风险管理体系答案.doc
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第二章风险管理体系
·1.课程学习
·2.课程评估
·3.课后测试
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课后测试
测试成绩：
73.33分。
恭喜您顺利通过考试！
单选题
·
1、商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
公司业务部门
·
B
·
内部审计部门
·
C
·
个人金融业务部门
·
✔ D
·
风险管理部门
·
正确答案:
D
·
·
2、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
（3.33 分）
·
A
·
存款准备金
·
B
·
存款保险
·
✔ C
·
经济资本
·
D
·
资本充足率
·
正确答案:
C
·
·
3、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
·
B
·
风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
·
✔ C
·
监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
·
D
·
风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
·
正确答案:
C
·
·
4、商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。
（3.33 分）
·
A
·
根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
·
B
·
负责风险管理偏好等相关政策的制定
·
C
·
为管理决策提供整体风险状况的信息
·
✔ D
·
负责核准复杂金融产品的定价模型
·
正确答案:
A
·
·
5、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。
（3.33 分）
·
A
·
声誉风险
·
✔ B
·
模型风险
·
C
·
市场风险
·
D
·
法律风险
·
正确答案:
B
·
·
6、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。
（3.33 分）
·
✔ A
·
董事会
·
B
·
高级管理层
·
C
·
监事会
·
D
·
股东大会
·
正确答案:
A
·
·
7、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
首席风险官必须具备独立性
·
B
·
首席风险官负责商业银行的全面风险管理
·
✔ C
·
首席风险官不能直接向董事会报告
·
D
·
首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
·
正确答案:
C
·
·
8、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
（3.33 分）
·
A
·
风险识别
·
B
·
风险监测
·
C
·
风险控制
·
✔ D
·
风险加总
·
正确答案:
D
·
·
9、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
（3.33 分）
·
✔ A
·
风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
·
B
·
风险计量可以基于专家经验
·
C
·
风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
·
D
·
准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
·
正确答案:
A
·
·
10、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
最佳避险报告
·
B
·
整体风险报告
·
✔ C
·
具体的头寸报告
·
D
·
风险监测报告
·
正确答案:
C
·
·
11、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
·
B
·
风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
·
✔ C
·
风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
·
D
·
风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
·
正确答案:
C
·
·
12、内部控制的目标不包括（）。
（3.33 分）
·
A
·
确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
·
✔ B
·
确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
·
C
·
明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
·
D
·
确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告
·
正确答案:
C
·
多选题
·
1、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。
（3.33 分）
·
A
·
风险管理部门
·
B
·
监察稽核部门
·
C
·
公司业务部门
·
D
·
合规部门
·
E
·
内部审计部门
·
正确答案:
AD
·
·
2、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。
（3.33 分）
·
A
·
哲学
·
B
·
公司治理原则
·
C
·
内部控制体系
·
D
·
风险管理理念
·
E
·
价值观
·
正确答案:
ADE
·
·
3、商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（）。
（3.33 分）
·
A
·
监测各种可量化的关键风险指标
·
B
·
满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
·
C
·
风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
·
D
·
所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
·
E
·
通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
·
正确答案:
CDE
·
·
4、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。
（3.33 分）
·
A
·
内部数据
·
B
·
历史数据
·
C
·
中间计量数据
·
D
·
组合结果数据
·
E
·
外部数据
·
正确答案:
AE
·
·
5、风险管理信息系统应当（）。
（3.33 分）
·
A
·
设置灾难恢复以及应急操作程序
·
B
·
建立错误承受程序
·
C
·
随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
·
D
·
为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
·
E
·
设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
·
正确答案:
ABCE
·
判断题
·
1、商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
2、在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。
（）（3.33 分）
·
A
·
正确
·
✔ B
·
错误
·
正确答案:
错误
·
·
3、商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
错误
·
·
4、在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
5、风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
6、董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
7、在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
错误
·
·
8、商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
9、风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
10、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。
（）（3.33 分）
·
A
·
正确
·
✔ B
·
错误
·
正确答案:
错误
·
·
11、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
·
12、高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时间内传递给正确的人。
（）（3.33 分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
错误
·
·
13、风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
（）（3.43分）
·
✔ A
·
正确
·
B
·
错误
·
正确答案:
正确
·
窗体底端
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