1、南开大学时间序列分析往年期末试题考题南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图;图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。(22 分)其中 Q统计量 Q-statistic(k=15)=5。4871根据图一,试建立Dyt 的ARMA 模型。(限选择两种形式)(6 分)2根据图二,试写出模型的估计式,并对估计结果进行诊断检验。(8 分)3与图二估计结果相对应的部分残差值见下表,试用(2)中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值(计算过程中保留四位小数)。(6 分)五、(6 分,8 分,6 分)1由图一的偏相关
2、图和相关图的特点,可知原序列可能是ARIMA(1,1,1);ARIMA(1,1,2)等过程。2模型的估计式为:yt=0.978038yt1+ut0。313231ut-2 。此结果可取,因为所有系数都通过了t 检验,并且Q 值非常小(5。487),远小于Q 检验的临界值20.05(15-1-2)=21。3 利用yt=0。978038yt-1+ut-0。313231ut-2 ,可得:y1998 = 0.9780y1997 0.3132u1996 =0.97800.1237-0。3132(0。0013)=0。1214。y1998 = y1997 + y1998 =12。3626+0。1214=12.
3、48402004年计量经济学试题五、(20 分)图1 是我国1978 年-1999 年的城镇居民消费水平取对数后(记为LPI)的差分变量DLPI 相关图和偏相关图;图2 是以DLPI 为变量建立的时间序列模型的输出结果。其中Q 统计量Q-statistic(k=12)=11.7351根据图1,建立DLPI 的ARMA 模型.(限选两种形式)(6 分)2根据图2,试写出模型的估计式,并对估计结果进行诊断检验.(8 分)3与图2 估计结果相对应的部分残差值见下表,试用2 中你写出的估计模型预测2000 年DLPI 的值(计算过程保留四位小数)。(6 分)05年计量试题(附答案)七Yt 的差分变量Y
4、t 的自相关图和偏自相关图如下,Yt 有可能是个什么形式的过程?MA(1)写出Yt 的表达式.能事先说出参数的符号吗?(5 分)经济学院本科生2006 2007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷(A 卷)3 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。( )AAR 模型的自相关函数呈拖尾特征。BMA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征.C对于一个时间序列,其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。D在MA(q)模型中,冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。二、 选择题(每个4分,共 20分)【答案】A B C D D六、 分析题(共20分)1 (5 分)平均增长率为:0。06/(1-0。55+0
5、。41)=0.07。2 (5 分)计算AR(2)的特征根,分别为0。78 + 1。48i 和0。78 1.48i.均落在单位圆之外,故平稳。3 (5 分)Q(12)2(10),临界值为18.31。2.9718.31,因此残差项为白噪声过程,模型拟合充分。4 (5 分)由于AR(2)的特征根为复数根,且过程平稳。因此其自相关函数呈震荡式的弦函数衰减,偏自相关函数呈2 阶截尾。经济学院本科生2006 2007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷(B 卷)三 、分析题(本题共 20 分)考虑一个美国总统选举的模型,数据为1916 到1992 年间的总共20 个观测值的 五 、分析题(本题共 20
6、 分)已知某商品销售量Y(千件)19512000 年样本观测值。DYt=Yt-Yt-1,图1是DYt 的相关图及偏相关图;图2 是以DYt 为时间序列建立的时间序列模型,图3 是部分Y 的样本值、DY 的样本值、预测值DYF 及图2 的残差序列RESID。1 根据图1,试写出两个DYt 的ARMA 模型。2 根据图2,写出模型的估计式。3 对残差序列进行Q 检验.4 求Y2001 年的预测值。九、 分析题(共20分)1 (6 分)因为美国大选4 年一次,所以当前影响投票的因素4 年之后还会有影响,这意味着序列ut会有序列相关.2(6 分)检验H0: = 0的t 统计量为。068/。240 .2
7、8,这数值很小,而且 = 。068,它本身数值也非常小,所以没有必要担心模型中的序列相关。3(8 分)因为检验序列相关的t 统计量是在大样本的情况下成立的,我们一般会关心模型中20 的样本值,要想获得有效的OLS 标准差或使用FGLS 修正序列相关,都必须在大样本的前提下进行,但本模型中值很小且接近于零,所以修正后的标准差应该和OLS 中的很接近.经济学院本科生2007 2008 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷(A 卷)经济学院本科生20092010 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷(A 卷)经济学院本科生20102011 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷(A 卷)四、(本
8、大题共 32分,每小题 4分)用1872 年至1994 年的日本人口数(Y,单位:亿人)序列的差分序列(记作:DY)得估计模型和模型残差序列的相关图如下:(1)写出模型的估计式。(2)解释常数项0。007569 的实际含义.(3)求模型的漂移项的值。(保留4 位小数)(4)写出估计模型对应的特征方程。(5)计算特征根倒数0.24+0。56i 的模等于多少.(保留4 位小数)(6)此模型建立的是否合理?给出你的理由。(7)如果估计结果为真,Dyt 的自相关函数是拖尾的,还是截尾的?(8)已知Dy1994 = 0.0027, Dy1992 = 0。00409, y1994=1。25034, 试对1
9、995 年的日本人口总数(Y1995)做样本外静态预测。并计算预测误差(给定y1995 = 1。25569 亿)。(保留5 位小数)五、(本大题共12 分,每小题3 分)2010 年1 月4 日至2010 年12 月31 日人民币(元)对美元(100 元)汇率序列Yt如图.图中虚线位置是2010 年6 月21 日。(1)简述该汇率序列的变化过程。(2)Yt 序列的单位根检验式见式(1)和(2), yt = 0.0001 yt1 + 0。1401 yt1 (1) (1。8) (2。2)DW = 1.88,DF= -1.83 相应的P 值是0.06. yt = - 1。5824 + 0。0023
10、yt-1 + 0.1365 yt1 (2) (0.4) (0.4) (2.1)DW = 2.0,ADF= 0.4 相应的P 值是0.98.若以5%为检验水平,两个检验式的检验结论是否一致.(3)依据检验式(1)和(2),若以5为检验水平, Yt 序列是否含有单位根?(4)结合检验式(3),Yt 序列是多少次的单积序列?2yt = - 0.8439 yt-1 (3) (-13。2) DW=2。0,DF= 13。2 相应的P 值是0.00。【答】:(7)如果估计结果为真,Dyt 的自相关函数是拖尾的,还是截尾的?【答】PPT习题1.下面的模型是平稳的吗? yt =yt-1+ut 2.3.三以例li-12-2 为例,组合模型估计结果是:LnYt = -8.7350 +1。7443 LnGDPt +1。1840 ut(-1) -0。3511 ut(2) +vt(13.6) (25。2) (7.8) (2.3)R2 = 0。999, DW=1。64, Q(10) =,T = 40, (1962-2001)写出上式的动态分布滞后模型表达式.(即从模型中消去1 ut 和 2 ut )
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