《证券投资学》教学大纲.docx

1、证券投资学教学大纲证券投资学教案大纲一、 理论教案内容导论证券投资工具证券市场证券市场监管证券投资的宏观经济分析证券投资的产业分析证券投资公司分析证券投资技术分析理论证券投资技术分析方法证券投资组合管理二、 实践教案内容实训1.证券价格与价格指数实训2.宏观经济政策调整对证券市场的影响实训3.产业的市场结构分析实训4.公司基本素质分析,公司财务分析实训5.波浪理论实训6.切线理论实训7.形态分析实训8.技术指标分析实训9.最优风险资产组合三、 学时分配本课程总的教案时数为80学时，其中理论教案为50学时，实践教案为30学时。教案内容学时数实践网上课堂导论2证券投资工具42证券市场22证券市场监

2、管4证券投资的宏观经济分析44证券投资的产业分析42证券投资公司分析64证券投资技术分析理论44证券投资技术分析方法1210证券投资组合管理42机动4合计5030证券投资学教案大纲说明一、 本课程性质、作用和任务证券投资学是一门研究证券市场结构、证券发行和交易以及证券投资的一般规律的学科，它在当代经济生活中占据着极其重要的地位。证券投资学既是金融、投资与理财等专业的核心专业课，也是其他各经济类专业的专业选修课，它集理论性、技术性和实践性为一体。通过教案是使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识，熟悉证券市场的运作，并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个

3、人实践。二、 本课程与其它有关课程的联系与分工证券投资学的先修课程为英语、经济数学、统计学、会计基础、计算机基础、西方经济学、金融学、国际金融、金融市场学续课程主要有国际投资、证券投资分析、证券投资组合管理、金融工程、风险投资等。三、 本课程的基本要求证券投资学是研究证券特征与投资原理，揭示证券市场运行规律的一门课程。证券投资学课程的教案要详细阐述证券投资基本理论与方法，要求学员掌握证券投资的主要分析手段与工具，理解证券市场基本功能和作用，了解现代证券投资理论的主要内容及发展趋势；学会运用证券投资分析及投资策略来解决现实投资决策问题，并通过实践教案检验来引导学员进行创新思维，使学员初步具备扎实

4、的证券投资理论功底，能够灵活运用理论进行证券投资决策，为其它专业课学习奠定坚实的基础。通过本课程的学习，使学员能够掌握证券投资学的基本理论和方法，灵活运用证券投资学基本原理，去解决实际投资活动中问题，尤其是学会解决证券投资实际问题的基本方法和技巧；能够融会贯通地将所学理论知识与现实经济环境中的证券投资业务活动密切联系，培养学员理论联系实际，创造性地剖析问题、解决问题的能力，提高学生的综合素质、创新能力和团队协作精神。四、 本课程各部分内容的教案要求1）掌握证券投资的基本知识，如各种证券投资工具的定义、特征、产生和发展，证券发行市场和交易市场的具体运作；2）熟悉证券投资的术语和行话，如买空、卖空

5、、除息、除权、添权等等；3）掌握证券投资的分析方法，包括证券投资的宏观经济分析、行业分析、上市公司分析，掌握证券投资的技术分析方法；4）掌握有价证券的估值方法，如债券内在价值的计算、债券定价的三大关系和五大定理；普通股估值的股利贴现模型、本益比模型等；5）掌握现代资本市场理论，如资产组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论、有效市场理论等；6）了解最优风险资产组合, 掌握分散化、最优风险资产组合的确定五、 教案内容、重点和难点1、 教案内容1）、理论教案内容一、导论1证券投资的内涵 2证券投资的主体与客体3证券投资的功能与作用4.证券投资的过程二、证券投资工具 1有价证券的种类和特征2股票、债

6、券、基金等主要投资工具的定义、特征3金融衍生工具的类型与功能三、证券市场 1、证券市场的内涵2、证券市场的功能3、证券发行市场与交易市场4、证券市场的价格与价格指数四.证券市场监管 1、证券监管的意义2、证券监管的要素3、证券监管的体系五、证券投资的宏观经济分析 1、宏观经济运行对证券市场的影响2、宏观经济政策调整对证券市场的影响六、证券投资的产业分析 1、产业的生命周期2、产业的市场结构3、产业因素对证券市场的影响七、公司分析 1、公司基本素质分析2、公司财务分析公司3、其他重要因素分析八、证券投资技术分析理论1、证券投资技术分析的理论基础2、技术分析的内容九、证券投资技术分析方法1、 技术

7、形态2、技术指标十证券投资组合理论1马可维兹投资组合理论2资本配置决策3最优风险资产组合2）、实践教案内容实训1.证券价格与价格指数实训2.宏观经济政策调整对证券市场的影响实训3.产业的市场结构分析实训4.公司基本素质分析,公司财务分析实训5.波浪理论实训6.切线理论实训7.形态分析实训8.技术指标分析实训9.最优风险资产组合2、 教案重点证券投资的基本原理；投资理论的发展有价证券的内涵；股票、债券、基金的不同特征；债券、股票的估值。金融衍生工具的作用证券市场的基本功能。证券价格指数证券监管的各种要素。证券监管的不同体系宏观经济循环周期与证券市场的波动；货币政策、财政政策、外汇政策的调整的证券

8、市场的影响产业生命周期的构成；产业的市场结构的特征公司财务报表分析；资产重组与关联交易分析技术分析的三大假设；技术分析的四维空间各种形态的应用；各种指标的应用资产组合理论 ；资产组合的期望收益、方差、协方差与相关系数；资本配置线 ；最优风险资产组合的确定3、 教案难点证券投资的基本原理。 债券、股票的估值。.金融衍生工具的作用证券价格指数证券监管的不同体系宏观经济循环周期与证券市场的波动；货币政策、财政政策、外汇政策的调整的证券市场的影响公司财务报表分析；资产重组与关联交易分析技术分析的三大假设；技术分析的四维空间各种形态的应用；各种指标的应用资产组合的期望收益、方差、协方差与相关系数；资本配

9、置线 ；最优风险资产组合的确定六、 具体教案要求1、导论了解证券投资的基本原理、内涵、主体与客体、功能与作用了解投资理论的发展、了解证券投资过程2、证券投资工具 理解证券的定义、证券的产生、有价证券种类理解债券的内涵、债券的类型、债券的基本特征、公债、公司债券与金融债券、国际债券、债券的估值理解股票的定义、股票的特征、普通股、优先股理解我国目前的股权结构、股票的估值方法理解证券投资基金概念、了解证券投资基金的类型掌握证券投资基金的投资政策了解证券投资基金的管理与托管了解证券投资基金的估值了解证券投资基金的业绩评估了解金融衍生工具的产生了解金融衍生工具的主要类型了解金融衍生工具的功能理解金融衍生

10、工具的缺陷3、证券市场 理解证券市场的定义了解证券市场的形成与发展了解证券市场的分类了解证券市场的参与者与监管者掌握证券市场在金融市场中的地位熟悉证券市场的功能了解证券发行市场的内涵熟悉证券发行方式了解发行证券的条件理解证券发行价格的确定了解证券上市、证券交易程序了解续性信息披露及其法定文件了解上市公司资本变动理解证券价格掌握股票价格指数及其计算4、证券市场监管 了解证券市场的结构了解证券产品的特性与证券监管了解证券业的特殊性与证券监管理解证券监管的必要性了解证券监管的要素了解证券监管体系了解证券市场发行监管理解证券市场交易监管了解证券商监管5、证券投资的宏观经济分析 掌握证券市场价格的主要影

11、响因素掌握经济因素对证券市场影响的性质了解宏观经济运行期性的含义掌握经济周期分析的方法 理解宏观经济循环周期与证券市场波动理解货币政策对证券市场的影理解财政政策对证券市场的影响了解外汇政策对证券市场的影响6、证券投资的产业分析 了解产业分类理解产业的生命周期理解产业生命周期的影响因素了解产业周期和产业业绩掌握产业周期与证券投资的选择了解产业的市场结构了解产业市场结构与证券投资的选择7、公司分析 了解公司基本素质分析能够看懂公司主要的财务报表了解财务报表分析的意义与方法掌握财务比率分析了解投资工程分析方法了解资产重组了解关联交易了解会计政策及其变更理解会计政策的变更对企业经营业绩的影响了解税收政

12、策及其变更理解税收政策的变更对企业经营业绩的影响8、证券投资技术分析理论了解技术分析的定义和作用了解技术分析的理论基础了解技术分析的要素了解K线的含义掌握K线的分析方法 了解道氏理论的基本内容理解道氏理论的应用了解波浪理论的基本原理了解波浪理论的内容掌握波浪理论的运用掌握趋势线掌握支撑线与阻力线掌握黄金分割线与甘氏线9、证券投资技术分析方法理解整理形态、反转形态掌握技术指标分析掌握市场趋势指标掌握市场动量指标掌握市场大盘指标掌握市场人气指标10、证券投资组合理论理解资产组合的涵义与计算了解马可维兹投资组合理论了解资产组合的期望收益与方差了解资产组合的协方差与相关系数了解资本配置决策了解最优风险

13、资产组合了解分散化、最优风险资产组合的确定七、 其它教案环节的必要说明1）坚持基础理论与理论前沿相结合。有关本课程的基本概念、基本知识和基本技能，作为教案的重点内容，要求学生牢固掌握并熟练运用。同时要结合学科理论的发展介绍前沿理论知识。2）坚持理论与实际相结合，尤其是要结合我国证券市场的发展。在讲授证券估值理论和资本市场理论等比较难的部分，一定运用我国证券市场的实际案例。3）坚持理论学习与能力培养相结合。讲授理论知识要求做到深入浅出，并及时与学生沟通，了解其掌握状况，要始终将培养和提高学生的分析问题和解决问题的能力放在最重要位置。 证券投资学这门课程的实践性、应用性、操作性较强，因此在教案过程中对实验教案要求较高。实验课程共分九个单元进行，课堂实验教案时间达30个课时，并安排课后模拟交易配合进行。实验教案在金融实验室进行，实验所需硬件条件是证券行情卫星接收系统，所需软件是“钱龙证券行情分析系统”和世华财经软件。(6对大纲中所列内容，教师也可在确保学生掌握最基本知识原则基础上，根据专业要求、学生基础和学时安排而略作调整。八、 推荐采用教材证券投资学霍文文 胡乃红编 上海财经大学出版社1996年3月第1版证券投资学，吴晓求主编，中国人民大学出版社2004年第二版，证券投资学，曹凤岐主编，北京大学出版社，1996年月第1版证券投资学，梁峰主编，东北财经大学出版社2002年8月第1版