A低度相关B不完全相关Word文档格式.docx

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A.经济准则检验B.统计准则检验

C.经济计量准则检验D.预测检验

2、回归分析中定义【】

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都是非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

3、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为＝356－1.5X，这说明【】

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

4、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】

A.（X，Y）B.（X，）

C.（，）D.（，）

5、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【】

学号：

姓名：

班级：

专业：

院（系）：

答案不得超过装订线

姓

名

装

班

级订

学

号线

A.低度相关B.不完全相关

C.弱正相关D.完全相关

6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：

【】

A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差

7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【】

A.增大样本容量nB.提高置信水平

C.提高模型的拟合优度D.提高样本观测值的分散度

8、如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?

（）

A.Yi=β0+β1+μiB.lnYi=β0+β1Xi+μi

C.Yi=β0+β1lnXi+μiD.lnYi=β0+β1lnXi+μi

9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20，dU=1.41，则可以判断：

A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关D.无法确定

10、用一组有30个观测值的样本估计模型，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【】

A.F0.05（3,30）B.F0.025（3,30）C.F0.05（2,27）D.F0.025（2,27）

11、设回归模型为，其中var（）=，则β的普通最小二乘估计量为【】

A.无偏且有效B.无偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

12、假设回归模型为，其中为随机变量，与不相关，则β的普通最小二乘估计量【】

A.无偏且一致 

B.无偏但不一致 

C.有偏但一致D.有偏且不一致

13、需求函数Yi=β0+β1Xi+μi，为了考虑“区域”因素（东部、中部、西部三种不同的状态）的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】

A.参数估计量将达到最大精度B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计

14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】

A．1个B．2个

C．3个D．4个

15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。

A.一阶单整B.K阶单整

C.随机时间序列D.平稳时间序列

二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分）

1、经济计量模型主要应用于【　　　　　】

A．经济预测B．经济结构分析

C．评价经济政策D．政策模拟

E．经济决策

2、下列属于时间序列数据的有【】

A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值

C.1990—1995年某厂的工业产值D.1990—1995年某厂的职工人数

E.1990—1995年某厂的固定资产总额

3、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【】

A.0≤r≤1B.具有对称性

C.当X和Y统计独立，则r=0D.若r=0，则X与Y独立

E.若r≠0，则X与Y不独立

4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【】

A．一阶差分法B．广义差分法

C．工具变量法D．加权最小二乘法

E．普通最小二乘法

5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与【】

A.该随机解释变量高度相关B.其它解释变量高度相关

C.随机误差项高度相关D.该随机解释变量不相关

E.随机误差项不相关

三、判断题（正确的写“√”，错误的写“⨯”。

每小题1分，共10分）。

（）1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。

（）2、满足高斯假设的前提下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。

（）3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。

（）4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。

（）5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

（）6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。

（）7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。

（）8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。

（）9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。

（）10、白噪声序列是平稳序列，反之亦然。

四、名词解释（每小题3分，共12分）

1、计量经济学模型

2、多重共线性

3、虚拟变量

4、差分平稳过程

五、简答题（每小题5分，共10分）

1、回归分析的主要内容有哪些?

2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。

六、计算与分析题（本题满分共48分。

计算结果一律保留三位小数）

1、（本题满分20分）已知1960—1982年7个OECD国家的能源需求Q，实际产出Y（国内生产总值GDP），建立能源需求函数：

，利用EViews软件估计模型得：

DependentVariable:

LOG（Q）

Method:

LeastSquares

Date:

12/20/13Time:

18:

02

Sample:

19601982

Includedobservations:

23

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob. 

C

0.707628

0.206222

3.431395

0.0025

LOG（Y）

0.829912

0.046121

17.99443

0.0000

R-squared

0.939095

Meandependentvar

4.412381

AdjustedR-squared

0.936195

S.D.dependentvar

0.224157

S.E.ofregression

0.056621

Akaikeinfocriterion

-2.821917

Sumsquaredresid

0.067326

Schwarzcriterion

-2.723178

Loglikelihood

34.45204

Hannan-Quinncriter.

-2.797084

F-statistic

323.7996

Durbin-Watsonstat

0.206442

Prob（F-statistic）

0.000000

要求：

（1）α经济含义是什么（2分）

（2）α的取值应该在什么范围内？

（2分）

（3）写出对数线性回归方程。

（3分）

（4）解释α的经济意义；

（5）回归模型显著吗（）？

（6）检验模型的解释变量的显著性。

（）。

（7）这组数据是什么类型的数据，该模型可能违背哪些经典假定？

（2）

考虑到能源价格的影响，收集了实际能源价格P的数据，重新估计模型得：

01

1.554555

0.089630

17.34419

0.997797

0.019008

52.49368

LOG（P）

-0.333169

0.024179

-13.77902

0.994196

0.993615

0.017911

-5.085675

0.006416

-4.937567

61.48526

-5.048426

1712.859

0.805202

续问（8）加入变量P是否合理？

说出你的理由？

（F0.05（1,20）=4.351）（3分）

（9）试用信息准则判断两个模型中哪个模型更优，写出你认为更优的模型？

2、（本题满分6分）为了评估收入和获得保健对生命预期的影响，我们收集了85个国家的数据，以生命预期Y为被解释变量，收入X1和获得保健指标X2为解释变量，建立线性回归模型，估计结果如下：

Y

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