期货异常交易监控使用手册.docx
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期货异常交易监控使用手册
《期货异常交易监控操作手册》
一：
功能介绍
Ø实时数据查询
功能点
简介
客户基本数据信息
客户的基本信息查询
客户实时委托
客户的实时委托数据
客户实时成交
客户的实时成交数据
客户实时持仓明细
客户的持仓明细数据
客户实时持仓汇总
客户的持仓汇总数据
客户实时资金
客户的实时资金
客户实时出入金
客户的实时出入金
客户开户申请状态
客户的开户状态查询
客户登陆信息
当天登陆系统的客户
注：
客户的基本信息每10分钟更新一次；客户的开户申请状态没30分钟更新一次；客户的登陆数据每10分钟更新一次，客户的实时资金2分钟更新一次，其余的1分钟更新一次。
查询的时候会出现瞬间没有数据的情况，这个是后台在更新数据。
Ø实时监控
●实时预警
功能点
简介
实时预警信息汇总查询
综合查询实时监控预警功能点的监控数据
●资金类监控
功能点
简介
大额出入金监控
监控出入金大于阀值的客户
出入金冲销监控
监控冲销的出入金记录
●交易类监控
功能点
简介
指定交割月品种交易监控
指定交割月品种持仓监控
指定交割月自然人违规持仓监控
●异常交易监控
功能点
简介
自买自卖监控
互为对手交易监控
相同指定下单人对手交易监控
涉嫌关联账户互为对手交易监控
涉嫌关联账户持仓监控
大额申报交易监控
连续申报交易监控
密集申报交易监控
委托价格异常交易监控
撤单次数监控
大额频繁撤单监控
异常回转交易监控
高买低卖交易监控
虚假消息交易监控
投资建议背离操作监控
重大信息交易监控
程序化交易下单监控
累计成交超限监控
单边成交超限监控
开平累计成交超限监控
开平单边成交超限监控
日内大量开仓交易监控
单一合约撤单次数监控
涉嫌关联账户累计成交超限监控
涉嫌关联账户单边成交超限监控
涉嫌关联账户开平累计成交超限
涉嫌关联账户开平单边成交超限
●客户信息异常监控
功能点
简介
相同登陆地址监控
Ø参数设置
参数设置部分全部在参数设置菜单。
下面对几个参数设置部分重点介绍一下。
设置参数可以直接在监控功能点查询界面，点击参数设置，进行具体的参数设置。
还可以直接在参数菜单，找到对应功能点的参数菜单，如：
自买自卖监控阀值
2个地方设置，其实都是一样的。
第一种设置只是为了方便。
字典维护：
设置一些特殊的参数。
字典编号
字典值
说明
备注
5
500
日内大量开仓交易监控参数默认值
表示自动初始化的默认值
6
400
单一合约撤单次数监控默认值
表示自动初始化的默认值
8
A,B,C,G
日内大量开仓交易监控交易所
要初始化的交易所，如果初始化中金所的话，就G可以了。
9
6
日内大量开仓交易监控初始化合约向前月份
假如当前月份是1012，则自动填充1101，1102，1103，1104，1105，1106。
10
A,B,C,G
单一合约撤单次数初始化交易所
同上
11
6
单一合约开仓交易监控初始化合约向前月份
同上
注：
交易类监控里面的3个监控，均需要第一次初始化之后，然后系统才会根据第一次输入的值进行后续交割月的更新。
其中自然人持仓的监控是在当月的最后5个交易日进行下交割月的初始化，其它的都是当月的最后一个交易日初始化下个交割月。
所有的自动初始化的功能，均发系统短消息给接收的人，进行告知。
请管理员在参数设置→自动填充参数消息接收，填写需要接收的用户。
自买自卖：
发生手数这个参数可以不用管，只需要更新发生次数就可以了。
直接点击
进行参数的添加、修改以及删除操作。
以上操作均会在系统日志中做记录。
关联账户设置：
设置关联账户。
（注：
本处设置之后，所有的地方均会生效）。
例如：
1001、1002和1003；5837028和5837029是关联账户，以上2组关联账户的设置方法如下：
关联账户合并持仓监控阀值
该阀值可以设置也可以不设置，如果设置则取设置的个性化参数，如果不设置，则取交易所默认的参数。
撤单次数监控
用来针对中金所异常交易监控撤单500次，不分品种和合约。
大额频繁撤单监控
用来监控大连、上海和郑州关于大额频繁报撤单。
其中大连撤单比较特殊，是品种最大下单量的80%，其中合约的最大下单量请在交易所品种最大下单手数阀值维护功能点进行修改。
累计成交超限参数：
设置中金所500手。
（不分开平仓，不分合约）
开平累计成交超限参数：
设置中金所500手。
（开平仓，不分合约）
日内大量开仓交易交易监控阀值：
设置中金所过度交易的（分合约，只计算开仓）
单一合约撤单次数监控阀值：
计算单合约撤单的。
撤单类型字典维护：
统计那些委托状态被计算在撤单里面，对撤单计算的均适用。
客户根据具体情况，自行的进行添加和删除。
以上的为常用的参数设置，具体4个交易所如何设置的，请参考本文档以及《交易所异常交易参数设置说明.doc》。
二：
问题跟踪
可以对监控出来的异常数据进行打批注。
方便后面进行跟踪维护。
现在举例如下
下面是一个功能点监控出来的数据。
点击未处理，弹出一个对话框。
如下
点击添加批注，会出现下面的一个对话框。
批注状态：
✓质询→是针对监控出来的数据，指定该客户的所在的营业部去解释，并且可以指定某个人进行查看，（解释用户需要有解释权限；看看用户需要是有这个客户的数据权限）
✓关注→表示对该记录进行关注，后续可能会进行一些处理。
✓确认→表示已经确认过了。
✓正常→表示该是正常的。
以上批注状态，紧对记录的批注，可以重复批注，批注的记录会以流水的形式进行记录。
标题和事件记录有客户自行书写。
业务类别和风险类型请仔细选择，如果有附件的，可以选择附件进行提交，上传。
注：
问题跟踪的菜单栏可以对批注进行查询，汇总统计操作。
三：
风险管理
Ø风险级别定义
可以自行定义级别，以及每个级别所对应的颜色。
Ø预警功能点定义
对那些功能进行预警提示，以及预警的字段。
Ø预警参数定义
针对监控出来的数据，进行分级预警。
如：
0-2次，预警是1级，2-5次预警是2级，5次以上是3级，系统会根据设置对不同的级别进行不同的颜色标示，方便风控人员进行监控。
四：
如何预警
✓主动点击自功能查询
✓实时预警信息汇总查询
该功能会对所有的异常数据进行集中汇总统计，如：
可以点右键查询具体的明细，该功能系统会每隔10秒自动查询一次，如果不需要，请联系开发人员进行自动查询的更改操作。
✓等待系统自动的消息提示
提示的方式如下：
（举例说明）
和
跑马灯和邮件频闪图标同时存在。
注：
本功能需要客户端用户自行订阅，请在个人菜单→预警功能点选择中自行订阅需要的功能。
五：
维护管理
本功能主要是给IT维护人员对数据中心进行维护和监控的。
下面介绍一下系统的功能，因为系统的功能设置都是一致的，下面的实例的截图有一部分不是异常交易的，但是使用时一样的。
六：
系统功能
Ø登录
主要信息：
用户登录。
菜单位置：
系统功能→登录 或 工具栏→登录
从菜单进入主界面如下图：
功能描述：
登录进入期货异常交易监控管理平台系统操作界面
具体操作：
输入用户名、密码，然后点击“登录”，成功登录进入期货异常交易监控管理平台。
如果登录失败，可能是用户名、密码输入错误；或者是该用户使用期限到期；或者是该用户对应的IP地址与本机IP地址不一致。
或者该用户IP、MAC地址被封。
Ø参数设置
主要信息：
通过设置参数对系统进行控制。
菜单位置：
系统功能→参数设置
操作：
从菜单进入主界面：
系统参数设置界面如下
功能描述：
通过系统参数设置WebService地址（注意：
有主、辅助WebService地址，设置两个不同服务器地址，实现同时连接两台不同地址的服务器，用于分担服务器压力。
否则设置相同WebService地址，连接到一台服务器上）；
连接超时设置是指：
查询持续时间，查询过程超过这个时间就会自动停止查询。
自动锁定设置是指：
系统登录后如果超过一定的时间会自动锁定。
具体操作：
输入主、地址WebService地址（具体地址请查询系统管理员获取），连接超时设置（默认设置为30分钟）。
缓存设置界面如下：
功能描述：
通过启动本地缓存，把查询功能点结果集全部缓存到本地，目的是为在脱机（没连接服务器）时同样查看到连机查看过的数据。
每个功能缓存结果数同样可以在该界面设置。
保存方式是缓存格式。
具体操作：
在启用本地缓存前打钩，然后从选择保存缓存数据目录、设置每个功能最大缓存结果数量（注：
设置该值后，，超过该数量后查询结果不在被缓存到本地，对该功能以某查询条件查询一次为统计单位。
1）、选择缓存保存方式（有三种方式），然后确定。
连机时功能查询结果、汇总结果存档都会缓存到本地，当在脱机工作，可以在脱机查询区查询到连机时查看过的功能数据、存档查询区查询存档结果（包括查询、汇总）。
代理设置界面如下：
功能描述：
通过代理服务器；与IE代理上网相同。
具体操作：
输入地址、端口、用户名、密码。
（具体设置请联系系统管理员获取详细设置信息）
Ø脱机工作
主要信息：
设置是否脱机状态。
菜单位置：
系统功能→脱机工作
操作：
从菜单进入操作界面如下：
功能描述：
设置系统是否为脱机状态操作。
具体操作：
菜单进入选定“脱机工作”，系统处于脱机工作状态，菜单进入取消“脱机工作”。
在脱机工作下可以查看脱机查询条件下数据。
（注意：
登录成功后脱机、联机可以互相切换。
但在没有登录过系统时，脱机不能切换成联机）
提示：
脱机工作需要预先设置本地缓存才能正常使用。
本地缓存的设置请参阅“系统
功能→参数设置”部分。
Ø系统锁定
主要信息：
锁住当前系统。
菜单位置：
系统功能→系统锁定
操作：
从菜单进入操作界面，图如下：
功能描述：
用于锁定该系统，防止别人操作。
具体操作：
热键按下“ctrl+L”锁定系统或从菜单进入锁定系统。
解锁时输入密码（必
须是登录该系统时的用户名密码），然后点击解锁按钮，系统解锁成功。
提示：
用户登录后系统具有自动锁定功能，在界面无任何操作的超过一定的时间后即自动锁定系统。
查看系统锁定剩余时间可查看系统右下角的系统状态栏。
见下图所示：
Ø数据查询功能
主要信息：
数据查询与导出。
操作：
进入主界面如下：
功能描述：
通过输入条件查询数据,并可进行分页，过滤，自定义列，导出等。
例：
影像资料录入界面。
注意：
当界面的查询输入区、附加操作区、全部隐藏时，如果需要重新显示，单击右键是不能操作的，只能使用热键F3、F4。
热键操作说明:
：
F3显示或隐藏查询输入区；
F4显示或隐藏附加操作区；
●查询输入区
操作说明：
在界面上选择或输入各种查询条件，如营业部，日期等，点击查询按钮即可。
如果查询结果有数据的话查询输入区会自动隐藏（如果不让它自动隐藏的话请参见：
参数设置→界面设置）。
启用脱机工作后，查询输入区的“查询条件”标签页变成“在线查询”，并且又多了“脱机查询”和“存档查询”两个标签页。
如下图：
功能描述：
在线查询时的输入条件以及输出结果会自动缓存下来，以备脱机查询。
缓存的结果个数（默认是５个）在参数设置里设置（参见：
系统功能→参数设置），当达到５个缓存结果后，第６个会冲掉最早的那个缓存结果。
操作说明：
双击脱机查询界面上的一行查询条件，即可调出该缓存结果，点击备注列可以修改该缓存的备注信息。
右击脱机缓存的列表出现如下菜单：
查询：
调出当前行的查询条件的缓存结果。
删除：
删除当前行的查询条件的缓存结果。
全部删除：
删除所有行的查询条件的缓存结果。
保存：
保存修改后的备注信息。
功能描述：
对输出结果进行过滤或再处理后进行存档的结果在这里可以查询到。
操作说明：
同脱机查询。
●附加操作区
界面如下：
功能描述：
对查询结果的数据进行处理或改变展现方式。
如果无查询结果数据的话附加操作区会自动隐藏（如果不让它自动隐藏的话请参见：
参数设置→界面设置）。
操作说明：
：
翻到第一页
：
翻到上一页
：
翻到下一页
：
翻到最后一页
：
进行任意的翻页
：
合成一页显示或分页显示（每页的条数设置参见：
系统功能→参数设置）
：
列信息设置
A、列显示设置
功能描述：
对结果显示列进行控制，把要显示出的列从左边隐藏列添加至右边显示列中（选择，然后点击中间按钮添加或删除成功）。
结果显示列与右边“显示列”中所有列一致。
操作说明：
点击“>”按钮可以把隐藏列添加到显示列里。
点击“<”按钮可以把显示列添加到隐藏列里。
点击“↑”按钮可以把选择的列移动到前面一列去。
点击“↓”按钮可以把选择的列移动到后面一列去。
点击“保存设置”按钮可以把保存当前的列设置。
点击“删除设置”按钮可以删除当前的列设置。
B、列冻结设置
功能描述：
把列加入右边冻结列中，这些列在固定的位置不会被左右拖动。
只有其它列随着水平滚动条左右移动。
操作说明：
点击“>”按钮添加冻结列。
点击“<”按钮删除冻结列。
点击“保存设置”按钮可以把保存当前的列设置。
点击“删除设置”按钮可以删除当前的列设置。
C、列排序设置
功能描述：
设置结果集排序规则。
具体操作：
通过界面中间按钮添加、删除排序列。
查询结果按右边“排序列”中列“排序方式”排序，如果“排序列”有多列。
按列从上到下优先级别排序。
例如：
上面结果是以交易日期从小到大排序。
D、表达式列设置（高级功能）
功能描述：
用于构造新的表达式列。
例如:
如果余额>8888，结果为’a’，否则结果为’b’，再把结果+Substring（姓名,1,1）。
把整个作为一个表达式列。
相当于表达式[iif（余额>8888,’a’,’b’）+substring（客户姓名,1,1）]。
具体操作流程（比较复杂）如下：
1、在可选列选择“余额”双击添加到表达式定义中。
2、从关系运算符选择“>”添加到表达式定义。
3、在算术常量输入值8888同样双击添加到表达式定义。
4、选择可选函数“IIF”，在该函数右边对应的“要计算的表达式”参数值输入框双击，然而表达式定义内的表达式被加到该参数值中，然后清空表达式定义。
5、在字符常量输入’a’双击控件加入到表达式定义中。
6、同样双击函数IIF的表达式为真的返回值参数值输入框，把’a’表达式加入，并清空表达式定义。
7、同样的方式把表达式为假的返回值参数值’b’加入到参数值中，然后清空表达式定义。
8、根据1~7的操作流程构造好substring（客户姓名,1,1）。
同样清空表达式定义。
9、双击函数“IIF”、然后双击连接运算符“+”、最后双击函数“substring”。
10、点击添加表达式，在增加的表达式“表达式值”中双击。
把表达式定义中的表达式添加成功。
表达式为：
iif（余额>8888,’a’,’b’）+substring（客户姓名,1,1），最后点击“确定”。
新增一个表达式列完成。
删除表达式列：
删除已经存在的表达式列。
选择要删除的表达式，点击删除表达式即可。
导出配置：
把配置好的列导出保存。
导入配置：
导入已经配好的列表达式。
：
输入关键字对结果集进行查找，找到后定位到该记录。
界面如下：
：
按照列对结果集进行筛选过滤操作，界面如下：
操作说明：
选择列名、操作符，输入条件值，可以定义多个列的过滤条件，点击过滤按钮即可。
在界面上窗体的标题显示结果数：
Ｘ条／总数Ｙ条。
添加按钮：
添加一个列过滤条件
删除按钮：
删除一个列过滤条件
保存组合按钮：
把当前设置的过滤组合条件保存下来，以便以后使用，每个用户只看到自己保存的组合，查询时会自动调用第一个组合条件来过滤数据。
删除组合按钮：
在下拉列表框选择一个组合进行删除。
：
对结果进行随机抽样分析，界面如下：
操作说明：
输入随机抽样的数量或比例，如果两者都有以数量为准，点击确定按钮即可。
：
对查询结果集按照一列或多列做分组统计。
界面如下：
操作说明：
选择分组列（例如：
营业部代码），然后设置计算列（例如：
客户号），
注意：
列标题如果为空，就默认为计算列的名称。
最后点击生成数据按钮。
汇总结果界面如下：
功能描述：
该结果为汇总完后查询结果。
最后可以把该数据结果进行存档。
：
用于把查询结果集、汇总结果集保存到本地缓存（必须启动缓存才会显示在工具栏），同时在脱机状态下可以查看保存结果。
功能描述：
把最终结果集保存到本地操作。
具体操作：
输入存档备注，然后确定。
提供脱机时查询。
：
将数据导出成DBF文件。
：
将数据集导出到excel里面保存。
：
把数据导入到水晶报表展现，如果没有定义该功能的报表格式则以普通和多列显示。
●数据输出区
功能描述：
显示查询结果列表。
附加操作：
如果下面有附加按钮栏，则双击一条记录的单元格后，默认为点击该按钮。
Ø退出
主要信息：
退出整个系统。
菜单位置：
系统功能→退出
操作：
从菜单进入：
功能描述：
退出整个系统，包括关闭该系统的所有窗体。
七：
个人菜单
Ø发消息公告
主要信息：
发送消息或公告。
菜单位置：
个人菜单→发消息或公告
操作：
从菜单进入主界面如下：
操作说明：
选择类别、接收人（可以多选），输入标题、内容，点击“发送”按钮即可把消息发送给接收人。
如果类别选择的是“公告”则不用再选择接收人，默认是发给全部用户。
Ø发邮件
主要信息：
发送邮件功能。
菜单位置：
个人菜单→发邮件
操作：
从菜单进入主界面如下：
功能描述：
用于发送邮件。
具体操作：
填写发件人邮箱，抄送人邮箱（如果多个用“；”隔开），主题及内容，选择邮件格式（文本或是HTML），点击“发送邮件”按钮即可。
提示：
要使用功能首先必须由管理员或开发人员在数据库配置好邮件服务器（SMTP）、送件人的邮件地址、用户名、密码才行。
（表名：
ksmanage.tb_params，字典编号为：
9、10、11、12）
Ø修改密码
主要信息：
用户修改自己的登陆密码。
菜单位置：
个人菜单→修改密码
操作：
从菜单进入主界面如下：
操作说明：
输入原密码、新密码和确认密码，新密码和确认密码必须一致，点击“确定”按钮即可修改。
提示：
如果遗忘了原密码，可以联系系统管理员进行密码重新设置。
八、管理中心
Ø模块管理
主要信息：
管理全部的菜单结构。
（开发人员及管理人员使用）
菜单位置：
管理中心→摸板管理
操作：
从菜单进入主界面：
功能描述：
对菜单结构进行管理，可以对菜单进行增加、修改或删除操作。
操作说明：
首先选择子系统，出现各个子系统的菜单结构。
右击一个菜单项，点击“添加”即可在该菜单下新增下挂菜单项（第四级菜单不能再新增下挂菜单项）。
点击“修改”可修改该菜单项的信息（界面如下图），点击“删除”可以把该菜单删除掉。
菜单编号：
每个菜单的唯一标识。
最后两位是自己的编号，前面的是父级菜单的编号。
子系统名：
菜单所在的子系统。
模块名称：
该菜单名称。
JSP链接：
WEB系统界面菜单连接该功能路径。
（父级模块即目录不需要填写）
DLL链接：
前台菜单连接该功能模块。
（父级模块即目录不需要填写）
模块链接的规则是:
Dll的路径?
对象名称#参数1,参数2,参数n
Dll的路径:
可以为空,表示本exe文件.如果只写dll文件名而没有路径，则说明该dll在程序的执行目录下。
#参数列表：
可以为空，表示不调用SetParams方法。
如果只有#,表示调用SetParams（）方法。
如果是#param1,param2,…,paramN，则表示调用SetParams（String,String,String,…,String）方法。
图标名称：
菜单图标文件的名称（文件必须位于软件执行目录的Resources目录下）。
是否菜单：
设置该菜单是显示或隐藏。
是否是功能点：
设置是否是功能点
功能点号：
如果是功能点，则要填写功能点号，可不必填写JSP链接和DLL链接。
功能介绍：
功能菜单的提示信息。
详细帮助：
帮助信息。
操作说明：
点击“修改”按钮即可。
添加菜单和修改菜单的操作一样。
Ø用户管理
主要信息：
管理系统用户及权限。
（开发人员及管理人员使用）
菜单位置：
管理中心→用户管理
操作：
从菜单进入主界面：
功能描述：
管理系统用户，并对用户设置权限，如功能角色（设置该用户能看到哪些菜单）和数据角色（设置该用户能看到哪些营业部）
操作说明：
选择上方的部门列表，点击“检索”按钮可以按部门进行查询。
点击“添加”按钮，可以添加一个新用户，图如下：
用户代码：
用户登陆时的帐号。
姓名：
用户的真实姓名。
部门名称：
选择一个所属部门。
等级：
共有５级。
电话：
用户的电话号码，可以不填写。
办公室：
用户的办公室的电话号码，可以不填写。
身份证号：
用户的身份证号码，可以不填写。
手机：
用户的手机号码，可以不填写。
地址：
用户的家庭地址，可以不填写。
电子邮箱：
用户的电子邮箱，可以不填写。
IP地址限制：
限制用户只能从这个IP地址登陆，不填写代表不限制。
有效期限：
限制用户的有效日期，过了期限则帐户不能使用。
格式是年年年年月月日日。
MAC地址限制：
限制用户只能从这个MAC地址登陆，不填写代表不限制。
点击“保存”按钮即可。
修改和添加的操作一样。
添加后用户后，在界面上选择该用户，然后点击“设置密码”按钮给这个用户设置一下密码，否则无法登陆。
界面如下图：
操作说明：
输入新密码和确认密码，新密码和确认密码必须一致，点击“确定”按钮保存。
删除用户：
点击“删除”按钮，图如下
操作说明：
选择行前面的复选框，点击“删除”按钮，在提示框选择“是”即可删除。
在界面上点击“功能角色”按钮，设置用户的功能角色（即有权看到的菜单），界面如下图：
操作说明：
选择要附给该用户的功能角色，在功能角色前的复选框中打“√”。
点击“确定”保存。
在界面上点击“数据角色”按钮，设置用户的数据角色（即有权看到的营业部），界面如下图：
操作说明：
选择要附给该用户的数据角色，在数据角色前的复选框中打“√”。
点击“确定”保存。
如果有影像子系统，在界面上点击“影像角色”按钮，设置用户的影像角色（即有权看到的影像类别），界面如下图：
操作说明：
选择要附给该用户的数据角色，在数据角色前的复选框中打“√”。
点击“确定”保存。
Ø群组管理
主要信息：
对各种群组进行管理。
菜单位置：
管理中心→群组管理
操作：
从菜单进入界面。
图如下：
功能描述：
对群组维护。
包括添加群组、修改群组、删除群组、以及对群组进行成员设置。
操作说明：
选择类型、群级用途，点击“检索”按钮进行查询。
点击“添加”按钮，添加一个群组。
界面如下图：
群组名称：
输入一个群组名称。
群组类型：
如资金帐号群组，股东代码群组等。
节点类型：
选择一个群组成员类型。
群组用途：
选择一个群组的用途名称。
群组状态：
设置是公共的还是私有的。
保密标记：
是否要保密。
备注信息：
填写备注。
点击“保存”按钮即可。
添加和修改的操作一样。
删
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