银行间场数据接口标准.docx
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银行间场数据接口标准
银行间市场数据接口标准
（本币市场）
二期
2006年11月
文档标识
项目名称
数据下载接口系统二期
文档名称
银行间市场数据接口标准（本币市场）_二期
文档源
版本号
1.0
状况
<草案><评审过的><更新过的><定为基线的>
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0.95
2006-11-20
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目录
1.1.说明4
1.2.债券远期市场5
1.2.1.债券远期本方公开报价5
1.2.2.债券远期本方对话报价6
1.2.3.债券远期本方成交8
1.2.4.债券远期分支机构成交10
1.2.5.债券远期市场公开报价11
1.2.6.债券远期市场成交12
1.2.7.债券远期市场行情13
1.3.资产支持证券买卖市场14
1.3.1.资产支持证券买卖本方公开报价14
1.3.2.资产支持证券买卖本方对话报价15
1.3.3.资产支持证券买卖本方点击成交报价16
1.3.4.资产支持证券买卖本方成交17
1.3.5.资产支持证券买卖分支机构成交19
1.3.6.资产支持证券买卖市场公开报价20
1.3.7.资产支持证券买卖市场点击成交报价21
1.3.8.资产支持证券买卖市场成交21
1.3.9.资产支持证券买卖市场行情22
1.4.利率互换交易市场23
1.4.1.利率互换交易本方公开报价23
1.4.2.利率互换交易本方对话报价25
1.4.3.利率互换交易本方双向报价29
1.4.4.利率互换交易本方成交30
1.4.5.利率互换交易分支机构成交33
1.4.6.利率互换交易市场公开报价36
1.4.7.利率互换交易市场双边报价38
1.4.8.利率互换交易市场成交39
1.4.9.利率互换交易双向报价行情41
1.4.10.利率互换标准产品行情41
1.4.11.利率互换期限品种行情42
1.5.债券借贷市场43
1.5.1.债券借贷本方公开报价43
1.5.2.债券借贷本方对话报价44
1.5.3.债券借贷本方成交46
1.5.4.债券借贷分支机构成交48
1.5.5.债券借贷市场公开报价49
1.5.6.债券借贷市场成交50
1.5.7.债券借贷期限品种行情51
1.5.8.债券借贷标的债券行情52
1.6.交易系统基础数据53
1.6.1.资产支持证券信息53
1.6.2.利率互换总分行授信53
1.6.3.债券借贷总分行授信54
1.6.4.利率互换成员间授信54
1.6.5.债券借贷成员间授信54
1.6.6.利率互换交易员授信55
1.6.7.债券借贷交易员授信55
1.1.说明
一，关于空结构说明：
二期中所有xml结构如果element类型下的属性没有值，仍然保留空结构，比如：
债券借贷本方公开报价，当报价没有质押券时，多质押券的文档结构仍然保留：
。
二，XML中属性的次序问题：
element的层次保持文档定义的树型结构，但是同一element下的并列多个叶子节点attribute之间的次序由解析工具产生，其次序目前是不可保证的。
1.2.债券远期市场
1.2.1.债券远期本方公开报价
名称
类型
属性/元素
描述
quotTyp
QuoteType_enum
a
值为PUB
mktFlg
boolean
a
false
pty
Party
e
报价方信息
mbrNm
string
a
报价方简称
dlrNm
string
a
报价交易员姓名
mbrID
int
a
报价方ID
dlrId
int
a
报价交易员ID
agtID
int
a
中介交易员ID，如果没有中介为－1值。
dt
date
a
报价日期
tm
time
a
报价时间
sn
string
a
报价序号
dir
DealDir_enum
a
本方交易方向（100:
卖出;101:
买入）
prod
Product
e
xsi:
type
值为BondBfd
exprLmt
string
a
待偿期（格式：
x年x天）
int
Money
a
结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
BondPrice
e
价格信息
netPx
Money
a
远期净价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
fulPx
Money
a
远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
netAmt
Money
a
净价金额（元），默认无效值为-1.00
fulAmt
Money
a
全价金额（元），默认无效值为-1.00
matYld
double
a
远期收益率，默认无效值为-1.000000
pstTrd
BondPostTrade
e
结算清算信息
clrDt
date
a
结算日
tmLmt
int
a
远期交易期限（天），默认无效值为-1
grty
ForwardGuaranty
e
保证金券情况
implMethodFlg
int
a
履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
stat
QuotationStatus_enum
a
报价状态（0：
正常、1：
撤销）
1.2.2.债券远期本方对话报价
名称
类型
属性/元素
描述
quotTyp
QuoteType_enum
a
值为DLG
mktFlg
boolean
a
false
pty
Party
e
卖出方信息
clrAcct
ClrAcct
e
卖出方清算、结算帐户信息
acctID
Int
a
卖出方清算帐号ID
acct
string
a
卖出方清算帐号
mbrNm
String
a
卖出方简称
dlrNm
string
a
卖出方交易员姓名
mbrID
int
a
卖出方ID
dlrID
int
a
卖出方交易员ID
role
MoneyInOut_enum
a
值为0，表示卖出方
agtID
int
a
卖出方中介交易员ID，如果没有中介为－1值。
pty
Party
e
买入方信息
clrAcct
ClrAcct
e
买入方清算、结算帐户信息
acctID
int
a
买入方清算帐号ID
acct
string
a
买入方清算帐号
mbrNm
string
a
买入方简称
dlrNm
string
a
买入方交易员姓名
mbrID
int
a
买入方ID
dlrID
int
a
买入方交易员ID
role
MoneyInOut_enum
a
值为1，表示买入方
agtID
int
a
买入方中介交易员ID，如果没有中介为－1值。
dt
date
a
报价日期
tm
time
a
报价时间
sn
string
a
报价序号
dir
DealDir_enum
a
本轮次方向,100：
卖出；101：
买入
stat
QuoteStatus_enum
a
报价状态（0：
正常、1：
撤销、2：
成交、3：
终止、4：
已应答、6：
交谈等待、7：
交谈）
prod
Product
e
xsi:
type
值为BondBfd
exprLmt
string
a
待偿期（格式：
x年x天）
int
Money
a
结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
BondPrice
e
价格信息
netPx
Money
a
远期净价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
fulPx
Money
a
远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
netAmt
Money
a
净价金额（元），默认无效值为-1.00
fulAmt
Money
a
全价金额（元），默认无效值为-1.00
matYld
double
a
远期收益率，默认无效值为-1.000000
pstTrd
BondPostTrade
e
结算清算信息
clrDt
date
a
结算日
tmLmt
int
a
远期交易期限（天），默认无效值为-1
fndLmt
int
a
实际占款天数（天），默认无效值为-1
sttlTyp
SttlTyp_enum
a
结算方式
grty
ForwardGuaranty
e
保证金券情况
implMethodFlg1
int
a
卖出方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
grtyRt1
decimal（20,6）
a
卖出方保证金（券）比例
grtyBnd1
MtgBond
e
卖出方保证券
bndAmt
Money
a
卖出方保证券券面总额（元）
bndNm
string
a
卖出方保证券债券名称
grtyMny1
Money
a
卖出方保证金（元）
grtyMnyAcnt1
ClrAcct
e
卖出方保证金帐号信息
acctID
int
a
卖出方保证金帐号ID
acct
string
a
卖出方保证金帐号
implMethodFlg2
int
a
买入方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
grtyRt2
decimal（20,6）
a
买入方保证金（券）比例
grtyBnd2
MtgBond
e
买入方保证券
bndAmt
Money
a
买入方保证券券面总额（元）
bndNm
string
a
买入方保证券债券名称
grtyMny2
Money
a
买入方保证金（元）
grtyMnyAcnt2
ClrAcct
e
买入方保证金帐号信息
acctID
int
a
买入方保证金帐号ID
acct
string
a
买入方保证金帐号
grtyReferDt
date
a
保证金（券）提交日
round
int
a
交谈轮次
1.2.3.债券远期本方成交
名称
类型
属性/元素
描述
ordDt
date
a
成交日期
ordTm
time
a
成交时间
sn
string
a
成交编号
dir
DealDir_enum
a
成交确认方向（100:
卖出;101:
买入）
ordTyp
OrderType_enum
a
成交类别
in
Party
e
卖出方信息
clrAcct
ClrAcct
e
卖出方方清算、结算帐户信息
acctNm
string
a
帐户名称
bnkNm
string
a
开户行
acct
string
a
帐号
bnkNo
string
a
开户行行号
bndAcct
string
a
债券托管帐号
mbrNm
string
a
卖出方简称
dlrNm
string
a
卖出方交易员姓名
mbrID
int
a
卖出方ID
dlrID
int
a
卖出方交易员ID
role
MoneyInOut_enum
a
值为0，表示卖出方
out
Party
e
买入方信息
clrAcct
ClrAcct
e
买入方方清算、结算帐户信息
acctNm
string
a
帐户名称
bnkNm
string
a
开户行
acct
string
a
帐号
bnkNo
string
a
开户行行号
bndAcct
string
e
债券托管帐号
mbrNm
string
a
买入方简称
dlrNm
string
a
买入方交易员姓名
mbrID
int
a
买入方ID
dlrID
int
a
买入方交易员ID
role
MoneyInOut_enum
a
值为1，表示买入方
prod
Product
e
xsi:
type
值为BondBfd
exprLmt
string
a
待偿期
int
Money
a
结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位
intSum
Money
a
应计利息总额（元）
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
BondPrice
e
价格信息
netPx
Money
a
净价价格（元/百元面值）
fulPx
Money
a
全价价格（元/百元面值）
netAmt
Money
a
净价金额（元）
fulAmt
Money
a
全价金额（元）
matYld
double
a
收益率
pstTrd
BondPostTrade
e
结算清算信息
clrDt
date
a
结算日
tmLmt
int
a
远期交易期限（天），默认无效值为-1
fndLmt
int
a
实际占款天数（天），默认无效值为-1
sttlTyp
SttlTyp_enum
a
结算方式
stat
QuotationStatus_enum
a
状态,正常或撤销
grty
ForwardGuaranty
e
保证金券情况
implMethodFlg1
int
a
卖出方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
grtyRt1
Decimal（20,6）
a
卖出方保证金（券）比例
grtyBnd1
MtgBond
e
卖出方保证券
bndAmt
Money
a
卖出方保证券券面总额（元）
bndNm
string
a
卖出方保证券债券名称
grtyMny1
Money
a
卖出方保证金（元）
grtyMnyAcnt1
ClrAcct
e
卖出方保证金帐号信息
acctID
int
a
卖出方保证金帐号ID
acct
string
a
卖出方保证金帐号
implMethodFlg2
int
a
买入方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
grtyRt2
Decimal（20,6）
a
买入方保证金（券）比例
grtyBnd2
MtgBond
e
买入方保证券
bndAmt
Money
a
买入方保证券券面总额（元）
bndNm
string
a
买入方保证券债券名称
grtyMny2
Money
a
买入方保证金（元）
grtyMnyAcnt2
ClrAcct
e
买入方保证金帐号信息
acctID
int
a
买入方保证金帐号ID
acct
string
a
买入方保证金帐号
grtyReferDt
date
a
保证金（券）提交日
1.2.4.债券远期分支机构成交
名称
类型
属性/元素
描述
ordDt
date
a
成交日期
ordTm
time
a
成交时间
sn
string
a
成交编号
ordTyp
OrderType_enum
a
成交类别
in
Party
e
卖出方信息
mbrNm
string
a
卖出方简称
dlrNm
string
a
卖出方交易员姓名
mbrID
int
a
卖出方ID
dlrID
int
a
卖出方交易员ID
out
Party
e
买入方信息
mbrNm
string
a
买入方简称
dlrNm
string
a
买入方交易员姓名
mbrID
int
a
买入方ID
dlrID
int
a
买入方交易员ID
prod
Product
e
xsi:
type
值为BndBfd
exprLmt
string
a
待偿期
int
Money
a
结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
BondPrice
e
价格信息
netPx
Money
a
净价价格（元/百元面值）
fulPx
Money
a
全价价格（元/百元面值）
matYld
double
a
远期收益率
pstTrd
BondPostTrade
e
结算清算信息
clrDt
date
a
结算日
tmLmt
int
a
远期交易期限（天），默认无效值为-1
grty
ForwardGuaranty
e
保证金券情况
implMethodFlg1
int
a
卖出方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
implMethodFlg2
int
a
买入方履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
dir
DealDir_enum
a
本机构交易方向（100:
卖出;101:
买入）
stat
QuotationStatus_enum
a
状态,正常或撤销
1.2.5.债券远期市场公开报价
名称
类型
属性/元素
描述
quotTyp
QuoteType_enum
a
值为PUB
mktFlg
boolean
a
true
dt
date
a
报价日期
tm
time
a
报价时间
sn
string
a
报价序号
pty
Party
e
报价方信息
mbrNm
string
a
报价方简称
mbrID
int
a
交易成员ID
agtID
int
a
中介交易员ID，如果没有中介为－1值。
dir
DealDir_enum
a
交易方向（100:
卖出;101:
买入）
prod
Product
e
xsi:
type
值为BondBfd
exprLmt
string
a
待偿期
int
Money
a
结算日应计利息（元/百元面值）,小数位3位
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
BondPrice
e
价格信息
netPx
Money
a
净价价格（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
fulPx
Money
a
远期全价（元/百元面值），默认无效值为-1.0000
netAmt
Money
a
净价金额（元），默认无效值为-1.00
fulAmt
Money
a
全价金额（元），默认无效值为-1.00
matYld
double
a
到期收益率，默认无效值为-1.000000
pstTrd
BondPostTrade
e
结算清算信息
clrDt
date
a
结算日
tmLmt
int
a
远期交易期限（天），默认无效值为-1
grty
ForwardGuaranty
e
保证金券情况
implMethodFlg
int
a
履约保证方式（0：
无履约保证；1：
保证金；2：
保证券）
stat
QuotationStatus_enum
a
报价状态
1.2.6.债券远期市场成交
名称
类型
属性/元素
描述
ordDt
date
a
成交日期
ordTm
time
a
成交时间
sn
string
a
成交编号
ordTyp
OrderType_enum
a
成交类别
stat
QuotationStatus_enum
a
状态,正常或撤销
prod
Product
e
xsi:
type
值为BondBfd
exprLmt
string
a
待偿期
bnd
Bond
e
bndAmt
Money
a
券面总额（元）
bndNm
string
a
债券名称
bndCd
string
a
债券代码
px
Bon
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