流动性压力测试报告Word文件下载.docx

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1.1现金

1.60

1.2存放中央银行款项

4.70

1.3存放同业款项

3.80

0.10

3.20

6.60

1.10

拆放同业1.4

买入返售资产1.5

0.70

1.6各项贷款

0.30

12.70

46.40

70.00

14.40

1.7债券投资和债权投资

8.00

51.10

1.8其他有确定到期日的资产

0.40

1.70

0.20

没有确定到期日的资产1.9

负债合计2.

63.90

3.00

28.60

33.10

53.40

2.1向中央银行借款

0.50

2.2同业存放款项

同业拆入2.3

2.4卖出回购款项

23.10

2.70

各项存款2.5

62.20

1.40

28.30

49.40

发行债券2.6

其他有确定到期日的负债2.7

2.50

0.80

没有确定到期日的负债2.8．

3.到期期限缺口

-53.40

-2.40

-10.30

20.10

25.70

4.累计到期期限缺口

-55.80

-66.10

-46.00

-20.30

-5.90

附注：

活期存款5.

57.20

可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。

（二）轻度压力下流动性风险测试情况

1、风险因素

2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。

2、压力情景假设

假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

2日至日7

31日至90日

91日至年1

1.资产总计

6.70

0.50

15.10

51.85

78.00

65.50

现金1.1

1.60

存放中央银行款项1.2

4.70

1.3存放同业款项

5.25

1.4拆放同业

1.5买入返售资产

0.70

各项贷款1.6

0.30

0.10

12.70

46.40

70.00

14.40

1.7债券投资和债权投资

8.00

51.10

其他有确定到期日的资产1.8

0.10

0.40

1.70

0.20

没有确定到期日的资产1.9

负债合计2.

63.90

3.00

9.25

30.40

50.80

向中央银行借款2.1

0.50

同业存放款项2.2．

2.3同业拆入

卖出回购款项2.4

3.75

0.4

2.5各项存款

62.20

1.40

28.30

49.40

2.6发行债券

2.7其他有确定到期日的负债

2.50

0.80

没有确定到期日的负债2.8

-57.20

-2.50

5.85

21.45

27.20

累计到期期限缺口4.

-59.70

-53.85

-32.40

-5.20

9.20

附注：

活期存款5.

3、压力测试结果

由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；

未来七天流动性缺口略小，应对无困难；

未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。

4、应急计划

针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：

第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。

第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。

第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。

（三）中度压力下流动性风险测试情况

2013年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，月份存款均较上月有大9、6、4、3我行存款月度间起伏较大，

幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降3.96亿元，其中零售存款（即个人存款）下降7.61亿元。

假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降7.5亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低2.5亿元（57.2-（62.2-7.5）=2.5），即一年以上活期存款余额为54.7亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。

假设市场流动性尚可，我行能顺利从同业市场拆入T+0期限的资金来兑付到期负债，中度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

项目没有确定到期日的资产1.92.负债合计2.1向中央银行借款2.2同业存放款项

剩余期限51.1056.4033.103.0028.6053.40

次日0.10

2日至7日

8日至30日

31日至90日0.50

91日至1年0.20

1年以上

1.资产总计同业拆入2.3

10.50

0.60

18.30

53.20

79.10

1.1现金2.4卖出回购款项

23.10

2.70

1.2存放中央银行款项各项存款2.5

4.7054.70

1.40

28.30

49.40

51.10

1.3存放同业款项2.6发行债券

3.80

0.10

3.20

6.60

1.10

1.4拆放同业其他有确定到期日的负债2.7

1.60

2.50

1.5买入返售资产2.8没有确定到期日的负债

0.70

1.6各项贷款到期期限缺口3.

0.30-52.44

0.10-2.50

12.70-11.16

46.4020.10

70.0025.70

14.4014.40

债券投资和债权投资1.7累计到期期限缺口4.

-52.44

-54.94

-66.10

-46.00

8.00-20.30

51.10-5.90

1.8其他有确定到期日的资产附注：

0.400.10

1.700.30

0.200.80

3.80

54.70

2.负债合计

3.00

28.60

33.10

53.40

向中央银行借款2.1

卖出回购款项2.4

7.50

23.10

各项存款2.5

54.70

1.40

2.6发行债券

其他有确定到期日的负债2.7

没有确定到期日的负债2.8

到期期限缺口3.

-2.40

-10.30

20.10

25.70