练习题及参考解答第四版计量经济学Word文档下载推荐.docx

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1995

2013

1996

2014

1997

2015

1998

估计下列模型：

（1）解释这两个回归模型的结果。

（2）短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少分析该地区消费同收入的关系。

（3）建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。

【练习题参考解答】

DependentVariable:

PCE

Method:

LeastSquares

Date:

03/10/18Time:

09:

12

Sample:

19812005

Includedobservations:

25

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

PDI

R-squared

Meandependentvar

AdjustedR-squared

.dependentvar

.ofregression

Akaikeinfocriterion

Sumsquaredresid

Schwarzcriterion

Loglikelihood

F-statistic

Durbin-Watsonstat

Prob（F-statistic）

收入跟消费间有显着关系。

收入每增加1元，消费增加元。

13

Sample（adjusted）:

19822005

24afteradjustingendpoints

PCE（-1）

短期MPC=，长期MPC==

在滞后1-5期内，根据AIC最小，选择滞后5期，其回归结果如下:

25

19862005

20afteradjustingendpoints

PDI（-1）

PDI（-2）

PDI（-3）

PDI（-4）

PDI（-5）

当期收入对消费有显着影响，但各滞后期影响并不显着。

不显着可能是分布滞后模型直接估计时共线性造成的，也可能是真没显着影响。

库伊克模型估计结果见上表，PCE（-1）部分回归结果t检验不显着。

表中给出了中国1980-2016年固定资产投资Y与社会消费品零售总额X的资料。

取阿尔蒙多项式的次数m=2，运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型：

表中国1980-2016年固定资产投资Y与社会零售总额X数据（单位：

亿元）

年份

固定资产投资

Y

社会消费品零售总额X

1980

2016

直接估计结果如下：

Y

32

19842016

33afteradjustingendpoints

X

X（-1）

X（-2）

X（-3）

X（-4）

+09

使用阿尔蒙变换估计结果如下：

Y

37

Z0

Z1

Z2

根据

可计算出

=

直接使用软件结果：

39

PDL01

PDL02

PDL03

Meandependentvar

.dependentvar

Akaikeinfocriterion

Schwarzcriterion

F-statistic

Prob（F-statistic）

LagDistributionofX

i

T-Statistic

.*|

.*|

1

2

.*