5中国票据交易系统直连接口规范核心交易分册.docx
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5中国票据交易系统直连接口规范核心交易分册
中国票据交易系统直连接口规范
【核心交易分册】
上海票据交易所
2019年04月
文档修订记录
版本编号
变化状态
简要说明
日期
变更人
批准日期
批准人
V1.0
A
新建
2017.6.8
敖一鹭、杨超
2017.6.8
欧韵君
V2.0
M
修改
2017.9.30
赵懿
2017.9.30
欧韵君
V2.1
M
修改
2018.4.20
赵懿
2018.4.20
欧韵君
V2.2
M
修改
2019.4.30
赵懿
2019.4.30
欧韵君
注：
变化状态：
A—增加，M—修改，D—删除
修改记录
序号
修改日期
修改说明
1
2017-6-19
1、[M]-修改修改转贴现成交通知报文、质押式回购成交通知报文、买断式回购成交通知报文报文处理规则描述
2、[M]-修改修改质押式回购对话报价发送修改申请报文和买断式回购对话报价发送修改申请报文的报文结构中报价单编号为[0..1]
3、[M]-修改修改转贴现对话报价转发报文、质押式回购对话报价转发报文和买断式回购对话报价转发报文中“承兑人开户行机构代码”、“贴现行机构代码”字段属性为[1..1]
2
2017-6-25
1、[M]-修改对话报价成交/终止应答报文（CES011）报文结构增加应答方非法人产品字段；
3
2017-7-12
1、[M]-修改质押式回购申请报文（CES004）报文说明中增加调整尾差；
4
2017-7-19
1、[M]-修改修改报文中“本方机构代码”、“本方非法人产品”、“对方机构代码”、“对方非法人产品”字段类型为“MaxMin9NumericText”；
5
2017-9-5
1、[M]-修改转贴现、质押式回购、买断式回购成交通知的字段，删掉本方资金账户、对方资金账户信息
6
2017-9-19
1、[M]-修改对话报价确认报文更名为交易业务确认报文（CES010），并将报价单编号改为业务单编号
2、[C]-创建新增以下报文：
转贴现意向询价发送修改申请报文、转贴现意向询价转发报文、质押式回购意向询价发送修改申请报文、质押式回购意向询价转发报文、买断式回购意向询价发送修改申请报文、买断式回购意向询价转发报文、意向询价撤销报文、再贴现质押式回购发送修改申请报文、再贴现质押式回购成交通知报文、再贴现买断发送修改申请报文、再贴现买断成交通知报文、再贴现审批结果通知报文、再贴现作废申请报文、再贴现授信通知报文、再贴现受理关系通知报文
7
2017-10-13
1、[M]-修改质押式回购对话报价转发报文（CES005），本方机构改为
8
2017-11-16
1、[M]-修改质押式回购对话报价转发报文（CES005），原报文标识改为[1..1]
9
2017-11-21
1、[M]-修改交易业务确认报文（CES010）报文说明中对业务单修改说明。
2、[M]-修改质押式回购应付利息计算公式调整：
应付利息=票面金额×回购金额/票面总额×回购利率×回购期限/计息基准
10
2017-12-19
1、[M]-修改质押式回购成交通知报文（CES006）报价信息中首期结算金额、到期结算金额、回购利率、回购收益率等字段顺序。
11
2018-2-9
1、[M]-修改删除再贴现质押式回购发送修改申请报文（CES020）、再贴现买断发送修改申请报文（CES022）的“是否有再贴现资料影像”、“申请日期”栏位、原报文标识号相关栏位。
增加“申请单修改关联号”。
2、[M]-修改再贴现审批结果通知报文（CES024）增加“申请单修改关联号”。
12
2018-3-20
1、[M]-修改意向询价申请和转发报文中的“备注”改名为“询价附言”，意向询价撤销申请报文的“备注”改名为“撤销附言”。
2、[M]-修改意向询价撤销报文增加“询价方机构代码”、“询价方非法人产品”字段
13
2018-6-28
1、[M]-修改修改转贴现意向询价转发报文CES014的MinTenorDays和MaxTenorDays类型定义为TenorCode；
14
2019-2-18
1、[M]-修改转贴现对话报价转发报文（CES002）、转贴现成交通知报文（CES003）、质押式回购对话报价转发报文（CES005）、质押式回购成交通知报文（CES006）、买断式回购对话报价转发报文（CES008）、买断式回购成交通知报文（CES009）、转贴现意向询价转发报文（CES014）、质押式回购意向询价转发报文（CES016）增加信用主体相关信息；
15
2019-4-15
1、[M]-修改转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）修改收益率计算公式。
说明：
[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；
1各业务场景报文流程
1.1对话报价
场景一：
一次对话报价
场景二：
两次对话报价
场景三：
多次对话报价
场景四：
对话报价交易要素或票据锁定失败
场景五：
对话报价成交要素校验或票据要素校验失败
场景六：
对话报价超时终止
1.2意向询价
场景一：
意向询价发起
场景二：
意向询价发起后修改
场景三：
意向询价撤销
1.3再贴现业务申请审批
场景一：
人行审批同意
场景二：
人行审批拒绝后，会员修改后审批同意
场景三：
人行审批拒绝后，会员申请作废
1.4再贴现授信通知
1.5再贴现受理关系通知
2中国票据交易系统报文（XML格式）
2.1转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）
2.1.1报文功能
会员可通过该报文发起或修改转贴现对话报价。
2.1.2报文结构
序号
报文要素
属性
类型
备注
1.
报文标识
[1..1]
2.
--报文标识号
[1..1]
Max35NumericText
3.
--报文时间
[1..1]
ISODateTime
4.
原报文标识
[0..1]
5.
--报文标识号
[1..1]
Max35NumericText
6.
--报文时间
[1..1]
ISODateTime
7.
报价单信息
[1..1]
8.
--报价单编号
[0..1]
MaxMin16AlphaNumericText
9.
--报价单操作标识
[1..1]
QuoteOp
10.
--业务类型
[1..1]
BusiType
11.
--交易方向
[1..1]
TdDirection
12.
本方信息
[1..1]
13.
--本方机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
14.
--本方非法人产品
[0..1]
MaxMin9NumericText
15.
--本方交易员ID
[1..1]
Max10AlphaNumericText
16.
对方信息
[1..1]
17.
--对方机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
18.
--对方非法人产品
[0..1]
MaxMin9NumericText
19.
--对方交易员ID
[1..1]
Max10AlphaNumericText
20.
报价信息
[1..1]
21.
--票据种类
[1..1]
DraftTypeCode
买卖双方不可修改
22.
--票据介质
[1..1]
CDMedia
买卖双方不可修改
23.
--票据张数
[1..1]
Max10NumericText
买卖双方可修改
24.
--票面总额
[1..1]
CurrencyAndAmount
买卖双方可修改
25.
--加权平均剩余期限
[1..1]
Max10NumericText
买卖双方可修改
26.
--部分成交选项
[1..1]
YON
卖方可修改、买方不可修改
27.
--报价有效时间
[1..1]
ISOTime
买卖双方可修改
28.
--清算速度
[1..1]
ClearSpeed
买卖双方可修改
29.
--清算类型
[1..1]
ClearType
买卖双方可修改
30.
--最晚结算时间
[1..1]
ISOTime
买卖双方可修改
31.
--结算方式
[1..1]
SettleType
买卖双方可修改
32.
--结算金额
[1..1]
CurrencyAndAmount
买卖双方可修改
33.
--结算日
[1..1]
ISODate
买卖双方可修改
34.
--交易利率
[1..1]
PercentageRate
区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，买卖双方可修改
35.
--应付利息
[1..1]
CurrencyAndAmount
买卖双方可修改
36.
--收益率
[1..1]
PercentRate
买卖双方可修改
37.
票据清单
[1..1]
38.
--票据
[1..n]
39.
----票据号码
[1..1]
Max30NumericText
40.
----票据金额
[1..1]
CurrencyAndAmount
41.
----票据到期日
[1..1]
ISODate
42.
----票据实际到期日
[1..1]
ISODate
43.
----剩余期限
[1..1]
Max10NumericText
44.
----应付利息
[1..1]
CurrencyAndAmount
45.
----结算金额
[1..1]
CurrencyAndAmount
2.1.3报文说明
1.原报文标识：
首次发送时为空，修改发送时填写。
2.业务类型：
填写BT01：
转贴现。
3.交易方向：
根据本方所处的交易方向填写，首次仅限于卖出方发起，交易方向填写为“卖出”。
4.本方机构代码、对方机构代码：
用户所属机构。
虚拟资管时，填写虚拟资管参与者机构代码。
5.本方非法人产品、对方非法人产品：
本方机构代码、对方机构代码为虚拟资管参与者时填写非法人产品机构代码。
6.部分成交选项：
如为“否”，报价批次不得拆分交易；如为“是”，买方可以减少报价单项下标的票据。
7.报价有效时间：
报价有效时间是指，在接收到对话报价后，接收方在该约定时间前不进行应答的，过时则属于接收方进行了对话报价单终止操作。
可输入区间：
当前时间-收盘时间。
8.最晚结算时间：
在达成交易后，交易双方必须在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算未成功，导致清算未成功的一方判定违约。
可输入区间：
当前时间-清算结束时间。
9.清算速度：
如为“T+1”，则清算日期为下一工作日。
10.结算方式：
同一银行或财务公司会员的交易成员之间，可选择FOP或DVP结算；不同会员的交易成员之间、同一资管类会员的不同非法人产品之间，强制采用DVP结算。
11.清算类型：
全额清算
12.加权平均剩余期限=∑（票据金额×剩余期限）/∑票据金额，四舍五入取整。
13.票据张数：
不得超过参数配置值，参数配置值通过基础数据下发会员。
14.应付利息=∑（票据金额×交易利率×剩余期限／计息基准参数（天）），如果计息基准参数（参数配置）为360，则是除360，如果为365，则是除以365。
15.结算金额=票面总额-应付利息
16.结算日=业务日期+清算速度
17.收益率=（票据金额/结算金额-1）×计息基准参数（天）/（∑（票据金额×剩余期限）/∑票据金额），如果计息基准参数（天）为360，则是除360，如果为365，则是除以365。
18.票据清单：
填写对话报价单关联的全部有效票据信息；如果删除票据，则票据清单中将不含被删除的票据的信息；如果修改对话报价要素，同步修改票据清单中票据信息。
19.票据实际到期日：
如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。
20.对话报价修改发送时，报价要素信息和票据信息均需填写，票据种类、票据介质不可修改，部分成交选项卖方可修改，买方不可修改。
2.1.4报文处理规则
1.状态前置
标的票据流转阶段为可交易票据状态对应的所有票据流转阶段。
如报价单操作标识为“发送”，则报价单状态为：
无
如报价单操作标识为“修改发送”，则报价单状态为：
已接收
2．判断逻辑
（1）对交易双方机构（包括产品）和交易员权限进行校验。
A.校验交易双方机构（包括产品）和交易员是否具有交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
B.校验交易双方机构（包括产品）和交易员是否具有内外部交易权限，如校验通过则进行下一项校验，如校验不通过，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因，
C.校验交易员是否属于该机构,当为虚拟资管时：
校验非法人产品是否与该交易员有绑定关系。
（2）对对话报价要素进行校验。
A.校验报价有效时间、最晚结算时间、清算速度、结算方式、清算类型是否符合上述约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
B.修改发起方如未修改任何报价和票据清单要素，则校验不通过，向修改发起方提示校验不通过原因。
（3）校验对话报价要素中的票面总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据张数、结算日，如校验结果一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
（4）对标的票据进行校验。
A.根据票据号码，核对标的票据权属是否在卖出方机构辖下，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
B.根据票据号码，核对标的票据是否在可交易状态，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
C.根据票据号码，与对话报价要素中票据种类和票据介质进行校验，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
D.根据票据号码，校验标的票据是否为风险票据，如无风险票据则进行下一步校验，如有风险票据则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
E.根据票据号码，校验标的票据是否处于保证增信流程中，如不处于该流程则进行下一步校验，如处于该流程中，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
F.校验标的票据张数是否超过参数配置张数，如没有超出则进行下一步校验，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
G.校验单票标的票据的应付利息和结算金额,如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用发送确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
（5）根据标的票据清单中的票号及对话报价要素，计算相应的票面总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据张数、结算日。
（6）对交易员单笔限额进行校验。
校验对话报价要素中票面总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
3．处理结果
上述校验全部通过则发送成功，首次发送时向卖出方机构提供报价单编号。
报价单状态更新为：
已发送
报价单中标的票据的票据状态更新为：
已锁定，票据流转阶段更新为：
转贴现锁定
已删除的票据的票据状态更新为：
锁定前的状态，票据流转阶段更新为：
锁定前的流转阶段
2.2转贴现对话报价转发报文（CES002）
2.2.1报文功能
票交所系统向对话报价接收方发送报价信息。
2.2.2报文结构
序号
报文要素
属性
类型
备注
1.
报文标识
[1..1]
2.
--报文标识号
[1..1]
Max35NumericText
3.
--报文时间
[1..1]
ISODateTime
4.
原报文标识
[1..1]
5.
--报文标识号
[1..1]
Max35NumericText
6.
--报文时间
[1..1]
ISODateTime
7.
报价单信息
[1..1]
8.
--报价单编号
[1..1]
MaxMin16AlphaNumericText
9.
--报价单操作标识
[1..1]
QuoteOp
10.
--业务类型
[1..1]
BusiType
11.
--交易方向
[1..1]
TdDirection
12.
本方信息
[1..1]
13.
--本方机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
14.
--本方非法人产品
[0..1]
MaxMin9NumericText
15.
--本方交易员ID
[1..1]
Max10AlphaNumericText
16.
对方信息
[1..1]
17.
--对方机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
18.
--对方非法人产品
[0..1]
MaxMin9NumericText
19.
--对方交易员ID
[1..1]
Max10AlphaNumericText
20.
报价信息
[1..1]
21.
--票据种类
[1..1]
DraftTypeCode
22.
--票据介质
[1..1]
CDMedia
23.
--票据张数
[1..1]
Max10NumericText
24.
--票面总额
[1..1]
CurrencyAndAmount
25.
--加权平均剩余期限
[1..1]
Max10NumericText
26.
--部分成交选项
[1..1]
YON
27.
--报价有效时间
[1..1]
ISOTime
28.
--清算速度
[1..1]
ClearSpeed
29.
--清算类型
[1..1]
ClearType
30.
--最晚结算时间
[1..1]
ISOTime
31.
--结算方式
[1..1]
SettleType
32.
--结算金额
[1..1]
CurrencyAndAmount
33.
--结算日
[1..1]
ISODate
34.
--交易利率
[1..1]
PercentageRate
35.
--应付利息
[1..1]
CurrencyAndAmount
36.
--收益率
[1..1]
PercentRate
37.
票据清单
[1..1]
38.
--票据
[1..n]
39.
----票据号码
[1..1]
Max30NumericText
40.
----票据金额
[1..1]
CurrencyAndAmount
41.
----票据到期日
[1..1]
ISODate
42.
----票据实际到期日
[1..1]
ISODate
43.
----贴现日期
[1..1]
ISODate
44.
----出票日期
[1..1]
ISODate
45.
----出票人名称
[1..1]
Max60Text
46.
----承兑人名称
[1..1]
Max60Text
47.
----承兑人开户行机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
48.
----贴现行机构代码
[1..1]
MaxMin9NumericText
49.
----保证增信行机构代码
[0..1]
MaxMin9NumericText
50.
----承兑人开户行（确认）机构代码
[0..1]
MaxMin9NumericText
51.
----承兑保证行机构代码
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