证券投资基金真题保过押题二范文.docx

1、证券投资基金真题保过押题二范文证券投资基金保过押题二（内部资料，仅限山西人才网证券从业考试培训班）姓 名：日 期：得 分：一、单选题1，我国证券投资基金法规定，封闭式基金的存续期应在（ ）年以上。A 20 B 15 C 10 D 52，投资者提交基金认购申请后，一般可于（ ）日后到班里认购的网点查询认购申请的受 理情况。A T B T+1 C T+2 D T+33，常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（ ）A 算术平均收益率B 加权平均收益率C 时间加权收益率D 集合平均收益率4，在我国基金募集申请监管的文件中，募集申请的核准由（ ）负责。A 中国证监会B 证券交易所C 基金管理人D 专家团

2、队5，下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（ ）A 詹森指数是 1990 年由詹森提出来的B 詹森指数对业绩的深度和广度加以考虑C 特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑D 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价6，根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法及有关规定，出现下列哪一种情 况时需要中国证监会组织相应的审计（ ）A 高级管理人员提供虚假信息B 投资管理人员离开工作岗位一个月以上C 高级管理人员在非经营机构兼职D 基金管理公司董事长总经理离任的7，基金管理公司应当在分发基金宣传推介材料之日起（ ）个工作日内向当地证监局递交 报告材料A 3 B 5 C 15 D

3、 308，一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（ ）曲线A 从左至右向下弯曲 C 从右至左向下弯曲B 从左至右向上弯曲 D 从右至左向下弯曲9，我国开放式基金首次募集的募集期限为自该基金份额发售之日起（ ）内A 3 个月B 6 个月C 9 个月D 1 个月10，为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内以（ ）的名义开立银行存款账户 即资金账户。A 银行B 托管人C 基金D 管理人11，下列那一项不属于基金财产保管的基本要求（ ）A 依法处分基金财产 C 保证基金资产的安全B 严守基金商业秘密D 保证基金资产的保值增值12，根据中国证监会的有关规定，基金认（申）购费率将按（ ）

4、为基础收取A 认购金额B 净认购金额C 净认购份额D 认购份额13，目前，我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为（） A 1% B 0.05% C 1.5% D 2.5%14，根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合管理策略可划分为（）A 增长型和非增长型 C 有效型和无效型B 大盘型和小盘型 D 积极型和消极型15，根据我国的法律法规，基金管理公司的主要股东指（）A 出资额占基金管理公司注册比例最高的股东B 注资额不低于基金管理公司注册资本 25%的股东C 出资额不低于基金管理公司注册资本 50%的股东D 出资额占基金公司注册比例最高，且不低于 25%的股东16，为了进一步保障基

5、金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同 意A 1/2 B 1/2 以上C 2/3 D 2/3 以上17，在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律，这 被称为（）A 小公司效应B 低市盈率效应C 日历效应D 短期趋势18，收益率为 9%时某 5 年期零息债券的价格为 64.3928，收益率为 9.02%元时其价格为 64.3380 元，则该债券的基点价格值为（）元A 0.0548 B 0.0274 C 0.0254 D 0.020019，在描述基金产品线类型时，如果基金管理公司专注于股票型基金，并开发出各类股票 型基金子类产品，这种基金产品线类型

6、通常称为（）A 水平式B 垂直式C 综合式D 交叉式20 基金 N 与基金 M 具有相同的贝塔值，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的特雷诺指数（）A 大于两倍的基金 M 的特雷诺指数 C 小于两倍的基金 M 的特雷诺指数B 等于两倍的基金 M 的特雷诺指数 D 以上说法都不正确21 就债券研究而言，它主要侧重于（）A 债券久期的判断和券种的选择B 债券的预期收益率C 债券的风险规避能力D 债券的流动性22 基金绩效衡量的目的在于（） A 衡量基金的实际收益率C 鉴别投资回报优厚的基金B 衡量基金经理的业绩D 鉴别投资能力优秀的基金经理23 基金年度报告的编制者和披露义务人是

7、（）A 基金托管人B 基金管理人C 独立董事D 督察长24 （）对有效市场假设理论的阐述最为系统A 哈里马科维兹 C 斯蒂芬罗斯B 威廉夏普 D 尤金砝码25 关于货币市场基金的说法，正确的是（）A 货币市场基金适合进行长期投资B 货币市场基金不得投资股票C 货币市场基金可以投资于可转换债券D 货币市场基金可以投资于剩余期限超过 397 天的债券26 以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是（）A 内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等 部分组成B 应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则C 包括内部控制机制和内部控制

8、制度两个方面内部资料，严禁传播山西人才网招商证券D 内部控制制度应合法合规27 以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）A 指数策略 C 应急免疫策略B 现金流匹配策略 D 免疫策略28 下列哪一种资产配置策略的广泛实施加剧了 1987 年美国的股票市场灾难（）A 动态资产配置B 买入并持有C 恒定混合D 投资组合保险29 行为金融理论中的 BSV 模型认为（）A 投资者总是过分相信自己的能力和判断B 投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向C 投资者分为有信息和无信息两类D 人们在进行投资决策时会存在两种心理认知和偏差 30 公司型基金与契约型基金的主要区别是（）A 基金规模是否变化

9、C 基金是否上市交易B 基金募集是否为公募 D 基金是否为独立的法人31 信息管理平台应用系统的支持系统的主要规范包括（）A 记录基金销售机构和基金销售人员的相关信息B 具备交易清算、资金处理的能力C 监管系统信息报送D 系统数据应当逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易 记录的备份应当在不可修改的介质上保存 15 年32 关于我国封闭式基金的说法，正确的是（）A 我国封闭式基金的交收试行 T+3 交收B 目前我国封闭式基金的募集期限一般为 2 个月C 目前我国封闭式基金按照 0.25%的比例计提基金托管费D 沪、深证券交易所对封闭式基金的交易不实行价格涨跌幅限制33

10、保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额A 本金B 投资组合现时净值C 保本基金到期收益总和 D 安全垫34 基金绩效衡量的基础在于（） A 假设基金能够分散风险B 假设基金的投资组合比较合理C 假设基金经理比葡萄投资大众具有信息优势D 假设基金的规模可以帮助投资获得更稳定的回报35 证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（）A 确定证券投资政策 C 进行个别证券选择B 进行证券投资分析 D 投资组合的修正36 基金产品设计的起点在于（）A 确定具体的目标客户 C 选择金融工具及其组合B 了解投资者的风险收益偏好 D 详细了解产品市场的信息37 关于两证券之间协方差与相关系数的描

11、述，正确的是（）A 协方差与相关系数无关 C 协方差是相关系数的标准化B 不相关和协方差为零是等价的D 协方差与相关系数的符号总是一正一负38 目前，我国封闭式基金的交易佣金不得 高于成交金额的（），不足 5 元时按 5 元收取 A 0.025% B 0.3% C 0.5% D 0.05%39 下列哪一项不属于基金财产保管的基本要求（）A 依法处分基金财产 C 保证基金资产的安全B 严守基金商业机密D 保证基金资产的保值增值340 需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是（）A 资金账户C 交易所证券账户B 基金银行存款账户 D 结算备付金41 下列关于资产配置的表述，错

12、误的是（）A 资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到 80%以上 B 其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关 C 从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏 好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益 D 需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素42 从长期来看，小型资本股票的回报率（）大型资本股票A 大于B 小于C 等于D 无法比较43 关于证券组合可行集的叙述，正确的有（）A 证券组合可行集的左边界是最小标准差边界B 证券组合可行集的右边界是最小标准差边

13、界C 多个证券组合可行域的特点是，其右边界必然是向右凸的曲线或直线 D 多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线 44 关于货币市场基金每天份额净值的说法，正确的是（）A 随即变动B 保持不变C 等于基金份额面值加当日收益D 随基金收益率变化而变动45 根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人申购基金成功后，基金注册登记 人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额 A T，T+1BB+1，T+2CC，T+2DD+1，T+346 一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（）A 无法判断B 较高C 没有差异D 往往有一定折

14、让47 需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是（）A 基金结算备付金账户B TA 账户 C 基金证券账户 D 基金资金专用存款账户48 通知组合保险策略的支付模式为（）A 直线B 曲线C 凹形D 凸型49 在我国，基金监管的首要目标是（）A 保护投资者利益B 保证市场的公平、效率和透明C 保证市场的公开、公平和公正D 推动基金业的发展50 根据证券投资基金法规定，基金托管人应当履行的首要职责是（） A 安全保管基金财产B 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户C 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项D 按照规定监督基金管理人的运作投资51 关于免疫策略，一下说法错

15、误的是（）A 免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略B 目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险C 假定市场价格的公平的均衡交易价格D 试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合内部资料，严禁传播山西人才网招商证券52 基金投资组合中得某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基 金资产净值更好地反映市场的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方 法做了修改，这种做法符合（）原则A 采取合理的估值方法 C 建立凭证管理制度B 建立复核制度D 建立账务组织和账务处理体系53 基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是（）A 获得更多的投资收益 C 控制投资风险

16、B 保护投资者的利益 D 防止内部人控制54 基金绩效衡量的分组比较法的好处在于（）A 适当的，即与被评价基金具有相同风格的风险特征B 比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果C 明确的组成成分，即构成组合的成分的名称、权重是非常清晰的 D 可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性55 证券投资基金销售适用性指导意见发布并实施于（）A 2007 年 10 月 C 2004 年 7 月B 2006 年 10 月 D 2002 年 10 月56 基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起（）个工作日内，对该申购、赎 回的有效性进行确认A 4 B 3 C 2 D 157 假设 X 股票的贝塔

17、系数是 Y 股票的两倍，下列叙述正确的是（）A X 股票承担的系统风险越大 C X 股票获得的收益越大B Y 股票承担的系统风险越大 D Y 股票获得的收益越大58 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C 当市场达到均衡时，市场组合 M 成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险 证券 F 与市场组合 M 的再组合D 资本资产定价模型主要应用于资产配置59 市场利率走低时，以下判断正确的是（）A 债券价格上升，再投资收益下降B 债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投

18、资收益下降，两者互相抵消C 债券价格下降，再投资收益下降D 债券价格上升，再投资收益上升60 中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审 查，做出批准或不予批准的决定A 12 B 6 C 3 D 1二、多选题61 货币市场基金的投资对象包括（）A 股票 B 现金 C 一年以内的定期存款D 期限在一年以内的中央银行票据62 下列关于交易型开放式指数基金（ETF）的说法，正确的有（） A 被动型的指数型基金B 在场内和场外都可以进行申购和赎回C 实行一级市场与二级市场并存的交易制度D 申购和赎回时基金份额与现金的对价563 股票投资中的市场异常策略，包括（）A 小公

19、司效应B 低市盈率效应C 遵循公司内部人交易D 被忽略的公司效应以及其他的日历效应 64 一般地讲，积极的资产配置策略包括（）A 买入并持有策略 C 投资组合保险策略B 恒定混合策略D 动态资产配置策略65 关于证券投资基金损益的表述，正确的有（）A 基金未分配利润将转入下期分配B 本期利润中不应包括计入当期损益的公允价值变动损益C 期末可供基金分配利润是资产负债表中未分配利润中已实现部分的熟低数D 本期利润扣除本期公允价值变动损益后的余额是本期已实现收益66 基金管理人配置资产的情景综合分析法（）A 预测期间一般在 35 年左右B 与历史数据法相比要求的预测技能更高C 更有效地着眼于社会、政

20、治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资 组合决策提供了设当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间D 需要确定各情景发生的概率67 中国证监会主要通过下列哪些方式实现基金监管（）A 现场检查 C 日常持续监管B 非现场检查 D 市场准入监管68 关于契约型基金的投资者，下列说法正确的有（）A 契约型基金的投资者是基金的出资人，基金资产的所有者 B 契约型基金的投资者的职责主要体现在基金资产保管 C 契约型基金的投资者是基金产品的募集者和管理者D 契约型基金的投资者有分享基金财产收益的权利69 根据有关规定，基金运作费用包括（）A 律师费C 持有人大会费用B 审计费D 分红手续费7

21、0 目前，对个人投资者从基金收益分配中获得的（），要由相应的代扣代缴义务人在向基 金派发收益时，代扣代缴个人所得税A 买卖股票差价收入 C 企业债券的利息收入B 股票的股利收入 D 储蓄存储利息收入71 基金管理人、代销机构从事基金销售活动，不得有下列（）情形 A 以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平B 募集期间对认购费打折C 挪用基金份额持有人的认购、申购、赎回资金D 以低于成本的销售费率销售基金72 从国际基金销售渠道的状况看，下列属于基金代销渠道的有（）A 独立的投资顾问 C 证券公司销售网络B 折扣经纪人 D 基金超市73 基金宣传推介材料中可能涉及的违规行为包括（） A 使用可能

22、使投资者认为没有风险的词语B 承诺收益或承担损失内部资料，严禁传播山西人才网招商证券C 明确提示风险D 预测收益率74 LOF 与 ETF 的区别包括（）A ETF 一级市场申购、赎回交易通常只有大资金才能参与；而普通投资者就可以投资 LOF B LOF 的投资策略可以是主动型，也可以是指数型，而 ETF 通常是主动式投资管理CCCC 可以在代销网点或交易所申购、赎回，而 ETF 通过交易所申购、赎回DDDD 申购、购回是基金份额与现金的对价，ETF 与投资者交换的是基金份额与一揽子股 票75 下列关于 LOF 份额的跨系统转托管说法正确的是（）A 需要两个交易日的时间B 需要一个交易日的时间

23、C 如处理成功 T+2 日起，托管转入的基金份额可以赎回或卖出D 如处理成功 T+1 日起，托管转入的基金份额可以赎回或卖出76 以下关于开放式基金认购、申购和赎回费的说法中，正确的是（）A 赎回费率不得超过基金赎回金额的百分之五B 认购费和申购费可以在赎回时从赎回金额中扣除C 基金管理人可以根据投资人的认购金额、申购金额的数量适用不同的认购、申购和赎回 费率标准D 基金管理人可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费率标准 77 运用基金分组比较法可能遇到的问题有（）A 仅关注基金在同组中得表现，偏离绩效衡量的根本目的B 不如全域比较有意义C 同组基金之间的风险水平可能差异很大

24、D 要做到公平分组很困难78 关于 ETF 和 LOF 以下选项有哪些是正确的（）AAAA 是指数型基金的一种BBBB 在本质上是开放式基金CCCC 与 LOF 的区别之一是前者的申购和赎回均以现金进行DDDD 可以在代销网点或交易所申购、赎回，而 ETF 通过交易所申购、赎回79 基金托管人应安全保管的基金财产包括（）A 基金印章 C 重要文件B 基金资产账户 D 核对基金资产80 对基金持有的交易所首次发行尚未上市的股票，其估值方法为（）A 首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在价值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本计量B 首次公开发行有明确锁定期的股票，同

25、一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股 票的市价估值C 非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取 得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值： FV=C+(P-C)X(D1-Dr)/D1D 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票、按交易所上市的同一股票 的市价估值81 在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）A 精简投资组合中证券的数量和种类7B 增加投资组合中证券的数量和种类C 加强投资组合中各种证券的关联性D 使投资组合更加的多元化82 以下关于基金资产估值的说法，正确的是（）A 基金一般按照固

26、定的时间间隔对基金资产进行估值B 开放式基金每周披露一次基金份额净值C 从基金资产中 扣除所有负债既是基金资产净值D 基金在进行资产估值时可以采用不同的估值方法检验结果的准确性83 根据规定，商业银行从事基金托管业务，除需要设有专门的基金托管部外，还要具备 的条件包括（）A 注册资本不低于 1 亿元人民币C 符合要求的营业场所与安全防范设施 84 基金在金融体系中得作用有（） A 为中小投资者拓宽了投资渠道C 有利于证券市场的稳定和健康发展B 安全高效的清算、交割系统 D 完善的内控和风控制度B 优化金融结构、促进经济增长 D 完善金融体系和社会保障体系85 以下关于契约型基金的表述，正确的是

27、（）A 具有法人资格 C 设有董事会B 依据基金合同成立D 我国的基金均为契约型基金86 信息管理平台应用系统建立 和维护应当遵循的原则包括（）A 普遍性B 安全性C 实用性D 系统化87 因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担A 基金管理公司B 基金托管公司C 基金代销机构D 估值人员88 下列哪些选项属于 QDII 基金的投资风险（）A 汇率风险 C 市场风险B 特别投资风险 D 流动性风险89 关于基金管理公司监察稽核制度的陈述，正确的有（）A 基金管理公司应当设立督察长，由董事长提名、董事会聘任，报中国证监会核准 B 督察长享有充分的知情权和独立的调查权C 督察长应

28、当定期或不定期向全体董事报送工作报告D 基金管理公司应当设立监察稽核部门，对公司经理层负责90 我国基金管理公司治理方面的基本原则包括（）A 公司独立运作原则 C 公平对待原则B 股东利益优先原则 D 强化集中机制原则91 加强对基金行业高管人员监管的重要性体现在（）A 有利于规范基金管理公司的运作，保护基金份额持有人利益 B 有利于提高基金高级管理人员的执业素质C 有利于防范基金管理公司的经营风险D 有利于实现信息资源的高效集中与共享92 目前，对基金信息披露进行管理的部门主要有（）A 中国证监会及其各地方监管局B 证券监督委员会C 证券交易所D 基金管理者93 证券投资基金销售业务信息管理

29、平台管理规定从（）方面明确了各项技术标准A 前台业务系统、后台管理系统B 自助式前台系统C 监管系统信息报送D 信息管理平台应用系统的支持系统内部资料，严禁传播山西人才网招商证券94 基金招募说明书需要包括下列（）内容A 基金管理人的基本情况 C 基金的投资业绩比较基准B 基金份额的发售方式D 基金募集申请的核准日期95 根据证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法，证券投资基金行业高级管理人 员包括（）A 董事长B 总经理C 市场部主管D 部门组长96 根据债券的发行人的不同，可以将债券基金分为（）A 政府债券B 企业债券C 金融债券D 公司债券97 下列关于债券流动性说法中，正确的有（）A

30、 买卖价差越大流动性风险就越高B 一般来说，债券流动性越大，投资者要求的收益率越高；反之，要求的收益率越低 C 债券流动性的决定因素通常是市场为转让所提供的便利程度D 买卖价差越大流动性风险就越低98 下列关于债券基金的平均到期期限与其利率风险关系的说法，正确的有（）A 平均到期日越长，利率风险越高B 平均到期日越短，利率风险越高C 平均到期日越短，利率风险越低D 平均到期日越长，利率风险越低99 基金对外提供的会计报表主要包括（）A 报表重要项目的说明B 现金流量表C 利润表D 资产负债表100 基金半年度报告披露的信息（）A 需要提供最近三个会计年度的主要会计数据B 不需要审计C 管理人报告需披露内部监察报告D 无需披露最近 5 年每年的净值增长率三、判断题：101 在利率微小变动的情况下，具有相同麦考莱久期的债券，其利率风险是相同的（ ）102 尽管基金托管人的核心工作之一是基金资金清算，但是没有基金管理人的划款指令