练习题及参考解答第四版计量经济学Word文件下载.docx

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1983

2001

1984

2002

1985

2003

1986

2004

1987

2005

1988

2006

1989

2007

1990

2008

1991

2009

1992

2010

1993

2011

1994

2012

1995

2013

1996

2014

1997

2015

1998

估计下列模型:

PCE,+A2PDIt+/it

PCEt=B]+B.PDI,+BfCE’T+q

（1）解释这两个回归模型的结果。

（2）短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少分析该地区消费同收入的关系。

（3）建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。

【练习题参考解答】

DependentVariable:

PCE

Method：

LeastSquares

Date:

03/10/18Time:

09:

12

Sample：

19812005

Includedobservations:

25

VariableCoefficStd・t-StatisProb・

R-squared

Meandependent

Adjusted

・dependent

var

・ofregression

Akaikeinfo

criterion

Sumsquared

Schwarz

resid

Loglikelihood

F-statistic

Durbin-Watson

stat

Prob（F-statistic）

收入跟消费间有显着关系。

收入每增加1元，消费增加元。

DependentVariable：

13

Sample（adjusted）:

19822005

24afteradjustingendpoints

VariableCoefficStd.t-StatisProb.

ientErrortic

PCE（-l）

短期MPC=,长期MPC二二

在滞后1-5期内，根据AIC最小，选择滞后5期，其回归结果如下：

Method:

25

19862005

20afteradjustingendpoints

Variable

Coeffic

Std・t-StatisProb・

lent

Errortic

c

PDI（-l）

PDI（-2）

PDI（-3）

PDI（-4）

PDI（-5）

Prob（F-statistic）

当期收入对消费有显着影响，但各滞后期影响并不显着。

不显着可能是分如滞后模型直接估计时共线性造成的，也可能是真没显着影响。

库伊克模型估计结果见上表，PCE（-1）部分回归结果t检验不显着。

表中给出了中国1980-2016年固定资产投资Y与社会消费品零售总额X的资料。

取阿尔蒙多项式的次数m=2,运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型：

X=a+卩qXt+卩\XH+02知2+03匕_3+04出_4+llt

表中国1980-2016年固定资产投资Y与社会零售总额X数据（单

位：

亿元）

年份

固定资产投

社会消费品零

资

售总额X

Y

1980

2016

直接估计结果如下：

Y

32

19842016

33afteradjustingendpoints

Std.

t-StatisProb・

Error

tic

C

X

X（-1）

X（-2）

X（-3）

X（-4）

+09Schwarz

使用阿尔蒙变换估计结果如下：

03/10/18

Time:

37

Sample（adjusted）

:

19842016

CoefficStd・t-StatisProb・

lentErrortic

zo

Z1

Z2

statProb（F-statistic）

根据A=%+axi+a2i2可计算出

直接使用软件结果:

39

PDL01

PDL02

PDL03

・dependentvar

Prob（F-statistic

stat

）

Lag

iCoefficStd・T-Stati

Distributionof

ient

Stic

•

*1

1

*1

2

.*

3

*

4

Sumof

Lags

利用表的数据，运用局部调整假定或h适应预期假定估计以下模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶白相关性：

1）设定模型

Yf=a+J3X{+u,

其中因为预期最佳值。

2）设定模型

Y；

=aX^elh

3）设定模型

其中区］为预期最佳值。

1）设定模型

Yt4=a+pXt+mz

Dependent