风险管理体系答案.doc

1、第二章 风险管理体系 1.课程学习 2.课程评估 3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩：73.33分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1、商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。（3.33分）A公司业务部门B内部审计部门C个人金融业务部门D风险管理部门正确答案:D2、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。（3.33分）A存款准备金B存款保险C经济资本D资本充足率正确答案:C3、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。（3.33分）A银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C监管机构鼓励银行

2、采用初级方法计量风险D风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估正确答案:C4、商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。（3.33分）A根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施B负责风险管理偏好等相关政策的制定C为管理决策提供整体风险状况的信息D负责核准复杂金融产品的定价模型正确答案:A5、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。（3.33分）A声誉风险B模型风险C市场风险D法律风险正确答案:B6、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。（3.33分）A董事会B高级管理层C监事会D股东大会正确答案:A7、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他

3、银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。（3.33分）A首席风险官必须具备独立性B首席风险官负责商业银行的全面风险管理C首席风险官不能直接向董事会报告D首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责正确答案:C8、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。（3.33分）A风险识别B风险监测C风险控制D风险加总正确答案:D9、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。（3.33分）A风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B风险计量可以基于专家经验C风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方

4、式D准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上正确答案:A10、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。（3.33分）A最佳避险报告B整体风险报告C具体的头寸报告D风险监测报告正确答案:C11、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。（3.33分）A先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误C风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息正确答案:C12、内部控制的目标不包括（）。（3.33分

5、）A确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告正确答案:C多选题1、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。（3.33分）A风险管理部门B监察稽核部门C公司业务部门D合规部门E内部审计部门正确答案:A D2、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。（3.33分）A哲学B公司治理原则C内部控制体系D风险管理理念E价值观正确答

6、案:A D E3、商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（）。（3.33分）A监测各种可量化的关键风险指标B满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序正确答案:C D E4、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。（3.33分）A内部数据B历史数据C中间计量数据D组合结果数据E外部数据正确答案:A E5、风险管理信息系统应当（）。（3.33分）A设置灾难恢复以及应急操作程序B建立错误承受程序

7、C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵正确答案:A B C E判断题1、商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确2、在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:错误3、商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。（）（3.33分）A正

8、确B错误正确答案:错误4、在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确5、风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确6、董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确7、在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行

9、监督。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:错误8、商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确9、风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确10、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:错误11、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:正确12、高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时间内传递给正确的人。（）（3.33分）A正确B错误正确答案:错误13、风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（）（3.43分）A正确B错误正确答案:正确窗体底端