基金基础练习题Word格式.docx

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B.能表明某一特定日期占有净资产数额

C.有助于了解企业的现金是否能偿还到期债务

D.能够说明企业收入和产出关系

D

第504题：

符合条件的（），经证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。

A.基金公司、证券公司

B.保险公司、证券公司

C.商业银行、基金公司

D.商业银行、保险公司

B

第505题：

关于凸性说法不正确的是（）。

A、凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资

B、凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资

C、凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度

D、大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性

A凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较大的债券进行投资。

第506题：

投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。

A、跨期性

B、杠杆性

C、风险性

D、投机性正确答案：

A衍生工具是交易双方根据对价格（例如商品价格、利率、股价等）变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移。

每一种衍生工具都会影响交易者在未来某一时间的现金流，跨期交易的特点非常明显。

第507题：

下列选项中，不属于中期票据的优点的是（）。

A、弥补企业直接融资中等期限（1〜10年）产品的空缺

B、中期票据帮助企业更加灵活地管理资产负债表

C、违约风险小，由国家信用和财政收入作保证

D、节约融资成本，提高融资效率

C中期票据的优点：

（1）弥补企业直接融资中等期限（1〜10年）产品的空缺。

（2）中期票据帮助企业更加灵活地管理资产负债表。

（3）节约融资成本，提高融资效率。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；

下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（）。

A、交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价

B、交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值

C、交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值

D、对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价

B交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。

第509题：

下列不属于常用的财务杠杆比率的是（）

A.资产负债率

B.权益乘数和负债权益比

C.利息倍数

D.资产收益率

D常用的财务杠杆比率包括：

资产负债率、权益乘数和负债权益比、利

息倍数。

第510题：

UCITS基金持有人是以（）进行申购和赎回。

A.基金单位净值

B.基金累计份额净值

C.基金所有者权益

D.基金资产总值

AUCITS基金是只投资于可转让证券的基金，持有人以基金单位净值进行申购和赎回。

第511题：

（）是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

A、卖出期权

B、平价期权

C、看涨期权

D、看跌期权

C看涨期权是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约，又称买入期权。

第512题：

假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%标准差

为4%勺正态分布，即YFH（0.16,0.4八2），那么YR的上95%分位数为（）

A、9.40%

B、9%

C、16%

D、12%

AYR的上95%分位数为：

口YR+u0.95aYR=uYR-口0.05a

YR=16%-4%1.65=9.4%这意味着该经理会以95%勺概率至少取得9.4%的年收益率。

u0.05=1.65。

第513题：

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为

14.2%，该股票的贝塔系数是（）。

A、2.76

B、1

C、1.89

D、1.4

D根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加

上该证券由B系数测定的风险溢价。

3.7%+7.5%3=14.2%,B=1.4。

第514题：

下列关于证券公司设立QFII的说法，错误的是（）。

A、经营证券业务5年以上

B、净资产不少于5亿美元

C、最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

D、最近三年平均净资产利润率不低于6%

D设立条件中没有平均资产利润率的要求，故D错误。

第515题：

投资者在持有区间所获得的收益通常来源于（）。

A、利息收益和价差收益

B、股息和红利

C、投资收益和股息收益

D、资产回报和收入回报

D投资者购买证券、基金等投资产品，关心的是在持有期间所获得的收益率。

持有区间所获得的收益通常来源于两部分：

资产回报和收入回报。

资产回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增加/减少;

而收入回报包括分红、利息、租金等。

第516题：

下列关于基金互认与沪港通的说法中，错误的是（）。

A.基金互认是基金跨市场销售的一种制度安排

B.沪股通以人民币结算，港股通以港币结算

C.沪港通的开展有利于推动人民币跨境资本流动

D.在基金互认制度下，在一国监管体系下注册的基金，不需要在另一个国家或地区进行注册，或履行一定的简便程序后，就可以直接销售

B沪港通均以人民币结算。

第517题：

以下关于基金利润来源的说法错误的是（）。

A.基金利润来源主要包括利息收入、投资收益、其他收入和公允价值变动损益

B.ETF替代损益、衍生工具投资产生的相关损益属于基金的投资收益

C.利息收入具体包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等

D.手续费返还、基金管理人为弥补基金财产损失而付给基金的赔偿款属于基金的其他收入

BETF替代损益属于基金的其他收入。

第518题：

（）是交易行为对价格产生的影响，可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量

A、买卖差价

B、市场冲击

C、对冲费用

D、机会成本

B市场冲击是交易行为对价格产生的影响，可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量。

头寸越大，对市场价格的冲击越明显，交易所需的时间也越长，执行时间的延长就会导致机会成本的增加。

第519题：

交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人（）

A、可以拒收

B、不能拒收

C、不能接受

D、视具体情况而定

B交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不

能拒收。

第520题：

经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了了《合格境外机构同投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于当年12月1日正式实施。

这标志着QFII制度在我国正式进入操作阶段。

A、2001年9月22日

B、2002年10月16日

C、2002年11月5日

D、2006年8月24日正确答案：

C2002年11月5日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了了《合格境外机构同投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于当年12月1日正式实施。

第521题：

基金运作费小于基金净值（）时，应于发生时直接计入基金损益。

A.十万分之一

B.千分之一

C.百万分之一

D.万分之一

A若发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。

第522题：

下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中，正确的是（）。

A.基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法

B.基金特雷诺指数与投资分散程度有关

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

C特雷诺指数是用系统风险来计算的风险调整收益衡量方法，系统风险是不可分散风险，故A.B错误。

特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，D错误。

第523题：

合格境外机构投资者应自投资额度获批之日起多长时间内汇入投资本金

（）

A、1年

B、6个月

C、3个月

D、1个月

B合格境外机构投资者应自投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金。

第524题：

下列关于RQFII投资情况的相关内容说法错误的是（）。

A、在各类RQFII机构中，基金系RQFII构成为主力

B、南方东英资产已成为目前最大的RQFII管理机构

C、“嘉实沪深300中国A股EFT在纽约交易所上市,成为首只在美国上市的直接投

资于中国A股的实物EFT

D、2014年11月,嘉实国际联合德意志资产及财富管理公司合作在卢森堡发行了投

资于中国A股的实物EFT,成为欧洲的首只RQFII产品

D2013年11月，嘉实国际联合德意志资产及财富管理公司合作在卢森

堡发行了投资于中国A股的ETE成为欧洲的首只RQFII产品。

第525题：

关于基金会计，以下表述正确的是（）。

A.基金托管人保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立

B.基金会计的责任主体为基金管理人和基金托管人，其中基金管理人承担主会计责

任

C.基金会计的核算主体为基金管理公司

D.基金会计的核算对象包括资产类、负债类、资产损益共同类、所有者权益类和损益类

B基金管理人保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记

录等方面相互独立，A错误；

基金会计的核算主体为证券投资基金，C错误；

基金会

计的核算对象包括资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类和损益类，D

错误。

第526题：

短期回购协议的购买方为资金（）方，即（）回购方

A.借入；

正

B.借入；

逆

C.贷出；

D.贷出；

D短期回购协议的购买方为资金贷出方，即逆回购方。