模考点评6.ppt
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2022/10/19,1,证券投资基金模拟题讲解,主讲人：
张宝林,41以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例并保持长期不变，这种资产配置方式是：
（）A战略性资产配置B恒定混合策略C战术性资产配置D投资组合保险策略答案：
A42卖涨买跌的股票投资策略是：
（）。
A战略性资产配置B恒定混合策略C战术性资产配置D投资组合保险策略答案：
D,2011年证券投资基金模拟题讲解,43在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变，这种资产配置方式是（）。
A战略性资产配置B恒定混合策略C战术性资产配置D投资组合保险策略答案：
B44道氏理论认为哪种股价最重要（）。
A开盘价B收盘价C全天最高价D全天最低价答案：
B,2011年证券投资基金模拟题讲解,45当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列何种说法正确：
（）。
A投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略。
B买入并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略。
C恒定混合策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于投资组合保险策略。
D恒定混合策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于买入并持有策略。
答案：
A,2011年证券投资基金模拟题讲解,46在风险-收益平面上，不考虑做空机制，风险证券A和无风险证券B构成的证券组合位于（）。
A线段AB上B线段AB的延长线上C连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点D连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点答案：
A47某贴息债券面值100元，3月1日贴现价98.5元，5月1日到期，单利计算的到期收益率为：
（）A9.0%B1.5%C6.0%D3.0%答案：
A,2011年证券投资基金模拟题讲解,48.下列针对有效市场假说的看法中，基本分析流派认为市场是：
（）。
A强有效的B次强有效的C未达到弱有效D未达到次强有效答案：
D49.以下投资策略属于债券互换策略的是：
（）。
A子弹式策略B两极策略C免疫互换D税差激发互换答案：
D,2011年证券投资基金模拟题讲解,50关于到期收益率计算方法和现实复利收益率法，不正确的叙述是：
（）。
A前者来源于投资者对未来市场收益率预期和再投资计划，可得出更接近实际的复利收益率B对后者，每位投资者对未来利率的预测与投资计划各不相同，很难得出普遍认可的结论C前者计算简便、易于比较，在交易与报价中可操作性较强D市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，到期收益率潜在的误差较大答案：
D,2011年证券投资基金模拟题讲解,51优先置产理论认为（）。
A远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期B利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的C流动溢价的存在使收益率曲线向右上方倾斜D债券市场不是分割的，投资者会考察整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资答案：
D,2011年证券投资基金模拟题讲解,52.关于债券投资所涉及的购买力风险的有关叙述，正确的是（）。
A购买债券时面临的价格高低B购买力风险与利率负相关C债券和其他固定收益证券，比如优先股等，不受购买力风险的影响D购买力风险即通货膨胀的风险答案：
D,2011年证券投资基金模拟题讲解,53.某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场利率为15%，则该债劵的久期为（）。
A1B2C0.15D1.1答案：
B54关于免疫策略的叙述，不正确的是：
（）。
A由Liebowitz和Weinberger于1982年提出B免疫策略可以消除任何债券风险C免疫策略用来消除利率变动的风险D免疫策略假定市场价格是公平、均衡的答案：
B,2011年证券投资基金模拟题讲解,55夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。
A全部风险B不可控制风险C市场风险D股票市场风险答案：
C56基金业绩分组比较的基本思路是，通过恰当的分组，尽可能地消除由于（）而对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。
A风格差异B组合差异C类型差异D资产差异答案：
C,2011年证券投资基金模拟题讲解,57基金业绩评估的成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。
A现金比例B资产比率C债券比例D股票比例答案：
A58特雷诺指数无法衡量基金经理的（）程度。
A收益高低B资产组合C风险分散D行业分布答案：
C,2011年证券投资基金模拟题讲解,59.证券交易所的会员（）。
A.不得转让交易席位B.可自行转让交易席位C.转让交易席位必须由证监会审批D.转让交易席位必须由证券交易所审批答案：
A60.内部控制的实质是（）。
A.控制信息B.控制内部活动C.监督财务D.合理评价和控制风险答案：
C,2011年证券投资基金模拟题讲解,二、多选题（40小题，每道题1分，共40分。
以下各小题所给出的4-5个选项中，有两个或两个以上的选项符合题目要求）61证券投资基金的主要费用包括（）。
A.管理费B.托管费C.申购费D.赎回费E.交易佣金答案：
ABCDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,62.证券投资基金的监管原则包括（）。
A.审慎监管原则B.依法监管原则C.监管与自律并重原则D.“公开、公平、公正”原则E.监管的连续性和有效性原则答案：
ABCDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,63.开放式基金的买入价可以是（）。
A.基金单位净值B.基金单位净值减交易费C.基金单位净值减赎回费D.基金单位净值加交易费E.基金单位净值加赎回费答案：
ABC,2011年证券投资基金模拟题讲解,64.积极的债权组合投资策略包括（）。
A.债券组合的水平分析B.三种类型的债券互换C.债券组合的应急免疫D.多重负债下的组合免疫策略E.三种类型的骑乘收益率曲线答案：
ABCE,2011年证券投资基金模拟题讲解,65.以下属于基金托管人职责的有（）。
A.按照规定监督基金管理人的投资运作。
B.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格C.出具基金业绩报告，提供基金托管情况。
D.办理与基金托管业务活动有关的的信息披露事项E.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
答案：
ABCDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,66.监察稽核的内容主要针对基金与基金管理公司所面临的风险，主要包括（）。
A.违约风险B.信托风险C.投资风险D.流动性风险E.业务运作风险答案：
BCDE67.基金管理公司在进行投资时，他们所投资的金融资产通常面临的风险主要包括（）。
A.市场风险B.利率风险C.信用风险D.流动性风险E.通货膨胀风险答案：
ABCDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,68.运用资本资产定价模型要估计（）。
A.无风险收益率B.市场组合的收益率C.市场组合的标准差D.证券组合的系数E.单个证券或投资组合的方差答案：
ABCD69.超额投资收益可能来自基金管理人的（）。
A.股票选择能力B.操纵市场能力C.内幕消息获得能力D.市场时机的判断能力E.与上市公司管理层的沟通能力答案：
AD,2011年证券投资基金模拟题讲解,70.金融机构法人买卖基金单位应缴纳的税收，其税种包括（）。
A.营业税B.印花税C.增值税D.企业所得税E.个人所得税答案：
AD71.依据中华人民共和国民法通则，民事活动应当遵循（）的原则。
A.自愿B.公平C.等价有偿D.互惠互利E.诚实信用答案：
ABCE,2011年证券投资基金模拟题讲解,72.社保基金理事会信息披露和报告应符合（）。
A.每年一次向社会公布社保基金各方面财务状况B.每季度一次向财政部、劳动和社会保障部提交社保基金财务会计报告、投资管理报告C.单个资产管理合同到期后，向财政部、劳动和社会保障部提交经审计的报告，对社保基金投资情况做出说明D.社保基金发生重大事件，应当立即报告财政部、劳动和社会保障部，并编制临时报告书,2011年证券投资基金模拟题讲解,E.向社会保险参与者公布前一个季度社保基金的资产配置情况，并对国务院报送其盈亏状况。
答案：
ABCD73.资产配置决策大致可以分为（）。
A.证券资产选择B.资产仓位管理C.资产混合管理D.战略性资产配置E.战术性资产配置答案：
CDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,74.法人应当具备如下条件（）。
A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有自己的名称、组织机构和场所E.有自己的管理人员、财务人员和组织机构答案：
ABCD,2011年证券投资基金模拟题讲解,75.下列哪些可被视为市场异常的现象（）。
A.日历效应B.羊群效应C.小公司效应D.低市盈率效应E.被忽略的公司的效应答案：
ABCDE76.债券按照发行主体可分为（）。
A.国债B.金融债券C.公司债券D.市政债券E.可转换债券答案：
ABCD,2011年证券投资基金模拟题讲解,77.债券投资的风险通常包括（）。
A.利率风险B.经营风险C.再投资风险D.汇率风险E.购买力风险答案：
ABCDE78.基金会计报表分析包括（）。
A.持仓结构B.份额变动C.投资风格D.收入和费用情况E.盈利能力和分红能力答案：
ABCDE,2011年证券投资基金模拟题讲解,79.利率期限结构理论包括（）。
A.预期理论B.流动性偏好理论C.市场分割理论D.优先置产理论E.骑乘收益率曲线理论答案：
ABC80.影响久期的因素包括（）。
A.票息的大小B.票面金额C.到期收益率D.存续期限E.票面结构关系答案：
ACD,2011年证券投资基金模拟题讲解,
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