众期金融资产管理平台说明书.docx

1、众期金融资产管理平台说明书 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#众期金融资产管理平台说明书产品介绍简介“众期金融资产管理平台”软件系统是继“快期”软件之后的又一力作，主要面向期货公司机构部业务、期货公司资管业务、银行国债期货业务、基金公司专户业务、各类投资公司等。为机构客户提供专业的深层次内部管理服务，强有力的辅助进行机构内部的结构布局，人员布局和流程管理。为机构客户提供精准且多样化的风控标准，实现风险控制自动化，在节约人力成本的同时能够严格执行预先设置好的风控标准。系统优势1)沿用快期系统内存级系统模式，更有

2、利于风控系统的严密程度和程序化的开展。2)系统结构布局简单，可扩展性和灵活性强，可用于局域网和广域网。3)灵活的权限系统，ip和端口限制使得角色分配更严谨。4)内部模拟交易更有利于熟悉系统和培训交易员。5)快期交易客户端，交易快捷，易上手。6)子账户独立结算，资金和交易互不干扰。7)预设交易规则，加强风控。8)规则和费率设置即时生效。9)Windows SQL Server 2008 数据库可进行数据外接。10)二次开发包优势明显。系统结构运行环境服务器配置CPU最低要求：cpu E5400 2.70GHz推荐配置：Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 2.66GHz内存最低要求

3、：2GB推荐配置：4GB硬盘最低要求：20G推荐配置：40G网络环境推荐配置：100在线客户以内(10M),)500在线客户以内用户(50M带宽),以此类推。外网服务器建议安装电信网通双线所需要端口SQL：1433 server：常见端口自定义（注意系统默认端口冲突）软件需求详细要求操作系统WIN_2003_SP2以上，推荐WIN_2008_R2软件需求.net Framework 3.5数据库SQL Server 2008 Express R2系统部署软件支持-部署流程11)选定一台作为服务器的电脑，并安装Windows Server Standard 2008。12)在添加/删除系统程序中

4、安装并打开Windows中的.net 3.5功能。13)安装Windows SQL Server 2008 R2版。14)启用SQLEXPRESS的一些协议（如下图）。15)启用TCP/IP协议中-IPALL的1433动态端口端口。16)重启SQL Server服务。服务器端应用程序部署流程17)选择安装目录等。18)选择是否配置数据库连接并创建数据库。19)配置数据库地址等信息。20)配置端口号21)输入创建SQL数据库时建立的数据库管理员的用户名和密码22)输入默认的众期系统管理员代码（推荐使用999）和密码（管理员账号必须大于999）23)完成安装客户端安装部署24)按照正常软件安装流程

5、，输入安装目录等信息后直至安装成功25)首次使用客户端需要输入服务器的IP和端口号（点击如下图位置）26)点击【添加】后如入服务器所在的IP地址和端口27)输入默认的众期系统管理员账户名和密码（此处参见2.2第6条）进行首次登录基本功能总览系统默认角色-管理员运行前配置准备 管理员默认界面 准备工作的流程在“角色控制”中建立公司的岗位和其对应的权限在“用户组”中建立公司结构，包括组和子账户的创建在“主账户”中设置主账户，包括主账户是绑定在哪一个组上在“出入金”中对子账户进行资金和信用额度的管理在“组规则”中设置各组的转向和风控标准在“保证金”“手续费”中设置和公有数据主账户不一致的费率 主账户

6、管理名词解释主账户：泛指期货公司给与的交易账号，主账户的行情和交易时分开设置的，客户可自行选择优质数据和通道交易主账户：交易主账户相当于子账户-交易服务器-交易所之间的交易通道行情主账户：行情主账户相当于子账户-行情服务器-交易所之间的市场报价传输通道修改跟随密码：指通过其他途径知晓主账户密码后，在系统中进行录入，以便以后的运作过程中能正常调用修改同步密码：指修改主账户在期货公司后台中的密码（此操作过程“跟随密码”也会自动修改）主账户的增加28)用户在使用本系统时，首先必须添加一个主账户29)进入主账户管理界面后点【增加】按钮30)在“主账户”对话框中选择服务器种类并且添加用户信息31)选择该

7、主账户是绑定到哪个用户组的（仅限期货公司版）修改跟随密码32)点击【修改】按钮33)输入原密码34)输入新密码35)点击【确定】修改同步密码36)点击【修改密码】按钮37)输入原密码38)输入新密码39)再次确认输入新密码40)点击【确定】按钮 备注：1当不存在主账户时服务器无法初始化。2初始化之后添加的主账户在下一次初始化后才能生效。3此处公有数据标识是用来确认交易主账户是否是系统默认主账户，设置后本系统子账户费率都采用此主账户费率。如果没做过特殊的组规则或绑定到组，子账户下单也默认此主账户。 角色控制名词解释角色：指拥有某些权限的岗位，多个子账户可同时使用一个角色默认角色：系统内默认拥有6

8、个角色，这些默认角色都各自拥有一套默认界面和配置（投资顾问，投资经理，投资交易员这三个角色仅限资管基金版）非默认角色：除了默认角色，用户可自行创建拥有某些权限的角色，这些角色登录后的界面需要使用者自行配置（详细可参见单账户客户端说明书中的软件布局和拖拽 ）登录限制：可通过设定的IP地址和端口来限制，只有某台电脑可登录特定角色关联权限：在勾选某一权限后，界面中会提示还需勾选其他权限来满足功能的实现（详细请参见附件二-权限关联对照表）管理员：默认拥有所有权限风控员：默认拥有为权限范围内的交易员进行强平，发送通知，限制交易等权限交易员：默认可以为自己的子账户下单角色的增加41)在角色控制界面点击【增

9、加】按钮42)输入角色名称并勾选其需要使用的权限43)如有需要则输入限制的IP和端口44)点击【确定】按钮 子账户及用户组管理名词解释用户组：将一部分具有共同特性的子账户放到一个组内，即用户组用户组添加：在用户组界面点击【增加用户组】，输入组名，例如“用户组1”子账户添加：45)在用户组界面点击【增加用户】46)输入用户代码等信息47)选择子账户的角色48)如果本子账户参与内部模拟交易请勾选模拟备注：用户只有在没有持仓，没有资金的时候才能删除或移组4用户组只在没有用户的时候才能删除5在用户组下可以继续添加子用户组 出入金管理名词解释出入金和信用额度的区别：出入金是以直接的资金形式加入（减除）子

10、账户中。信用额度是以实物抵押等形式作为信用额度加入（减除）子账户中。出入金操作49)在用户组中点击需要出入金的子账号50)点击【出入金或加减信用额度】按钮51)输入金额和备注52)点击【确定】按钮备注：账户出金时会计算可用总额，额度超过此额度将会提示失败。6信用额度这个概念可以用来区分不同的资金提供方，和系统强平一起用来确保信用额度资金不亏损。 组规则设置名词解释组规则：是指通过设置一定用户组委托单转向、阻止和强平规则，来实现业务流程和风险控制的自动化。报单转向：符合规则的委托单从哪个主账户报出。报单阻止：用来设置哪些委托需要自动阻止，比如时间阻止，非主力合约阻止，风险度阻止等强平：可以设置金

11、额，百分比和时间的强平。达到设置的强平线后做触发后续动作。建立转向组规则53)选择需要设置转向规则的用户组54)点击组规则中的【增加】按钮55)选择规则类型为转向56)输入名称57)输入需要转向的品种58)输入转向的主账户59)点击【确定】按钮 （组规则报单转向）建立阻止组规则60)选择需要设置转向规则的用户组61)点击组规则中的【增加】按钮62)选择规则类型为阻止63)输入名称64)输入需要阻止的品种或自定义65)点击【确定】按钮 （组规则报单阻止）建立强平组规则66)选择需要设置转向规则的用户组67)点击组规则中的【增加】按钮68)选择规则类型为系统强平69)输入名称70)选择强平的类型，

12、设置内容即为触发线。比如入金110000，设置强平金额为100000，那么此组内账户亏掉10000元时即触发强平；强平百分比亦然；强平时间格式为时分秒，中间无需用符号隔开。71)点击【确定】按钮 （组规则报单强平）备注：组规则具有继承性，即下一级用户组继承了用户账户组的流向规则，但下级用户组中设置的流向规则并不对上级用户组起作用。7组规则优先级高于主账户绑定。8转向有多处设置时，按照本组优先，序号靠前优先。9强平金额指动态权益的余额达到设置数触发强平，强平比例指动态权益的余额除以静态权益小于设置数触发强平，强平时间设置格式例14点55分00秒则设置为145500。10强平这个概念是用来做系统自

13、动强平的，具体使用规则请联系客服人员。11转向和阻止的自定义设置请联系客服人员或参见组规则设置文档。 用户组保证金率设置保证金率的添加：72)选择需要设置保证金率的用户组73)点击保证金里的【增加】按钮74)输入品种或者合约代码75)选择买卖，保值76)输入保证金率77)点击【确定】备注：同时设置按手数与百分率时会同时起作用。12可以同时设置品种和合约，合约的优先级高于品种。13保证金率起作用是以组为单位的。14没有设置过的合约或品种将按公有数据账户的费率执行15费率具有继承性，子组会继承父组所设置的费率。 用户组手续费率设置手续费率的添加78)选择需要设置手续费率的用户组79)点击手续费率里

14、的【增加】按钮80)输入品种或者合约代码81)选择开平82)设置费率83)点击【确定】备注：同时设置按手续费率与手续费时会同时起作用。16可以同时设置品种和合约，合约的优先级高于品种。17手续费率起作用是以组为单位的。18没有设置过的合约或品种将按公有数据账户的费率执行。19费率具有继承性，子组会继承父组所设置的费率。正式应用 系统初始化和结算名词解释初始化：初始化的过程有三个工作。第一，从公有数据账户取回交易所需的费率等数据。第二，从服务器的数据库中取出前一天所有子账户的数据。第三，登录所有主账户并建立交易和行情连接。如果不进行初始化系统无法进行交易。初始化时间一般为期货公司服务器启动完毕后

15、就可以开始。结算：结算后今日所有子账户的交易数据会存入数据库，以便第二天初始化的时候取出。如果不进行结算将丢失今日所有的子账户交易数据启动：确认系统正常初始化完毕后要进行启动忽略保值：如果不需要下保值单可以勾选【忽略保值】按钮，这样可以缩短初始化的用时结算时间一般为下午16:30左右，交易所结算价生成以后就可以开始如何进行初始化点击【初始化】按钮直至出现“服务器初始化完毕”的字样如何进行结算点击【结算】按钮直至出现“服务器结算完毕”的字样备注： 初始化成功提示：初始化完毕，之后再点启动20服务器启动成功提示：服务器启动21初始化之前请先配置好主账户22主账户所设置的密码如果和期货公司系统内不匹

16、配将导致初始化失败 查看主账户和子账户的资金详情84)在客户端中登录角色的权限满足本功能要求的账号85)点击账户信息版块86)字段列“账户”的编号对应主账户和子账户的编号。一般大于999的为子账户编号，小于999的为主账户编号，0编号在系统中默认为内部模拟交易的主账户编号。 对账和查结算单功能名词解释请求结算单：点击后显示今日所有主账户和子账户的结算后状态简单对账：对比主账户和子账户之间的持仓盈亏和平仓盈亏，如果没有进行非标准操作盈亏应该一致自定义对账：可以将任意主账户，子账户，组作为对账目标，此对账功能包括保证金和手续费的对账查结算单：查主账户或子账户的历史结算单自定义对账操作步骤87)输入

17、第一组对账方，点击确认88)输入第二组对账方，点击确认89)点击对比如下图中显示是要进行“（编号为1的主账户）VS（编号为1的用户组+编号为1002的子账户）”之间的对账 移动用户90)移动用户前请确认子账户没有持仓91)选择用要移动的子账户后点移动用户92)选择目标用户组，点确认备注：移动用户之前必须此用户没有持仓。23用户移走后会带走所有资金关系，在报表中也会有体现。 移仓名词解释主账户和子账户仓位不匹配：一般情况下因为直接用快期下单或主账户加入系统的时候就有持仓，导致这些仓位不属于任何一个子账户。从而引发对账对不齐和系统应用不充分等问题。子账户添仓目的：将一个主账户中的无主仓移到某一子账

18、户名下前提：主账户和目标子账户之间要有相应的绑定或转向关系，否则目标子账户会平仓失败93)选择持仓中的持仓明细进行筛选94)右键点击需要添仓操作的“主账户持仓95)选择【添仓】96)选择目标子账户97)点击【确定】子账户移仓目的：将子账户A的持仓移到目标子账户B名下前提：主账户和目标子账户之间要有相应的绑定或转向关系，否则目标子账户会平仓失败98)选择持仓中的持仓明细进行筛选99)右键点击需要减仓操作的“子账户持仓”100)选择【减仓】101)重复添仓操作到移仓目标子账户系统默认角色-风控员 风控员默认界面 默认风控员的权限与工作内容手动限制交易和解除限制监控各个交易员的持仓、风险度、资金使用

19、情况等。发送通知：向交易员发送消息提示框强平：风控系统可以对子账户交易员进行平仓 发送通知消息102)在账户信息中选中要发送通知的子账户，如果需要群发则多选，右击鼠标103)选择发送通知104)编辑通知内容发送105)发送内容【确定】 （发送通知） （发送通知） 限制交易权限名词解释限制交易：风控系统可以对子账户交易员的交易权限进行限制操作步骤在账户信息中选中要限制交易的子账户，如果需要多个限制则多选，右击鼠标选择限制交易 强平106)鼠标单击持仓栏中想要平仓的持仓，填单到下单板107)输入手数、价格108)确认强平账户号，点击下单【下单】备注：默认的风控员权限只能进行平仓操作、无法开仓系统默

20、认角色-交易员交易员操作请参见快期单账户客户端说明书。行业解决方案期货投资公司解决投资公司面临的问题109)统一管理多个期货交易账户110)每个期货交易员设置独立的专用子账户111)每个子账户的资金及盈亏进行独立核算112)实时对交易员的交易行为进行监控，发送通知，管理交易113)预先设置砍仓水位和交易规则114)查阅交易员的历史交易记录，并以报表进行分析115)对交易终端、风控终端和管理平台进行二次开发投资公司众期结构图资管业务和基金专户手工模式投资经理 交易主管 交易员服务器全程留痕资金使用方式：116)一般情况下是对投资经理进行入金，所有资金的运用和扣除都是以投资经理的名义。117)交易

21、主管如果要进行委托，那么必须对交易主管进行入金。118)交易员如果要进行委托，那么必须对交易员进行入金。委托建议采纳：119)交易主管和交易员的指令审批步骤可设置成不需审批或默认审批通过，系统应对指令审批流程的审批时间、审批结果、审批人、审批内容等信息进行详细记录并保障不可篡改。120)交易主管和交易员如对指令进行拒绝，可对指令添加批注。121)同级别内如果设置有2个以上的交易主管（或交易员），那么只需1个人采纳则通过。本条同样适用于自动通过。122)父级别的交易主管（或交易员）权限高于子级别的交易主管（或交易员），所以采纳需要两级都通过。自动模式投资经理服务器全程留痕（由本级交易主管和交易员

22、采纳）期货公司机构部业务期货公司提供场所建立众期核心服务器，机构客户以独立管理的形式连接服务器。特殊版本及使用方法期货公司版此版本主要对期货公司的机构客户提供支持期货公司版特性：分组管理区别于投资公司版，此版本的“组内管理员”权限仅限于本组绑定的主账户密码调整，为本组添加删除子账户，为本组子账户出入金，为本组设置组规则。资管基金版此版本主要用以满足资管业务和基金专户业务的需求，系统内部预置了一套报单复核的流程。资管基金版特性：报单复核系统内预置了投资顾问-投资经理-投资交易员的岗位，委托过程通过多层审批才能报送进场，符合证监会要求。附件一：日常操作指南名词解释盘中操作：初始化之后-结算之前的时

23、间段非盘中时间操作：初始化之前或结算之后公有数据：包括合约列表，费率，投资参数等信息在非盘中时间操作123)添加，删除，修改主账户（必须）124)添加，删除，修改角色（推荐）125)增加，删除，修改子账户（推荐）126)增加，删除，修改用户组（推荐）127)修改主账户密码（必须）128)设置和更改委托单流向（推荐）在盘中时间操作129)调仓（必须）130)子账户出入金和加减信用额度（推荐）131)调整保证金和手续费（推荐）132)修改主账户交易密码（必须）133)子账户自行修改密码（推荐）其他操作注释134)用户在初次使用时，必须添加一个或多个主帐户，添加时需要交易服务器，行情服务器以及公有数

24、据的主账户。24当不存在主帐户或密码错误时服务器是无法进行初始化的。25添加，删除，修改主账户请在初始化之前完成。135)每天打开软件必须对服务器进行初始化操作，下午4.30左右必须对服务器进行结算操作。，否则会丢失当天数据。136)同时设置保证金与保证金率会同时起作用，若两项均不设置，会默认从公有数据主帐户去取费率。137)组规则，保证金率，手续费率都是以组为单位进行设置。具有继承作用，即下级用户组继承了上级用户组的流向规则，报单阻止的优先级高于报单转向，下级用户组的冲突设置优先于上级用户组。138)用组规则设置系统强平时，撤销未成交单包括禁止交易。强平持仓时包括禁止交易和撤销未成交单。13

25、9)主账户的仓和子账户不对应时会造成对账失败。如果对账要求不高，可不予理会。不影响第二天交易。140)移动子账户到其他组的时候需要子账户内没有持仓和未成交的委托。141)删除子账户前需确认子账户内没有资金，持仓，未成交委托。142)子账户有持仓的状态下调整其对应的主账户或组规则会导致平仓失败。143)盘中可使用功能修改主账户交易密码。144)增加子账户后，对应的管理人员需重启客户端。（后续会增加刷新方案）145)修改角色权限后，角色对应子账户需进行重启146)用作SERVER的服务器不要进行浏览网页等操作。系统的安全更新补丁要及时安装，避免服务器中毒。附件二：权限关联对照表序号模块实现的权限依

26、赖权限1下单管理报单（直接通过）下单管理2报单（预指令）下单管理3报单（指令）下单管理4为子账户强制平仓和撤单未成交单（直接通过）下单管理，显示用户组5为子账户进行持仓调整下单管理，显示用户组，显示主账户6为报单（预指令）处理下单管理，显示用户组7为报单（指令）处理下单管理，显示用户组8主账户管理显示主账户无9主账户新建显示主账户，显示用户组10主账户编辑显示主账户，显示用户组11主账户删除显示主账户12查询主账户结算单显示主账户13修改主账户密码到交易所显示主账户14出入金明细管理显示出入金明细显示用户组15管理出入金显示出入金明细，显示用户组16管理信用额度显示出入金明细，显示用户组17手

27、续费保证金管理显示手续费保证金显示用户组18设置手续费显示手续费保证金，显示用户组19设置保证金显示手续费保证金，显示用户组20服务器控制管理服务器初始化控制服务器控制，显示主账户21服务器启动或停止控制服务器控制22服务器结算服务器控制23角色列表管理显示角色列表无24用户角色管理显示角色列表25用户组管理显示用户组无26临时禁止用户交易显示用户组27用户组新建显示用户组28用户组编辑显示用户组29用户组删除显示用户组30用户新建显示用户组，显示角色列表31用户编辑显示用户组，显示角色列表32用户删除显示用户组，显示角色列表33用户移动显示用户组，显示角色列表34显示在线用户显示用户组35发

28、送消息到子账户显示用户组36查询结算单显示用户组37组规则管理显示组规则显示用户组38设置报单阻止显示组规则，显示用户组39设置报单转向显示组规则，显示用户组，显示主账户40设置系统强平显示组规则，显示用户组附件三：自定义组规则说明概述组规则是用来帮助客户控制子账户下单、子账户风险度已经其他特殊需求的工具。当前类型有三种：报单转向、报单阻止以及系统强平。报单流向和阻止的具体逻辑是每当报单请求到达服务器时，在所对应的用户组以及上级用户组中逐条适配阻止规则，当不存在阻止规则时，按照同样逻辑逐条适配转向规则，找到规则后，会有相应的主账户发出报单，假如没有找到规则，系统将会使用默认主账户发出报单。报单

29、转向是指子账户下单到众期服务器后，选择一个指定的主账户发出报单。报单阻止是指子账户下单到众期服务器后，会被阻止。系统强平是指当子账户的资金状况达到用户指定的红线时，会触发限制交易、撤销所有报单以及由服务器自动发出强平单等动作。备注：上级用户组的所有设置会对下级用户组生效。26报单阻止的优先级高于报单转向。27下级用户组所有设置的优先级高于上级用户组。规则 每条规则由以下4项组成： 名称：组规则的名称。 类型：当前版本分为三种：报单转向、报单阻止以及系统强平 条件：报单规则条件分为三种，即所有报单、特定合约品种以及可以自定义的表达式，系统强平分为三种：金额、比例、时间。 动作：报单分为指定某个特定主账户或者阻止，系统强分为三种：禁止交易、撤销所有未成交单以及强平所有持仓。 备注：系统强平可以理解为三个严重程度，撤销未成交单时包括禁止交易，强平持仓时包括禁止交易和撤销未成交单。逻辑表达式 规则条件可以是一个逻辑表达式，语法同C语言的逻辑表达式。可以使用的符号：符号含义大于=小于或