上海大学金融专硕试题考研试题.docx

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上海大学金融专硕试题考研试题

2016年上海大学431金融硕士真题

一、单项选择（25*1）

1．充分就业并不是表示失业率为零，真正意义上的失业是（）

A．自愿失业

B．非自愿失业

C．摩擦性失业

D．自然失业

2．LM曲线表示的是货币市场的哪种情况？

（）

A．货币供给与利率之间的平衡

B．收入和利率在各种情况下的平衡

C．商业决策对收入水平的影响

D．投资者在债券和直接投资之间进行选择

3．短期债券和长期债券之间是完全可替代应该属于下列哪种利率期限结构理论的假设前提。

（）

A．预期理论

B．市场分割理论

C．流动性偏好理论

D．利率风险结构理论

4．在下列商业银行的资产负债业务中，不属于商业银行的资产业务的是（）

A．同业存放B．存放同业

C．证券投资D．贷款业务

5．原则上说，下列哪些商品和服务是GDP的组成部分：

（）

A．所有的商品和服务

B．所有在市场上买卖的最终商品和服务

C．所有在合法市场上买卖的最终商品和服务

D．所有的商品和服务的半成品

6．世界银行集团中专门负责向最贫穷国家政府提供无息贷款的国际金融机构是：

（）

A．国际复兴开发银行

B．国际开发协会

C．世界银行

D．国际金融公司

7．最后贷款人应属子中央银行什么职能范围？

（）

A．金融监管

B．政府的银行

C．发行的银行

D．银行的银行

8．不是通过直接影响基础货币变动来实现宏观调控的货币政策工具是？

（）

A．法定存款准备金政策

B．公开市场操作

C．再贴现业务

D．以上都不是

9．下面哪一种交易应该记录在国际收支平衡表的资本项目。

（）

A．长期投资

B．债务豁免

C．短期投资

D．证券投资

10．当货币作为衡量并表现其他一切商品价值，强调的是货币哪种职能？

（）

A．流通手段

B．价值储藏

C．支付手段

D．价值尺度

11．在下列金融工具中，哪一种工具是货币市场的金融工具（）

A．住房抵押贷款

B．非累积优先股

C．中长期国债

D．大额可转让定期存单

12．根据国际收支中对居民与非居民概念的定义，下列不属于我国居民的是（）

A．我国的驻外使节

B．我国的驻外军事人员

C．跨国公司的在华子公司

D．在我国设立分支的的国际性组织

13．商业银行信用扩张的直接基础是？

（）

A．法定存款准备金

B．流通中的现金

C．超额准备金

D．准备金

14．在一国的总产出处于“全就业”水平时，政府给公务员加薪，那么长远来说：

（）

A．该国的总产出和失业率维持不变

C．产出下降失业率上升

B．产出增加失业率下降

D．产出不变失业率上升

15．根据狭义外汇概念的定义，下列不属于狭义外汇的是：

（C）

A．外币电汇凭证

B．外汇信汇凭证

C．外币现钞

D．外币票汇凭证

16．当市场利率存在上升趋势时，为了提高收益率，商业银行应该构建一个（）

A．零缺口

B．负的利率缺口

C．正的利率缺口

D．零或正的利率缺口

17．如果需求曲线和供给曲线相交于一个高于“全就业”水平的点，那么（）

A．通货膨胀率比正常水平高

B．失业率比自然失业率高

C．工资下降，利润上升

D．失业率比自然失业率低

18．国际收支是否平衡通常是根据下列哪种性质的交易来判断？

（）

A．补偿性交易

B．调节性交易

C．事前交易

D．事后交易

19．下列哪一种汇率决定理论认为：

本国国民收入的增加将导致本币贬值：

（）

A．货币分析法

B．利率平价理论

C．国际收支说

D．购买力平价理论

20．在IS-LM模型的框架内，货币供给减少将导致：

（）

A．货币需求增加

B．收入和利率一起增加

C．利率上升而收入下降

D．货币政策的乘数将变

21．在货币政策四大目标中，不存在冲突性，目标之间一致的是（）

A．经济增长与充分就业

B．物价稳定与充分就业

C．经济增长与物价稳定

D．物价稳定与国际收支平衡

22．布雷顿森林体系下的国际货币制度实质上属于（）

A．国际金币本位制

B．国际金块本位制

C．国际纸币本位制

D．国际金汇兑本位制

23．具体年份的消费者物价指数CPI是：

（）

A．这一年的物价除以基准年的物价再乘以100%

B．这一年的物价除以上一年的物价，再乘以100%

C．基准年的物价除以这一年的物价，再乘以100%

D．基准年的物价除以上一年的物价，再乘以100%

24．SDR之所以是准货币而非真正货币的主要原因是（）

A．SDR是一种复合货币

B．SDR目前定值货币为5种

C．SDR是无偿分配的

D．SDR只能用于会员国间及会员国与IMF间的结算

25．下面哪一种交易应该记录在国际收支平衡表的借方科目：

（）

A．官方储备资产增加

B．对外负债增加

C．出售国外有价证券

D．国际资本流入

二、多项选择（10*2）

1．国际收支平衡表中的金融项目的成为：

（）

A．直接投资

B．间接投资

C．错误和遗漏

D．资本转移

E．其他投资

2．由劣币驱逐良币的现象可知，下列哪种说法是准确的？

（）

A．货币具有排他性

B．货币具有独占性

C．价值尺度是唯一的

D．良币的贮藏手段被劣币取代

3．在下列融资行为中，哪些是将商业信用转换为银行信用：

（）

A．票据贴现

C．商业承兑

B．票据抵押贷款

D．银行承兑

4．国际收支平衡表中的经常项目差额的构成为（）

A．官方结算差额

B．贸易收支差额

C．劳务收支差额

D．经常转移差额

E．资本转移基额

5．利率期限结构产生的主要因素有：

（）

A．税收因素

B．期限因素

C．违约风险

D．流动性因索

6．在固定汇率制度下，下列哪些情况会出现米德冲突现象：

（）

A．经济衰退和国际收支逆差

B．失业和国际收支顺差

C．通货膨胀和国际收支逆差

D．失业与国际收支逆差

E．通货膨胀和国际收支顺差

7．选取货币中介指标的基本要求是（）

A．抗干扰性

B．可测性

C．相关性

D．可控性

E．流动性

8．下列哪些经济现象，容易在固定汇率制度下出现（）

A．货币政策缺乏独立性

B．国际收支调节的自发性

C．国际收支调节的非对称性

D．通货膨胀间的国际间传递

E．非抵补套利行为

9．史密斯协议的主要内容有？

（）

A．建立黄金库

B．美元贬值7.89%

C．美国取消10%的进口附加税

D．扩大汇率波动幅度至±2.25%

E．一些发达国家的货币对美元贬值

10．凯恩斯认为，货币政策无效是因为货币政策在传导过程中存在以下哪些障碍：

（）

A．边际消费倾向递减

B．投资需求缺乏利率弹性

C．流动性陷阱

D．有效需求不足

三、名词解释

1．平衡预算乘数

2．远期利率协议

3．菲利普斯曲线

4．汇率超调

四、是非判断题

1．中央银行进行逆回购操作，那么会导致商业银行的超额准备金减少。

（）

2．在直接标价法下，汇率数值越大，表示本币升值，外币贬值。

（）

3．优先股比普通股优先在优先股享有投票权，而普通股没有投票权。

（）

4．中央银行的资金运用创造了其资金来源，而商业银行的资金来源决定了其资金运用。

（）

5．一级市场的主要功能是融资，二级市场的主要功能是提供流动性。

（）

6．现金交易方程式中的货币是一个存量概念，强调的是货币的交易媒介职能；现金余额方程式中的货市是一个流量概念，强调的是货币的价值储藏职能。

（）

7．在半通货膨胀阶段，通货膨胀和失业之间存在着此消彼长的交替关系。

（）

8．自然失业率是长期一般均衡状态下的失业率，但是自然失业率并不是最低失业率，也不是固定不变的失业率。

（）

9．抵押贷款证券化业务促使直接融资转化为间接融资。

（）

10．由马克思的货币流通规律理论可以得知，货币流通决定商品流通

五、计算题

1．在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为E1=$1.5600，英镑年利率为4.5%，美元年利率为2%，根据利率平价理论，计算3个月英镑兑美元的远期汇率。

2．德意志银行报价终端显示里昂信贷银行报价$1＝€0.6783/85，巴克莱银行报价£1=$1.9712/15，农业信贷银行报价£1=€1.3305/10，判断是否存在套利机会？

（4分）若存在，德意志银行交易员能用10,000,000美元套利多少美元？

（2分）

3．假设某人生命周期分为4个时期，头3个时期收入依次为30、60、90万元，第4个时期收入为0，假设利率为0。

试问：

（1）假设该人想要在一生中平稳地消费，且不受到预算约束，试求其消费水平，并指出哪个时期为正储蓄？

哪个时期为负储蓄？

分别为多少？

（2）假设该人想要平稳地消费，但受到预算约束。

试求其在各个时期的消费量。

（3）假设该人在期初接受外来财富为12万元，消费者是如何使用这12万元的？

4．已知某家银行100亿元资产的平均持续期是8年，90亿负债的平均持续期是5年，如果市场利率上涨1%，请问边家银行市值的净变化是多少？

（3分）根据利率风险管理的持续期理论，这家银行如何防范利率波动风险？

（2分）

六、论述题

1．2005年7月21日，我国启动人民币汇率制度改革，完善人民币汇率形成机制。

8年下来，人民币对美元的汇率在可控和渐进的过程中不断升值。

与此同时，美国政府为了纠正其巨额的国际收支逆差，也为了刺激国内经济回暖，不断推出量化宽松措施，导致美元不断贬值

（1）美元贬值对美国经济的影响？

（2）人民币升值对我国经济又有何不利影响？

（3）我国如何应对。

2．我国长期实行“有管理的浮动汇率制”，加上国际收支顺差，外汇占款一直居高不下，结果银行被动的超额发行货币。

货币供给过多会产生哪一种通货膨胀？

面对通货膨胀，中央银行能够运用哪几种一般性货币政策工具实施调控？

每种工具的调控原理是什么？

2017年上海大学431金融硕士真题

一、单项选择题

1．居民动用储蓄进行消费会使货币层次发生怎样的变化？

A．M1增加，M2增加

B．M1增加，M2不变

C．M1减少，M2减少

D．M1减少，M2不变

2．IS曲线表示（）

A．储蓄及投资与利率之间的平衡

B．各种利率水平下货币供求的平衡

C．各种利率水平下产品市场的供求均衡

D．单独一条线不表示任何均衡

3．摩擦性失业表示（）

A．围绕着最低的可持续失业率波动的失业人数

B．因某一时点上换工作而暂时失业的人数

C．因上下级政府之间的摩擦而导致的失业人数

D．由于经济衰退引起的失业的人数

4．在下列商业银行的资产负债业务中，属于商业银行的资产业务的是（）

A．同业存放B．存放同业

C．自有资金D．活期存款

5．我们说2014年第三季度GDP同比增长2%，意思是（）

A．GDP比2014第二年度上涨2%

B．2014全年GDP比上一年增长了8%

C．2014年前三年度GDP比上年累计增长2%

D．GDP比上年第三季度增长了2%

6．目前，特别提款权的定值方法是（）

A．与美元挂钩B．用16个国家的货币定值

C．用4个国家的货币定值D．用5个国家的货币定值

7．决定总需求的某个非物价因素的变化将会引起：

（）

A．平衡点沿着总需求曲线移B．总供给曲线的平移

C．总需求曲线不动D．总需求曲线的平移

8．按照“生命周期－终身收入假设”的消费理论，一个人的边际消费倾向：

（）

A．其财富的边际消费倾向相当大

B．其工资收入的边际消费倾向随年龄增加而增大

C．其临时性收入的边际消费倾向相当小

D．其退休时间越久，消费水平越低

9．由FDI所产生的利润、利息及红利等收益应记录在国际收支平衡表明哪种项目下（）

A．资本项目B．金融项目

C．经常项目D．平衡项目

10．在一国的总产出处于“全就业”水平时，出口增加但该国的潜在产出水平没增加，那么长远来说：

（）

A该国的总产出和失业率维持不变

B．产出增加，失业率下降

C．产出下降，失业率上升

D．产出不变，失业率上升

11．集中保管商业银行存款准备金应属于中央银行何种职能范围（）

A．金融监管B．政府的银行

C．发行的银行D．银行的银行

12．出乎意料的通货膨胀将使财富从____流向____。

（）

A债务人，债权人B．债权人，债务人

C．固定资产持有者，金融资产持有者D．政府，打工者

13．挤兑（）

A．只对资不抵债的银行产生威胁它的发生

B．中央银行并不担忧它的发生

C．不会影响货币供给

D．对所有商业银行都是威胁，因为它们的准备金只是存款的一个零头

14．在浮动汇率制度下，扩张性货币政策在下列哪种情形下是有效的（）

A．国际资本完全不流动B．国际资本完全流动

C．国际资本相对不流动D．国际资本相对流动

15．世界银行集团中专门负责向发展中国家私人企业提供投融资的国际金融机构是是（）

A．国际复兴开发银行B．国际开发协会

C．世界银行D．国际金融公司

16．布雷顿森林体系下的国际货币制度实质上属于（）

A．国际金币本位制B．国际金块本位制

C．国际纸币本位制D．国际金汇兑本位制

17．政府真正要解决的失业是（）

A．自然失业B．自愿性失业

C．摩擦性失业D．非自愿失业

18．货币贬值能使贸易收支改善的条件（）

A．

B．

C．

D．

19．下面哪种存款不属于交易性存款（）

A．活期存款B．可转让提款单账户

C．储蓄存款D．货币市场存款账户

20．市场上，如果其他因素不变，利率的传导作用依次顺序是（）

A．货币市场，股票市场，商品市场

B．股票市场，货币市场，商品市场

C．货币市场，商品市场，股票市场

D．商品市场，股票市场，货币市场

21．下列理论中，将货币流通速度作为变量的是（）

A．现金余额说B．现金交易说

C．剑桥方程式D．流动性偏好理论

22．不属于货币政策中介目标三性条件的是（）

A．流动性B．相关性

C．可测性D．可控性

23．原则上说，下列哪些商品和服务是GDP组成部分？

（）

A．所有的商品和服务

B．所有在市场上买卖的最终商品和服务

C．所有在合法市场上买卖的最终商品和服务

D．所有的商品和服务的半成品

24．在外汇市场，银行报价通常采用基点报价法，每一基点相当于：

（）

A．0.1%

B．0.01%

D．0.0001%

25．下面哪一种交易应该记录在国际收支平衡表的借方科目：

（）

A．官方储备资产增加

B．对外负债增加

C．出售国外有价证券

D．国际资本流入

二、多项选择题

1．弗里德曼主张单一规则货币政策的理由是（）

A．货币需求函数是稳定的B．货币需求函数是不稳定的

C．货币供给是内生变量D．货币供给是外生变量

2．从总需求的角度来说，下列哪些应计入GDP的核算（）

A．出口额B．消费C．职工工资

D．二手车收入E．新商品房销售收入

3．下列哪些应该纳入经常项目核算中（）

A．劳务收支B．企业信贷C．贸易收支

D．侨民汇款E．经常转移

4．国际收支平衡表中的经常项目差额的构成为：

（）

A．官方结算差额B．贸易收支差额C．劳务收支差额

D．经常转移差额E．资本转移差额

5．在下列现实生活中“钱”的使用中，属于狭义货币的是（）

A．他真的很有钱B．他身上没有现钱

C．他没有零钱D．他在银行存很多钱

E．他到处打工赚钱

6．下列哪些经济现象极容易在固定汇率制度下出现（）

A．货币政策缺乏独立性B．国际收支调节的自发性

B．国际收支调节的非对称性D．通货膨胀间的国际间传递

E．非抵补套利行为

7．凯恩斯认为，有效需求不足源于（）

A．消费倾向递减B．资本边际收益递减

C．流动性偏好D．流动性陷阱

8．下列中央银行的哪些操作会引起基础货币的增加（）

A．弥补财政赤字的税收融资

B．弥补财政赤字的债券发行

C．弥补财政赤字的通货发行

D．直接向中央银行透支

E．增加税收

9．决定一国经济发展的因素有（）

A．机器的数量B．科技发展水平C．劳动力数量

D．人均资本持有量E．较低的利率水平

10．在双本位制下经常出现“劣币驱逐良币”的现象，此时劣币执行的职能是：

（）

A．支付手段B．流通手段

C．价值尺度D．贮藏手段

三、名词解释

1．中央银行的逆回购操作2．特别提款权

3．特里芬两难4．证券公司的两融业务

四、是非判断题

1．在IS-LM模型中，如果IS曲线比较陡，那么用货币政策比用财政政策调整经济更有效。

（）

2．货币需求与市场利率之间为反向变动关系，与预期利率之间为正向变动关系。

（）

3．国家债券是由政府发行的，主要用于政府贷款，（）

4．在半通货膨胀阶段，通货膨胀与失业之间存在着此消彼长的交替关系。

（）

5．若借入基础货币占比大于非借入基础货币占比，说明该国货币当局在基础货币供给方面具有较强的主动性和控制力。

（）

6．弗里德曼对凯恩斯学派的成本推进型通货膨胀理论持肯定的态度，认为该理论较好的解释了滞胀现象的产生。

（）

7．在金银双本位制下，金币与银币的注定兑换比率为1：

15，而市场上金币与银币的兑换比率为1：

10，此时金币为劣币，银币为良币。

（）

8．中央银行的资金运用创造了其资金来源，而商业银行的资金来源决定了其资金运用。

（）

9．由马克思的货币流通规律理论可以得知，货币流通是商品流动的基础，是商品流通的表现货币流通决定商品流通。

（）

10．抵押贷款证券化业务促使直接融资转化为间接融资。

（）

五、计算题

1．全就业下，总产出乘数为4，总产出为6000亿元，政府增加投资50医院。

（1）求产出的增长率

（2）物价的上涨率

2.某银行的浮动利率信贷资产4500万,固定利率信贷资产3000万,浮动利率信贷负债5000万，固定利率信贷负债2000万，市场利率上升0.5％，用利率缺口分析，利润的变化

3．

（1）简述相对购买力平价的内容。

（2）已知英镑兑美元的即期汇率1英镑=1.3167美元，英镑的通货膨胀率为2.5%，美元的通货膨胀率为1%，求三个月后英镑兑美元的远期汇率。

4．纽约外汇市场上1GBP=USD1.3510/60，6个月的远期差50/40，美元升值，美国某公司6个月后收到100万GBP，6个月即期1GBP=USD1.3450/70，买了远期合约比没买合约多获益多少。

六、论述题

论述期权交易的特点。

2018年上海大学431金融硕士真题

一、单项选择题

1．充分就业并非表示失业率为零，真正意义上的失业是指：

（）

A．自愿失业

B．非自愿失业

C．摩擦性失业

D．自然失业

2．IS曲线表示：

（）

A．储蓄及投资和利率之间的平衡

B．各种利率水平下货币供求的平衡

C．各种利率水平下产品市杨的供需平衡

D．单独一条曲线不表示任何平衡

3．根据IMF的普通贷款规定，会员国获得普通贷款的累计最高限额为其份额的：

A．100%B．125%C．150%D．200%

4．不属于货币政策中介目标三性条件的是：

（）

A．流动性B．相关性

C．可测性D．可控性

5．原则上说，下列哪些商品和服务是GOP的组成部分：

（）

A．所有的商品和服务

B．所有在市场上买实的最终商品和服务

C．所有在合法市场上买卖的最终商品和服务

D．所有的商品和服务的半成品

6．税款存取应属于中央银行-

A．金融监管

B．政府的银行

C．发行的银行

D．银行的银行

7．世界银行集团中专门负责向发展中国家私人企业提供投融资的国际金融机构是

A．国际复兴开发根行

C．世界银行

B．国际开发协会

D．国际金融公司

B．决定总需求的某个非物价因素的变化将会引起（）

A．平衡点沿着总需求曲线移动

B．总供给曲线的平移

C．总需求曲线不动

D．总需求曲线的平移

9．由FDI所产生的利润、利息及红利等收益应登记在国际收支平衡表哪种项目

下（）

A．资本项日

C．经常项目

B．金融项目

D．平衡项目

10．广义货币M2强调的是货币的哪种职能：

（）

A．流通手段

B．价值储藏

C．支付手段

D．价值尺度

11．按照生命周期终身收入假设的消费理论，一个人的边际消费倾向（）

A．其临时性收入的边际消费倾向相当大

B．其工资收入的边际消费倾向随工资增加而增大

C．其退休时间越久，消费水平最低

D．其临时性收入的边际消费倾向相当小

12．出乎意料的通货膨胀将使财富从___流向___。

（）

A．债务人，债权人B．债权人，债务人

C．固定资产持有者，金融资产持有者D．政府，打工者

13．挤兑：

（）

A．只对资不抵债的银行产生威胁

B．中央银行并不担忧就它的发生

C．不会影响货币供给

D．对所有商业银行都是威胁，因为它们的储备金只是存款的一个零头

14．在一国的总产出处于“全就业”水平时，政府给公务员加薪，那么长远来说：

（）

A．该国的总产出和失业率维持不变

B．产出增加，失业率下降

C．产出下降，失业率上升

D．产出不变，失业率上升

15．根据狭义外汇概念的定义，下列不属于狭义外汇的是：

A．外币电汇凭证

B．外汇信汇凭证

C．外币现钞

D．外币票汇凭证

16．下列哪一种汇率决定理论认为本国国民收入的增加将导致本币升值：

（）

A．货币分析法

B．利率平价理论

C．国际收支说

D．购买力平价理论

17．在下列金融工具中，哪一项不属于货币市场工具：

（）

A．回购协议

B．联邦基金

C．大额可转让定期存单

D．次级债券

18．在IS-LM模型的框架内，货币供给减少将导致：

（）

A．货币需求增加

B．收入和利率一同增加

C．利率上升而收入下降

D．货币政策的乘数将变小

19．布雷顿森林体系下的国际货币制度实质上属于（）

A．国际金本位制

B．国际金块本位制

C．国际纸币本位制

D．国际金汇兑本位

20．在货币政策四大日标中，不存在冲突性，目标之间一致的是：

（）

A．经济增长与充分就业

B．物价稳定与充分就业

C．经济增长与物价稳定

D．物价稳定与国际收支平衡

20．下面哪一种交易应该记录在国际收支平衡表的借方科目（）

A．官方储备资产增加B．对外负债增加

C．出售国外有价证券D．国际资本流入

21．广义货币M2强调的是货币哪种职能（）

A．流通手段B．价值贮藏

C．支付手段D．价值尺度

22．根据国际收支中的居民与非居民概念的定义，不属于我国居民的是（）

A．我国的驻外使节B．我国的驻外军事人员

C．跨国公司的华子公司D．在我国设立的国际性组织

二、多项选择题（每题3分，少选或多选皆不得分，共计30分）

1．国际收支平衡表中的金融项目差额的构成为（）

A．直接投资B．间接投资C．错误和遗漏

D．资本转移E．其他投资

2．在双本位制下经常出现“劣币追逐良币”的现象，此时劣币执行的只能是