沈阳工业大学证券投资学电子教案.docx

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沈阳工业大学证券投资学电子教案

《证券投资学》

授课教案

2007～2008学年第二学期

教师姓名：

李倩

授课对象：

金融学2005级

授课学时：

48学时/48学时

选用教材：

证券投资学

经济学院学院　金融学系（教研组）

沈阳工业大学教案

第1周授课日期

授课章节：

第一章导论

教学目的：

1．了解投资的基本概念，包括投资的含义，投资的要素和投资的实质；

2．理解投资的分类，特点和作用；

3．了解投资学的研究对象和任务；

4．理解投资学理论基础和研究方法。

教学重点：

投资的分类，特点和作用；

教学难点：

投资学理论基础和研究方法。

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

投资的概念，分类，特点，作用，研究对象和任务，投资学理论基础和研究方法。

采用的教学形式、教学方法：

放映资料片

使用的教学手段：

放映资料片之后，把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、研究证券投资的必要性、紧迫性及重要意义

二、投资与证券投资

三、证券投资的一般过程

四、证券投资分析方法

五、证券投资理论

六、证券投资学的研究内容与研究方法

课后复习及作业或思考题：

1．什么是投资？

如何正确理解投资的含义?

2．什么是证券投资？

证券投资与实物投资有何异同？

3．试比较证券投资与证券投机的异同。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第1周授课日期

授课章节：

第二章证券投资的工具

教学目的：

了解证券投资工具的类型，理解与掌握股票、债券、投资基金和金融衍生工具的概念与特征；

教学重点：

股票、债券和投资基金的概念、特征与分类；金融衍生工具的功能和各类金融衍生工具的概念、特征；

教学难点：

金融衍生工具的功能

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

股票概念，特征，分类，价值和价格；债券概念，特征，分类。

投资基金概念，特征，分类，基金的基本运行机制。

衍生金融工具功能，概念，特征；期货，期权和互换的原理。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、证券概述

1，证券定义

2，证券分类：

3，金融资产与实物资产的区别

二、股票

1，定义

2，特征

3，分类

三、债券

1，债券的定义

2，债券的要素

3，特征

4，类型

5，债券与股票的比较

四、证券投资基金

1，含义

2，特征

3，主要类型

4，证券投资基金的投资限制

五、衍生金融工具

1，金融衍生工具概述

（1）金融衍生工具主要类型

（2）金融衍生工具的功能

（3）金融衍生工具的缺陷

2，期权

（1）买入期权

（2）卖出期权

（3）定价

3，期货

（1）定义与类型

（2）定价

课后复习及作业或思考题：

1．股票和债券的区别。

2．基金发起人，投资人，管理人和委托人的关系。

3.无套利均衡分析的思想如何应用到期权定价中的?

4.看跌期权的立权人和看涨期权的立权人的风险。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第2周授课日期

授课章节：

第三章证券市场

教学目的：

1．了解证券市场的概念和分类；

2．理解发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；

3．掌握证券发行、交易的基本程序。

4．理解发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；

5．掌握证券发行、交易的基本程序。

教学重点：

1．发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；

2．掌握证券发行、交易的基本程序。

3．发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；

4．掌握证券发行、交易的基本程序。

5、证券价格指数的计算原理、证券价格指数的种类。

教学难点：

教学内容纲要：

发行市场的组织结构，证券发行的基本程序。

交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；证券交易的基本程序。

证券价格指数的计算原理。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

案例教学

教学实施

过程设计

教学步骤：

一、证券市场概述

1，证券市场的定义，特征，基本功能

二、证券发行市场

1，定义

2，构成要素

3，证券发行目的

4，证券发行制度

5，证券发行条件

6，证券发行方式

7，证券发行定价

8，证券发行程序

三、证券交易市场

1，证券交易市场功能

2，证券交易市场细分

3，证券交易市场的交易方式

4，证券交易基本程序

四、证券价格与价格指数

课后复习及作业或思考题：

1．证券发行市场和证券交易市场的功能及两者的关系；

2．股票发行的目的，条件和方式?

债券发行的条件？

3.证券交易所与场外交易市场的特点和功能？

3．证券发行市场和证券交易市场的功能及两者的关系；

4．股票发行的目的，条件和方式?

债券发行的条件？

3.证券交易所与场外交易市场的特点和功能？

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第2-3周授课日期

授课章节：

第四章债券的价格

教学目的：

1.了解债券交易价格的变化特点

2.理解债券理论价格的计算方法；

教学重点：

债券价值分析、债券定价原理、久期

教学难点：

债券价值分析、债券定价原理、久期

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

1.债券理论价格的计算方法；

2.债券收益率

3.风险分析

4.风险衡量指标

5.投资策略；

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

案例教学

教学步骤：

1，债券的内在价值

（1）一次性还本付息债券的价值

（2）一年付息一次债券的价值

（3）贴现债券的价值

2，影响债券价格的因素

（1）影响债券定价的内部因素

（2）影响债券定价的外部因素

3，债券定价理论

4，债券收益率分析

（1）票面收益率

（2）直接收益率

（3）持有期间收益率

（4）到期收益率

（4）折价收益率

5，债券的系统风险与非系统风险

6，债券风险衡量指标

马考勒久期，修正久期

7，债券投资策略

（1）被动投资策略

（2）主动投资策略

课后复习及作业或思考题：

1．影响债券价格的因素？

2．某企业发行面额100元的2年期一次付息债券，票面利率8%，假如1年期银行定期存款利率5%，试计算持有一年后债券的转让价格？

3.分析债券转让价格的决定因素。

4.复利发行和单利发行的公式的差别。

5．研究久期的意义。

6.债券主动投资策略和被动投资策略的选择。

8.债券内在价值在债券投资决策中的重要地位。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第4-5周授课日期

授课章节：

第五章普通股价值分析

教学目的：

了解股票价格的表现形式，理解股票理论价值评价的基本方法；

教学重点：

股票理论价值评价的基本方法；

教学难点：

多元增长模型

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

股票的内在价值评估。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

案例教学

教学步骤：

1.内在价值模型

1）收入法在普通股价值分析中的运用

2）股息贴现模型之一：

零增长模型

3）股息贴现模型之二：

不变增长模型

4）股息贴现模型之三：

三阶段增长模型

5）股息贴现模型之四：

多元增长模型

6）市盈率模型之一：

不变增长模型

7）市盈率模型之二：

零增长和多元增长模型

8）负债情况下的自由现金流分析法

9）通货膨胀对股票价值评估的影响

2，股票转让价格的形成

3，影响股票转让价格的主要因素

课后复习及作业或思考题：

各种模型的使用条件

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第6-7周授课日期

授课章节：

第六章证券投资的基本分析

教学目的：

1．了解证券投资分析的意义和基本方法；

2．了解影响证券行情的宏观因素，理解政治、经济和政策因素对证券行情的具体影响，掌握由宏观因素的变化对证券行情进行预测的基本方法；

3.了解影响证券行情的行业基本因素，理解行业因素分析的基本方法。

4.了解影响证券行情的公司基本因素，掌握公司财务分析的方法。

教学重点：

由宏观因素的变化对证券行情进行预测的基本方法；行业因素分析的基本方法；公司财务分析的方法。

教学难点：

财务指标分析

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

宏观因素分析；行业因素分析的基本方法；公司财务分析的方法。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、基本分析概述

二、宏观因素分析

1，政治因素分析

2，宏观经济形势对股市的影响

3，GDP增长率的变动对股市、债市的影响

4，通货膨胀与通货紧缩对股市、债市的影响

5，经济周期变动

6，货币政策对股市、债市的影响

7，财政政策对股市、债市的影响

三、行业因素分析

1，行业的市场结构分析

（1）完全竞争

（2）垄断竞争

（3）寡头垄断

（4）完全垄断

2，行业周期分析

3，行业生命周期分析

四、公司因素分析

1，公司背景因素

2，公司行业选择

3，公司股权结构

4，公司经营因素分析

5，公司重大资产重组

6，公司股利发放情况、新股发行和上市、股票分割和合并

7，公司领导机构变更

8，公司财务分析

（1）财务分析的一般概念

（2）财务报表简介

（3）财务分析的方法

（4）共同比分析

（5）五力分析

课后复习及作业或思考题：

1．宏观经济发展对证券投资有何影响？

2．行业分析包括那些内容？

进行行业分析的目的是什么？

3．公司分析包括那些内容？

如何通过公司分析发现有投资价值的公司？

4．财务报表的分析方法有几种？

3.五力分析？

（偿债能力，资本结构，经营效率，盈利能力，投资收益）

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第7-9周授课日期

授课章节：

第七章证券投资的技术分析理论

教学目的：

1．了解技术分析的概念、理论基础和基本方法；

2．理解技术图表制作方法，以及形态分析法、波浪分析法的基本概念和方法；

教学重点：

技术图表制作方法，以及切线分析、形态分析法波浪分析的基本概念和方法。

教学难点：

各种分析方法的具体运用；

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

技术分析的概念、理论基础和基本方法。

切线分析法，形态分析法。

形态分析法，波浪分析法。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、技术分析概述

1）技术分析的含义和特点

2）技术分析的理论基础

3）技术分析的价、量、时、空

4）运用技术分析的几个要点

二、道氏理论

三、艾略特波浪理论

四、技术图表制作方法

1）K线图理论概论

2）K线基本形状及其研判

3）双K组合研判

4）三K线组合研判

5）应用K线组合分析应注意的问题

五、切线分析法

1，趋势分析

1）支撑线和压力线

2）趋势线和轨道线

3）黄金分割线和百分比线

2，形态分析法

1）反转形态

2）整理形态

3）缺口

4）股价的支撑与阻力

六、波浪分析法

1，波浪理论的四个基本特点

2，波浪的形态

3，波浪之间的比例

4．波浪理论内容的几个基本的要点

5．波浪理论的缺陷

课后复习及作业或思考题：

1．运用K线图理论分析上市公司历史数据，并分析k线图理论的优、缺点。

2.运用切线和形态分析法分析上市公司历史数据，并分析这两种方法的优、缺点。

3.运用形态分析法和波浪理论分析上市公司历史数据，并分析这两种方法的优、缺点。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第10-11周授课日期

授课章节：

第八章技术指标

教学目的：

了解技术指标分析法的概念，理解其实质和基本方法，掌握移动平均线指标，相对强弱指标，随机指标和能量潮等常用技术指标的概念，并会利用这些指标进行简单的行情分析。

教学重点：

1．技术指标分析法的概念、实质和基本方法；2．移动平均线指标，相对强弱指标，随机指标和能量潮等常用技术指标的概念，并会利用这些指标进行简单的行情分析。

教学难点：

各种技术指标的含义及具体应用。

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

波浪分析法，技术指标分析法。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

技术图形的实例分析

教学步骤：

一、技术指标分析法

1,趋向指标

（1）移动平均线

（2）平滑异同移动平均线

（3）动向指标DMI

（4）均线差指标

（5）三重指标平滑移动平均线指标

2，超买超卖指标

（1）随机指标KDJ

（2）顺势指标CCJ

（3）变动速率指标ROC

3,强弱指标

（1）相对强弱指标RSI

（2）威廉指标W%R

课后复习及作业或思考题：

1．运用技术指标分析上市公司历史数据，并分析这些指标的优、缺点。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第11-12周授课日期

授课章节：

第九章投资组合管理业绩评价模型

教学目的：

了解投资组合管理业绩评价概述；了解各种评价模型。

教学重点：

夏普指数评估模型、特雷纳评估模型、詹森指数评估模型、特雷纳-布莱克特雷纳。

教学难点：

时机选择与证券选择能力评估模型。

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

证券组合管理概述。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、投资组合管理业绩评价概述

二、单因素投资基金业绩评价模型

三、多因素整体业绩评价模型

四、时机选择与证券选择能力评估模型

课后复习及作业或思考题：

1．运用技术指标分析上市公司历史数据，并分析这些指标的优、缺点。

课后小结：

时间：

沈阳工业大学教案

第12周授课日期

授课章节：

第十章证券市场的监管与自律

教学目的：

1．理解证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；

2．理解各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；

3．掌握证券发行市场监管和证券交易市场监管的基本内容和方法。

4．理解证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；

5．理解各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；

6．掌握证券交易市场监管的基本内容和方法。

教学重点：

1．证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；

2．各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；

3．证券发行市场监管的基本内容和方法。

4．证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；

5．各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；

6．证券发行市场监管和证券交易市场监管的基本内容和方法。

教学难点：

无

教学实施

过程设计

教学内容纲要：

证券发行市场的监管；证券交易市场的监管。

采用的教学形式、教学方法：

幻灯片

使用的教学手段：

把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。

教学步骤：

一、证券发行市场的监管

1,证券发行的注册制

2,证券发行的核准制

3,中国证券发行的审核制度

二、证券交易市场的监管

1，证券上市管理

（1）上市标准

（2）上市程序

（3）上市的暂停、恢复和终止

2,证券买卖管理

课后复习及作业或思考题：

1．比较分析注册制与核准制。

2．如何完善我国证券市场的信息公开制度。

3．如何加强我国证券市场的规范化管理。

课后小结：

时间：