计量经济学实验报告.docx
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计量经济学实验报告
计量经济学实验报告
实验二：
放宽基本假定的模型
姓名：
班级：
序号：
学号：
实验二：
放宽基本假定的模型
一、模型设立
1、问题描述：
1978至2009年我国国内生产总值和外汇储备，居民消费支出，居民消费水平的关系。
2、理论模型：
3、数据
年份
国民总收入
外汇储备
居民消费支出
全体居民
Y（亿元）
X1（亿美元）
X2（亿元）
X3（元）
1978
3645.2
1.67
1759.1
184
1979
4062.6
8.4
2011.5
208
1980
4545.6
-12.96
2331.2
238
1981
4889.5
27.08
2627.9
264
1982
5330.5
69.86
2902.9
288
1983
5985.6
89.01
3231.1
316
1984
7243.8
82.2
3742
361
1985
9040.7
26.44
4687.4
446
1986
10274.4
20.72
5302.1
497
1987
12050.6
29.23
6126.1
565
1988
15036.8
33.72
7868.1
714
1989
17000.9
55.5
8812.6
788
1990
18718.3
110.93
9450.9
833
1991
21826.2
217.12
10730.6
932
1992
26937.3
194.43
13000.1
1116
1993
35260
211.99
16412.1
1393
1994
48108.5
516.2
21844.2
1833
1995
59810.5
735.97
28369.7
2355
1996
70142.5
1050.29
33955.9
2789
1997
78060.8
1398.9
36921.5
3002
1998
83024.3
1449.59
39229.3
3159
1999
88479.2
1546.75
41920.4
3346
2000
98000.5
1655.74
45854.6
3632
2001
108068.2
2121.65
49435.9
3887
2002
119095.7
2864.07
53056.6
4144
2003
135174
4032.51
57649.8
4475
2004
159586.7
6099.32
65218.5
5032
2005
185808.6
8188.72
72652.5
5573
2006
217522.7
10663.4
82103.5
6263
2007
267763.7
15282.49
95609.8
7255
2008
316228.8
19460.3
110594.5
8349
2009
343464.7
23991.52
121129.9
9098
二、模型设计
1、数据分析：
2、参数假设：
（0.90）（10.33）（3.33）（-1.64）
R2=0.9993F=13529.16D.W=1.19
三、多重共线性检验：
1.检验简单相关系数：
x1x2x3的相关系数如下;
由表中数据发现x2和x3存在高度间存在高度自相关。
2、多重共线性的修正：
对上述三途进行比较，调整后可决数系数最大原则选取x2最为回归模型的第一个解释标量，形成一元回归模型。
由以上数据可以看出加入变量x1后的调整后的可决系数较大，且个参数的t检验显著，参数的符号也符合经济含义，因此保留x1.。
所以是加入的X3引起了比较严重的多重共线性。
因此去掉x3居民消费水平的因素。
新的计量计算结果为：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
12/07/11Time:
20:
41
Sample:
19782009
Includedobservations:
32
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X1
4.501718
0.201316
22.36149
0.0000
X2
2.028797
0.035434
57.25536
0.0000
C
-734.4040
793.3220
-0.925733
0.3622
R-squared
0.999245
Meandependentvar
80630.86
AdjustedR-squared
0.999192
S.D.dependentvar
94720.64
S.E.ofregression
2691.792
Akaikeinfocriterion
18.72286
Sumsquaredresid
2.10E+08
Schwarzcriterion
18.86027
Loglikelihood
-296.5658
F-statistic
19178.28
Durbin-Watsonstat
1.145268
Prob（F-statistic）
0.000000
四、异方差的检验怀特检验
WhiteHeteroskedasticityTest:
F-statistic
240.5990
Probability
0.000000
Obs*R-squared
31.32302
Probability
0.000008
检验结果都不拒绝同方差的原假设，则原回归模型无异方差
五、序列相关检验D.W检验D.W=1.145在5%的显著性下n=29k=2时dL=1.1.34du=1.48du＞D.W＞dL模型不能确定是否自相关
LM一阶:
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
F-statistic
11.96855
Probability
0.001751
Obs*R-squared
9.582374
Probability
0.001965
因为D.W无法确定是否存在序列相关。
但拉格朗日检验值LM=9.58<11.07
所以不存在一阶序列相关。
六、模型检验
1、R2检验：
从回归估计的结果看，模型
拟合优度较较好。
可决系数R2=0.9992国内生产总值变化的99.92%都可以用外汇储备，居民消费支出来解释
2、从F验来看，F>
（2,29）=3.33,所以模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。
3、变量的显著性检验（t检验）取t=0.05自由度为29
=2.045
22.3615>2.04557.255>2.045表明变量X1X2在95%的水平下影响显著，通过了变量的显著性检验。
4、参数的区间估计：
在给定α=0.05查表
=2.045置信区间为
从回归计算中得到
的置信区间分别为（4.08896,4.91105）（1.95842,2.10158）
显然参数
的置信区间比
更小，这意味着在相同的置信度下，
的估计结果精确度更高一些。
四、模型分析：
该模型表明外汇储备，居民消费支出分别变动1%，我国国内生产总值分别变动4.5%，2.03%由此可见外汇储备的贡献率较大。
副：
赤池信息准则（AIC）和施瓦茨准则（SC）检验
可以看出在分别先后加入x1x2解释变量都能使AIC或SC的值减少，说明可以增加该解释变量。
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