证券投资基金基础知识考点_精品文档文档格式.docx

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6.3.f 理解PV和FV在投资估值中的应用

4.常用描述性统计概念

6.4.a 掌握平均值、中值、百分位的概念、计算和应用

6.4.b 理解方差和标准差的概念、计算和应用

6.4.d 理解相关性的概念

7.权益投资

1.资本结构

7.1.a 理解不同权益类别之间投票权和所有权的区别

2.权益证券

7.2.a 理解权益证券的类型和特点

7.2.b 理解普通股和优先股的区别

7.2.d 理解可转债的定义、特征和基本要素

7.2.e 理解权证的定义和基本要素

7.2.f 理解不同种类权益资产的风险收益特征

7.2.g 理解普通股IPO和其他发行方式的区别

4.股票估值方法

7.4.a 理解内在估值法与相对估值法的区别

8.固定收益投资

1.债券与债券市场

8.1.a 理解不同的债券发行人

8.1.b 掌握债券的种类和特点

8.1.c 理解债券违约时的受偿顺序

8.1.d 理解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券

8.1.f 理解投资债券的风险类型

8.1.g 理解中国两大债券交易市场

2.债券分析

8.2.b 掌握债券价格和到期收益率的关系

8.2.c 理解债券的到期收益率和当期收益率的区别

8.2.e 掌握债券的久期

3.货币市场工具

8.3.a 掌握货币市场工具的特点

8.3.b 理解常用货币市场工具类型

9.衍生工具

1.衍生工具概述

9.1.a 理解衍生品合约的概念和特点

2.远期和期货

9.2.a 理解期货和远期的定义与区别

9.2.b 理解期货和远期的市场作用

4.互换

9.4.a 理解互换合约的概念

9.4.c 理解远期、期货、期权和互换的区别

10.另类投资

1.另类投资概述

10.1.a 理解另类投资的优点和局限

10.1.b 理解私募股权投资、不动产投资和大宗商品投资的投资对象

11.投资者需求与资产配置

1.投资者类型和特征

11.1.a 掌握投资者的主要类型、区分方法和特征

2.投资者需求和投资政策

11.2.a 理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异

11.2.b 理解投资政策说明书包含的主要内容

12.投资组合管理

1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化

12.1.a 掌握投资基金的主要风险，不同风险的来源，

12.1.b 理解风险和收益的对应关系

12.1.c 掌握分散风险的原理和方法，

12.1.d 理解系统性风险和特定风险的含义和区别

2.资产配置

12.2.a 理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响

12.2.b 理解均值方差法及其条件

12.2.c 理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线

12.2.d 理解CAPM模型；

12.2.e 理解战略资产配置和战术资产配置

3.主动和被动管理

12.3.b 掌握主动投资和被动投资的含义、区别

12.3.f 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

12.3.h 理解主动管理产品的核心竞争力，以及如何考察其投资业绩；

12.3.i 理解被动管理产品的核心竞争力和业绩衡量标准

4.投资组合构建

12.4.a 理解股票投资组合的构建要点

12.4.b 理解债券投资组合的构建要点

5.投资管理流程

12.5.a 理解基金公司投资管理部门设置

12.5.b 理解基金公司投资流程

13.投资交易管理

1.证券市场的交易机制

13.1.a 理解一级市场和二级市场

13.1.c 理解做市商和经纪人的区别

13.1.e 理解中国主要交易所及其所属类型

13.1.f 理解买、卖空和加杠杆对风险和收益的影响

2.证券市场的交易机制

13.2.a 理解基金公司投资交易流程

3.交易成本与执行缺口

13.3.a 理解不同类型的交易费用

14.投资风险的管理与控制

1.风险的类型

14.1.a 掌握风险的定义和分类

14.1.b 理解投资风险的种类

2.投资风险的测量

14.2.a 理解事前与事后风险

14.2.b 理解贝塔系数的概念和计算方法

14.2.c 理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法

14.2.d 理解风险价值VaR的概念，了解常用计算方法

3.不同类型基金的风险管理

14.3.a 理解股票型基金的风险管理

14.3.b 理解混合型基金的风险管理

14.3.c 理解债券型基金的风险管理

14.3.d 理解货币市场基金的风险管理

15.基金业绩评价

1.基金业绩评价概述

15.1.a 理解投资业绩评价的基础概念

2.绝对收益与相对收益

15.2.a 掌握收益率的计算方法

15.2.b 理解业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的概念

15.2.c 理解风险调整后收益的主要指标

3.业绩归因

15.3.a 理解Brinson归因方法的三个归因项

15.4.c 理解全球投资业绩标准（GIPS）的目的和作用

15.4.d 理解全球投资业绩标准（GIPS）对使用经现金流调整后的时间加权收益率、以组合群为单位报告收益率、至少每月报告一次收益率的要求

17.基金的投资交易与结算

1.基金参与证券交易所二级市场的交易与清算

17.1.a 理解证券投资基金场内证券交易市场

17.1.b 理解证券投资基金场内证券结算机构

17.1.c 理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准

17.1.d 理解场内证券交易特别规定及事项

17.1.e 掌握场内证券交易清算与交收的原则

2.银行间债券市场交易与结算

17.2.b 理解银行间债券市场的交易制度

17.2.c 理解银行间市场的交易品种和类型

17.2.d 掌握银行间债券结算类型和方式

17.2.e 理解银行间债券结算业务类型

3.海外证券市场投资的交易与结算

17.3.b 理解QDII开展境外投资业务的交易与结算情况

18.基金估值、费用与会计核算

1.基金资产估值

18.1.a 掌握基金资产估值的概念

18.1.b 掌握基金资产估值的法律依据

18.1.d 理解基金资产估值的责任人

18.1.e 理解基金资产估值的估值程序及基本原则

18.1.f 理解具体投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形

2.基金费用

18.2.b 掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式

3.基金会计核算

18.3.a 理解基金会计核算的特点及主要内容

4.基金财务会计报告分析

18.4.a 理解基金财务报告分析的主要内容

19.基金的利润分配与税收

1.基金利润及利润分配

19.1.a 掌握基金利润来源及相关财务指标的主要内容

19.1.b 掌握利润分配对基金份额净值的影响

19.1.c 理解解基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特殊规定

2.基金税收

19.2.b 理解投资者投资基金涉及的税收项目

26.基金国际化的发展概况

1.海外市场发展

26.1.a 了解投资基金国际化投资概况

2.中国基金国际化发展概况

26.2.a 掌握QFII、RQFII的概念、规则和发展概况

26.2.b 掌握QDII的概念、规则和发展概况

26.2.d 理解沪港通的重要意义