空间计量经济学模型归纳Word下载.doc

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当在模型中引入一系列解释变量时，形式如下

（5）式称为空间自回归模型，记为SAR模型

当个体间的空间效应体现在模型扰动项时有

（6）式成为空间误差模型，记为SEM模型

当应变量与扰动项均存在空间相关时有

（7）式称为一般空间模型，记为SAC模型

当且时，SAC→FAR；

当时，SAC→SAR

当时，SAC→SEM

当空间相关性还体现在解释变量上时，则有

（8）式成为空间杜宾模型，记为SDM模型

空间计量模型

时间序列模型

注：

y,x序列均为平稳

面板数据空间混合回归模型

空间滞后应变量

空间滞后解释变量

空间滞后扰动项

含因变量空间滞后的模型为

为空间自回归参数

空间面板固定效应模型

（10）

（10）为加入空间残差自相关的固定效应模型

（11）

（11）为加入空间滞后因变量的固定效应模型.

空间面板随机效应模型为

（12）

其中,,（12）式为空间误差随机效应模型.

（13）

（13）式为空间滞后应变量随机效应模型.

1.AR

（1）

2.

3.

4.

5.

空间截面模型

,为向量

相关

为空间自回归模型*

，自相关

为空间误差模型*

空间计量经济学：

既要考虑应变量的空间相关性，也要考虑各个解释变量的空间相关性，还要考虑各个扰动项的空间相关性

a）地理空间权重

b）经济空间权重

c）基于距离的（阀值法、K最近点法）

注：

划*者应用最为广泛

W为空间权重矩阵，以0-1空间权重矩阵为例

，与相关。

（标准化）（不太合理）

空间计量经济学

为矩阵向量形式的单方程框架的模型

此模型假定样本是独立的

当与相关时，则模型变为

当的每个解释变量设，取样本后也相关，则模型变为

当不考虑或空间相关，只考虑随机项同期相关性时，模型变为

这里W为空间权重矩阵

例如

空间权重矩阵设为

归一化为

并假定，W不随时间和变量变化（此假定不太合理）

空间经济计量模型与面板数据相结合形成了空间面板经济计量模型，这也是一个新的热点。

非参数模型

1.什么是非参数模型：

非参数模型是指不具备明确的参数形式设定的模型。

比如研究和解释变量之间的关系模型可设为

a）

（1）为参数模型

b）

（2）为非参数模型（函数形式是未知的）

（2）式为非参数模型的一般设定形式

解决有两种办法：

其一，通过模型设定来模拟的条件期望，这是参数模型的方法

其二，通过对条件分布的估计来估计的条件期望，这是非参数方法

设为条件回归函数

无（非）参数回归模型就是要在给定样本下得到条件回归函数的一个估计

如果X是确定性变量，

（1）式可以表示为

其中是相互独立，均值为0，方差为的序列

非参数回归模型的估计有三种方法：

权函数法、最小二乘估计、稳健估计

2．半参数模型=线性回归模型+非参数模型

一般形式为

3.非参数模型的优缺点

优点：

参数模型设定有误无论采取什么先进和准确的估计方法，结果一定是有解的，但非参数模型可放松回归函数形式的限制，减少和避免有模型设定失误导致估计和预测的结果错误的可能。

缺点：

非参数模型回归结果外延有困难。