1、200119842002198520031986200419872005198820061989200719902008199120091992201019932011199420121995201319962014199720151998估计下列模型:(1) 解释这两个回归模型的结果。(2) 短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少分析该地区消费同收入的关系。(3) 建立适当的分布滞后模型,用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计,并对估计结果进行分析判断。【练习题参考解答】Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Ti
2、me: 09:12Sample: 1981 2005Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CPDIR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)收入跟
3、消费间有显着关系。收入每增加1元,消费增加元。13Sample(adjusted): 1982 2005 24 after adjusting endpointsPCE(-1)短期MPC=,长期MPC=在滞后1-5期内,根据AIC最小,选择滞后5期,其回归结果如下:25 1986 2005 20 after adjusting endpointsPDI(-1)PDI(-2)PDI(-3)PDI(-4)PDI(-5)当期收入对消费有显着影响,但各滞后期影响并不显着。不显着可能是分布滞后模型直接估计时共线性造成的,也可能是真没显着影响。库伊克模型估计结果见上表,PCE(-1)部分回归结果t检验不显
4、着。 表中给出了中国1980-2016年固定资产投资Y与社会消费品零售总额X的资料。取阿尔蒙多项式的次数m=2,运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型:表中国1980-2016年固定资产投资Y与社会零售总额X数据 (单位:亿元)年份固定资产投资Y社会消费品零售总额X1980 2016直接估计结果如下: Y 32 1984 2016 33 after adjusting endpointsXX(-1)X(-2)X(-3)X(-4)+09使用阿尔蒙变换估计结果如下: Y37Z0Z1Z2根据可计算出=直接使用软件结果:39PDL01PDL02PDL03Mean dependent var. dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic) Lag Distribution of XiT-Statistic . * | . *|12 .*