计量经济学题库带解答Word下载.docx
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5．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量
6．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据
7．进行相关分析时的两个变量（A）。
A．都是随机变量 B．都不是随机变量
C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以
8．表示x和y之间真实线性关系的是（C）。
A．B．
C．D．
9．参数的估计量具备有效性是指（B）。
A．B．
C．D．
10．对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则（B）。
A．B．
C．D．
11．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（D）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
12．在总体回归直线中，表示（B）。
A．当X增加一个单位时，Y增加个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加个单位
C．当Y增加一个单位时，X增加个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加个单位
13．以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）。
A．B．
C．D．
14．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点______D___。
A．B．C．D．
15．用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。
A．t0.05（30）B．t0.025（30）C．t0.05（28）D．t0.025（28）
16．判定系数R2的取值范围是（C）。
A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1
17．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（D）。
A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞
18．回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（D）。
A．服从B．服从C．服从D．服从
19．在二元线性回归模型中，表示（A）。
A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
20．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。
A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关
C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关
21．下面说法正确的是（D）。
A.内生变量是非随机变量
B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量
D.外生变量是非随机变量
22．回归分析中定义的（B）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
23.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）
A.B.C.D.
24．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
25.线性回归模型中，检验时，所用的统计量服从（C）
A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）
26.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系（D）
A.B.
C.D.
27．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：
（C）
An≥k+1Bn<
k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥30
28.下列说法中正确的是：
（D）
A如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好
B如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差
C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
29.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）
A.异方差性
B.自相关性C.随机解释变量
D.多重共线性
30.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）
A.一阶差分法
B.广义差分法C.工具变量法
D.加权最小二乘法
31.White检验方法主要用于检验（A）
32.Glejser检验方法主要用于检验（A）
33.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）
A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟（Glejser）检验D.方差膨胀因子检验
34.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）
A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息
35．如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A）
A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题
36．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。
A.cov（xt,ut）=0B.cov（ut,us）=0（t≠s）C.cov（xt,ut）≠0D.cov（ut,us）≠0（t≠s）
37．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（B）。
A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1
38．DW的取值范围是（D）。
A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4
39．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D）
A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性
40．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。
A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效
41．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（C）。
A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．解释变量与随机项的相关性
42．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）。
A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度
43．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）。
A．变大B．变小 C．无法估计 D．无穷大
44．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）。
A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判断 D．可以计算模型的拟合程度
45．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D）
A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量
46．假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（
D
）
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致D.有偏且不一致
47．设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是（
）。
A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的
48．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（B）。
A.mB.m-1C.m-2D.m+1
49．设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）。
A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性
50．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ C ）。
A．恰好识别 B．过度识别C．不可识别 D．可以识别
51．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：
（
B）。
A．间接最小二乘法和系统估计法
B．单方程估计法和系统估计法
C．单方程估计法和二阶段最小二乘法D．工具变量法和间接最小二乘法
52．在结构式模型中，其解释变量（C）。
A．都是前定变量
B．都是内生变量
C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是外生变量
53．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。
A．二阶段最小二乘法
B．间接最小二乘法C．广义差分法D．加权最小二乘法
54．当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（
A．可识别的B．不可识别的
C．过度识别
D．恰好识别
55．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（
C）
A．外生变量B．滞后变量C．内生变量
D．外生变量和内生变量
二、多项选择题
1．从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB）。
A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量
2．从变量的性质看，经济变量可分为（CD）。
A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量
3．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（
BCDE
A．内生变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量E．外生变量
4．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（
ABE
A．无偏性B．有效性C．一致性D．确定性E．线性特性
5．一元线性回归模型的经典假设包括（ABCDE）。
A
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