20秋学期1909《金融工程学》在线作业 1.docx
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20秋学期1909《金融工程学》在线作业1
20秋学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009）《金融工程学》在线作业
（）是第一种推出的互换工具。
A:
货币互换
B:
利率互换
C:
平行贷款
D:
背对背贷款
答案：
A
第一份利率期货合约以（）为标的物。
A:
T-bond
B:
GNMA抵押贷款
C:
存款凭证
D:
商业票据
答案：
B
一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（）。
A:
越小
B:
越大
C:
一样
D:
不确定
答案：
B
最早提出金融工程学概念的是（）。
A:
瓦尔拉斯
B:
芬那提
C:
托宾
D:
默顿
答案：
B
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：
（）
A:
0.24美元
B:
0.25美元
C:
0.26美元
D:
0.27美元
答案：
C
当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：
（）
A:
利用期货空头进行套期保值的投资者有利
B:
利用期货空头进行套期保值的投资者不利
C:
利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利
D:
这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响
答案：
A
期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？
（）
A:
提高期货价格
B:
降低期货价格
C:
可能提高也可能降低期货价格
D:
对期货价格没有影响
答案：
B
割月的第（）个星期三为该月的交割日。
A:
一
B:
二
C:
三
D:
四
答案：
C
第一份利率期货合约于（）年出现在美国芝加哥期货交易所。
A:
1972
B:
1973
C:
1974
D:
1975
答案：
D
第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。
A:
1972
B:
1973
C:
1982
D:
1984
答案：
C
看跌期权的实值是指（）
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