江苏自学考试金融风险控制与管理教材大纲.doc

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27086金融风险控制与管理

南京财经大学编（高纲号0512）

　　一、课程的性质、地位与任务

　　《金融风险控制与管理》课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业本科阶段的必考课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。

　　《金融风险控制与管理》主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。

它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。

　　二、课程的基本要求

　　课程设置的具体目的要求是：

使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。

　　Ⅱ、课程的内容与考核要求

　　第一章金融风险概述

　　一、考核知识点

（一）金融风险的概念

（二）金融风险的种类

　　（三）金融风险的经济后果

　　二、考核要求

（一）金融风险的概念

　　1、识记：

（1）金融风险的定义

　　2、领会：

（2）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征；

（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性；（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。

（二）金融风险的种类

　　识记：

（1）汇率风险；

（2）利率风险；（3）信用风险；（4）流动性风险；（5）购买力风险；（6）证券价格风险；（7）各类金融衍生产品价格风险；（8）经营风险；（9）国家风险；（10）关联风险

　　（三）金融风险的经济后果

　　领会：

（1）金融风险对微观经济和宏观经济的影响。

　　第二章　　金融风险管理的基本原则

　　一、考核知识点

（一）金融风险管理的意义

（二）宏观金融风险管理

　　（三）微观金融风险管理

　　（四）金融风险管理体制

　　二、考核要求

（一）金融风险管理的意义

　　领会：

（1）金融风险管理对微观经济的作用；

（2）金融风险管理对宏观经济的作用；（3）加强金融风险管理的必要性

（二）宏观金融风险管理

　　领会：

（1）宏观金融风险管理的目标；

（2）宏观金融风险管理的手段

　　（三）微观金融风险管理

　　领会：

（1）微观金融风险管理的特征；

（2）微观金融风险管理的目标

　　（四）金融风险管理体制

　　领会：

（1）金融风险管理系统；

（2）金融风险管理的组织体系

　　（五）金融风险管理的一般程序

　　领会：

（1）金融风险管理程序包括四个阶段的内容

　　第三章　　金融风险的识别与预测

　　一、考核知识点

（一）金融风险的识别与分析

（二）金融风险的测量

　　（三）金融风险的预测

　　二、考核要求

（一）金融风险的识别与分析

　　1、识记：

（1）商业银行的资产项目；

（2）商业银行的负债项目；（3）商业银行的表外业务

　　2、领会：

（1）商业银行资产负债比例管理监控指标；

（2）商业银行收益能力与风险的关系；（3）金融风险的影响；（4）金融风险的诱因

（二）金融风险的测量

　　领会：

（1）测量金融产品风险的常用方法是均值——方差模型、β系数和信用评级等；

（2）暴露和简单缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持续期和持续期缺口；（5）《巴塞尔协议》的主要内容；（6）《补充协议》的主要内容

　　（三）金融风险的预测

　　1、领会：

（1）基本因素预测法

　　2、运用：

（1）图形分析法；

（2）统计分析法

　　第四章　金融风险管理策略

　　一、考核知识点

（一）金融风险管理策略的基本类型

（二）金融风险管理策略的历史演变

　　（三）衍生性金融工具与金融风险管理

　　二、考核要求

（一）金融风险管理策略的基本类型

　　1、识记：

（1）远期交易；

（2）掉期交易；（3）金融期货交易；（4）金融期权交易；（5）套期保值

　　2、领会：

（1）金融风险管理策略的基本类型及其运用领域

（二）金融风险管理策略的历史演变

　　领会：

（1）70年代以前金融风险的特点；

（2）70年代以前的金融风险管理策略；（3）20世纪70年代以来金融环境的新变化与金融风险的新特征；（4）70年代以来的金融风险管理策略

　　（三）衍生性金融工具与金融风险管理

　　1、识记：

（1）衍生性金融工具；

（2）衍生性金融市场

　　2、领会：

（1）金融风险管理的需要与衍生性金融工具的产生；

（2）衍生性金融工具的投机与新金融风险的引发；（3）衍生性金融工具交易中的金融风险管理；（4）建立和发展我国的衍生性金融市场是利率市场化改革的需要，是国有商业银行改革的需要，是进一步扩大对外开放的需要。

　　第五章　　资产负债管理

　　一、考核知识点

（一）资产风险管理

（二）资本金和负债风险管理

　　（三）缺口管理与比例管理

　　（四）表外业务风险管理

　　二、考核要求

（一）资产风险管理

　　1、识记：

（1）商业银行现金资产包括的内容

　　2、领会：

（1）在现金资产管理中经营风险产生的原因及如何加强对现金资产经营风险的管理；

（2）贷款管理的内控体制；（3）贷款管理的基本程序；（4）贷款的保全和补偿；（5）投资管理中债券的选择；（6）投资时机的选择和投资策略

（二）资本金和负债风险管理

　　1、识记：

（1）核心资本；

（2）附属资本

　　2、领会：

（1）资本金在金融风险管理中的作用；

（2）资本金的构成；（3）资本金要求；（4）资本金计划；（5）商业银行在负债风险管理中采取的步骤

　　（三）缺口管理与比例管理

　　领会：

（1）传统的流动性管理方法；

（2）流动性缺口管理；（3）利率敏感性缺口管理；（4）持续期缺口管理；（5）免疫组合；（6）规模管理；（7）结构管理；（8）规划管理

　　（五）表外业务风险管理

　　1、识记：

（1）表外业务；

（2）中间业务

　　2、领会：

（1）担保业务及其构成；

（2）贷款承诺业务及其构成；（3）传统的中间业务构成

　　第六章　　证券组合的选择

　　一、考核知识点

（一）投资分散化原理

（二）预算约束下的证券组合选择

　　（三）借贷条件下的证券组合选择

　　（四）零β模型和套利定价模型

　　二、考核要求

（一）投资分散化原理

　　领会：

（1）投资分散化可减少单类资产的暴露、可以使各种资产的风险相互抵消；

（2）在证券的选择中，既要考虑待选证券的收益和风险特征，又要考虑各种待选证券的关联性

（二）预算约束下的证券组合选择

　　应用：

（1）最优投资级合；

（2）有效投资组合；（3）杠杆投资组合；（4）单指数模型

　　（三）借贷条件下的证券组合选择

　　应用：

（1）借贷利率相等条件下的证券组合选择；

（2）借款利率高于贷款利率下的证券组合选择

　　（四）零β模型和套利定价模型

　　应用：

（1）零β模型；

（2）套利定价模型

　　第七章　　金融期货

　　一、考核知识点

（一）金融期货与金融期货市场

（二）金融期货套期保值的基本原理

　　（三）外汇期货与外汇风险管理

　　（四）利率期货与利率风险管理

　　（五）股价指数期货与股票市场系统性风险管理

　　二、考核要求

（一）金融期货与金融期货市场

　　1、识记：

（1）金融期货

　　2、领会：

（1）金融期货市场的基本结构；

（2）金融期货合约的基本要素；（3）保证金制度；（4）定单及其主要种类

（二）金融期货套期保值的基本原理

　　1、认记：

（1）金融期货套期保值；

（2）完全套期保值与不完全套期保值；（3）多头套期保值与空头套期保值；（4）直接套期保值与交叉套期保值

　　2、领会：

（1）金融期货套期保值的基本程序

　　3、运用：

套期保值比例的确定

　　（三）外汇期货与外汇风险管理

　　1、识记：

（1）外汇期货

　　2、领会：

（1）外汇期货的报价方式与行情表解读；

（2）外汇期货的合约规格

　　3、应用：

（1）外汇期货的多头套期保值；

（2）外汇期货的空头套期保值；（3）外汇期货的交叉套期保值

　　（四）利率期货与利率风险管理

　　1、识记：

（1）利率期货

　　2、领会；

（1）国库券期货的报价方式与行情表解读；

（2）国库券期货的合约规格；（3）欧洲美元期货的报价方式与行情表解读；（4）欧洲美元期货的合约规格；（5）美国长期国债期货的报价方式与行情表解读；（6）美国长期国债期货的合约规格

　　3、应用：

（1）转换系数与发票金额的确定；

（2）国库券期货的直接套期保值；（3）国库券期货的交叉套期保值；（4）欧洲美元期货的多头套期保值；（5）欧洲美元期货的空头套期保值；（6）欧洲美元期货的滚动套期保值；（7）转换系数模型；（8）持续期模型

　　（五）股价指数期货与股票市场系统性风险管理

　　1、识记：

（1）股价指数期货；

（2）系统性风险；（3）非系统性风险

　　2、领会：

（1）股价指数期货的报价方式；

（2）股价指数期化的合约规格。

　　3、应用；

（1）股价指数期货的多头套期保值；

（2）股价指数期货的空头套期保值；（3）贝他系数与股价指数期货的套期保值。

　　第八章　　金融期权

　　一、考核知识点

（一）金融期权的定义与种类

（二）金融期权市场及其交易制度

　　（三）金融期权价格的构成

　　（四）金融期权套期保值的基本原理

　　（五）金融期权的静态套期保值

　　（六）金融期权的动态套期保值

　　（七）金融期权的交叉套期保值

　　二、考核要求

（一）金融期权的定义与种类

　　1、识记：

（1）期权；

（2）金融期权；（3）看涨期权与看跌期权；（4）欧式期权与美式期权；（5）场内期权与场外期权；（6）现货期权与期货期权；（7）有担保期权与无担保期权

　　2、领会：

（1）外汇期权合约；

（2）利率期权合约；（3）股价指数期权合约

（二）金融期权市场及其交易制度

　　领会：

（1）金融期权市场的交易制度；

（2）金融期权的报价方式与行情表解读

　　（三）金融期权价格的构成

　　1、识记；

（1）实值、虚值与平价

　　2、领会：

（1）金融期权的内在价值；

（2）金融期权的时间价值

　　（四）金融期权套期保值的基本原理

　　识记：

（1）金融期权套期保期；

（2）多头套期保值与空头套期保值；（3）直接套期保值与交叉套期保值；（4）静态套期保值与动态套期保值

　　（五）金融期权的静态套期保值

　　应用：

（1）买进看涨期权；

（2）卖出看涨期权；（3）买进看跌期权；（4）卖出看跌期权

　　（六）金融期权的动态套期保值

　　1、识记：

（1）Delta

　　2、领会：

（1）Delta的特点；

（2）Delta在套期保值中的应用；（3）Delta的变动与套期保值部位的调整；（4）动态套期保值的局限性

　　（七）金融期权的交叉套期保值

　　应用：

（1）金融期权的交叉套期保值

　　第九章金融互换

　　一、考核知识点

（一）金融互换的定义与种类

（二）金融互换市场的形成与发展

　　（三）金