影响国内私人汽车拥有量的几个重要因素分析.docx

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影响国内私人汽车拥有量的几个重要因素分析

影响国内私人汽车拥有量的几个重要因素分析

内容摘要：

本文主要是研究对我国私人汽车拥有量产生重要影响的几个因素。

按照影响的重要程度，选择全国民用私人汽拥有量，全国人口数，全国居民消费水平指数，全国汽车产量，全国公路长度作为解释变量。

模型建立后，利用EVIEWS软件对模型进行参数估计和检验，并加以校正。

对最后的结果进行经济意义分析，然后提出自己的看法。

关键词：

全国民用私人汽车拥有量全国人口数全国居民消费水平指数

全国汽车年产量全国公路长度

一导论

改革开放以来我国GDP增长速度比世界平均水平高出多倍，一直位居世界前列。

随着综合国力的增强，人民生活水平大大提高。

20世纪90年代以前，我国汽车市场处于公务车阶段，不仅需求量少，而且70％来自政府、事业单位的公务用车，剩下的多是企业的商务用车，几乎没有什么私人用车。

1990年至2000年，公务用车的份额下降，商务用车的份额加大，私人购车开始起步。

2002年以来，私人购车占整个市场的份额迅速提升，进入私人购车阶段。

今年，我们对汽车市场总体还是看好。

汽车销量增长虽不会象去年那么快，但也可以达到20%左右。

按照国际通用的车价和国内生产总值增长比较系数计算，未来10-15年中国有购车能力的人口可达5亿，约1.5亿个家庭。

未来20年，中国有望成为全球第一大汽车市场。

之所以这么有信心，是因为整个国民经济发展的势头仍然比较强劲。

目前，汽车、住房、教育等行业列入了拉动内需的龙头行业。

这都将使得我国今年的GDP持续高水平增长。

在经济强劲发展的势头下，国民的收入水平也在提高，购买能力大大加强，同时扩大内需的政策极大地促进了中国汽车业的发展。

汽车工业对国民经济的影响力越来越大。

而目前来说，汽车特别是用于消费的私人轿车保有量的多少，与经济发展、经济活跃程度、国内生产总值、人均国内生产总值的增长，以及道路建设的发展，有着密切的联系。

与此同时，消费者日益膨胀的购车热情和造汽车带来的暴利，引来了更多人的垂涎，一场新的汽车投资热风起云涌。

在新一轮的造车运动中，上新车型几乎成为共同的选择，目标也均指向新的增长点——私人轿车市场。

同时随着居民消费结构的升级，私人购车呈现出迅猛增长的势头，成为我国汽车产业发展的决定性力量。

目前，私人已经成为主要的购车群体。

从私人汽车拥有量结构看，新增的私人汽车中近８０％为小型和微型客车。

通过对国际轿车市场研究发现，当车价与人均ＧＤＰ之比达到２或３时，是轿车进入家庭的转折点。

目前，我国北京、上海、广州和深圳等大城市的车价与人均ＧＤＰ之比已经接近这个水平，私人购车进入了爆发性增长阶段。

正因为私人汽车逐渐占据了汽车消费市场的主导地位，也直接反映了整个汽车行业的现状，私人汽车的消费市场成为了我们越来越关注的对象。

为了实证对私人汽车消费市场的具体影响因素，以便于我们根据实证结果提出我们的政策建议，我们查找了一些关于我国汽车行业当今各方面的情况，选择用全国民用私人汽拥有量作为反映我国私人汽车消费市场现状的指标，并依据相关的数据资料选取了全国人口数（考虑到从某方面上反映了私人汽车市场的大小），全国居民消费水平指数（考虑到反映了我国居民对私人汽车市购买力程度），全国公路长度（也是对汽车市场消费造成影响的外部因素）作为解释变量。

二相关数据收集

（数据来源：

2002统计摘要）

y

x1

x2

x3

x4

时间

全国民用私人汽

全国人口

全国居民消

全国汽车产

全国公路长

车拥有量（万辆）

数（万人）

费水平指数

量（万辆）

度（万公里）

1985

28.49

105851

323.5

43.72

94.24

1986

34.71

107507

337.8

36.98

96.28

1987

42.29

109300

356.9

47.18

98.22

1988

60.42

111026

383.4

64.47

99.96

1989

73.12

112704

381.4

58.35

101.43

1990

81.62

114333

394.4

51.4

102.83

1991

96.04

115823

427.1

71.42

104.11

1992

118.2

117171

482.3

106.67

105.67

1993

155.77

118517

521.4

129.85

108.35

1994

205.42

119850

543.8

136.69

111.78

1995

249.96

121121

584.6

145.27

115.7

1996

289.67

122389

637.8

147.52

118.58

1997

358.36

123626

664.4

158.25

122.64

1998

423.65

124810

701.3

163

127.85

1999

512.35

125836

754.2

174.3

130.46

2000

704.9

126987

786.1

185.6

139.16

2001

821.64

128036

801.3

209.5

145.89

2002

945.7

130549

843.1

236.76

152.7

原始数据的分析记录在附录1

由于原模型存在自相关，我们决定通过改变解释变量模式从而消除由于样本数量不足带来的问题。

新模型中：

Y/X1→Y人均民用汽车私人拥有量

X3/X1→X1人均汽车产量

X2→X2全国居民消费指数

X4/X1→X3人均公路长度

时间

y/x1

x3/x1

x4/x1

1985

0.000269

0.000413

0.00089

1986

0.000323

0.000344

0.000896

1987

0.000387

0.000432

0.000899

1988

0.000544

0.000581

0.0009

1989

0.000649

0.000518

0.0009

1990

0.000714

0.00045

0.000899

1991

0.000829

0.000617

0.000899

1992

0.001009

0.00091

0.000902

1993

0.001314

0.001096

0.000914

1994

0.001714

0.001141

0.000933

1995

0.002064

0.001199

0.000955

1996

0.002367

0.001205

0.000969

1997

0.002899

0.00128

0.000992

1998

0.003394

0.001306

0.001024

1999

0.004072

0.001385

0.001037

2000

0.005551

0.001462

0.001096

2001

0.006417

0.001636

0.001139

2002

0.007244

0.001814

0.00117

三平稳性检验

Augmenteddickey_fullerunitroottestonD（Y1，2）

ADFTestStatistic

-4.437656

1%CriticalValue*

-4.9893

5%CriticalValue

-3.8730

10%CriticalValue

-3.3820

*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（Y,3）

Method:

LeastSquares

Date:

06/15/05Time:

20:

08

Sample（adjusted）:

19912002

Includedobservations:

12afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

D（Y（-1）,2）

-4.375878

0.986079

-4.437656

0.0044

D（Y（-1）,3）

2.926325

0.916754

3.192051

0.0188

D（Y（-2）,3）

1.543661

0.819069

1.884653

0.1085

D（Y（-3）,3）

2.202980

0.575242

3.829660

0.0087

C

-0.000291

0.000166

-1.748557

0.1310

@TREND（1985）

5.07E-05

1.75E-05

2.902600

0.0272

R-squared

0.963765

Meandependentvar

-4.17E-09

AdjustedR-squared

0.933569

S.D.dependentvar

0.000517

S.E.ofregression

0.000133

Akaikeinfocriterion

-14.70026

Sumsquaredresid

1.07E-07

Schwarzcriterion

-14.45781

Loglikelihood

94.20157

F-statistic

31.91688

Durbin-Watsonstat

2.451776

Prob（F-statistic）

0.000300

Augmenteddickey_fullerunitroottestonD（x1,1）

ADFTestStatistic

-3.492868

1%CriticalValue*

-4.8025

5%CriticalValue

-3.7921

10%CriticalValue

-3.3393

*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（X1）

Method:

LeastSquares

Date:

06/15/05Time:

20:

18

Sample（adjusted）:

19892002

Includedobservations:

14afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

X1（-1）

-0.992938

0.284276

-3.492868

0.0082

D（X1（-1））

1.061082

0.256535

4.136217

0.0033

D（X1（-2））

-0.039339

0.273775

-0.143691

0.8893

D（X1（-3））

0.445943

0.228731

1.949638

0.0870

C

7.54E-05

5.07E-05

1.486021

0.1756

@TREND（1985）

8.97E-05

2.50E-05

3.595067

0.0070

R-squared

0.779700

Meandependentvar

8.81E-05

AdjustedR-squared

0.642013

S.D.dependentvar

0.000102

S.E.ofregression

6.08E-05

Akaikeinfocriterion

-16.27936

Sumsquaredresid

2.96E-08

Schwarzcriterion

-16.00547

Loglikelihood

119.9555

F-statistic

5.662833

Durbin-Watsonstat

2.501918

Prob（F-statistic）

0.015901

Augmenteddickey_fullerunitroottestonD（x2,2）

ADFTestStatistic

-3.882038

1%CriticalValue*

-4.7315

5%CriticalValue

-3.7611

10%CriticalValue

-3.3228

*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（X2,3）

Method:

LeastSquares

Date:

06/14/05Time:

10:

56

Sample（adjusted）:

19882002

Includedobservations:

15afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

D（X2（-1）,2）

-1.199581

0.309008

-3.882038

0.0022

C

3.895265

13.93562

0.279519

0.7846

@TREND（1985）

-0.236996

1.283314

-0.184675

0.8566

R-squared

0.563244

Meandependentvar

1.453333

AdjustedR-squared

0.490452

S.D.dependentvar

29.42530

S.E.ofregression

21.00456

Akaikeinfocriterion

9.104213

Sumsquaredresid

5294.301

Schwarzcriterion

9.245823

Loglikelihood

-65.28160

F-statistic

7.737652

Durbin-Watsonstat

2.152035

Prob（F-statistic）

0.006941

Augmenteddickey_fullerunitroottestonD（x3）

ADFTestStatistic

-4.293548

1%CriticalValue*

-4.6712

5%CriticalValue

-3.7347

10%CriticalValue

-3.3086

*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（X3,2）

Method:

LeastSquares

Date:

06/15/05Time:

20:

23

Sample（adjusted）:

19872002

Includedobservations:

16afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

D（X3（-1））

-1.151016

0.268080

-4.293548

0.0009

C

-1.36E-05

6.83E-06

-1.986861

0.0684

@TREND（1985）

3.48E-06

9.74E-07

3.572892

0.0034

R-squared

0.586622

Meandependentvar

1.56E-06

AdjustedR-squared

0.523025

S.D.dependentvar

1.50E-05

S.E.ofregression

1.04E-05

Akaikeinfocriterion

-19.94795

Sumsquaredresid

1.40E-09

Schwarzcriterion

-19.80309

Loglikelihood

162.5836

F-statistic

9.224093

Durbin-Watsonstat

2.128125

Prob（F-statistic）

0.003208

可以看出，解释变量X1在0阶差分，X2在2阶差分，X3在1阶差分，Y在2

阶差分情况下通过了平稳性检验。

四GrangerCausality检验

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

06/15/05Time:

20:

26

Sample:

19852002

Lags:

1

NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

X1doesnotGrangerCauseY

17

1.27559

0.27770

YdoesnotGrangerCauseX1

1.34361

0.26579

滞后长度1结论：

X1→Y拒绝

Y→X1拒绝

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

06/15/05Time:

20:

27

Sample:

19852002

Lags:

1

NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

X2doesnotGrangerCauseY

17

5.20861

0.03863

YdoesnotGrangerCauseX2

1.54629

0.23411

滞后长度1结论：

X2→Y接受

Y→X2拒绝

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:

06/15/05Time:

20:

29

Sample:

19852002

Lags:

2

NullHypothesis:

Obs

F-Statistic

Probability

X3doesnotGrangerCauseY

16

4.39300

0.03960

YdoesnotGrangerCauseX3

5.59132

0.02111

滞后长度2结论：

X3→Y接受

Y→X3接受

五参数的估计

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

06/15/05Time:

20:

25

Sample:

19852002

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.019382

0.000828

-23.41670

0.0000

X1

0.632989

0.395458

1.600647

0.1318

X2

-3.54E-07

1.33E-06

-0.265586

0.7944

X3

21.98803

1.213396

18.12106

0.0000

R-squared

0.995934

Meandependentvar

0.002320

AdjustedR-squared

0.995063

S.D.dependentvar

0.002195

S.E.ofregression

0.000154

Akaikeinfocriterion

-14.52355

Sumsquaredresid

3.33E-07

Schwarzcriterion

-14.32569

Loglikelihood

134.7120

F-statistic

1143.175

Durbin-Watsonstat

0.997884

Prob（F-statistic）

0.000000

得Y=-0.019382+0.632989X1-3.54E-07X2+21.98803X3

T（-23.41670）（1.600647）（-0.265586）（18.12106）

可决系数R^2=0.995934修正值为0.995063

从拟合图形看出（特别是残差图）做出的模型拟合效果不是非常理想，所以决定通过检验来进一步修正该模型。

六模型的检验和修正

1.经济意义检验

首先在经济意义上通不过。

X2的系数为负，全国居民消费水平指数的提高，全国私人汽拥有量反而在下降。

这显然与经济事实不符。

2．统计推断检验

从回归结果来看，模型的整体拟合度较高（可决系数R^2=0.995934）,F统计量的值在给定显著性水平α=0.05的情况下很显著（F=1143.175），但是C，X1，X2，的T统计值均不显著（它们的T统计量的值的绝对值均小于2），说明这些变量对Y的影响不显著，或者变量之间可能存在多重共线性的影响使其T值不显著。

3．计量经济学检验

（1）多重共线性检验

X1和Y回归

DependentVariable:

Y

Method:

LeastSquares

Date:

06/26/05Time:

16:

00

Sample:

19852002

Includedobservations:

18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.004192

0.000581

-7.215731

0.0000

X1

1.18E-05

1.01E-06

11.73561

0.0000

R-squared

0.89