金融MATLAB实验报告三解析Word格式文档下载.docx
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期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。
实验设计方案
使用MATLAB金融工具箱对下述6个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2014年之后的数据。
（可参照各章的例题）
1.期权定价分析（第10章）
2.收益、风险和有效前沿的计算（第12章）
3.投资组合绩效分析（第13章）
4.固定收益证券的久期和凸度计算（第17章）
5.利率的期限结构（第18章）
6.技术指标分析（第22章）
本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，同学相互之间不要出现雷同。
实验分析过程
一、收益、风险和有效前沿的计算
从Wind咨询金融终端分别下载三只股票（美好集团、石油化服和首开股份）从2013年年初至今的日收盘价价格，经过相关处理得出三只股票的收益率均值、标准差以及协方差矩阵等数据，如下表。
现根据表格数据进行关于收益、风险和有效前沿计算。
1.收益率和风险计算函数
例1.假设等权重配置美好集团、石油化服、首开股份，计算资产组合的风险和收益。
解：
>
>
ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005;
0.0004,0.0017,0.0003;
0.0005,0.0003,0.0013];
PortWts=1/3*ones（1,3）;
[PortRisk,PortReturn]=portstats（ExpReturn,ExpCovariance,PortWts）
PortRisk=
0.0170
PortReturn=
0.0013
2.有效前沿计算函数
例2.
（1）怎样配置美好集团、石油化服和首开股份，则资产组合为最优组合？
ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005;
NumPorts=10;
[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts）
0.0137
0.0139
0.0144
0.0151
0.0158
0.0166
0.0175
0.0184
0.0194
0.0229
0.0006
0.0008
0.0009
0.0010
0.0012
0.0014
0.0015
0.0017
0.0018
PortWts=
00.04390.9561
00.17240.8276
0.02750.26780.7047
0.10320.30540.5914
0.17890.34300.4781
0.25460.38060.3647
0.33030.41830.2514
0.40600.45590.1381
0.48170.49350.0248
1.000000
画图：
frontcon（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts）
（2）例2中如果各个资产投资上限为50%，求解有效前沿？
0.0004,0.0017,0.0003;
0.0005,0.0003,0.0013];
NumPorts=10;
AssetBounds=[0,0,0;
0.5,0.5,0.5];
[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,[],AssetBounds）
0.0156
0.0160
0.0164
0.0168
0.0173
0.0177
0.0182
0.0187
0.0192
0.0197
0.0011
0.0016
0.11960.38040.5000
0.19670.35190.4514
0.23440.37060.3949
0.27220.38940.3385
0.30990.40810.2820
0.34760.42680.2256
0.38530.44560.1691
0.42300.46430.1126
0.46080.48310.0562
0.50000.50000
frontcon（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,[],AssetBounds）
3.约束条件下有效前沿
例3.例配置美好集团、石油化服、首开股份三个资产，美好集团最大配置60%，石油化服最大配置70%，首开股份最大配置50%，美好集团为资产集合A，石油化服、首开股份组成资产计划B，集合A的最大配置为70%，集合B的最大配置为50%，集合A的配置不能超过集合B的3倍，则如何配置？
NumAssets=3;
NumPorts=5;
PVal=1;
AssetMin=0;
AssetMax=[0.6,0.7,0.5];
GroupA=[100];
GroupB=[011];
GroupMax=[0.7,0.5];
AtoBmax=3;
ConSet=portcons（'
PortValue'
PVal,NumAssets,'
AssetLims'
...
AssetMin,AssetMax,NumAssets,'
GroupComparison'
GroupA,NaN,...
AtoBmax,GroupB,GroupMax）;
[PortRisk,PortReturn,PortWts]=portopt（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,[],ConSet）
0.0165
0.0176
0.0199
0.24680.37680.3764
0.33460.42040.2450
0.42250.46400.1135
0.60000.40000
画图
portopt（ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,[],ConSet）
二、投资组合绩效分析
从Wind咨询金融终端分别下载三只股票（华丽家族、华远地产、合肥城建）和一只指数（中证800）从2014年年初至今的日收盘价数据，加以处理整理。
之后根据2013-2014年的数据，对华丽家族、华远地产、合肥城建、中证800进行投资组合绩效分析。
1.读取数据
[typ,desc,fmt]=xlsfinfo（'
HHHZ.xlsX'
）;
[data,textdate]=xlsread（'
HHHZ=data;
saveHHHZHHHZ
2.三只股票和一只指数的精致曲线
loadHHHZ
figure;
holdon
plot（HHHZ（:
1）/HHHZ（1,1）,'
k'
）
2）/HHHZ（1,2）,'
r-.'
3）/HHHZ（1,3）,'
bo'
4）/HHHZ（1,4）,'
g--'
xlabel（'
time'
ylabel（'
price'
legend（'
中证800’,’华丽家族'
'
华远地产'
合肥城建'
3.Beta与Alpha计算
以中证800作为市场收益，使用portbeta函数分别计算华丽家族、华远地产、合肥城建的beta值。
过程如下：
（1）betaj计算
loadHHHZ
Rate=price1ret（HHHZ）;
BSbeta=portbeta（Rate（:
4）,Rate（:
1））;
（2）Alpha计算
以中证800作为市场收益，使用portalpha函数分别计算华丽家族、华远地产、合肥城建的beta值。
Rate=price2ret（HHHZ）;
zz800=Rate（:
1）;
hljz=Rate（:
2）;
hydc=Rate（:
3）;
hfcj=Rate（:
4）;
daynum=fix（length（Rate）/2）;
cash=（1+0.03）^（1/daynum）-1;
cash=cash*ones（daynum,1）;
RatioHL2013=daynum*portalpha（hljz（1:
daynum）,zz800（1:
daynum）,cash,'
capm'
RatioHL2014=daynum*portalpha（hljz（daynum+1:
2*daynum）,zz800（daynum+1:
2*daynum）,cash,'
RatioHY2013=daynum*portalpha（hydc（1:
RatioHY2014=daynum*portalpha（hydc（daynum+1:
RatioHF2014=daynum*portalpha（hfcj（1:
RatioHF2013=daynum*portalpha（hfcj（daynum+1:
2*daynum）,
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