期货保证金安全存管系统对全面结算会员报送数据的要求30版Word格式.docx

期货保证金安全存管系统对全面结算会员报送数据的要求30版Word格式.docx

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并以“是否为非结算会员”来区分

在（6）客户成交明细文件（7）客户持仓数据文件中增加“交易所统一标识”

核对客户交易数据要以客户在交易所的交易编码来勾兑，因此要注明交易编码所对应的交易所

在文件

（2）,（3）,（10）,（11）,（12）,（13）中，无须报送非结算会员的记录

全面结算会员无法提供文件

（2）,（3）对应的非结算会员的数据，无须报送；

文件（10）,（11）,（12）,（13）都仅用于查询系统，如为非结算会员的记录，则全面结算会员也无须报送

在文件（4）,（6）,（7）中，当某条记录为非结算会员时，取消报送仅用于查询系统的字段，但须留空位

全面结算会员报送的非结算会员数据将不会用于查询系统，有些也报不出来，因此有些字段可以不报。

留空位是为了便于数据导入是找到对应字段。

在

（1）客户基本信息文件、（4）客户基本资金文件、（5）客户出入金记录文件中，要求报送非结算会员内部资金账户对应的信息

将非结算会员作为结算会员的特殊客户来报送数据

在文件（8）客户其它分项资金数据文件的说明中，申明交易结算会员该文件数据来源于导入交易所每日资金变动文件。

明确数据的来源和处理方式

在文件（8）客户其它分项资金数据文件，增加“交易编码”

用来识别其代理的非结算会员的客户

在文件（5）中定义，如果为非银期转账出入金，双方银行账户信息均可为空

现实中，期货公司结算系统并不记录每笔出入金的银行账户信息，且该信息银行已提供

将文件（3）中的“客户指定账号”改名为“客户期货结算账户”

规范用词

增加待交割结算合约文件

获取客户待交割合约数据

3.1

在文件

（1）客户基本资料文件中增加“客户类型”、“客户开户日期”、“开户授权人名称”、“开户授权人身份证”等。

并且将原“身份证、组织机构代码证号或营业执照号”分拆为3个独立的字段

获取更丰富的客户信息，满足客户身份真实性审核的需求

将所有“客户内部资金账户”字段长度，从10位扩展到18位

配合期货公司客户号升位的需求

在文件（8）分客户其它分项资金数据中，取消A008资金项

A008已经包含在A000客户总盈亏字段中了。

1、内容

（1）客户基本资料；

（2）客户编码信息；

（3）客户期货结算账户信息；

（4）分客户的基本资金数据；

（5）客户出入金记录；

（6）成交明细；

（7）持仓数据；

（8）分客户其它分项资金数据；

（9）其它需要说明的信息或数据；

（10）平仓明细文件；

（11）持仓明细文件；

（12）质押明细文件（可选）；

（13）交割明细文件；

（14）待交割结算合约文件。

2格式

每个全面结算会员每天需向存管系统报送14个文本文件，分别为：

客户基本资料文件、客户编码文件、客户期货结算账户文件、客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、客户成交明细文件、客户持仓数据文件、客户其它分项资金数据文件、其它需要说明的信息或数据文件、平仓明细文件，持仓明细文件，质押明细文件，交割明细文件、待交割结算合约文件。

质押明细文件为可选的。

（1）客户基本资料文件

全面结算会员（统一标识XXXX）的客户基本资料数据文件名：

XXXXcustomer+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户基本资料数据文件名为0001customer.txt。

全面结算会员每日必须报送所有开户客户和非结算会员的基本资料，已开户客户和非结算会员的“开户和销户标志”为a，而销户客户和非结算会员在其销户的当日报送销户信息，“开户和销户标志”为d。

在客户基本资料文件中，每个客户一条记录。

当客户为非结算会员时，须报送该非结算会员的基本信息。

不需要报送其代理的非结算会员的客户的基本资料。

每条记录的字段和数据类型如下：

字段

数据类型

是否可为空

备注

日期

date

N

格式：

yyyy-mm-dd

客户或非结算会员名称

char（40）

身份证

Y

自然人客户的身份证号码。

如果是法人客户，此字段为空

客户或非结算会员内部资金账户

char（18）

为非结算会员时，取非结算会员内部资金账户

所在地

通讯地址

char（100）

邮政编码

char（6）

联系电话

开户和销户标志

char

已开户的客户a

当日销户的客户d

是否为非结算会员

是-Y/否-N

客户类型

0：

自然人；

1：

法人；

9：

其它

客户开户日期

客户开户并生效的实际日期，（并非预开户的日期），格式：

组织机构代码证号

法人客户的组织机构代码证号。

如果是自然人客户，此字段为空

营业执照号

法人客户的营业执照号。

开户授权人名称

开户授权人的姓名。

如果系统中暂时无此字段，可以为空

开户授权人身份证

开户授权人的身份证号码。

客户基本资料里面各主要字段（如：

客户或非结算会员名称，所在地，通讯地址，联系电话）如果内容出现半角@字符，一律替换为&

at;

举例：

2007-11-05@张小三@@00555@河南洛阳@河南省洛阳市王城路@471009@078@a@N@0@2004-06-18@@@@

2007-11-05@胜利公司@@00666@上海市@上海市浦电路700号@200122@001@a@N@1@2006-11-10@8@6221@王小二@

2007-11-05@李小四@@00555@河北邯郸@河北省邯郸市解放路@571009@078@d@N@0@2006-02-01@@@@

（2）客户编码文件

全面结算会员（统一标识XXXX）的客户编码文件名：

XXXXcuscode+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001全面结算会员的客户编码文件名为0001cuscode.txt。

全面结算会员每日必须报送所有开户客户的交易编码，已销户客户不再报送。

在客户编码文件中，每个客户的记录数等于其开户的交易所数量。

不需要报送其代理的非结算会员的客户交易编码。

内容

客户内部资金账户

交易所统一标识

大商所D，郑商所Z，上期所S，中金所J

交易编码

char（8）

客户在交易所的交易编码

举例：

2004-12-15@00555@Z@00087432

（3）客户期货结算账户文件

全面结算会员（统一标识XXXX）的客户期货结算账户文件名：

XXXXcusaccount+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001全面结算会员的客户期货结算账户文件名为0001cusaccout.txt。

全面结算会员每日必须报送所有开户客户的期货结算账户，新增的客户期货结算账户信息其“新增或变更标志”为a，已废除的客户期货结算账户在废除当日报送废除信息，“新增或变更标志”为d。

在客户期货结算账户文件中，每个客户的记录数等于现有和废除的期货结算账户数量。

不需要报送其代理的非结算会员的账户信息。

银行统一标识

char

（2）

用01、02等标识

工商银行-01，农业银行-02，中国银行-03，建设银行-04，交通银行-05，其它银行-99

银行账户

char（22）

新增或变更标志

现有-a；

废除-d

银行账户的开户人名称

该银行账户的开户人名称

银行账户的开户行

开户银行具体网点（到支行）

2005-12-15@00555@01@0004993@a@张三@工商银行北京分行金融街支行

（4）客户基本资金数据文件

全面结算会员（统一标识XXXX）的客户基本资金数据文件名：

XXXXcusfund+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001全面结算会员的客户基本资金数据文件名为0001cusfund.txt。

每家全面结算会员每天需报送一个相应文件名的客户和非结算会员基本资金数据文件，每个客户一条记录。

当客户为非结算会员时，须报送该非结算会员的基本资金数据信息。

不需要报送其代理的非结算会员的客户的基本资金数据。

字段

为非结算会员时，这里用非结算会员内部资金账户

资金权益总额

number（14,2）

当日客户或非结算会员权益

可用资金

逐日盯市下计算得出的可用资金。

此外，在逐笔对冲下，将浮动盈亏算入可用资金后，其额度应该等同于在逐日盯市下计算得出的可用资金

需追加保证金

风险度

去掉百分号，如46表示46％

上日结存（逐日盯市）

上日结存（逐笔对冲）

当日结存（逐日盯市）

当日结存（逐笔对冲）

当日总盈亏（逐日盯市）

逐日盯市下的当日总盈亏，计算方式为：

客户当日持仓盈亏+平仓盈亏+交割配对盈亏

当日总盈亏（逐笔对冲）

浮动盈亏（逐笔对冲）

逐笔对冲方式计算的浮动盈亏

质押金

提供给客户结算单上的质押金

2007-01-22@@@@@@40