下半年安徽省证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题.docx

1、下半年安徽省证券从业资格考试金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题2015年下半年安徽省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品模拟试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.柜台自营买卖是指证券公司在_以自己的名义与客户之间进行的证券自营买卖。 A银行柜台 B证券交易所 C证券交易系统 D其营业柜台 2.收入政策的总量目标着眼于近期的_ A产业结构优化 B经济与社会协调发展 C宏观经济总量平衡 D国民收入公平分配 3.境内上市外资股又称 AA股 BB股 CH股 DN股 4.一般来

2、说，复制的投资组合包括的股票_，跟踪误差越大。 A数量越少 B数量越多 C结构越简单 D结构越复杂 5. 证券公司同时经营证券自营、证券资产管理业务，注册资本最低限额为人民币（）亿元。 A1  B3  C5  D7 6. 中国债券指数覆盖了交易所市场和银行间市场所有发行额在_亿元人民币以上，待偿期限在_年以上的债券。_ A30；1 B30；3 C50；1 D50；3 7. 需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段，通过分别考查基金经理在两种情况下的预测能力，从而对基金的择时能力作出衡鼍。 A现金比例变化法 B成功概率法 C二次项法 D双贝塔方法 8. 证券投资基金

3、有不同的投资目的，对于收入型基金来说_。 A资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较低 B资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较低 C资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较高 D资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较高 9. 上市已满1年公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按_自动锁定。 A70% B75% C80% D85% 10. 新股网上累计投标询价发行与一般网上定价发行的不同之处在于_。 A认购方式不同 B发行价格的确定办法不同 C认购成功的确认方式不同 D承销方式不同 11. _要求某一交易日

4、成交的所有交易有计划地安排距成交日相同营业日天数的某一营业日进行交收。 A滚动交收 B会计日交收 C时点交收 D定期交收 12. （）是指有权代表国家投资的部门或机构以国有资产向公司投资的股份。 A社会公众股 B集体股 C法人股 D国有股 13. 关于圆弧顶形成过程中成交量变化特征的说法，较为准确的是_。 A两头少中间多 B两头多，中间少 C头部多，尾部少 D头部少，尾部多 14. 上海市场B股清算过程中，如境内参与人备付金账户余额不足以完成当日交收而出现透支，中国结算上海分公司将每天按透支金额的_收取罚金。 A1% B2% C3% D0.5% 15. 持有股票可能产生经济利益损失的特性是_。

5、 A收益性 B流动性 C风险性 D参与性 16. 在行为金融理论中，_导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。 A选择性偏差 B保守性偏差 C心理偏差 D过度自信 17. 关于上证红利指数，下列叙述不正确的是_。 A上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本，以反映上海证券市场内红利股票的整体状况和走势 B上证红利指数以2004年12月31日为基日，基点1000点 C上证红利指数每年末调整样本一次，也可临时调整，调整比例一般不超过10% D于2005年首个交易日发布 18. 在委托时，（）的身份确认可不由

6、密码控制。 A电话自动委托 B电话转委托 C自助委托 D网上委托 19. 股东大会作出的某些决议，如修改公司章程、公司合并、分立等事项，必须经出席会议的股东所持表决权的_以上通过。 A1/3 B1/2 C2/3 D3/4 20. 新股网上竞价发行，须由_持中国证监会的批复文件向证券交易所提出申请，经审核后组织实施。 A主承销商 B发行人 C发行人保荐机构 D证券公司 21. 甲证券公司欲从事上市公司并购重组财务顾问业务，其财务顾问主办人不得少于_人。 A2 B3 C5 D7 22. 在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该_。 A先大后小 B先小后大 C较大 D较小

7、 23. 以下属于原生金融工具的是_。 A期货 B远期 C股票 D期权 24. 下列关于证券自营业务的说法中，正确的是_。 A买卖对象为上市证券 B主要收入为佣金收入 C证券公司都有自营资格 D证券专营机构进行自营业务应符合一定条件 25. 持有股票可能产生经济利益损失的特性是_。 A收益性 B流动性 C风险性 D参与性 26.某证券投资者以每股30元的价格买入10000股股票，那么，该投资者最低需要以_元卖出该股票才能不亏本(佣金按照千分之二算，其他费用按规定计收)。 A30.10 B30.15 C30.55 D30.75 27.优先股票的“优先”主要体现在_。 A对企业经营参与权的优先 B

8、认购新发行股票的优先 C公司盈利很多时，其股息高于普通股股利 D股息分配和剩余资产清偿的优先 28.资产证券化是_。 A风险管理型创新的重要成果 B增强流动型创新的重要成果 C信用创造型创新的重要成果 D股票创新型创新的重要成果 29.客户与证券经纪商之间特定的经纪关系建立的过程不包括_。 A签署风险揭示书和客户须知 B签订证券交易委托代理协议和客户交易结算资金第三方存管协议 C开立资金账户 D承诺分享投资收益，承担投资损失 30. 我国公司法规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的_以上的，可以不再提取。 A40% B50%

9、C60% D70% 31. 公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发行的证券，其中_是证明持有者拥有购买发行公司一定数量股份的专有权的凭证。 A可转换债券 B可转换优先股 C认股证书 D股票期权证书 32. 若某股票三天内的股价情况如下表所示：(单位：元)_ 星期一 星期二 星期三 开盘价 11.35 11.20 11.50 最高价 12.45 12.00 12.40 最低价 10.45 10.50 10.95 收盘价 11.20 11.50 12.05 则星期三的3日WMS%值是：_ A10% B20% C30% D40% 33. 20世纪80年代，_

10、率先引入了“金融工程师”这一名词。 A伦敦银行 B纽约银行 C东京银行 D瑞士银行 34. 证券交易所质押式回购实行_。 A抵押库制度 B质押库制度 C扣押制度 D第三方看管 35. 某投资者以每股30元的价格买入甲公司股票，持有一年，分得现金股利1.5元，则股利收益率是_。 A3% B4% C5% D6% 36. 下列不属于证券公司的营业柜台自营买卖特点的有_。 A比较分散 B交易品种较单一 C交易量通常较小 D交易手续复杂 37. 欧洲债券是指借款人（）。 A在欧洲发行的债券 B在本国以外的国家发行以本国货币为面值的债券 C在本国以外的国家发行以该国货币为面值的债券 D在本国以外的国家发行

11、的，不以发行市场所在国货币为面值的国际债券 38. 按发行本位分类，国债可分为_和货币国债。 A实物国债 B实物债券 C本币国债 D外币国债 39. 由股票的上涨家数和下降家数的比值，推断股票市场多空双方力量的对比，进而判断出股票市场的实际情况的是_ AADI BADR COBOS DWMS 40. 在深圳证券交易所，开放式基金份额申购、赎回结果的确认由_负责。 A证券交易所 B中国证券登记结算有限责任公司 C基金管理人 D证券监管机构 41. 证券公司从事证券发行上市保荐业务应当向（）申请保荐机构资格。 A中国证监会 B国务院 C证券业协会 D证券交易所 42. 资产评估报告的有效期为（）。

12、 A评估基准日起的1年 B评估报告日起的2年 C评估基准日起的2年 D评估报告日起的1年 43. 配股的发行方式为（）。 A上网定价发行与往下配售相结合 B网上定价发行 C股票发行的公开推介 D网上网下同时累计投标询价 44. 国家法律允许其开立股票账户的有_。 A证券管理机关工作人员 B证券交易所管理人员 C证券业从业人员 D经授权的代理法人 45. 根据我国公司法的规定，下列不属于股份有限公司董事会行使的职权是_。 A制定公司的经营方针和投资方案 B制定公司的基本管理制度 C执行股东大会的决议 D对公司发行债券作出决议 46. 上海证券交易所和深圳证券交易所_要发布包括证券交易即时行情、股

13、价指数等交易信息。 A每日 B每周一次 C每个交易日 D每月一次 47. IB制度起源于（）。 A中国 B韩国 C美国 D英国 48. 根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说明书。采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备（）。 A招股意向书 B上市公告书 C信息备忘录 D招股说明书摘要 49. 2007年财政部多次发行特别国债，下列说法正确的是_。 A特别国债是为了特定的政策目标而发行的国债 B2007年8月财政部在全国银行问债券市场向境内商业银行发行6000亿元、15年期、票面利率为4.3%的第一期特别国债 C2007年9月至12月，财政部通过银行问债券市场和试点商业银行柜台向社会各类投资者发行第二、三、四、五、六、七期特别国债，期限为10年或15年，票面利率在 4.41%4.69%之间 D2007年12月，财政部通过全国银行间债券市场向境内商业银行发行7500亿元、10年期、票面利率为4.45%的第八期国债 50. 境内上市公司所属企业申请境外上市，上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过企业到境外上市前总股本的（）。 A5% B10% C20% D30%