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1、5中国票据交易系统直连接口规范核心交易分册中国票据交易系统直连接口规范【核心交易分册】上海票据交易所2019年04月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0A新建2017.6.8敖一鹭、杨超2017.6.8欧韵君V2.0M修改2017.9.30赵懿2017.9.30欧韵君V2.1M修改2018.4.20赵懿2018.4.20欧韵君V2.2M修改2019.4.30赵懿2019.4.30欧韵君注：变化状态：A增加，M修改，D删除修改记录序号修改日期修改说明12017-6-191、M-修改 修改转贴现成交通知报文、质押式回购成交通知报文、买断式回购成交通知报文报文处理规则

2、描述2、M-修改 修改质押式回购对话报价发送修改申请报文和买断式回购对话报价发送修改申请报文的报文结构中报价单编号为0.13、M-修改 修改转贴现对话报价转发报文、质押式回购对话报价转发报文和买断式回购对话报价转发报文中“承兑人开户行机构代码”、“贴现行机构代码”字段属性为1.122017-6-251、M-修改 对话报价成交/终止应答报文（CES011）报文结构增加应答方非法人产品字段；32017-7-121、M-修改 质押式回购申请报文（CES004）报文说明中增加调整尾差；42017-7-191、M-修改 修改报文中“本方机构代码”、“本方非法人产品”、 “对方机构代码”、“对方非法人产品

3、”字段类型为“MaxMin9NumericText”；52017-9-51、M-修改 转贴现、质押式回购、买断式回购成交通知的字段，删掉本方资金账户、对方资金账户信息62017-9-191、M-修改 对话报价确认报文更名为交易业务确认报文（CES010），并将报价单编号改为业务单编号2、C-创建 新增以下报文：转贴现意向询价发送修改申请报文、转贴现意向询价转发报文、质押式回购意向询价发送修改申请报文、质押式回购意向询价转发报文、买断式回购意向询价发送修改申请报文、买断式回购意向询价转发报文、意向询价撤销报文、再贴现质押式回购发送修改申请报文、再贴现质押式回购成交通知报文、再贴现买断发送修改申请

4、报文、再贴现买断成交通知报文、再贴现审批结果通知报文、再贴现作废申请报文、再贴现授信通知报文、再贴现受理关系通知报文72017-10-131、M-修改 质押式回购对话报价转发报文（CES005），本方机构改为82017-11-161、M-修改 质押式回购对话报价转发报文（CES005），原报文标识改为1.192017-11-211、M-修改 交易业务确认报文（CES010）报文说明中对业务单修改说明。2、M-修改 质押式回购应付利息计算公式调整：应付利息=票面金额回购金额/票面总额回购利率回购期限/计息基准102017-12-191、M-修改 质押式回购成交通知报文（CES006）报价信息中首

5、期结算金额、到期结算金额、回购利率、回购收益率等字段顺序。112018-2-91、M-修改 删除再贴现质押式回购发送修改申请报文（CES020）、再贴现买断发送修改申请报文（CES022）的“是否有再贴现资料影像”、“申请日期”栏位、原报文标识号相关栏位。增加“申请单修改关联号”。2、M-修改 再贴现审批结果通知报文（CES024）增加“申请单修改关联号”。122018-3-201、M-修改 意向询价申请和转发报文中的“备注”改名为“询价附言”，意向询价撤销申请报文的“备注”改名为“撤销附言”。2、M-修改 意向询价撤销报文增加“询价方机构代码”、“询价方非法人产品”字段132018-6-28

6、1、M-修改 修改转贴现意向询价转发报文CES014的MinTenorDays和MaxTenorDays类型定义为TenorCode；142019-2-181、M-修改 转贴现对话报价转发报文（CES002）、转贴现成交通知报文（CES003）、质押式回购对话报价转发报文（CES005）、质押式回购成交通知报文（CES006）、买断式回购对话报价转发报文（CES008）、买断式回购成交通知报文（CES009）、转贴现意向询价转发报文（CES014）、质押式回购意向询价转发报文（CES016）增加信用主体相关信息；152019-4-151、M-修改 转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）

7、修改收益率计算公式。说明：C-创建；M-修改；A-增加；D-删除；1 各业务场景报文流程1.1 对话报价场景一：一次对话报价场景二：两次对话报价场景三：多次对话报价场景四：对话报价交易要素或票据锁定失败场景五：对话报价成交要素校验或票据要素校验失败场景六：对话报价超时终止1.2 意向询价场景一：意向询价发起场景二：意向询价发起后修改场景三：意向询价撤销1.3 再贴现业务申请审批场景一：人行审批同意场景二：人行审批拒绝后，会员修改后审批同意场景三：人行审批拒绝后，会员申请作废1.4 再贴现授信通知1.5 再贴现受理关系通知2 中国票据交易系统报文（XML格式）2.1 转贴现对话报价发送修改申请报

8、文（CES001）2.1.1 报文功能会员可通过该报文发起或修改转贴现对话报价。2.1.2 报文结构序号报文要素属性类型备注1. 报文标识1.12. -报文标识号1.1Max35NumericText3. -报文时间1.1ISODateTime4. 原报文标识0.15. -报文标识号1.1Max35NumericText6. -报文时间1.1ISODateTime7. 报价单信息1.18. -报价单编号0.1MaxMin16AlphaNumericText9. -报价单操作标识1.1QuoteOp10. -业务类型1.1BusiType11. -交易方向1.1TdDirection12. 本方

9、信息1.113. -本方机构代码1.1MaxMin9NumericText14. -本方非法人产品0.1MaxMin9NumericText15. -本方交易员ID1.1Max10AlphaNumericText16. 对方信息1.117. -对方机构代码1.1MaxMin9NumericText18. -对方非法人产品0.1MaxMin9NumericText19. -对方交易员ID1.1Max10AlphaNumericText20. 报价信息1.121. -票据种类1.1DraftTypeCode买卖双方不可修改22. -票据介质1.1CDMedia买卖双方不可修改23. -票据张数1.

10、1Max10NumericText买卖双方可修改24. -票面总额1.1CurrencyAndAmount买卖双方可修改25. -加权平均剩余期限1.1Max10NumericText买卖双方可修改26. -部分成交选项1.1YON卖方可修改、买方不可修改27. -报价有效时间1.1ISOTime买卖双方可修改28. -清算速度1.1ClearSpeed买卖双方可修改29. -清算类型1.1ClearType买卖双方可修改30. -最晚结算时间1.1ISOTime买卖双方可修改31. -结算方式1.1SettleType买卖双方可修改32. -结算金额1.1CurrencyAndAmount买

11、卖双方可修改33. -结算日1.1ISODate买卖双方可修改34. -交易利率1.1PercentageRate区间范围根据通用参数中最小利率,最大利率的范围，买卖双方可修改35. -应付利息1.1CurrencyAndAmount买卖双方可修改36. -收益率1.1PercentRate买卖双方可修改37. 票据清单1.138. -票据1.n39. -票据号码1.1Max30NumericText40. -票据金额1.1CurrencyAndAmount41. -票据到期日1.1ISODate42. -票据实际到期日1.1ISODate43. -剩余期限1.1Max10NumericTex

12、t44. -应付利息1.1CurrencyAndAmount45. -结算金额1.1CurrencyAndAmount2.1.3 报文说明1.原报文标识：首次发送时为空，修改发送时填写。2.业务类型：填写BT01：转贴现。3.交易方向：根据本方所处的交易方向填写，首次仅限于卖出方发起，交易方向填写为“卖出”。4.本方机构代码、对方机构代码：用户所属机构。虚拟资管时，填写虚拟资管参与者机构代码。5.本方非法人产品、对方非法人产品：本方机构代码、对方机构代码为虚拟资管参与者时填写非法人产品机构代码。6.部分成交选项：如为“否”，报价批次不得拆分交易；如为“是”，买方可以减少报价单项下标的票据。7.

13、报价有效时间：报价有效时间是指，在接收到对话报价后，接收方在该约定时间前不进行应答的，过时则属于接收方进行了对话报价单终止操作。可输入区间：当前时间-收盘时间。8.最晚结算时间：在达成交易后，交易双方必须在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算未成功，导致清算未成功的一方判定违约。可输入区间：当前时间-清算结束时间。9.清算速度：如为“T+1”，则清算日期为下一工作日。10.结算方式：同一银行或财务公司会员的交易成员之间，可选择FOP或DVP结算；不同会员的交易成员之间、同一资管类会员的不同非法人产品之间，强制采用DVP结算。11.清算类型：全额清算12.加权平均剩余期限=（票据金额剩余期限）

14、/票据金额，四舍五入取整。13.票据张数：不得超过参数配置值，参数配置值通过基础数据下发会员。14.应付利息=（票据金额交易利率剩余期限计息基准参数（天），如果计息基准参数（参数配置）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。15.结算金额=票面总额-应付利息16.结算日=业务日期+清算速度17.收益率=（票据金额/结算金额-1）计息基准参数（天）/（票据金额剩余期限）/票据金额），如果计息基准参数（天）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。18.票据清单：填写对话报价单关联的全部有效票据信息；如果删除票据，则票据清单中将不含被删除的票据的信息；如果修改对话报价

15、要素，同步修改票据清单中票据信息。19.票据实际到期日：如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。20.对话报价修改发送时，报价要素信息和票据信息均需填写，票据种类、票据介质不可修改，部分成交选项卖方可修改，买方不可修改。2.1.4 报文处理规则1.状态前置标的票据流转阶段为可交易票据状态对应的所有票据流转阶段。如报价单操作标识为“发送”，则报价单状态为：无如报价单操作标识为“修改发送”，则报价单状态为：已接收2判断逻辑（1）对交易双方机构（包括产品）和交易员权限进行校验。A.校验交易双方机构（包括产品）和交易员是否具有交易

16、权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。B.校验交易双方机构（包括产品）和交易员是否具有内外部交易权限，如校验通过则进行下一项校验，如校验不通过，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因，C.校验交易员是否属于该机构,当为虚拟资管时：校验非法人产品是否与该交易员有绑定关系。（2）对对话报价要素进行校验。A. 校验报价有效时间、最晚结算时间、清算速度、结算方式、清算类型是否符合上述约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。B.修改发起方如未修改任何报价和票据清单要素，则校

17、验不通过，向修改发起方提示校验不通过原因。（3）校验对话报价要素中的票面总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据张数、结算日，如校验结果一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。（4）对标的票据进行校验。A.根据票据号码，核对标的票据权属是否在卖出方机构辖下，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。B.根据票据号码，核对标的票据是否在可交易状态，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。C.根据票据号码，与对话报价要素中票据种类和票据介

18、质进行校验，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。D.根据票据号码，校验标的票据是否为风险票据，如无风险票据则进行下一步校验，如有风险票据则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。E.根据票据号码，校验标的票据是否处于保证增信流程中，如不处于该流程则进行下一步校验，如处于该流程中，则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。F.校验标的票据张数是否超过参数配置张数，如没有超出则进行下一步校验，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。G.校验单票标的票据的应付利息和结算金额,如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一

19、致则调用发送确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。（5）根据标的票据清单中的票号及对话报价要素，计算相应的票面总额、收益率、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据张数、结算日。（6）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票面总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用发送确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。3处理结果上述校验全部通过则发送成功，首次发送时向卖出方机构提供报价单编号。报价单状态更新为：已发送报价单中标的票据的票据状态更新为：已锁定，票据流转阶段更新为：转贴现锁定已删除的票据的票据状态更新为：锁定前的状态，票据流转阶段更新为：

20、锁定前的流转阶段2.2 转贴现对话报价转发报文（CES002）2.2.1 报文功能票交所系统向对话报价接收方发送报价信息。2.2.2 报文结构序号报文要素属性类型备注1.报文标识1.12.-报文标识号1.1Max35NumericText3.-报文时间1.1ISODateTime4.原报文标识1.15.-报文标识号1.1Max35NumericText6.-报文时间1.1ISODateTime7.报价单信息1.18.-报价单编号1.1MaxMin16AlphaNumericText 9.-报价单操作标识1.1QuoteOp10.-业务类型1.1BusiType11.-交易方向1.1TdDire

21、ction12.本方信息1.113.-本方机构代码1.1MaxMin9NumericText14.-本方非法人产品0.1MaxMin9NumericText15.-本方交易员ID1.1Max10AlphaNumericText16.对方信息1.117.-对方机构代码1.1MaxMin9NumericText18.-对方非法人产品0.1MaxMin9NumericText19.-对方交易员ID1.1Max10AlphaNumericText20.报价信息1.121.-票据种类1.1DraftTypeCode22.-票据介质1.1CDMedia23.-票据张数1.1Max10NumericText

22、24.-票面总额1.1CurrencyAndAmount25.-加权平均剩余期限1.1Max10NumericText26.-部分成交选项1.1YON27.-报价有效时间1.1ISOTime28.-清算速度1.1ClearSpeed29.-清算类型1.1ClearType30.-最晚结算时间1.1ISOTime31.-结算方式1.1SettleType32.-结算金额1.1CurrencyAndAmount33.-结算日1.1ISODate34.-交易利率1.1PercentageRate35.-应付利息1.1CurrencyAndAmount36.-收益率1.1PercentRate37.票

23、据清单1.138.-票据1.n39.-票据号码1.1Max30NumericText40.-票据金额1.1CurrencyAndAmount41.-票据到期日1.1ISODate42.-票据实际到期日1.1ISODate43.-贴现日期1.1ISODate44.-出票日期1.1ISODate45.-出票人名称1.1Max60Text46.-承兑人名称1.1Max60Text47.-承兑人开户行机构代码1.1MaxMin9NumericText48.-贴现行机构代码1.1MaxMin9NumericText49.-保证增信行机构代码0.1MaxMin9NumericText50.-承兑人开户行（确认）机构代码0.1MaxMin9NumericText51.-承兑保证行机构代码Acp