证券投资学实验指导书上半年.docx

1、证券投资学实验指导书上半年 经济贸易学院实验报告课 程: 证券投资学 专业班级： 姓 名： 学 号： 指导教师： 2011年 5月5日实验一 K线及K线组合实验指导书实验学时：2学时实验地点：莲花街校区3317实验介绍：K线又被称为阴阳烛，据说起源于十八世纪日本的米市，当时日本的米商用来表示米价的变动，后被引用到证券市场，成为股票技术分析的一种理论。K线是一条柱状的线条，由影线和实体组成。影线在实体上方的部分叫上影线，下方的部分叫下影线。实体分阳线和阴线。其中影线表明当天交易的最高和最低价，而实体表明当天的开盘价和收盘价。要求学生掌握各种典型的K线及K线组合的技术含义。实验提示：K线及K线组合

2、技术分析的局限性，注意与其他技术分析方法结合起来运用。实验要求（报告）：在上海、深圳证券市场找出下列K线及K线组合，每种找出一个或以上实例，验证K线及K线组合的技术含义。早晨之星黄昏之星早晨之星K线图上的“早晨之星”即预示着跌势将尽，大盘处于拉升的前夜，行情摆脱下跌的阴影，逐步走向光明。早晨之星一般由3个交易日的3根K线构 成：第一天，股价继续下跌，并且由于恐慌性的抛盘而出现一根巨大的阴线，大势不妙。第二天，跳空下行，但跌幅不大，实体部分较短，形成星的主体部分。构成星的部分，既可以是阴线，也可以是阳线。第三天，一根长阳线拔地而起，价格收复第一天的大部分失地，市场发出明显看涨信号。黄昏之星黄圈处

3、出现黄昏之星形态，与早晨之星相反。此后形成显著的反转趋势。锤头线倒锤头线锤头线如图为锤头线，下降趋势被遏制，第二天高价开盘牛市得到确认。倒锤头线射击之星吊颈线射击之星如图为射击之星。上涨缺乏动力是市场看跌的信号。吊颈线如图为上吊线，它标志着牛市中疯狂抛售的开始，第二天开盘价较低，下跌趋势得到确认。上升三步曲下降三步曲上升三部曲在股价上经过一段时期的上涨后，在一根大阳线或是中阳线之后，连续出现了三根小阴线，但三根小阴线都没有跌破前面这条大阳线的开盘价，并且成交量也开始减少。随后就出现了一根大阳线。随后就出现了一根大阳线。这说明多方在积蓄力量，伺机上攻。所以见到这种情况不要以为三连阴后股价就会转弱

4、，开始做空。看到此图形出现后就要注意观察股价的下一步走势，只要发现股价向上运行并伴随成交量的放大就要积极跟进做多。下降三步曲三白兵三乌鸦三白兵白兵由三根收盘价不断创新高的阳线所构成。这个型态如果发生在低价区的盘整走势之后，代表后市看涨。三白兵是一种缓步上升的走势，后两根阳线的开盘价都应该在前一根阳线的实体内或附近，而且每根阳线的收盘都应该在最高价或附近。这是一种稳步上升的走势，当然，如果阳线的实体过长，可能造成超买的情况。三乌鸦刺穿线黑云盖顶刺穿线刺穿线与乌云盖顶是相互对应的一种图形，它是发生在下降市场的K线组合形态。它形成于下降趋势中，第一天的长阴线实体保持了下降的含义；第二天的跳空低开进一

5、步加强了下降的含义 ；然而，市场后来反弹了，并且收盘高于长阴线实体的中点。此行为引起一个潜在的底部，阳线穿入阴线的幅度越大，越像是反转形态。黑云盖顶实验二 反转形态实验指导书 实验学时：2学时实验地点：莲花街校区3317 实验介绍：反转形态是走势发生逆转时的图形形态， 也就是将要改变原先的股价走势方向：原来的上升趋势变成下降趋势，或原来的下降趋势将变成上升趋势。对于把握峰位和底部极有参考价值，要求学生掌握各种典型的反转图形形态。 实验提示：注意反转形态的图形和成交量的配合。 实验报告：找出并具有下列形态的一些股票，每种找出一个或以上：（）头肩型一头肩顶、头肩底、复合头肩型，（2）尖顶型一、双重

6、顶（底）、三重顶（底），、圆形顶（底）、型顶（底），（3）其它喇叭型、菱型、潜伏底。验证上述形态的技术含义。（1） 头肩形。头肩顶头肩顶是K线图最为常见的倒转形态图表之一。头肩顶跟随上升市势而行，并发出市况逆转的讯号。当三个连续的价格形成左肩时，其成交量必需最大，而头部次之，至于右肩应较细如图为头肩顶形态，左肩的成交量明显大于右肩。K线突破后一路下降后又出现局部反弹，颈线有支撑变为压力，此后便一路下降。头肩底头肩底跟随下跌市势而行，并发出市况逆转的讯号。三个连续的谷底以中谷底（头）最深，第一及最后谷底（分别为左、右肩）较浅及接近对称，因而形成头肩底形态。当价格一旦升穿阻力线（颈线），则出现较大

7、幅上升。成交量是头肩底形态的一个重要的指标，左肩较右肩和头部为大，下降的成交量加上头部创新低可充当一个警号，警戒市势正在水平线上逆转。（2） 尖顶形。双重顶双重顶形态和双重底形态就是市场上众所周知的M头和W底，是一种极为重要的反转形态，它在实际中出现的也非常频繁。双重底三重顶三重底 圆形顶 型顶型底，（3）其它喇叭型菱型潜伏底所谓潜伏底就是股价经过 一段跌势后，长期在一个狭窄的区间内波动，交易十分清淡，在图 形上，股价和成交量各自形成一条带状。潜伏底与其他底部形态不同的是，潜伏底一旦向上突破之后， 股价就一路上窜，很少出现回探现象。这是因为股价横盘时间已 经很长，换手相当彻底的缘故。实验三 整

8、理形态实验指导书 实验学时：2学时实验地点：莲花街校区3317 实验介绍：整理形态是上升或下降趋势过程中出现的图形形态，它与反转形态有本质上的区别，对于准确判断走势极为重要，要求掌握各种典型的整理图形形态及其成立条件。 实验提示：注意整理形态图形和成交量的关系，区别整理形态和反转形态。 实验报告：找出具有下列形态的一些股票，每种找出一个或以上：（1）三角形形态对称三角形、上升三角型、下降三角形，（2）其它一楔形、矩形、旗形；验证上述形态的技术含义。（1） 三角形形态对称三角形一般情形之下，对称三角形是属于整理形态，即价格会继续原来的趋势移动。它是由一系列的价格变动所组成，其变动幅度逐渐缩小，亦

9、即每次变动的最高价，低于前次的水准，而最低价比前次最低价水准高，呈一压缩图形。如从横的方向看价格变动领域，其上限为向下斜线，下限为向上倾线，把短期高点和低点，分别以直线连接起来，就可以形成一对称的三角形。 对称三角形成交量，因愈来愈小幅度的价格变动而递减，正反映出多空力量对后市犹疑不决的观望态度，然后当价格突然跳出三角形时，成交量随之而变大。上升三角形通常在回升高点的连线趋近于水平而回档连线的低点，逐步垫高，因而形成往上倾的上升斜线，而在整理形态的末端，伴随着攻击量能的扩增，一般往上突破的机会较大。价格在某水平呈现强大的卖压，价格从低点回升到水平便告回落，但市场的购买力仍十分强，价格未回至上次

10、低点便即时反弹，持续使价格随着阻力线的波动而日渐收窄。我们若把每一个短期波动高点连接起来，便可画出一条阻力线；而每一个短期波动低点则可相连出另一条向上倾斜的线，便形成上升三角形。成交量在形态形成的过程中不断减少。下降三角形（2） 其他楔形矩形旗形 实验四 证券投资综合实验指导书实验学时：6学时实验地点：莲花街校区3317实验要求：学生通过模拟实验，可以把证券理论中所学的知识应用到实践中，提高其理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。通过模拟实务操作，使学生熟悉证券交易流程，了解证券交易的操作方法。熟悉证券投资的基本分析和技术分析方法的结合。要求学生在模拟过程中，学会开户、

11、下单、结帐；掌握证券的交易规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；能够利用行情演示，判断分析证券行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。实验内容：1、 熟悉投资程序：开户下单结算。2、 选择1-3个证券品种，运用基本分析和技术分析的方法进行模拟操作，并按照下列要求完成内容：（1） 证券品种的确定：山推股份 000680（2） 基本面信息：【控股股东】山东工程机械集团有限公司控制人情况山东重工集团有限公司(法人)、山东省国有资产监督管理委员会控股股东与实发行上市发行日期1996-12-27上市日期1997-01-22发行量(万股)8800.00 募集资金万3659.18发行价

12、格(元)4.280 摊薄市盈率15.00 (倍)首日开盘价元8.000 首日收盘价9.280 公司概况股票简称山推股份股票代码000680中文名山推工程机械股份有限公司注册地址山东省济宁市高新区327国道58号 办公地址山东省济宁市高新区327国道58号 主营业务建筑工程机械、起重运输机械(须凭许可证经营)、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。所属行业专用设备制造业成立日期1993-10-08注册资本75916.45(万元)法人代表张秀文总经理王飞(代)董秘王强历史沿革山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)是在原山东推土机总厂的基

13、础上进行改组,经山东省济宁市经济体制改革委员会以济 体改1993第79号文批准,于1993年3月成立的股份有限公司。1995年经山东省计划委员会、山东省证券管理委员会鲁计财字1995966号文批准,同意公司使用山东省1995年度公开发行股票计划1250万股,用于解决公司内部职工股上市。1996年12月27日,经中国证券监督管理委员会证监发字1996367号文批复,同意公司向境内社会公众发售新股8860万股。1997年1月22日公司流通股10,110万股在深 圳证券交易所上市交易,股票代码000680。 1997年7月4日,公司以总股本23,560万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计增

14、加股本4,712万股,流通股股东所送红股于1997年7月7日上市流通。根据公司2002年、2003年股东大会决议, 经中国证监会证监发行字200471号文批准,公司于2004年6月8日至6月21日向社会公众股股东配售人民币普通股5,439.60万股,并于2004年6月30日在深圳证券交易所上市交易。根据公司2004年第一次临时股东大会决议,2004年10月13日,公司以总股本33,711.60万股为基数,向全体股东每10股送红股2股、 资本公积每10股转增4股,共计增加股本20,226.96万股。本次送红 股及资本公积转增股本后,公司总股本增至53,938.56万股。根据公司2006年第一次临

15、时股东大会决议, 2006年5月29日,公司以资本公积金按每10股转增1股的比例,向股权分置改革方案实施之股份变更登记日登记在册的全体流通股股东转增股本3,771.46万股,每股面值1元,合计增加注册资本3,771.46万股。转增后公司总 股本变更为57,710.02万股。 根据公司2006年度股东大会决议,2007年6月8日,公司以总股本57,710.02万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,增加股本11,542.00万股,送红股后股本增至69,252.02万股。 根据公司2007年9月24日召开的第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字2008136号文批准,公司于

16、2008年2月27日前向原股东配售股票66,644,338股。每股面值1元, 发行价格为7.62元/股,增资后公司股本增至759,164,530股。 雇员情况(2010-12-31)员工总数3365人按学历分类大学本科以上920 占27.34%专科574 占17.06%中等职业教育及以下1871占55.60%按专业分类生产人员1581占46.98%销售人员342 占10.16%技术人员817 占24.28%财会人员69占2.05% 管理及其他人员556 占16.52%股份构成股份构成(万股) 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2009-06-10 总股本7591

17、6.4575916.4575916.4575916.45 流通股 63557.3663554.1563556.6763556.67流通A股 63557.3663554.1563556.6763556.67 已上市流通A股63557.3663554.1563556.6763556.67 受限流通股份 12359.0912362.3012359.7812359.78国家及国有法人股12349.7512349.7512349.7512349.75 国有法人股 12349.7512349.7512349.7512349.75境内自然人持股 - - - 10.04内部职工股9.35 12.55 10.0

18、4 - 其中：高管股 9.35 12.55 10.04 -股本变动情况 变更日期 变更原因 总股本实际流通 限售流通 流通A股(万)A股(万)股(万)比例(%)2009-06-10受限股份上市75916.563556.712359.8 100.002008-03-06配股75916.559765.716150.7 100.002007-06-08送股69252.054563.914688.2 100.002007-05-29受限股份上市57710.045467.912242.1 100.002006-05-29股权分置57710.045246.912463.2 100.002004-10-13

19、同时送股和公积金转增53938.637714.6-69.922004-06-30配股33711.623571.6-69.921999-12-27职工股上市28272.018132.0-64.131997-07-07送股28272.012128.9-42.901997-01-22同时送股和公积金转增23560.010110.0-42.91分红 分红年度 分红方案说明每股收重点提示益(元)2010-06-30不分配不转增。0.650 预案公布日期:2010-08-172009-12-31以总股本759164530股为基数， 0.560 公布日期:2010-06-18向全体股东10派人民币1.00元

20、( 股权登记日:2010-6-24含税)(税后0.900元)除权除息日:2010-6-25股息到帐日:2010-6-252009-06-30不分配不转增。0.270 公布日期:2009-08-112008-12-31以总股本759164530股为基数， 0.670 公布日期:2009-06-02向全体股东10派人民币1.00元( 股权登记日:2009-6-8含税)(税后0.900元)除权除息日:2009-6-9股息到帐日:2009-6-92008-06-30不分配不转增0.510 公布日期:2008-07-292008-03-06以总股本759164530股为基数， 公布日期:2008-07-

21、04向全体股东10派人民币1.00元( 股权登记日:2008-7-10含税)(税后0.900元)除权除息日:2008-7-11股息到帐日:2008-7-112007-06-30不分配不转增。0.360 公布日期:2007-08-212006-12-31以总股本577100160股为基数， 公布日期:2007-06-04向全体股东10派人民币0.50元( 股权登记日:2007-6-7含税)(税后0.250元)送2股 除权除息日:2007-6-8股息到帐日:2007-6-8红股上市日:2007-6-82006-06-30不分配不转增公布日期:2006-08-012006-05-29以总股本5771

22、00160股为基数， 公布日期:2006-06-20向全体股东10派人民币0.93元( 股权登记日:2006-6-23含税)(税后0.841元)除权除息日:2006-6-26股息到帐日:2006-6-262006-05-25以总股本377145600股为基数， 股改实施向全体流通股东10派人民币1.76公布日期:2006-05-25元(含税)(税后1.637元)送1股转股权登记日:2006-5-26增1股 除权除息日:2006-5-29股息到帐日:2006-5-29红股上市日:2006-5-29转增股上市:2006-5-292005-06-30不分配不转增。公布日期:2005-08-092004-12-31不分配不转增。公布日期:2005-05-272004-06-30以总