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课堂练习——（第１-３篇）
一、计算题
1．若银行的资本比率为7.5％,资产盈利率为1．１%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长?
2．某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为20０万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？
3．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1．1%，税后利润中40％用于分红。
根据给定的条件进行计算：
（1）如果明年银行预期的资产增长率为1２%，那么资产收益率为多少?
（2）如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为12%？
4．某行的表内及表外资产情况如下：
某行资产负债表 单位：
百万美元
权数
资产项目
金额
负债项目
金额
０%
现金
０．7
一级资本
＋
二级资本
10
存放央行
1０.8
央行债券
6
购买国债
2６.4
10％
存放同业
7.9
拆放同业
2.5
贷款
3.９
贴现
4.５
5０%
抵押贷款
７.３
负债
138.8
个人按揭
9
１００%
固定资产
４
担保贷款
65.8
合计
１48．8
合计
148.8
某行表外项目资料 单位：
百万美元
转换系数
表外项目
金额
相应表内项目风险权数
５0%
跟单信用证
１
5０%
一年以上的授信额度
2
1０0%
1０0%
银行承兑
２
50%
合计
５
计算其资本充足率.
5．某银行的总资产为50亿元,红利分配比例为3０%，原有资本为2亿元,未分配利润为2亿元,如果资本与资产比率保持不变,红利分配比例不变,要实现资产１0%的增长,需要保持多高的资产收益率水平?
6.利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？
（单位：
万元）
资产
项目
金额
风险权重%
表外
项目
金
额
信用转换
系数%
对等信用风险权数
现金
2５0
0
备用信用证券
180
２0
2０
政府债券
25６０
0
银行承兑票据
23０
２0
100
存放同业
450
20
长期贷款承诺
２10
100
50
住房抵押贷款
820
50
企业担保贷款
1０8００
４0
总计
620
票据贴现
１８00
30
总资产
166８0
总资本
1030
７.假设准备金要求为0,存款保险成本为０.２3％，利率为8%，服务费用为2.5%,计算货币市场存款帐户（MＭDA）的边际成本。
8.接上题，银行可转让支付命令帐户（NOＷ）的利率为5.5％，法定准备金为1０%,服务费用为4%，如果客户把存款从货币市场帐户（ＭMDA）转移到可转让支付命令帐户（ＮOW）,银行的盈利增加了还是减少了？
９.某银行开办新存款，使其资金增长８0０0万，这些资金的利息成本为4.5%,其他成本率为２%,新增资金的３０％用于非盈利资产,则该银行边际成本是多少?
1０．某银行现有资金为2５0０万，资金成本为７％，银行计划将存款利率提高到7.5％,预计可吸收资金5000万,若未来市场投资收益率为1０%,问银行的计划是否可行？
11.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元,这些资金的利息成本为2７0万元,其它成本为１35万元，新增资金的2０％用于非盈利资产,计算该银行的资金边际成本和盈利资金的边际成本。
1２.假定一家银行筹集了5０0万的资金，包括200万的活期存款，300万定期存款与储蓄存款。
活期存款的利息和非利息成本为存款的8％，定期存款和储蓄存款总成本为10%。
假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15％，储蓄存款的5％。
求该银行负债的加权平均成本率。
13．某银行负债情况如下表:
某银行２００1年负债加权平均成本表
单位:
万元
负债
项目
平均
余额
利息成本
营业成本
负债总成本
利率
利息
费率
费用
成本率
总成本
零息活期存款
6 000
0
4．１
有息活期存款
８０0０
1.５
2.9
储蓄存款
4００00
2．８
1.2
大额可转让存单
15000
３.5
０.8
同业借款
2000
2．５
1.1
短期借款
８000
2.7
1.2
金融债券
7 ０0０
3.8
0.9
其他负债
40０0
1.8
２.0
合计
９0000
求:
①活期存款加权平均成本②全部负债加权平均成本
14.存款边际成本表
单位:
万元，％
预期新
增存款
新增存款成本率
新增
成本
边际
成本
边际收益率
净收益额
2500
4.5
７.02
5 000
5.0
7.０2
7 5００
5.5
7．０2
１0000
6．0
7.02
试分析该行的存款成本率的最佳选择.
二、案例分析题
1、根据A、B两家银行的资产负债表,用所学知识分析两家银行的资本充足水平，并就如何调整资产负债结构,更加稳健经营谈谈自己的看法。
2、资讯:
《理财周刊》136期介绍了中国民生银行“钱生钱”储蓄理财业务。
客户只需预先指定其活期帐户中的留存余额，当活期帐户余额大于客户的指定金额时，银行的系统将自动根据客户指定的理财套餐,将资金由活期转为不同期限的定期存款,通过这样的安排,提高客户的利息收益。
而且，此项储蓄理财服务一经开通,以后客户的每一笔存款,系统均将自动的将超出活期留存额的资金转存为定期存款,省去客户往来银行的麻烦。
另外，“钱生钱”储蓄理财服务同时还充分考虑客户资金的流动性需要,可为客户提供透支服务。
如果客户当日取款或消费累计超过活期帐户留存的余额，则系统提供客户在定期存款范围内透支。
营业日终了时,系统将按照客户利息损失最小将其中的一笔或多笔定期存款支取,弥补当天透支额。
而其他的存款继续享受定期存款的利率水平。
根据这条资讯，请分析说明存款业务创新思路。
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