沈阳工业大学证券投资学电子教案.docx

1、沈阳工业大学证券投资学电子教案 证券投资学 授 课 教 案20072008学年第二学期教师姓名： 李 倩 授课对象： 金融学2005级 授课学时： 48学时/48学时 选用教材： 证券投资学 经济学院 学院金融学 系(教研组)沈阳工业大学教案第 1 周 授课日期 授课章节：第一章 导论教学目的：1了解投资的基本概念，包括投资的含义，投资的要素和投资的实质；2理解投资的分类，特点和作用；3了解投资学的研究对象和任务；4理解投资学理论基础和研究方法。教学重点：投资的分类，特点和作用；教学难点：投资学理论基础和研究方法。教学实施过程设计教学内容纲要：投资的概念，分类，特点，作用，研究对象和任务，投资

2、学理论基础和研究方法。采用的教学形式、教学方法：放映资料片使用的教学手段：放映资料片之后，把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、研究证券投资的必要性、紧迫性及重要意义二、投资与证券投资三、证券投资的一般过程四、证券投资分析方法五、证券投资理论六、证券投资学的研究内容与研究方法课后复习及作业或思考题：1什么是投资？如何正确理解投资的含义?2什么是证券投资？证券投资与实物投资有何异同？3试比较证券投资与证券投机的异同。课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 1 周 授课日期 授课章节：第二章 证券投资的工具教学目的：了解

3、证券投资工具的类型，理解与掌握股票、债券、投资基金和金融衍生工具的概念与特征；教学重点：股票、债券和投资基金的概念、特征与分类；金融衍生工具的功能和各类金融衍生工具的概念、特征；教学难点：金融衍生工具的功能教学实施过程设计教学内容纲要：股票概念，特征，分类，价值和价格；债券概念，特征，分类。投资基金概念，特征，分类，基金的基本运行机制。衍生金融工具功能，概念，特征；期货，期权和互换的原理。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、证券概述1，证券定义2，证券分类：3，金融

4、资产与实物资产的区别二、股票1，定义2，特征3，分类三、债券1，债券的定义2，债券的要素3，特征4，类型5，债券与股票的比较四、证券投资基金1，含义2，特征3，主要类型4，证券投资基金的投资限制五、衍生金融工具1，金融衍生工具概述（1）金融衍生工具主要类型（2）金融衍生工具的功能（3）金融衍生工具的缺陷2，期权（1）买入期权（2）卖出期权（3）定价3，期货（1） 定义与类型（2） 定价课后复习及作业或思考题：1股票和债券的区别。2基金发起人，投资人，管理人和委托人的关系。3.无套利均衡分析的思想如何应用到期权定价中的?4.看跌期权的立权人和看涨期权的立权人的风险。课后小结：时 间：沈阳工业大学

5、教案第 2 周 授课日期 授课章节：第三章 证券市场教学目的：1了解证券市场的概念和分类；2理解发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；3掌握证券发行、交易的基本程序。4理解发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；5掌握证券发行、交易的基本程序。教学重点：1发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；2掌握证券发行、交易的基本程序。3发行市场和交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；4掌握证券发行、交易的基本程序。5、证券价格

6、指数的计算原理、证券价格指数的种类。教学难点：教学内容纲要：发行市场的组织结构，证券发行的基本程序。交易市场的组织结构，以及证券交易所、证券登记机构和证券商的分类、组成、作用；证券交易的基本程序。证券价格指数的计算原理。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：案例教学教学实施过程设计教学步骤：一、证券市场概述1，证券市场的定义，特征，基本功能二、证券发行市场1，定义2，构成要素3，证券发行目的4，证券发行制度5，证券发行条件6，证券发行方式7，证券发行定价8，证券发行程序三、证券交易市场1，证券交易市场功能 2，证券交易市场细分3，证券交易市场的交易方式4，证券交易基本程序四、证券价格

7、与价格指数课后复习及作业或思考题：1证券发行市场和证券交易市场的功能及两者的关系；2股票发行的目的，条件和方式?债券发行的条件？3.证券交易所与场外交易市场的特点和功能？3证券发行市场和证券交易市场的功能及两者的关系；4股票发行的目的，条件和方式?债券发行的条件？3.证券交易所与场外交易市场的特点和功能？课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 2-3 周 授课日期 授课章节：第四章 债券的价格教学目的：1.了解债券交易价格的变化特点2.理解债券理论价格的计算方法；教学重点：债券价值分析、债券定价原理、久期教学难点：债券价值分析、债券定价原理、久期教学实施过程设计教学内容纲要：1. 债券理论价格的

8、计算方法；2. 债券收益率3. 风险分析4. 风险衡量指标5. 投资策略；采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：案例教学教学步骤：1，债券的内在价值（1）一次性还本付息债券的价值（2）一年付息一次债券的价值（3）贴现债券的价值 2，影响债券价格的因素（1）影响债券定价的内部因素（2）影响债券定价的外部因素3，债券定价理论4，债券收益率分析 （1）票面收益率（2）直接收益率（3）持有期间收益率（4）到期收益率（4）折价收益率 5，债券的系统风险与非系统风险6，债券风险衡量指标马考勒久期，修正久期7，债券投资策略（1） 被动投资策略（2） 主动投资策略课后复习及作业或思考题：1影响债券价

9、格的因素？2 某企业发行面额100元的2年期一次付息债券，票面利率8%，假如1年期银行定期存款利率5%，试计算持有一年后债券的转让价格？3.分析债券转让价格的决定因素。4.复利发行和单利发行的公式的差别。5研究久期的意义。6.债券主动投资策略和被动投资策略的选择。8.债券内在价值在债券投资决策中的重要地位。课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 4-5 周 授课日期 授课章节：第五章 普通股价值分析教学目的：了解股票价格的表现形式，理解股票理论价值评价的基本方法；教学重点： 股票理论价值评价的基本方法；教学难点：多元增长模型教学实施过程设计教学内容纲要：股票的内在价值评估。采用的教学形式、教学方

10、法：幻灯片使用的教学手段：案例教学教学步骤：1.内在价值模型1) 收入法在普通股价值分析中的运用2) 股息贴现模型之一：零增长模型3) 股息贴现模型之二：不变增长模型4) 股息贴现模型之三：三阶段增长模型5) 股息贴现模型之四：多元增长模型6) 市盈率模型之一：不变增长模型7) 市盈率模型之二：零增长和多元增长模型8) 负债情况下的自由现金流分析法9) 通货膨胀对股票价值评估的影响2，股票转让价格的形成3，影响股票转让价格的主要因素课后复习及作业或思考题：各种模型的使用条件课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 6-7 周 授课日期 授课章节：第六章 证券投资的基本分析教学目的：1了解证券投资分

11、析的意义和基本方法；2了解影响证券行情的宏观因素，理解政治、经济和政策因素对证券行情的具体影响，掌握由宏观因素的变化对证券行情进行预测的基本方法；3.了解影响证券行情的行业基本因素，理解行业因素分析的基本方法。4.了解影响证券行情的公司基本因素，掌握公司财务分析的方法。教学重点：由宏观因素的变化对证券行情进行预测的基本方法；行业因素分析的基本方法；公司财务分析的方法。教学难点：财务指标分析教学实施过程设计教学内容纲要：宏观因素分析；行业因素分析的基本方法；公司财务分析的方法。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问

12、题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、基本分析概述二、宏观因素分析1，政治因素分析 2，宏观经济形势对股市的影响3，GDP增长率的变动对股市、债市的影响4，通货膨胀与通货紧缩对股市、债市的影响5，经济周期变动6，货币政策对股市、债市的影响7，财政政策对股市、债市的影响三、行业因素分析1，行业的市场结构分析（1）完全竞争（2）垄断竞争（3）寡头垄断（4）完全垄断2，行业周期分析3，行业生命周期分析四、公司因素分析1，公司背景因素2，公司行业选择3，公司股权结构4，公司经营因素分析5，公司重大资产重组6，公司股利发放情况、新股发行和上市、股票分割和合并7，公司领导机构变更8，公司财务分析（

13、1）财务分析的一般概念（2）财务报表简介（3）财务分析的方法 （4）共同比分析（5）五力分析课后复习及作业或思考题：1 宏观经济发展对证券投资有何影响？2 行业分析包括那些内容？进行行业分析的目的是什么？3 公司分析包括那些内容？如何通过公司分析发现有投资价值的公司？4 财务报表的分析方法有几种？3.五力分析？（偿债能力，资本结构，经营效率，盈利能力，投资收益）课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 7-9 周 授课日期 授课章节：第七章 证券投资的技术分析理论教学目的：1了解技术分析的概念、理论基础和基本方法；2理解技术图表制作方法，以及形态分析法、波浪分析法的基本概念和方法；教学重点：技术图

14、表制作方法，以及切线分析、形态分析法波浪分析的基本概念和方法。教学难点：各种分析方法的具体运用；教学实施过程设计教学内容纲要：技术分析的概念、理论基础和基本方法。切线分析法，形态分析法。形态分析法，波浪分析法。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、技术分析概述1）技术分析的含义和特点2）技术分析的理论基础3）技术分析的价、量、时、空4）运用技术分析的几个要点 二、道氏理论三、艾略特波浪理论四、技术图表制作方法1）K线图理论概论2）K线基本形状及其研判3）双K组合研判4

15、）三K线组合研判5）应用K线组合分析应注意的问题五、切线分析法1，趋势分析1）支撑线和压力线2）趋势线和轨道线3）黄金分割线和百分比线2，形态分析法1）反转形态2）整理形态3）缺口4）股价的支撑与阻力六、波浪分析法1，波浪理论的四个基本特点2，波浪的形态3，波浪之间的比例 4波浪理论内容的几个基本的要点5波浪理论的缺陷课后复习及作业或思考题：1 运用K线图理论分析上市公司历史数据，并分析k线图理论的优、缺点。2.运用切线和形态分析法分析上市公司历史数据，并分析这两种方法的优、缺点。3.运用形态分析法和波浪理论分析上市公司历史数据，并分析这两种方法的优、缺点。课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第

16、 10-11 周 授课日期 授课章节：第八章 技术指标教学目的：了解技术指标分析法的概念，理解其实质和基本方法，掌握移动平均线指标，相对强弱指标，随机指标和能量潮等常用技术指标的概念，并会利用这些指标进行简单的行情分析。教学重点：1技术指标分析法的概念、实质和基本方法；2移动平均线指标，相对强弱指标，随机指标和能量潮等常用技术指标的概念，并会利用这些指标进行简单的行情分析。教学难点：各种技术指标的含义及具体应用。教学实施过程设计教学内容纲要：波浪分析法，技术指标分析法。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：技术图形的实例分析 教学步骤：一、技术指标分析法1,趋向指标（1）移动平均线（

17、2）平滑异同移动平均线（3）动向指标DMI（4）均线差指标（5）三重指标平滑移动平均线指标2，超买超卖指标（1）随机指标KDJ（2）顺势指标CCJ（3）变动速率指标ROC3,强弱指标（1）相对强弱指标RSI（2）威廉指标W%R课后复习及作业或思考题：1运用技术指标分析上市公司历史数据，并分析这些指标的优、缺点。课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 11-12 周 授课日期 授课章节：第九章 投资组合管理业绩评价模型教学目的：了解投资组合管理业绩评价概述；了解各种评价模型。教学重点：夏普指数评估模型、特雷纳评估模型、詹森指数评估模型、特雷纳-布莱克特雷纳。教学难点：时机选择与证券选择能力评估模型

18、。教学实施过程设计教学内容纲要：证券组合管理概述。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、投资组合管理业绩评价概述二、单因素投资基金业绩评价模型三、多因素整体业绩评价模型四、时机选择与证券选择能力评估模型课后复习及作业或思考题：1运用技术指标分析上市公司历史数据，并分析这些指标的优、缺点。课后小结：时 间：沈阳工业大学教案第 12 周 授课日期 授课章节：第十章 证券市场的监管与自律教学目的：1理解证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；2理解各国

19、证券市场的监管的不同体制及其利弊；3掌握证券发行市场监管和证券交易市场监管的基本内容和方法。4理解证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；5理解各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；6掌握证券交易市场监管的基本内容和方法。教学重点：1证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；2各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；3证券发行市场监管的基本内容和方法。4证券市场的监管与自律的重要意义，以及证券市场的监管的基本要素；5各国证券市场的监管的不同体制及其利弊；6证券发行市场监管和证券交易市场监管的基本内容和方法。教学难点：无教学实施过程设计教学内容纲要：证券发行市场的监管；证券交易市场的监管。采用的教学形式、教学方法：幻灯片使用的教学手段：把这个章节的要点书写在黑板上或者是再用幻灯片的形式放映一遍，通过若干个问题的形式加深对重点和难点的理解。教学步骤：一、证券发行市场的监管1,证券发行的注册制2,证券发行的核准制3,中国证券发行的审核制度二、证券交易市场的监管1，证券上市管理（1）上市标准（2)上市程序（3)上市的暂停、恢复和终止2,证券买卖管理课后复习及作业或思考题：1比较分析注册制与核准制。2如何完善我国证券市场的信息公开制度。3如何加强我国证券市场的规范化管理。课后小结：时 间：