时间序列分析Word文档下载推荐.docx

1、，CO2的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立的输出百分浓度模型。输入/输出序列时序图输入序列输出序列一元分析拟合输入序列xt 0.1228at11.976071.3749920.343363拟合输出序列53.901763.107031.340050.212744多元分析协相关图拟合回归模型模型结构0 1B 3 BtB模型口径53.322560.56480.425730.299640.60057拟合残差序列偏自相关图残差拟合模型1 21.53B0.64比较一元模型53.93.1B1.3B0.2BAIC=196.3SBC=211.1多元20.540.38

2、0.5253.260.55 AIC=8.3SBC=34.0拟合模型ARIMAX模型拟合效果图6.2假设条件H0:H1检验统计量 1Prt （n）非平稳序列6.3定义通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上（外），来检验序列的平稳性方法DF检验ADF检验PP检验原假设：序列非平稳0：备择假设：序列平稳时（ ） N（0,1）时 1 渐近 S（ 1）（ 1DF统计量1W（r）dW） W） dr极限 0DF检验的等价表达等价假设H1：其中： DF检验的三种类型第一种类型1xt第二种类型第三种类型 t例6.2对1978年2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列ln和生活消费支出对数序列ln进行检验例6

3、.2时序图输入序列的DF检验输出序列的DF检验DF检验只适用于AR（1）过程的平稳性检验。为了使检验能适用于AR（p）过程的平稳性检验，人们对检验进行了一定的修正，得到增广检验（AugmentedDickeyFuller），简记为ADF检验ADF检验的原理若AR（p）序列有单位根存在，则自回归系数之和恰好等于1p 1 1ADF检验的三种类型pxt例6.2续均纯收入对数差分后序列ln 和生活消费支出对数差分后序列 进行检验 序列的ADF检验ADF检验主要适用于方差齐性场合，它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳Phillips和Perron于1988年对ADF检验进行了非参数修正，提出了PP检验统

4、计量。PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验，且服从相应的ADF检验统计量的极限分布Z2 Sl2（12）（ ）T xTPP检验统计量T 2（1） （2） w（l Sl t22Tl Tjj（3）xt1 TT 和生活消费支出对数差分后序列 进行PP检验 序列的pp检验 序列的PP检验二阶差分后序列的PP检验6.4单整的概念如果序列平稳，说明序列不存在单位根，这时称序列为零阶单整序列，简记为I（0）假如原序列一阶差分后平稳，说明序列存在一个单位根，这时称序列为一阶单整序列，简记为（1）假如原序列至少需要进行d阶差分才能实现平稳，说明原序列存在d个单位根，这时称原序列为阶单整序列，简记为xt（d单

5、整的性质若xt（0），对任意非零实数a，b，有abxt若xt，yt对任意非零实数a，b，有zaxtbyt（c）（kkmaxd,c titit xy 0 协整的概念假定自变量序列为x1, ,xk，响应量序列为，构造回归模型k回归残差平稳我们称应与之间具有协整关系。协整检验多元非平稳序列之间不存在协整关系 H）,多元非平稳序列之间存在协整关检验步骤建立响应序列与输入序列之间的回归模型对回归残差序列进行平稳性检验均纯收入对数序列ln对数序列进行EG检验。构造回归模型一元线性模型估计方法最小二乘估计拟合模型口径y0.96832残差序列单位根检验我们可以以91.55%（10.0845）的把握断定残差序列平稳且具有一阶自相关性最终拟合模型0.96821i.i.dvt（0,0.0008930.83713误差修正模型（ErrorCorrectionModel）简称为ECM，最初由Hendry和Anderson于1977年提出，它常常作为协整回归模型的补充模型出现协整模型度量序列之间的长期均衡关系，而ECM模型则解释序列的短期波动关系短期影响因素分析的当期波动 yt主要会受到三方面短期波动的影响输入序列的当期波动 xt上一期的误差ECM纯随机波动 xt xt和生活消费支出构造ECM模型拟合长期协整关系拟合短期波动（ECM模型）0.95790.1537