实验三多元线性回归模型的估计和检验讲解.docx

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实验三多元线性回归模型的估计和检验讲解

实验报告

课程名称：

计量经济学

实验项目：

实验三多元线性回归模型的

估计和检验

实验类型：

综合性□设计性□验证性☑

专业班别：

姓名：

学号：

实验课室：

厚德楼B503

指导教师：

石立

实验日期：

2016年4月29日

广东商学院华商学院教务处制

一、实验项目训练方案

小组合作：

是□否☑

小组成员：

无

实验目的：

掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。

实验场地及仪器、设备和材料

实验室：

普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。

实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：

【实验步骤】

（一）国内生产总值的增长模型：

分析广东省国内生产总值的增长，根据广东数据（数据见“表：

广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示）选择不变价GDP（GDPB）、不变价资本存量（ZC）和从业人员（RY），把GDPB作为因变量，ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。

要求：

按照试验指导课本

~

，分别作：

1．作散点图（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）

2．进行因果关系检验（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

04/29/16Time:

14:

35

Sample:

19782005

Lags:

2

 NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob. 

 ZCdoesnotGrangerCauseGDPB

 26

 3.84939

0.0376

 GDPBdoesnotGrangerCauseZC

 19.0748

2.E-05

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

04/29/16Time:

14:

36

Sample:

19782005

Lags:

2

 NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob. 

 RYdoesnotGrangerCauseGDPB

 26

 0.09603

0.9088

 GDPBdoesnotGrangerCauseRY

 4.72856

0.0202

3．作GDPB同ZC和RY的多元线性回归，写出模型估计的结果，并分析模型检验是均否通过？

（三个检验）（结果控制在本页）

DependentVariable:

GDPB

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

14:

40

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

ZC

0.377170

0.008355

45.14265

0.0000

RY

0.353689

0.042757

8.272028

0.0000

C

-800.5997

113.7822

-7.036247

0.0000

R-squared

0.999152

    Meandependentvar

1754.112

AdjustedR-squared

0.999085

    S.D.dependentvar

1683.912

S.E.ofregression

50.94570

    Akaikeinfocriterion

10.80035

Sumsquaredresid

64886.61

    Schwarzcriterion

10.94309

Loglikelihood

-148.2050

    Hannan-Quinncriter.

10.84399

F-statistic

14736.32

    Durbin-Watsonstat

0.443892

Prob（F-statistic）

0.000000

得到估计方程

GDPB=0.37716969694502*ZC+0.353688537498*RY--800.599732335

估计方程的判定系数R2接近1；参数显著性t检验值均大于2；方程显著性F检验显著。

调整的判定系数为0.999085，比下面的一元回归有明显改善。

4．将建立的二元回归模型（GDPB同ZC和RY）同一元回归模型（GDPB同ZC、GDPB同RY）相比较，分析优点。

（结果控制在本页）

一元回归模型：

DependentVariable:

GD

B

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

14:

52

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

ZC

0.442898

0.004896

90.46000

0.0000

C

133.9721

25.57054

5.239314

0.0000

R-squared

0.996833

    Meandependentvar

1754.112

AdjustedR-squared

0.996711

    S.D.dependentvar

1683.912

S.E.ofregression

96.57302

    Akaikeinfocriterion

12.04722

Sumsquaredresid

242485.0

    Schwarzcriterion

12.14238

Loglikelihood

-166.6611

    Hannan-Quinncriter.

12.07632

F-statistic

8183.011

    Durbin-Watsonstat

0.167556

Prob（F-statistic）

0.000000

DependentVariable:

GDPB

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

14:

54

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

RY

2.189317

0.117735

18.59528

0.0000

C

-5519.137

400.4253

-13.78319

0.0000

R-squared

0.930067

    Meandependentvar

1754.112

AdjustedR-squared

0.927377

    S.D.dependentvar

1683.912

S.E.ofregression

453.7907

    Akaikeinfocriterion

15.14190

Sumsquaredresid

5354077.

    Schwarzcriterion

15.23706

Loglikelihood

-209.9866

    Hannan-Quinncriter.

15.17099

F-statistic

345.7844

    Durbin-Watsonstat

0.078643

Prob（F-statistic）

0.000000

问题3的二元回归模型与一元回归模型比较，可以得出

估计方程的判定系数R2、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进，表明这些确实应该进行二元回归。

5．结合相关的经济理论，分析估计的二元回归模型的经济意义。

（结果控制在本页）因为GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072

系数说明，不变价资本存量ZC每增加1.669146个单位，同时从业人员RY0.057889个单位，国内生产总值GDPS增加1个单位，因此符合经济理论。

（二）宏观经济模型：

根据广东数据，研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为，分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。

要求：

按照试验指导课本

~

，分别作出以下模型，并对需要改进的模型进行改进。

写出最终估计的模型结果，并结合相关的经济理论，分析模型的经济意义。

（数据见“表：

广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。

）

1．居民消费模型（结果控制在本页）

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

04/29/16Time:

15:

15

Sample:

19782005

Lags:

2

 NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob. 

 LBdoesnotGrangerCauseXFJ

 26

 7.19010

0.0042

 XFJdoesnotGra

gerCauseLB

 5.45516

0.0124

DependentVariable:

XFJ

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

15:

17

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

LB

0.740808

0.032893

22.52199

0.0000

YY

0.362075

0.046452

7.794692

0.0000

C

46.91513

36.60282

1.281735

0.2117

R-squared

0.997789

    Meandependentvar

2362.277

AdjustedR-squared

0.997612

    S.D.dependentvar

2565.722

S.E.ofregression

125.3710

    Akaikeinfocriterion

12.60139

Sumsquaredresid

392946.9

    Schwarzcriterion

12.74412

Loglikelihood

-173.4194

    Hannan-Quinncriter.

12.64502

F-statistic

5641.541

    Durbin-Watsonstat

1.122075

Prob（F-statistic）

0.000000

2．固定资产投资模型（结果控制在本页）

DependentVariable:

TZG

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

15:

21

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

ZJ

1.111864

0.243152

4.5

2716

0.0001

YY

0.431692

0.052566

8.212352

0.0000

CZ

0.143210

0.405308

0.353338

0.7269

C

31.27625

27.82517

1.124027

0.2721

R-squared

0.997573

    Meandependentvar

1628.997

AdjustedR-squared

0.997270

    S.D.dependentvar

2003.852

S.E.ofregression

104.7010

    Akaikeinfocriterion

12.27166

Sumsquaredresid

263095.1

    Schwarzcriterion

12.46197

Loglikelihood

-167.8032

    Hannan-Quinncriter.

12.32984

F-statistic

3288.646

    Durbin-Watsonstat

1.298515

Prob（F-statistic）

0.000000

3．货物和服务净流出模型（结果控制在本页）

DependentVariable:

CK

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

15:

25

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

GDP

0.088239

0.005525

15.97067

0.0000

LL

-42.65989

11.83064

-3.605880

0.0014

C

202.2173

95.25038

2.123008

0.0438

R-squared

0.950564

    Meandependentvar

427.0379

AdjustedR-squared

0.946609

    S.D.dependentvar

651.0303

S.E.ofregression

150.4304

    Akaikeinfocriterion

12.96584

Sumsquaredresid

565732.7

    Schwarzcriterion

13.10857

Loglikelihood

-178.5217

    Hannan-Quinncriter.

13.00947

F-statistic

240.3512

    Durbin-Watsonstat

1.504205

Prob（F-statistic）

0.000000

4．存货增加模型（结果控制在本页）

DependentVariable:

TZC

Method:

LeastSquares

Date:

04/29/16Time:

15:

27

Sample:

19782005

Includedobservations:

28

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

CX

0.030633

0.004739

6.463888

0.0000

PSL

1.780806

0.198859

8.955112

0.0000

C

-209.0546

45.84519

-4.560013

0.0001

R-squared

0.952473

    Meandependentvar

424.3629

AdjustedR-squared

0.948671

    S.D.dependentvar

392.2360

S.E.ofregression

88.86446

    Akaikeinfocriterion

11.91306

Sumsquaredresid

197422.3

    Schwarzcriterion

12.05579

Loglikelihood

-163.7828

    Hannan-Quinncriter.

11.95669

F-statistic

250.5102

    Durbin-Watsonstat

2.164713

Prob（F-statistic）

0.000000

二、实验总结与评价

实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：

见实验步骤中。

对实验的自我评价：

1．总结本次实验的实验成果、遇到的问题和收获。

（50字左右）

通过本次试验，自己对EViews软件操作更加熟悉了，也慢慢地不会害怕接触实操课，我觉得对于实操课，应该多加练习，多加操作，运用软件的时候才能更加得心应手，才能更好的掌握试验的技巧，才能更好地运用软件进行准确的数据分析。

2．将本实验同“实验二”相比较，比较有哪些不同，又有何收获。

（50字左右）

实验二操作是关于一元回归模型的，实验三的操作是关于二元回归模型的。

在问题一，问题二的操作上，实验三是和实验二操作相同的，但在问题三开始就不同了，因为变量多了，所以操作起来会有不同。

多元回归分析中，为了分别检验当其他解释变量不变时，各个解释变量有显著影响，需要分别对所估计的各个回归系数做T检验。

3．学习的自我评价：

评价自我对本课程知识内容的掌握程度、对实验操作的掌握熟练情况以及在接下来的学习中需要从哪些方面进行努力和提高。

（50字左右）

在本次实验中我发现对于实验二的操作已经熟悉了很多，在实验三的前几个操作中也不用总是问同学，自己也能独立操作了，虽然在后面的一两个操作还是有点问题，但是自己能感觉到自己是有进步的，在以后的操作中，我觉得我能做的更加好，更加熟悉，也能更加独立完成，更加独立思考，这也是我要提高的方面。

想要做好实验，不仅要认真听理论课的内容，也要对软件操作多加练习，操作中也要认真思考。

我相信在以后的操作中肯定会越来越好的。

4．课外练习：

选择一个你关心的经济问题，根据实际和经济理论寻找其影响因素，选取其中的主要影响因素，查找数据，试着建立计量经济模型，分析这些影响因素是如何影响你所关心得经济问题的。

结合作出的计量经济模型，试着解释实际问题。

指导教师评语：

学生实验成绩评定：

指导教师签名：

日期：

年月日