海龟交易系统公式Word文档下载推荐.docx

海龟交易系统公式Word文档下载推荐.docx

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NumericRiskRatio

（1）;

//%RiskPerN（0-100）

NumericATRLength（20）;

//平均波动周期ATRLength

NumericboLength（20）;

//短周期BreakOutLength

NumericfsLength（55）;

//长周期FailSafeLength

NumericteLength（10）;

//离市周期TrailingExitLength

BoolLastProfitableTradeFilter（True）;

//使用入市过滤条件

Vars

NumericN;

//N值

NumericTotalEquity;

//按最新收盘价计算出的总资产

NumericTurtleUnits;

//交易单位

NumericSeriesDonchianHi;

//唐奇安通道上轨，延后1个Bar

NumericSeriesDonchianLo;

//唐奇安通道下轨，延后1个Bar

NumericSeriesfsDonchianHi;

//唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期

NumericSeriesfsDonchianLo;

//唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期

NumericExitHighestPrice;

//离市时判断需要的N周期最高价

NumericExitLowestPrice;

//离市时判断需要的N周期最低价

NumericmyEntryPrice;

//开仓价格

NumericmyExitPrice;

//平仓价格

BoolIsEntryThisBar（False）;

//当前Bar开过仓

BoolIsAddThisBar（False）;

//当前Bar有过增仓

BoolLastBreakoutWin（False）;

//最后一次突破是否盈利

NumericpreEntryPrice;

//前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置

NumericpreBreakoutType（0）;

//前一次突破的方向，1-LONG,-1-SHORT初始值为0，存放到全局变量1号位置

NumericpreBreakOutPrice;

//前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置

Begin

If（BarStatus==0）

{

SetGlobalVar（0,InvalidNumeric）;

SetGlobalVar（1,0）;

SetGlobalVar（2,InvalidNumeric）;

}Else

preBreakoutType=GetGlobalVar

（1）;

preBreakOutPrice=GetGlobalVar

（2）;

}

N=AverageFC（TrueRange,ATRLength）;

TotalEquity=CurrentCapital（）+Abs（CurrentContracts（）*Close*ContractUnit（）*BigPointValue（）*MarginRatio（））;

TurtleUnits=（TotalEquity*RiskRatio/100）/（N*ContractUnit（）*BigPointValue（））;

TurtleUnits=IntPart（TurtleUnits）;

//对小数取整

DonchianHi=HighestFC（Close[1],boLength）;

DonchianLo=LowestFC（Close[1],boLength）;

//判断最后一次突破是否盈利

If（preBreakoutType==1）

If（Close>

PreBreakOutPrice）

{

LastBreakoutWin=True;

}

}ElseIf（preBreakoutType==-1）

If（Close<

//当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为False进行后续操作

If（（NotLastProfitableTradeFilter）Or（NOTLastBreakoutWin））

//突破开仓

If（CrossOver（High,DonchianHi）&

&

TurtleUnits>

=1）

//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交

preBreakoutType=1;

preBreakOutPrice=Donchianhi;

SetGlobalVar（1,preBreakoutType）;

SetGlobalVar（2,preBreakOutPrice）;

myEntryPrice=min（high,DonchianHi+PriceScale*MinMove）;

myEntryPrice=IIF（myEntryPrice<

Open,Open,myEntryPrice）;

//大跳空的时候用开盘价代替

If（Buy（TurtleUnits,myEntryPrice））

{

IsEntryThisBar=True;

SetGlobalVar（0,myEntryPrice）;

//保存第一次开仓的价格

}

If（CrossUnder（Low,DonchianLo）&

//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交

preBreakoutType=-1;

preBreakOutPrice=DonchianLo;

myEntryPrice=max（low,DonchianLo-PriceScale*MinMove）;

myEntryPrice=IIF（myEntryPrice>

If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice））

//长周期突破开仓FailsafeBreakoutpoint

If（MarketPosition==0）

fsDonchianHi=HighestFC（Close[1],fsLength）;

fsDonchianLo=LowestFC（Close[1],fsLength）;

If（CrossOver（High,fsDonchianHi）&

myEntryPrice=min（high,fsDonchianHi+PriceScale*MinMove）;

If（CrossUnder（Low,fsDonchianLo）&

myEntryPrice=max（low,fsDonchianLo-PriceScale*MinMove）;

If（MarketPosition==1）//有多仓的情况

//求出持多仓时离市的条件比较值

ExitLowestPrice=LowestFC（Low[1],teLength）;