海龟交易系统公式Word文档下载推荐.docx

1、Numeric RiskRatio（1）; / % Risk Per N （ 0 - 100）Numeric ATRLength（20）; / 平均波动周期 ATR LengthNumeric boLength（20）; / 短周期 BreakOut LengthNumeric fsLength（55）; / 长周期 FailSafe LengthNumeric teLength（10）; / 离市周期 Trailing Exit LengthBool LastProfitableTradeFilter（True）; / 使用入市过滤条件VarsNumeric N; / N 值Numeric

2、TotalEquity; / 按最新收盘价计算出的总资产Numeric TurtleUnits; / 交易单位NumericSeries DonchianHi; / 唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeries DonchianLo; / 唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericSeries fsDonchianHi; / 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期NumericSeries fsDonchianLo; / 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期Numeric ExitHighestPrice; / 离市时判断需要的N周期最高价Numeric ExitLowestP

3、rice; / 离市时判断需要的N周期最低价Numeric myEntryPrice; / 开仓价格Numeric myExitPrice; / 平仓价格Bool IsEntryThisBar（False）; / 当前Bar开过仓Bool IsAddThisBar（False）; / 当前Bar有过增仓Bool LastBreakoutWin（False）; / 最后一次突破是否盈利Numeric preEntryPrice; / 前一次开仓的价格，存放到全局变量0号位置Numeric preBreakoutType（0）; / 前一次突破的方向，1 - LONG , -1 - SHORT 初

4、始值为0，存放到全局变量1号位置Numeric preBreakOutPrice; / 前一次突破的价格，存放到全局变量2号位置BeginIf（BarStatus = 0） SetGlobalVar（0,InvalidNumeric）; SetGlobalVar（1,0）; SetGlobalVar（2,InvalidNumeric）;Else preBreakoutType = GetGlobalVar（1）; preBreakOutPrice = GetGlobalVar（2）;N = AverageFC（TrueRange,ATRLength）;TotalEquity = Current

5、Capital（）+ Abs（CurrentContracts（）*Close*ContractUnit（）*BigPointValue（）*MarginRatio（）;TurtleUnits = （TotalEquity*RiskRatio/100） /（N * ContractUnit（）*BigPointValue（）;TurtleUnits = IntPart（TurtleUnits）; / 对小数取整DonchianHi = HighestFC（Close1,boLength）;DonchianLo = LowestFC（Close1,boLength）;/ 判断最后一次突破是否盈利

6、If（preBreakoutType = 1） If（Close PreBreakOutPrice） LastBreakoutWin = True; Else If（preBreakoutType = -1） If（Close = 1） / 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交 preBreakoutType = 1; preBreakOutPrice = Donchianhi; SetGlobalVar（1,preBreakoutType）; SetGlobalVar（2,preBreakOutPrice）; myEntryPrice =

7、min（high,DonchianHi + PriceScale*MinMove）; myEntryPrice = IIF（myEntryPrice If（SellShort（TurtleUnits,myEntryPrice）/ 长周期突破开仓 Failsafe Breakout pointIf（MarketPosition = 0） fsDonchianHi = HighestFC（Close1,fsLength）; fsDonchianLo = LowestFC（Close1,fsLength）; If（CrossOver（High,fsDonchianHi） & myEntryPrice = min（high,fsDonchianHi + PriceScale*MinMove）; If（CrossUnder（Low,fsDonchianLo） & myEntryPrice = max（low,fsDonchianLo - PriceScale*MinMove）;If（MarketPosition = 1） / 有多仓的情况 / 求出持多仓时离市的条件比较值 ExitLowestPrice = LowestFC（Low1,teLength）;