基金押题卷八题目DOC.docx

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基金押题卷八题目DOC

基金押题卷八（题目）

单选题

（1）关于套利,以下表述正确的是（）。

A、折价套利会导致ETF总份额的增加

B、溢价套利会导致ETF总份额的缩减

C、ETF不存在套利交易

D、当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易

（2）我国开放式基金的存续期为（）。

A、5年

B、15年

C、15年-50年

D、一般无期限

（3）以（）方式构建基金产品线是指基金公司根据市场情况,持续推出各类产品,扩大产品线的宽度。

A、垂直

B、水平

C、综合

D、直线

（4）基金实际投资绩效在很大程度上决定于（）。

A、管理水平的高低

B、收益大小

C、风险的大小

D、投资研究的水平

（5）基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。

A、10

B、15

C、30

D、45

（6）如果两只基金的时间加权收益率相等,下列表述正确的是（）。

A、其计算有受分红多少的影响

B、结果可以准确地反映基金经理的真实投资表现

C、反映了1元投资在取出的情况下的收益率相等

D、以上都不对

（7）违背投资决策业务控制的是（）。

A、投资指令未经审核即执行

B、基金经理直接向交易员下达投资指令

C、发生不正当关联交易损害基金持有人利益

D、投资决策的范围超过设定的风险权限额度

（8）基金资金清算中的交易所资金清算，在（）日执行清算指令。

A、T

B、T+1

C、T+2

D、T+3

（9）以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）。

A、可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度

B、有时也被称为简单过滤器规则

C、是相对强弱指标的变形

D、是技术分析指标BIAS的别称

（10）如果一只证券投资基金出现投资损失，该风险应由该基金的（）。

A、管理人承担

B、托管人承担

C、投资者共同承担

D、所有参与主体共同承担

（11）基金的专用印章由（）负责刻制并代基金保管和使用。

A、基金托管人

B、基金管理人

C、证券交易所

D、基金管理公司股东

（12）内部控制必须随着有关法律、法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内、外部环境的变化，及时修改或完善，这体现了制定内部控制制度的（）原则。

A、合法、合规

B、全面性

C、审慎性

D、适时性

（13）为了增加募集规模而采取的措施中,不应包括（）。

A、最先认购基金的前100名投资者将会得到一份意外保险

B、密集举行投资策略报告会

C、根据不同认购基金的金额采取不同的认购费率

D、醒目宣传投资业绩

（14）复核后的会计信息由（）对外披露。

A、基金管理公司

B、基金托管人

C、基金份额持有人大会

D、基金份额持有人

（15）根据国际国内基金市场的实践,基金市场建立和发展的基础是（）。

A、信息披露

B、销售监管

C、申请核准

D、以上都不对

（16）根据《证券投资基金法》的规定，证券投资基金的基金管理人应当自募集期限届满之日起（）日内聘请法定验资机构验资。

A、5

B、10

C、15

D、20

（17）货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为（）。

A、当日基金净收益/当日基金份额总额*10000

B、当日基金净收益/当日基金份额总额*1000

C、当日基金份额总额/当日基金净收益*10000

D、当日基金份额总额/当日基金净收益*1000

（18）根据有关规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起（）个月内进行基金份额的发售。

A、4

B、5

C、6

D、3

（19）开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（）。

A、转托管

B、申购

C、转换

D、赎回

（20）托管银行在申请证券投资基金托管业务资格时,都制订了一系列管理办法和制度,其中不属于该系列办法和制度的是（）。

A、净资产和资本充足率符合有关规定

B、设有专门的基金托管部门

C、有安全保管基金财产的条件

D、注册资本不低于3亿元人民币

（21）关于无差异曲线,以下表述正确的是（）。

A、无差异曲线是指具有不同效用水平的组合连成的曲线

B、风险爱好者的无差异曲线呈水平状态

C、不同的投资者具有不同的无差异曲线

D、无差异曲线越平坦,投资者的风险厌恶程度越强烈

（22）美国投资公司协会依据基金投资目标和投资策略的不同，将美国的基金分为（）类。

A、32

B、33

C、34

D、35

（23）目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。

A、当日

B、前一日

C、一周平均值

D、月平均值

（24）股票投资的小公司效应是（）。

A、消极型投资策略

B、市场异常策略

C、以基本分析为基础的投资策略

D、以技术分析为基础的投资策略

（25）目前，我国证券投资基金管理费计提后，一般按（）向管理人支付。

A、日

B、周

C、月

D、季度

（26）已知两种股票A、B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为（）。

A、0.75

B、0.96

C、1.1

D、0.5

（27）不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制某指数表现的基金是（）。

A、开放式基金

B、封闭式基金

C、主动型基金

D、指数基金

（28）基金管理人召集基金份额持有人大会应至少提前（）日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。

A、10

B、15

C、30

D、45

（29）下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（）.

A、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险

B、特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度

C、夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量

D、詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标

（30）下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（）。

A、交易费用包括申购和赎回费用

B、在证券交易所上市交易

C、基金份额总额不因交易而变化

D、通过证券公司进行委托买卖

（31）基金管理公司股票投资研究的落脚点是（）。

A、股票组合研究

B、行业研究

C、个股投资价值判断

D、宏观与策略研究

（32）为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（）的名义开立银行存款账户即资金账户。

A、基金

B、管理人

C、托管人

D、持有人

（33）一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（）。

A、1-3年

B、2-4年

C、3-5年

D、4-5年

（34）基金投资组合一般在（）中公布。

A、基金合同

B、招募说明书

C、净值公告

D、定期报告

（35）不属于封闭式基金合同内容的是（）。

A、基金份额总额

B、基金合同期限

C、最低募集份额总额

D、募集基金的目的和基金名称

（36）下列关于有效市场的说法中,不正确的是（）。

A、可分为强式有效市场、半强式有效市场和弱式有效市场

B、弱式有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息

C、市场不可能是严格有效的

D、市场不可能是完全无效的

（37）判断基金业绩优劣的时间跨度至少应在（）个月以上。

A、6

B、12

C、24

D、36

（38）关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是（）。

A、市场组合在左右风险资产中的风险最小

B、市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线

C、市场组合是一个无效投资组合

D、理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的

（39）如果市场是严格有效的，市场针对一条信息会出现下列何种反应（）。

A、立即做出一步到位式的正确反应

B、略有延迟

C、立即做出一步到位式的反应

D、市场对信息做出反应与市场是否有效没有关系

（40）在其他条件不变的情况下，债券到期期限越短市场利率变动所导致的价格波动幅度（）。

A、不能确定

B、越小

C、越大

D、不变

（41）为指导基金管理公司投资管理人员的执业行为,中国证监会发布了（）。

A、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》

B、《证券投资基金运作管理办法》

C、《证券投资基金管理办法》

D、以上都不对

（42）某投资人投资1万元申购某基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为（）。

A、9523.81

B、9383.06

C、9852.22

D、9535.33

（43）就我国的现实情况看，养老基金的管理人欲构造符合养老基金投资目标的投资组合，除需考虑所选资产的类别外，还应该考虑（）。

A、我国证券经纪人制度的变化

B、我国证券业从业人员资格的变化

C、养老基金的负债情况

D、养老基金管理人的个人投资需求

（44）从事开放式基金代销业务的商业银行接受（）的委托从事基金份额的认购、申购和赎回等业务。

A、基金管理公司

B、基金托管人

C、机构客户

D、基金份额持有人

（45）当技术分析无效时，市场至少符合（）。

A、弱势有效市场

B、半弱势有效市场

C、半强势有效市场

D、强势有效市场

（46）以下关于基金利润财务指标的表述，正确的是（）。

A、如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润等于期末未分配利润

B、本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益

C、未分配利润余额年末不结转

D、本期利润不包括未实现的估值增值或减值

（47）基金份额持有人的信息披露义务主要体现在（）方面的披露义务。

A、年度报告

B、半年度报告

C、与基金份额持有人大会相关

D、重大事项

（48）以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）。

A、内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

B、应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则

C、包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

D、内部控制制度应合法合规

（49）买入并持有资产配置策略是指按一定的资产配置比例构造了某个投资组合后,一般在（）的持有期间内不改变资产配置状态,始终保持这种组合。

A、1~2年

B、3~5年

C、4~5年

D、2~3年

（50）债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。

A、高于市场平均收益

B、与市场平均收益相同

C、与某个特定指数的收益相同

D、高于某个特定指数的收益

（51）有关研究显示，资产配置对投资组合的业绩贡献率达到（）。

A、90%以上

B、40%-50%

C、20-40%

D、70-90%

（52）基金托管人对基金管理人监督的主要内容之一是（）。

A、对基金投资风险的监督

B、对基金投融资比例的监督

C、对基金投资行为的监督

D、对基金管理人选择代销机构的监督

（53）从资产配置的角度看，恒定混合策略更适用于（）。

A、风险承受能力较强的投资者

B、风险承受能力较弱的投资者

C、风险承受能力较稳定的投资者

D、风险承受能力较不稳定的投资者

（54）以下不属于我国基金监管的原则有（）。

A、监管的连续性和有效性原则

B、监管与自律并重原则

C、审慎监管原则

D、投资者利益优先原则

（55）关于基金分类的意义，以下表述不正确的是（）。

A、对基金投资者而言，科学合理的基金分类将有助于投资者加深对各种基金的认识及对风险收益特征的把握，有助于投资者作出正确的投资选择与比较

B、对基金管理公司而言，有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监督

C、对基金研究评价机构而言，基金的分类是进行基金评级的基础

D、对监管部门而言，明确基金的类别特征将有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管

（56）我国基金管理公司投资决策的一般程序是（）。

A、制定总体投资计划，提出研究报告，制定具体方案，提出风险控制建议

B、制定总体投资计划，提出研究报告，提出风险控制建议，制定具体方案

C、提出研究报告，决定总体投资计划，制定具体方案，提出风险控制建议

D、提出研究报告，决定总体投资计划，提出风险控制建议，制定具体方案

（57）A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40％和60％，该投资组合的预期收益率为（）。

A、16%

B、30%

C、15%

D、25%

（58）目前，我国以发行证券投资基金方式募集资金（）营业税。

A、征收

B、不征收

C、部分征收

D、不确定

（59）我国基金管理公司最核心的业务是（）。

A、基金募集与销售

B、基金投资管理

C、受托资产管理业务

D、基金运营服务

（60）债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。

A、与市场利率变化相同

B、与某个特定指数相同

C、与预计的收益率变化相同

D、与价格波动情况相同

多选题

（61）基金管理公司内部控制的原则有（）。

A、健全性原则

B、有效性原则

C、独立性原则

D、成本效益性原则

（62）资产保管是基金托管业务的重要方面，可能存在着多方面的风险，其中不属于资产保管风险的是（）。

A、各类账户开设不及时、不独立

B、资金清算和交收不及时

C、核算办法不合理

D、印章使用不规范

（63）影响夏普指数,特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。

A、不恰当的市场组合基准

B、集合组合的风险水平发生变化

C、CAPM模型的有效性

D、市场指数组合不同于真实的市场组合

（64）基金资产的利息核算包括（）。

A、清算备付金利息

B、回购利息

C、债券的利息

D、股息

（65）股票风格管理分为（）。

A、消极的股票风格管理

B、主动的股票风格管理

C、被动的股票风格管理

D、积极的股票风格管理

（66）以下基金哪些在我国基金市场已经存在（）。

A、开放式基金

B、封闭式基金

C、保本型基金

D、货币性基金

（67）关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度

B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达

C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示

D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

（68）属于基金促销手段的有（）。

A、人员推销

B、广告促销

C、营业推广

D、公共关系

（69）目前我国基金的监管从内容上主要涉及三个方面（）。

A、对基金服务机构的监管

B、对基金运作的监管

C、对基金持有人的监管

D、对基金高级管理人员的监管

（70）股利贴现模型中的预期未来现金流量通常包括（）。

A、股票的现价

B、未来某时股票的预期售价

C、预期的股利支付

D、股票的收益

（71）以下关于QDII基金的描述，不正确的是（）。

A、QDII是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排

B、QDII基金只可以人民币为计价货币募集

C、在境外募集资金可以进行境内证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者，简称QDII

D、目前除了基金管理公司和证券公司外，商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品

（72）基金托管人的清算、交割系统应当符合以下（）规定。

A、安全高效

B、与基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全对接

C、与基金管理人、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全对接

D、交易速度快捷

（73）我国目前的契约型证券投资基金中，投资人如果购买了一定数量的基金份额，就成为了（）。

A、受益人

B、基金份额持有人

C、基金合同当事人

D、基金管理人

（74）关于证券投资基金的特点，下列表述正确的有（）。

A、利益共享、风险共担

B、严格监管、信息透明

C、集合投资、专业管理

D、独立托管、保障安全

（75）基金销售机构内部控制的目标包括（）。

A、防范,化解经营风险

B、保证合规范运作经营

C、保证业务稳健运行

D、提高经营管理效益

（76）基金监管从内容上主要涉及到（）。

A、对基金信息披露的监管

B、对基金服务机构的监管

C、对基金运作的监管

D、对基金高级管理人员的监管

（77）基金管理公司应在QDII基金的招募说明书中披露境外投资顾问和境外托管人的信息包括（）。

A、境外托管人最近一个月的实收资本

B、境外投资顾问的名称、注册地址

C、境外投资顾问主要负责人教育背景

D、境外托管人的信用等级

（78）以下关于有效边界的叙述，正确的是（）。

A、有效边界上的不同组合，按照共同偏好规则不可以区分优劣

B、一个厌恶风险理性投资者，可能会选择有效边界以外的点

C、有效边界是可行域的上边界部分

D、有效边界是可行域的下边界部分

（79）投资者进行债券投资时,可以根据市场的实际情况与自身需求来选择不同的债券投资组合管理策略,比如,（）。

A、水平分析

B、债券互换

C、骑乘收益率曲线

D、指数策略

（80）在预测股票市场将进入繁荣期时,为提高基金收益,基金经理通常会（）。

A、增加基金的现金持有比例

B、降低基金的现金持有比例

C、提高基金组合的贝塔值

D、降低基金组合的贝塔值

（81）下列关于债券流动性价值衡量的说法中，正确的有（）。

A、对于风险较高的长期债券，流动性是投资者规避投资风险的必要条件

B、流动性较强的债券在收益率上往往有一定的折让，折让的幅度反映了债券流动性的价值

C、债券流动性价值的衡量需要结合债券市场的具体情况，并通过观察债券市场的波动情况不断加以修正

D、以上都对

（82）下列关于货币市场基金的利润分配的表述，正确的有（）。

A、每日进行收益分配

B、当日申购的基金份额自本日起不享有基金的分配权益

C、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益

D、当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益

（83）以下关于久期的叙述，正确的是（）。

A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B、对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

（84）证券交易所在基金信息披露方面的监管职责为（）。

A、对基金公司会员部的管理

B、对基金上市交易的管理

C、对基金投资行为进行监控

D、对基金市场的监管

（85）目前,对基金信息披露进行监管的部门主要有（）。

A、证券投资基金业协会

B、证券交易所

C、中国人民银行

D、中国证监会及其派出机构

（86）基金基准比较法在实际运用中的困难包括（）。

A、如何选取适合的指数

B、基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化

C、公开的市场指数并不包含现金余额，但基金在大多数情况下不可能进行全额投资

D、公开的市场指数并不包含交易成本，而基金在投资中必定会有交易成本，也常常会引起比较上的不公平

（87）依照《证券投资基金法》的规定,基金管理人的职责包括（）。

A、及时办理基金清算,交割事宜

B、对基金财务会计报告,中期和年度报告出具意见

C、办理基金份额的发售,申购,赎回,登记事宜

D、计算并公告基金资产净值

（88）下列关于我国证券投资基金的表述,正确的是（）。

A、具有组合投资的特点

B、具有风险共担的特点

C、具有独立托管的特点

D、是一种直接投资工具

（89）在基金的费用中,属于基金投资者在“买入”与“卖出”基金环节一次性支付的费用包括（）

A、认购费

B、申购费

C、赎回费

D、管理费

（90）关于基金的认购和申购,以下表述正确的有（）。

A、认购是在基金的募集期内，投资者申请购买基金份额的行为

B、申购是在基金合同生效后，投资者申请购买基金份额的行为

C、一般认购期内购买基金的费率要比申购期优惠

D、一般申购期内购买基金的费率要比认购期优惠

（91）资本资产定价模型的假设条件包括（）。

A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C、所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：

ri=ai+biFi+εi

D、资本市场没有摩擦

（92）基金托管人内部控制的主要内容包括（）。

A、资金清算

B、投资监督

C、资产保管

D、会计核算和估值

（93）基金宣传推介资料不得有下列哪些情形（）。

A、预测该基金的证券投资业绩

B、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

C、违规承诺收益或者承担损失

D、登载个人推荐性文字

（94）基金招募说明书中包含的信息有（）,需投资者关注。

A、基金运作方式

B、基金风险提示

C、基金投资目标

D、招募说明书摘要

（95）我国开放式股票基金的申购采用（）。

A、已知价法

B、金额申购

C、未知价法

D、份额申购

（96）基金的促销手段包括（）。

A、人员推销

B、广告促销

C、营业推广

D、公共关系

（97）衡量基金经理择时能力的常用方法包括（）。

A、现金比例变化法

B、成功概率法

C、二次项法

D、双贝塔方法

（98）投资者在使用基金评级结果时,应尽量做到（）。

A、关注评价机构的合规性

B、侧重基金的短期评级

C、简单按评级买基金

D、避免在不同类基金中比较

（99）影响指数投资跟踪误差的因素包括（）。

A、红利发放

B、公司合并

C、发行新股

D、股票拆细

（100）下列有关基金托管人内部控制的说法，正确的有（）。

A、确保基金的信息真实、准确、完整、及时是目标之一

B、健全性原则是应当遵循的原则之一

C、信息沟通是基本要素之一

D、资金清算是主要内容之一

（101）根据有关规定，基金管理人在管理运作基金资产时，不得有下列（）行为。

A、购买托管人发行的股票或债券

B、承销证券

C、从事承担无限责任的投资

D、向他人贷款或者提供担保

（102）我国基金监管的目标包括（）。

A、保护投资者的利益

B、保证市场的公平、效率和透明

C、降低非系统风险

D、推动基金业的规范发展

（103）在我国，基金管理公司投资决策委员会的主要职责包括（）。

A、制定投资管理相关制度

B、制定投资组合具体方案

C、确定基金投资的原则

D、审定基金资产配置的比例或范围

（104）债券投资收益可能的来源有（）。

A、股息和红利

B、息票利息

C、利息收入的再投资收益

D、债券到期或被提前赎回或卖出时所得到的资本利得

（105）下列关于ETF的表述，正确的有（）。

A、采用实物申购、赎回机