优质银行外汇业务案例题精选word文档 17页Word文件下载.docx

优质银行外汇业务案例题精选word文档 17页Word文件下载.docx

《优质银行外汇业务案例题精选word文档 17页Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优质银行外汇业务案例题精选word文档 17页Word文件下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F

案例分析：

太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。

但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。

因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

问：

太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？

若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？

解答：

⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：

5500/6.46≈851.39（USD）

⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：

5500-838.41*6.46=5500-5425.12≈83.87（CNY）

第二章外汇交易原理

二、填空

1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高

7、多头8、空头9、售汇10、低9的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。

三、单项选择

1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C10、D

四、多项选择

1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC

五、判断题

1、T2、F3、T4、F5、T

案例分析与计算

1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪

报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙

2.市场USD/JPY=101.45/50，现：

A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？

并说明理由。

应比市场价格低。

例如：

101.40/45。

理由：

买入价比市场价格低，可减少买入量，卖出价比市场价格低，可增加卖出量，从而减少美元头寸的持有量。

3.某日现汇市场美元对日元汇率为USD/JPY：

101.55/60。

如果A银行持美元多头，或市场已超买，预期美元转跌，

该银行须卖出部分或全部美元。

银行持有美元多头该银行交易员报出的价格是多少？

并说明原因。

101.50/55。

原因：

请问：

（1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？

汇率为多少？

（2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？

汇率又为多少？

（1）从C银行，汇率为1.4956

。

（2）从ABE银行中的任意一家，汇率为141.75。

（1）你将从哪家银行卖出澳元买入美元？

（2）你将从哪家银行卖出美元买入港币？

（1）从D银行，汇率为0.7119。

（2）从D银行，汇率为7.8072。

6.现在市场相对平静，你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。

你从纽约获得以下消息：

“美联储将对美元进行干预，使之更加坚挺。

买入美元的数额估计将会很大。

”

市场上其他交易商美元/日元报价如下：

A.127.91/01B.127.92/02

C.127.93/03D.127.89/99。

这时你接到了一个询价，请问你将如何回复询价？

请具体分析。

解答：

买入价应比市场上最高报价高一些，卖出价应比市场最高价高一些，例如127.93/128.03。

因为现在美元头寸是空头，需要买入平仓，而市场上的预测是美元价格将要上涨，因此需要买入价和卖出价都要高于市场价格，才能尽快买入美元，且不卖出美元。

7.市场消息显示：

英国上月贸易赤字为23亿英镑，而不是市场预测的5亿英镑。

你现在的头寸是多空持平，但你接到一个即期英镑/美元询价。

市场上其他交易商英镑/美元报价为：

A.1.9505/15B.1.8507/17C.1.8500/10C1.8502/12E.1.8503/13F.1.9506/16。

请问你将如何回复询价？

买入价应比市场上最低报价低一些，卖出价应比市场最低价低一些，例如

1.9499/1.9509。

因为尽管现有头寸持平，但市场上的预测是英镑价格将要下跌，做英镑空头将会有收益，因此需要买入价和卖出价都要低于市场价格，才能尽快卖出英镑，且不买入英镑。

第三章即期外汇交易

1、现汇现期两个营业日2、电汇汇率3、外币买入价4、外币卖出价5、央行与外汇银行、外汇银行之间、外汇银行与客户

二、单项选择

1、A2、C3、B4、A5、A

三、多项选择

1、BC2、ABD3、ABD4、ABD5、ABCD

四、判断

1、F2、F3、F4、F5、F

案例分析

1.一天某银行当天公布的外汇牌价是USD1=CAD1.7990/1.8010，USD1=CHF1.4990/1.5010，客户现欲以瑞士法郎向银行购买加拿大元，问银行应给客户什么价格？

CAD与CHF的套算汇率为

CAD/CHF=1.4990*1.8010//1.5010*1.7990

=0.8323/0.8344

则银行应给客户0.8344瑞士法郎/加拿大元。

2.香港外汇市场美元对港币的电汇汇率是USD1=HKD7.7060/7.7460，港币的年利率为8%，香港到美国的邮程为10天，求美元对港币的信汇汇率。

美元对港币的信汇汇率为：

7.7060*（1-8%*（10-2）/360）=7.6923

7.7460*（1-8%*（10-2）/360）=7.7322

所以，USD/HKD为7.6923/7.7322。

3.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY2.9784/2.9993，USD1=CNY4.7103/4.7339，问我国该公司应接受哪种货币报价？

将外币报价改本币报价用外币卖出价则：

瑞郎改人民币为：

100*2.9933=299.33（CNY）

美元改人民币为：

66*4.7339=312.44（CNY）

应择本币报价低者，故应接受瑞士法郎的报价。

4.某年8月15日我某公司按当时汇率USD1=EUR0.7056向德国某商人报出销售核桃仁的美元和欧元价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签订了数量1000公吨合同，价值750万美元。

但到了同年11月20日，美元与欧元的汇率却变为USD1=EUR0.7048，于是该商人提出该按8月15日所报欧元价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。

你认为能否同意该商人要求？

为什么？

能。

按美元计价，折合欧元为：

750*0.7056=529.2（万马克）

按欧元计价，增加3%价款后折合美元为：

529.2*（1+3%）=545.076（万欧元）

545.076万马克/0.7048=773.377（万美元）

773.377万-750万=23.377（万美元）

比原售价多收入23.377万美元，故同意。

第四章远期外汇交易

一、翻译下列专业词语

1、升水2、贴水3、远期外汇交易4、卖空5、买空

1、固定交割期择期2、畸零期远期交易3、时间期权弹性交割日4、银行营业日5、直接报价法点数报价法

1、A2、C3、A4、B5、D6、A7、B8、C

1、ABCD2、AB3、ABCD4、BC5、AC6、BC7、ABCD8、ABC

9、AD10、ACE

1、F2、T3、T4、T5、F6、T7、T8、T9、T10、F

一、案例分析与计算

1.201X年1月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：

GBP1=USD1.6158/1.6161，假设六个月后美元发生升水，升水幅度为177/172点，威廉公司卖出六月期美元3000元，问折算成英镑是多少？

解：

GBP/USD远期汇率为

1.6158-0.0177=1.5981

1.6161-0.0172=1.5989

威廉公司卖出六月期美元3000元，折算成（买入）英镑为：

3000/1.5989=1876.29（英镑）

2.201X年7月中旬外汇市场行情为：

即期汇率GBP/USD=1.6770/80，2个月掉期率105/100；

一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。

假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.6600/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？

（1）即期汇率GBP/USD=1.6770/80，

2个月掉期汇率105/100，

所以，2个月掉期汇率为GBP/USD=1.6665/1.6780

另外，2个月后即期汇率GBP/USD=1.6600/1.6610

（2）进行远期交易时，英镑折算为美元：

10*1.6665=16.665（万美元）

（3）不进行远期保值时，英镑折算为美元：

10*1.6600=16.6（万美元）

所以，不采取保值措施的损失为：

16.665-16.6=0.065（万美元）

4.下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率。

（1）美元/新加坡元：

1.4150,3个月美元利率为3.25%，3个月新加坡元利率为6.875%，试计算六个月美元/新加坡元之汇率。

（2）美元/日元：

108.20,6个月美元利率为3.5%，6个月日元利率为3.5%，试计算六个月美元/日元之汇率。

（1）六个月美元/新加坡元之汇率为

1.4150+1.4150*（6.875%-3.25%）*3/12=1.4278

（2）六个月美元/日元之汇率为

108.23+108.23*（3.75%-3.5%）*6/12=108.3353

5.假设英镑/美元即期汇率1.8340/50，2月期掉期率96/91，3月期掉期率121/117，报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？

2个月远期（1.8340-0.0096）/（1.8350-0.0091）=1.8244/1.8259

3个月远期（1.8340-0.0121）/（1.8350-0.0117）=1.8219/1.8233

故2～3个月择期汇率为1.8219/1.8259

7.假设一家瑞士公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：

即期汇率USD/CHF=1.6000，美元利率为3.5%，瑞郎利率为8.5%，问该公司进行6个月远期外汇交易收到货款后换得多少瑞郎？

美元兑马克的六个月远期汇率为：

1.6000+1.6000*