的声明书
本公司郑重声明：
本公司在此承诺：
本公司提供的所有文件副本或复印件均与正本或原件一致；所提供材料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况；本公司对所提供材料的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
免责申明
本资料的各种信息和数据等仅供参考，并不构成广告或销售要约，或买入任何投资产品份额的建议。
投资者应仔细审阅相关金融产品的合同文件等以了解其风险因素，或寻求专业的投资顾问的建议。
本投资策略不保证其预先设定的投资目
升级会员 