基于MATLAB的策略回测模板.docx
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基于MATLAB的策略回测模板
%% 简介：
系统基于布林通道原理，是一个趋势追踪系统。
%入场条件：
%ROC 大于 0 且价格突破布林带上轨就开多仓；
%ROC 小于 0 且价格跌破布林带下轨就开空仓；
%关键参数：
%买卖滑点参数 Slip
%布林带的周期数 BollLength；
%布林带标准差的倍数 Offset;
%ROC 的周期数 ROCLength；
%跟踪止损算法的周期数 ExitLength;
%% --提取数据--
user=input（'请输入数据库用户名：
','s'）;
password=input（'请输入数据库密码：
','s'）;
commodity=input（'请输入商品（如 RB888）：
','s'）;
Freq=input（'请输入周期（如 M5）：
','s'）;
conna=database（'Futures_matlab',user,password）;
cursor=exec（conna,strcat（'select * from ',32,commodity,'_',Freq））;%32 是指空格的 ASCLL 码
cursor=fetch（cursor）;
data=cursor.Data;
Date=datenum（data（:
1））;%日期时间
Open=cell2mat（data（:
2））;%开盘价
High=cell2mat（data（:
3））;%最高价
Low=cell2mat（data（:
4））;%最低价
Close=cell2mat（data（:
5））;%收盘价
Volume=cell2mat（data（:
6））;%成交量
OpenInterest=cell2mat（data（:
7））;%持仓量
%% --定义参数（常量）--
%策略参数
Slip=2;%滑点
BollLength=50;%布林线长度
Offset=1.25;%布林线标准差倍数
ROCLength=30;%ROC 的周期数
%品种参数
MinMove=1;%商品的最小变动量
PriceScale=1;%商品的计数单位
TradingUnits=10;%交易单位
Lots=1;%交易手数
MarginRatio=0.07;%保证金率
TradingCost=0.0003;%交易费用设为成交金额的万分之三
RiskLess=0.035;%无风险收益率（计算夏普比率时需要）
%% --定义变量--
%策略变量
UpperLine=zeros（length（data）,1）;%上轨
LowerLine=zeros（length（data）,1）;%下轨
MidLine=zeros（length（data）,1）;%中间线
Std=zeros（length（data）,1）;%标准差序列
RocValue=zeros（length（data）,1）;%ROC 值
%交易记录变量
MyEntryPrice=zeros（length（data）,1）;%买卖价格
MarketPosition=0;%仓位状态，-1 表示持有空头，0 表示
无持仓，1 表示持有多头
pos=zeros（length（data）,1）;%记录仓位情况，-1 表示持有空头，0 表示
无持仓，1 表示持有多头
Type=zeros（length（data）,1）;%买卖类型，1 标示多头，-1 标示空头
OpenPosPrice=zeros（length（data）,1）;%记录建仓价格
ClosePosPrice=zeros（length（data）,1）;%记录平仓价格
OpenPosNum=0;%建仓价格序号
ClosePosNum=0;%平仓价格序号
OpenDate=zeros（length（data）,1）;%建仓时间
CloseDate=zeros（length（data）,1）;%平仓时间
NetMargin=zeros（length（data）,1）;%净利
CumNetMargin=zeros（length（data）,1）;%累计净利
RateOfReturn=zeros（length（data）,1）;%收益率
CumRateOfReturn=zeros（length（data）,1）;%累计收益率
CostSeries=zeros（length（data）,1）;%记录交易成本
BackRatio=zeros（length（data）,1）;%记录回测比例
%记录资产变化变量
LongMargin=zeros（length（data）,1）;%多头保证金
ShortMargin=zeros（length（data）,1）;%空头保证金
Cash=repmat（1e6,length（data）,1）;%可用资金,初始资金为 10W
DynamicEquity=repmat（1e6,length（data）,1）;%动态权益,初始资金为 10W
StaticEquity=repmat（1e6,length（data）,1）;%静态权益,初始资金为 10W
%% --计算布林带和 ROC--
[UpperLine MidLine LowerLine]=BOLL（Close,BollLength,Offset,0）;
RocValue=ROC（Close,ROCLength）;
%% --策略仿真--
for i=BollLength:
length（data）
if MarketPosition==0
LongMargin（i）=0;%多头保证金
ShortMargin（i）=0;%空头保证金
StaticEquity（i）=StaticEquity（i-1）;%静态权益
DynamicEquity（i）=StaticEquity（i）;%动态权益
Cash（i）=DynamicEquity（i）;%可用资金
end
if MarketPosition==1
LongMargin（i）=Close（i）*Lots*TradingUnits*MarginRatio;
StaticEquity（i）=StaticEquity（i-1）;
DynamicEquity（i）=StaticEquity（i）+（Close（i）-OpenPosPrice（OpenPosNum））*TradingUnits*Lots;
Cash（i）=DynamicEquity（i）-LongMargin（i）;
end
if MarketPosition==-1
ShortMargin（i）=Close（i）*Lots*TradingUnits*MarginRatio;
StaticEquity（i）=StaticEquity（i-1）;
DynamicEquity（i）=StaticEquity（i）+（OpenPosPrice（OpenPosNum）-Close（i））*TradingUnits*Lots;
Cash（i）=DynamicEquity（i）-ShortMargin（i）;
end
%开仓模块
%开多头
if MarketPosition~=1 && RocValue（i-1）>0 && High（i）>=UpperLine（i-1）%用 i-1,避免未来
函数
%平空开多
if MarketPosition==-1
MarketPosition=1;
ShortMargin（i）=0;%平空后空头保证金为 0 了
MyEntryPrice（i）=UpperLine（i-1）;
if Open（i）>MyEntryPrice（i）%考虑是否跳空
MyEntryPrice（i）=Open（i）;
end
MyEntryPrice（i）=MyEntryPrice（i）+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格（也是平空
仓的价格）
ClosePosNum=ClosePosNum+1;
ClosePosPrice（ClosePosNum）=MyEntryPrice（i）;%记录平仓价格
CloseDate（ClosePosNum）=Date（i）;%记录平仓时间
OpenPosNum=OpenPosNum+1;
OpenPosPrice（OpenPosNum）=MyEntryPrice（i）;%记录开仓价格
OpenDate（OpenPosNum）=Date（i）;%记录开仓时间
Type（OpenPosNum）=1;%方向为多头
StaticEquity（i）=StaticEquity（i-1）+（OpenPosPrice（OpenPosNum-1）-ClosePosPrice（ClosePosNum））...
*TradingUnits*Lots-OpenPosPrice（OpenPosNum-1）*TradingUnits*Lots*TradingCost...
-ClosePosPrice（ClosePosNum）*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空仓时的
静态权益
DynamicEquity（i）=StaticEquity（i）+（Close（i）-OpenPosPrice（OpenPosNum））*TradingUnits*Lots;
end
%空仓开多
if MarketPosition==0
MarketPosition=1;
MyEntryPrice（i）=UpperLine（i-1）;
if Open（i）>MyEntryPrice（i）%考虑是否跳空
MyEntryPrice（i）=Open（i）;
end
MyEntryPrice（i）=MyEntryPrice（i）+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格
OpenPosNum=OpenPosNum+1;
OpenPosPrice（OpenPosNum）=MyEntryPrice（i）;%记录开仓价格
OpenDate（OpenPosNum）=Date（i）;%记录开仓时间
Type（OpenPosNum）=1;%方向为多头
StaticEquity（i）=StaticEquity（i-1）;
DynamicEquity（i）=StaticEquity（i）+（Close（i）-OpenPosPrice（OpenPosNum））*TradingUnits*Lots;
end
LongMargin（i）=Close（i）*Lots*TradingUnits*MarginRatio;%多头保证
金
Cash（i）=DynamicEquity（i）-LongMargin（i）;
end
%开空头
%平多开空
if MarketPosition~=-1 && RocValue（i-1）<0 && Low（i）<=LowerLine（i-1）
if MarketPosition==1
MarketPosition=-1;
LongMargin（i）=0;%平多后多头保证金为 0 了
MyEntryPrice（i）=LowerLine（i-1）;
if Open（i）MyEntryPrice（i）=Open（i）;
end
MyEntryPrice（i）=MyEntryPrice（i）-Slip*Mi
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