期货投资企划书.docx
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期货投资企划书
期货个人投资计划书
凡事预则立，不预则废。
为确保期货投资顺利开展，并取得预期成效，特制定期货个人投资计划书。
一、投资效果影响因素分析
（一）投资规模影响
在50%的年均收益率情况下，每年投入3万元，分别连续投入1年、5年和11年，12年后财富分别为389、1014和1159万元。
连续投入1年和连续投入5年的收益相差625万元、2.6倍；连续投入5年和连续投入11年的收益基本持平，仅差145万元。
结论：
在年均收益率相同的情况下，投入越多，收益越多。
先期投入的效果要明显优于后期投入。
（二）年均收益率影响
在60%的年均收益率情况下，每年投入3万元，分别连续投入1年、5年和11年，12年后财富分别为844、2037和2247万元。
12年后财富分别为50%年均收益率相应年份的2.17倍、2倍和1.94倍。
结论：
在先期投入相同的情况下，年均收益率越高，收益越多。
（三）出金影响
1.出金多少的影响
每年投入3万元，按照50%年均收益率，当账户规模达到100万元时，按账户规模的10%出金，12年后累计出金208万元，账户规模591万元，累计权益799万元。
当账户规模达到100万元时，超出100万元部分全部出金，12年后累计出金295万元，账户规模100万元，累计权益395万元。
结论：
出金越多，财富积累越慢。
当出金额达到年利润额时，账户规模将不再增长。
2.出金早晚的影响
当账户规模达到200万元时，按账户规模的10%出金，12年后累计出金214万元，账户规模656万元，累计权益870万元。
结论：
出金越早，财富积累越慢。
二、投资原则
（一）尽量提高年均收益率。
（二）尽量加大先期投资。
（三）尽量晚出金、少出金。
三、资金方案
（一）入金方案
第一年投入8万元，以后每年根据家庭收入节余情况进行投入（初步计划每年3万元左右），直至账户规模达到50万元。
（二）出金方案
1.当账户规模达到100万元后，按照账户规模10%的整十万出金。
2.当账户规模达到1000万元后，保持账户规模1000万元，超出部分全部出金。
3.当住行问题得以解决，稳妥投资超过1000万元后，按照账户规模20%的整百万出金。
四、技术方案
技术方案按照《原版海龟交易法则》系统一执行。
（一）市场
只选择主力合约。
根据账户规模确定交易品种，并在一定时期内保持不变。
账户规模在50万以内，账户规模每增长5万元调整一次交易品种；账户规模50万元以上，账户规模每增长10万元，调整一次交易品种。
（二）入市
1.建仓
如果价格超越了20日高点，就买入一个头寸单位，开始做多；如果价格跌破了20日低点，就卖出一个头寸单位，开始做空。
2.加仓
首先在突破点建立一个单位的头寸，然后按照1/2N的价格间隔逐步扩大头寸，直到头寸规模达到上限。
3.N的确定
每天的真实波动幅度=Max（H-L，H-PDC，PDC-L）
其中：
H为当日最高价，L为当日最低价，PDC为前一日收盘价。
N=（19*PDN+TR）/20
其中：
PDN为前一日的N值，TR为当日的真实波动幅度。
由于公式中需要前一日的N值，在首次计算N的时候只能计算真实波动幅度的20日简单平均值。
（三）头寸
1.单个品种头寸
头寸单位的大小要根据市场的波动性进行调整，目的是让一个N相当于账户净值的1%。
即头寸规模单位=账户的1%/N。
头寸规模单位数值要舍去小数部分，如果计算结果为1.6，则头寸规模单位为1。
2.总头寸
单个市场头寸单位上限为4；高度关联的多个市场某一个方向上头寸单位上限为6；松散关联的多个市场某一个方向上上限为10；单个方向上限为12，从理论上讲可以持有12个空头单位和12个多头单位。
3.头寸调整
当账户净值增长时，按照账户净值扩大头寸规模。
账户每损失10%，账户规模缩减20%。
（四）止损
每笔交易严格按照2N设置止损，即止损价为成交价±2N。
如果我们按1/2N价格间隔补充了头寸单位，那么之前头寸单位的止损点相应的调整1/2N。
也就是说新建头寸单位止损时，之前的头寸单位也止损。
如果头寸补充的价格间隔因为市场变化过快或开盘跳空等情况而大于1/2N，之前头寸按1/2N调整，最后一个头寸按入市价的2N止损。
（五）止盈
如果价格发生了不利于头寸的10日突破，所有头寸都要退出。
（六）战术
建仓、平仓均采用对手价。
五、投资效果预测
（一）按30%年利率预测
第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入4年，第五年账户规模达到54万元，停止入金。
第八年账户规模达到118万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。
第二十年账户规模857万元，累计出金490万元，累计收益1345万元。
结论：
从第八年开始出金，基本可以弥补家庭收入不足。
（二）按40%年利率预测
第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入4年，第五年账户规模达到73万元，停止入金。
第六年账户规模达到102万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。
第十六年账户规模达到1230万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。
第二十年账户规模1000万元，累计出金2180万元，累计收益3160万元。
结论：
到第二十年累计出金超过2000万元，基本实现财务自由。
（三）按50%年利率预测
第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入3年，第四年账户规模达到62万元，停止入金。
第六年账户规模达到139万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。
第十三年账户规模达到1329万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。
第十六年累计出金达2000万元，基本解决衣食住行问题，并留有约1000万元的稳妥投资资金，实现财务自由。
第十七年开始按照账户规模的20%的整百万出金，到第二十年账户规模2274万元，累计出金3609万元，累计收益5866万元。
结论：
到第十六年基本实现财务自由。
（四）按60%年利率预测
第一年投入8万元，第二年开始每年投入3万元，连续投入3年，第四年账户规模达到77万元，停止入金。
第五年账户规模达到124万元，开始按照账户规模10%的整十万出金。
第十一年账户规模达到1249万元，开始保持1000万账户规模不变，把全年盈利全部出金。
第十四年累计出金达2000万元，基本实现财务自由。
第十五年开始按照账户规模的20%的整百万出金，到第二十年账户规模4892万元，累计出金6058万元，累计收益10933万元。
结论：
到第十四年基本实现财务自由，到第二十年基本跨入亿万富翁俱乐部。
六、投资目标
（一）短期目标
在2017年4月-7月，进行期货模拟交易，熟练期货交易法则及技巧，测试是否能够严格执行技术方案。
（二）近期目标
在一年内摸清期货交易的具体操作步骤及要旨，并实现盈利，力争年均复利达到50%。
（三）远期目标
10-15年实现财务自由。
（四）宏伟目标
20年内跨入亿万富翁俱乐部。
七、运行计划
（一）模拟交易阶段
1.技术方案严格按照海龟交易法则执行，软件使用文华免费软件。
2.每周调整各品种N值，每天调整止损和止盈数值，每天填写交易记录，并对上述操作进行总结完善。
3.了解期货交易公司，并开期货账户。
（二）实盘第一年
1.技术方案严格执行海龟交易法则。
2.软件使用文华免费软件。
3.每周调整个品种N值，每天调整止损和止盈数据，每天填写交易记录。
（三）实盘第二年
1.技术方案在执行海龟交易法则的基础上，加入自己对期货交易的理解。
2.软件在使用文华免费软件的基础上，考虑使用功能强大的收费软件，并探索自动化程序交易软件。
3.每周调整个品种N值，每天调整止损和止盈数据，每天填写交易记录。
（四）程序化交易阶段
1.技术方案按照趋势交易原则执行。
2.使用程序化交易软件。
3.每周调整N值。
八、处理好几个关系
（一）期货与工作的关系
在实现财务自由之前，以工作为主，期货为辅。
坚持不在工作时间做与期货相关的事宜。
（二）期货与健康的关系
坚持设置条件单进行交易，尽量缩短每天花在期货上的时间，坚持每天健身。
（三）期货与家庭的关系
期货投资初期，根据家庭收入节余情况尽量多投入，但不能影响家庭正常生活。
在账户规模达到100万元后，根据家庭生活需求适当出金，既要提高家庭生活质量，又要兼顾账户规模的增长。
（四）期货与融资的关系
坚持不融资。
（五）期货与亲戚朋友的关系
在期货投资可以实现稳定收益时，向家族成员进行推广。
如果朋友感兴趣，也可以告知其操作方法，但不承揽期货代管业务。
（六）期货与其他投资的关系
期货账户出金及家庭富裕资金可以进行稳妥投资，比如股票、基金、理财和储蓄，也可以进行房地产等投资。
九、交易的一些细节
（一）如果突破时未及时入场，则回调时可在相应位置入场。
即便没有回调，为了不错过趋势，也可继续入场。
如果趋势明显就是少赚那么一点点，如果没有趋势也无所谓，反正都是按照2N止损。
（二）单个方向上最多12个单位，高度相关的品种最多6个单位，如果达到上限则应该不再加仓或者平掉趋势不明显的品种。
（三）到达加仓价格，如果实际未加仓，止损也应该按照加仓价格浮动。
（四）在账户规模较小的时候，为了确保账户安全，对于某些占用资金较多的品种，可以暂不考虑或不满仓操作。
（五）品种选择时，要考虑多空，可以适当对冲风险。
（六）2N止损与10日反向突破止盈怎么互换。
以20日突破价为基准，按照2N设置止损。
当趋势继续时，按照1/2N的间隔加仓，止损价也随之浮动；当仓位上限达到时，不再加仓，但止损仍按加仓价浮动。
当10日反向突破高于开仓均价时，开始按照10日反向突破止盈；若10日反向突破价低于开仓均价，则仍按止损价止损。
（七）为防止错过趋势。
对于可能出现的趋势，要提前设置条件单，并且要设足4个单位。
附表1：
按照30%的年利率投资效果预测表
年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
利率
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
8
10
14
18
23
30
39
50
65
85
110
143
186
242
315
409
532
692
900
1170
1520
3
13
17
23
29
38
50
65
84
109
142
185
240
312
406
528
686
892
1159
1507
1959
3
20
27
35
45
58
76
99
128
167
217
282
366
476
618
804
1045
1359
1766
2296
3
30
38
50
65
84
110
143
185
241
313
407
530
688
895
1163
1512
1966
2556
3
41
54
70
91
118
154
200
260
338
439
571
742
965
1254
1630
2120
2755
0
54
70
91
118
154
200
260
338
439
571
742
965
1254
1630
2120
2755
0
70
91
118
154
200
260
338
439
571
742
965
1254
1630
2120
2755
0
91
118
154
200
260
338
439
571
742
965
1254
1630
2120
2755
-10
108
141
183
238
309
402
523
679
883
1148
1493
1940
2522
-10
131
170
221
287
373
485
631
820
1067
1387
1803
2343
-10
160
208
270
351
457
594
772
1004
1305
1696
2205
-20
188
244
318
413
537
698
907
1179
1533
1993
-20
224
292
413
537
698
907
1179
1533
1993
-20
272
353
459
597
776
1009
1311
1705
-30
323
420
546
710
923
1200
1560
-40
380
494
642
835
1086
1411
-40
454
590
768
998
1297
-50
540
703
913
1187
-70
633
822
1069
-80
742
965
-90
875
累计入金
20
累计出金
490
账户规模
875
累计收益
1345
附表2：
按照40%的年利率投资效果预测表
年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
利率
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
8
11
16
22
31
43
60
84
118
165
231
324
454
635
889
1245
1742
2439
3415
4781
6693
3
14
20
28
39
55
76
107
150
210
293
411
575
805
1127
1578
2209
3093
4330
6062
8486
3
23
32
45
63
88
123
172
241
338
473
662
927
1297
1816
2542
3559
4983
6976
9767
3
35
49
69
96
135
188
264
369
517
724
1013
1419
1986
2781
3893
5450
7630
10682
3
52
73
102
143
200
280
392
549
768
1075
1505
2108
2951
4131
5783
8097
11335
0
73
102
143
200
280
392
549
768
1075
1505
2108
2951
4131
5783
8097
11335
-10
92
129
180
252
353
495
693
970
1358
1901
2661
3726
5216
7303
10224
-10
119
166
233
326
456
639
895
1252
1753
2455
3437
4811
6736
9430
-10
156
219
306
429
601
841
1177
1648
2307
3230
4522
6331
8863
-20
199
278
390
546
764
1070
1497
2096
2935
4109
5752
8053
-20
258
362
506
709
993
1390
1946
2724
3814
5339
7475
-30
332
464
650
910
1275
1784
2498
3497
4896
6855
-40
424
594
910
1275
1784
2498
3497
4896
6855
-50
544
762
1067
1494
2091
2927
4098
5738
-70
692
969
1356
1899
2658
3722
5211
-90
879
1230
1722
2411
3376
4727
-230
1000
1400
1961
2745
3843
-400
1000
1401
1961
2745
-401
1000
1400
1959
-400
1000
1399
-399
1000
累计入金
20
累计出金
2180
账户规模
1000
累计收益
3160
附表3：
按照50%的年利率投资效果预测表
年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
利率
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
8
12
18
27
41
61
91
137
205
308
461
692
1038
1557
2335
3503
5255
7882
11823
17735
26602
3
15
23
34
51
76
114
171
256
384
577
865
1297
1946
2919
4379
6568
9853
14779
22168
33253
3
26
38
57
86
129
194
290
436
654
980
1470
2206
3309
4963
7444
11166
16749
25124
37686
3
41
62
93
139
209
313
470
705
1057
1586
2379
3568
5352
8028
12042
18063
27095
40642
0
62
93
139
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1586
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