操作风险管理讲座课件PPT文件格式下载.ppt

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此定义包括法律风险，但不包括策略风险及信誉风险。

义包括法律风险，但不包括策略风险及信誉风险。

4Allrightsreserved操作风险在风险架构中所占的位置操作风险在风险架构中所占的位置信誉风险信誉风险信誉风险信誉风险信誉风险信誉风险操作操作风险风险市场风险市场风险信用风险信用风险法律风险法律风险流动性风险流动性风险策略策略/业务风险业务风险操作风险实为操作风险实为最基本的风险。

最基本的风险。

在风险架构中，在风险架构中，其居中的位置其居中的位置可直接影响其可直接影响其它的风险类别它的风险类别信誉风险信誉风险合规风险合规风险合规风险合规风险合规风险合规风险合规风险合规风险5Allrightsreserved有效有效管理操作风险对银行具有甚么意义？

管理操作风险对银行具有甚么意义？

强化强化操作风险管理操作风险管理品质品质，提高股东价值，提高股东价值-减少操作损失和收入的不稳定性-减低资本的需求提高提高名誉名誉-保险经纪人、评级机构、证券分析人员、主管机关提升信用评级提升信用评级绩效管理与风险敏感度挂钩绩效管理与风险敏感度挂钩强化强化定价定价技巧技巧改善操作流程改善操作流程提高提高客户客户满意度满意度6Allrightsreserved操作风险管理的指导原则操作风险管理的指导原则建议设定建议设定操作风险管理操作风险管理资本计算资本计算各层级主管应对其管辖范围内各层级主管应对其管辖范围内的的操作风险负指导及控操作风险负指导及控制责任。

制责任。

7Allrightsreserved操作风险管理架构操作风险管理架构8Allrightsreserved操作风险管理工具与方法学的支撑原则操作风险管理工具与方法学的支撑原则风险自我评估风险自我评估RiskSelfAssessment操作风险操作风险评估评估程序程序OperationalRiskAssessmentProcess损失数据库损失数据库CorporateLossDatabase关键风险指标关键风险指标KeyRiskIndicators关键操作风险控制关键操作风险控制KeyOperationalRisksControls第二支柱第二支柱:

监理审查程序监理审查程序Pillar2:

Supervisoryreview治理结构治理结构GovernanceStructure组织结构组织结构OrganisationStructure操作风险管理与监督凖则操作风险管理与监督凖则SoundPrinciples第四原则第四原则:

银行应识别及评估主要产品、活动银行应识别及评估主要产品、活动、流程及系统相关的操作风险、流程及系统相关的操作风险第四原则第四原则:

银行应确保其新推出产品、活动、流程银行应确保其新推出产品、活动、流程及系统前，相关的操作风险均经适当评估及系统前，相关的操作风险均经适当评估第五原则第五原则:

银行应建立套操作程序，银行应建立套操作程序，定期监督操作风险及主要损失敞口定期监督操作风险及主要损失敞口第五原则第五原则:

银行应建立套操作程序，银行应建立套操作程序，定期监督操作风险及主要损失风险敞口定期监督操作风险及主要损失风险敞口第六原则第六原则:

银行应依照整体风险偏好程度，定期检银行应依照整体风险偏好程度，定期检查风险限额及控制方案的可行性，以适当查风险限额及控制方案的可行性，以适当调整操作风险组合调整操作风险组合第一原则第一原则:

董事会应核准及定期检查银行的操作风董事会应核准及定期检查银行的操作风险管理架构，并应拟定操作风险的识别、评估险管理架构，并应拟定操作风险的识别、评估、监督、控制、监督、控制/缓释处理准则缓释处理准则第三原则第三原则:

高管层应负责董事会批准的操作风险管高管层应负责董事会批准的操作风险管理架构在全行持续地彻底执行，且各理架构在全行持续地彻底执行，且各阶层应了解其责任阶层应了解其责任9Allrightsreserved重点重点：

控制控制重点重点：

风险风险重点重点：

损失损失关键操作风险关键操作风险控制控制（KORC）关键风险指标关键风险指标（KRI）风险自我评估风险自我评估（RSA）损失数据库损失数据库（CLD）操作风险评估程序操作风险评估程序（ORAP）每一种工具有其重点与优势每一种工具有其重点与优势操作风险管理工具的重点与使用操作风险管理工具的重点与使用10Allrightsreserved操作风险结构操作风险结构建议设定建议设定起因起因事件事件结果结果事件类别：

事件类别：

内部诈欺外部欺诈雇用惯例和工作场所安全客户、产品及营业行为人员或资产损失营运中断与系统当机执行、运送及操作流程的管理结果结果类别：

类别：

影响损益账户冲销丧失追索权法律责任赔偿资产遗失或损坏主管机关的监管行动客户投诉信誉受损其它影响起因类别：

起因类别：

组织信息科技信息、资料人力资源操作流程外部事件荷兰银行的操作风险结构荷兰银行的操作风险结构重点在于区分“起因”,“事件”及“结果”三个关键因素，因为每一个关键因素都可能被使用作为分析操作风险的起点。

11Allrightsreserved操作风险管理工具的目的与各部门的责任操作风险管理工具的目的与各部门的责任新新业业务务经经营营风风险险及及其改善方案其改善方案取取得得相相关关部部门门的的意意见见提提供供风风险险评评估估架架构构及规范及规范操作风险评估程序操作风险评估程序控制点评估报表控制点评估报表监督风险变化情况监督风险变化情况提提供供风风险险评评估估架架构构及规范及规范关键风险指标关键风险指标重要业务流程的主重要业务流程的主要控制点清单要控制点清单识识别别流流程程主主要要控控制制点点保保存存最最近近的的控控制制点点资料资料关键操作风险控制关键操作风险控制操操作作损损失失季季报报（业业务务单位单位）操操作作损损失失季季报报（管管理理单位单位）记记录录及及通通报报损损失失事事件件损损失失资资料料分分析析、维维护、呈报护、呈报损失数据库损失数据库现现有有业业务务经经营营风风险险及其改善方案及其改善方案识识别别风风险险及及拟拟订订改改善计划善计划提提供供识识别别方方法法、架架构、原则构、原则风险自我评估风险自我评估识识别别适适合合新新业业务务的的风险改善计划风险改善计划监监测测操操作作风风险险风风险险敞口情况敞口情况检检查查重重要要流流程程的的控控制点制点藉藉由由历历史史损损失失识识别别操作风险操作风险确确认认现现有有业业务务中中合合适的风险改善计划适的风险改善计划工具所提供的结果工具所提供的结果业务单位的责任业务单位的责任操作风险部的责任操作风险部的责任工具目的工具目的操作风险管理工具操作风险管理工具12Allrightsreserved监督及监督及报告报告执行执行控制控制措施措施风险自我评估风险自我评估（RSA）新业务风险评估新业务风险评估（ORAP）损失数据库损失数据库（CLD）关键风险关键风险指标指标（KRI）识别风险识别风险衡衡量量与与评估风险评估风险关键操作风险关键操作风险控制控制（KORC）操作风险管理周期操作风险管理周期建议设定建议设定13Allrightsreserved操作风险管理的治理架构操作风险管理的治理架构14Allrightsreserved操作风险管理治理及组织架构操作风险管理治理及组织架构建议设定建议设定董事会董事会总裁总裁业务单位业务单位AA业务单位业务单位BB风险管理风险管理部部操作风险操作风险管理管理人人员员稽核委员会稽核委员会操作风险操作风险管理部门管理部门稽核部门稽核部门稽核部门稽核部门稽核部门稽核部门查证各个业务单位必须委任一位操作风险管理人员各个业务单位必须委任一位操作风险管理人员,负责与负责与风险管理部的操作风险管理部门密切合作风险管理部的操作风险管理部门密切合作操作风险管理操作风险管理委员会委员会操作风险操作风险管理管理人人员员稽核部门主管稽核部门主管指导操作风险管理委员会操作风险管理委员会拥有核准所订定主要操作风险管理政策的决定权委员会成员（举例）总裁（CEO）财务总监（CFO）风险管理总监其它被总裁委任的成员查证查证查证15Allrightsreserved操作风险管理委员会的主要职责操作风险管理委员会的主要职责建议设定建议设定检查检查严重或灾难性的操作风险事件严重或灾难性的操作风险事件核准具高操作风险的业务计划书核准具高操作风险的业务计划书核准操作风险管理的政策、核准操作风险管理的政策、规范规范和方法论和方法论监督操作风险管理的监督操作风险管理的按期按期实施实施讨论讨论操作风险的资本分配操作风险的资本分配16Allrightsreserved操作风险管理部门操作风险管理部门建议设定建议设定操作风险管理部门操作风险管理部门政策及沟通政策及沟通支援支援执行执行报告报告操作风险操作风险管理报告管理报告Toolkit政策政策系统系统外部外部操作风险管理部门主管必须操作风险管理部门主管必须负全部责任，其下则依负全部责任，其下则依部门规模部门规模大小大小,决定个别成员须决定个别成员须负责负责一个或更一个或更多上述五个关键多上述五个关键机制，且机制，且各成员的间各成员的间必须能够必须能够相互相互支援。

支援。

内部内部Toolkit工具工具协调协调操作风险操作风险管理管理机制机制对外报告对外报告是什么是什么如何如何完成完成管理信息管理信息分析分析控制控制建议建议监督监督五个关键功能五个关键功能:

17Allrightsreserved操作风险管理部门操作风险管理部门建议制定建议制定政策及沟通政策及沟通拟定及修改银行操作风险管理政策与银行各业务单位及外部机构（例如监理机构、专业团体）沟通和交流支援支援拟定及强化操作风险管理程序和工具主导操作风险管理系统的选择及执行执行执行协助业务单位实施操作风险管理工具报告报告搜集操作风险相关信息分析分析分析操作风险管理的管理报告确保业务单位遵守操作风险管理程序和在必要时提供咨询服务18Allrightsreserved操作风险的经济资本和法定资本操作风险的经济资本和法定资本19Allrightsreserved经济资本的计算经济资本的计算巴塞尔巴塞尔II操作风险的最低法定资本要求操作风险的最低法定资本要求计算方法及细节：

计算方法及细节：

基本指标法基本指标法标准法标准法高级衡量法高级衡量法前三年中正值的营业毛前三年中正值的营业毛利利乘上乘上固定比率（固定比率（，15%15%）的平均值）的平均值八个业务类别每年各自的营业八个业务类别每年各自的营业毛利毛利乘上各自系数（乘上各自系数（，12%,15%12%,15%或或18%18%）的总和的三年平均值的总和的三年平均值由符合质和量的标准的内部操作由符合质和量的标准的内部操作风险衡量系统所计算出来的风险值风险衡量系统所计算出来的风险值20Allrightsreserved经济资本的计算经济资本的计算操作风险经操作