固定效应模型及估计原理说明Word格式.docx

1、4462.08CONSUMEJL3037.323408.033449.743661.684020.874337.224973.88CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64CONSUMENMG2767.843032.33105.743468.993927.754195.624859.88CONSU

2、MESD3770.994040.634143.964515.0550225252.415596.32CONSUMESH6763.126819.946866.418247.698868.199336.110464CONSUMESX3035.593228.713267.73492.983941.874123.014710.96CONSUMETJ4679.615204.155471.015851.536121.046987.227191.96CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08表2 1996 2002年中国东北、华北、华

3、东 15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据人均收入INCOMEAH4512.774599.274770.475064.65293.555668.86032.4INCOMEBJ7332.017813.168471.989182.7610349.6911577.7812463.92INCOMEFJ5172.936143.646485.636859.817432.268313.089189.36INCOMEHB4442.814958.675084.645365.035661.165984.826679.68INCOMEHLJ3768.314090.724268.54595.144912.8854

4、25.876100.56INCOMEJL3805.534190.584206.644480.0148105340.466260.16INCOMEJS5185.795765.26017.856538.26800.237375.18177.64INCOMEJX3780.24071.324251.424720.585103.585506.026335.64INCOMELN4207.234518.14617.244898.615357.795797.016524.52INCOMENMG3431.813944.674353.024770.535129.055535.896051INCOMESD4890.

5、285190.795380.085808.966489.977101.087614.36INCOMESH8178.488438.898773.110931.6411718.0112883.4613249.8INCOMESX3702.693989.924098.734342.614724.115391.056234.36INCOMETJ5967.716608.397110.547649.838140.58958.79337.56INCOMEZJ6955.797358.727836.768427.959279.1610464.6711715.6表3 1996 2002年中国东北、华北、华东 15个

6、省级地区的消费者物价指数物价指数PAH109.9101.310097.8100.7100.599PBJ111.6105.3102.4100.6103.5103.198.2PFJ105.9101.799.799.1102.198.799.5PHB107.198.498.1PHLJ104.4100.496.898.3100.899.3PJL107.2103.799.29898.6PJS109.399.4100.1PJX108.4102101100.3PLN107.999.998.9PNMG107.6104.599.8100.2PSD109.6102.8101.8PSH109.2101.5102.5

7、PSX99.6103.9PTJ109101.2PZJ98.8、1输入操作:步骤：（1）File New WorkfileFile Edit Objec t View Proc Qjick OptionsAdd-in Window HelpNew Workfile-. CtrlNOpen Save CtrkSSave As-Import .Database.Prog ramled File （2）Start date End date OKWorkfi e CreateWorkfile structure typeDa ted - regular frequency virregular Dat

8、ed and Panel workfiles may b皂 made from LinstrLJCtLJred orkfile by later specifying date and/or otinef identifier serie?.Work-file names optional）WF;Page：Cancel（3） Object New ObjectQFile Edit Object | View Pfoc Quick Options Add-ins Window Help Newcncrorte Seri 巳ri nt Selected（4） Type of object Pool

9、（5）输入所有序列名称CE Pool: POOLMODEl Workfile; UNT|TLED;Untitled - 口| View： | Proc | Object: | | Print | Ma m e | Freeze j Estimate Define | PoolGenr Sheet Cross ticDk IdTLti i rs： 1 ers Ibalow thi s 11m）AHBJFJHBHLJLJSJXlmNMGSDSHSXTJZJ步骤:（6 ）定义各变量点击 sheet 输入 con sume ？ in come ？ p?E Pool; POOLMODEL Workfil

10、e; UNTITLED;Untitled - n xViewProcObject |PrintNameFreezeE 5timateDefinePoolGtnrCr*zs Seetion IdentlAM口l_LN（7）将表1、2、3中的数据复制到Eviews中Ot）SCONSUME?INCOME?P?p? rAH-19563607.4304512.770109 9000 HAh9Q73693.5504599.270101.3000AH-19S83777.4104770 470100 DODOAH-19993901.310506460097.60000AH-2QC04232.9305293.5

11、501007000AH-20C14517.6505569.8001Q0.5000AH-20C24736 5206032 40099.000000J-19965729 5207332 010111 6000BJ-19976531 8107813.160105.3000 00J-19986970.8308471 9801024000BJ-19Q97498.4809182.760100 5000BJ-2000049349010349 69103 50002估计操作:（1） 点击 poolmodel EstimateV.jgw Pt口 工 iPrilL Miamiie 霆 Pp口ilGwrtr 5卜1

12、疋花1:I.Jxv II *i- i JniLk L A Jt L fJt ta Lf *X vt Llhl. h 丄丄 lrx,J对话框说明（2）将截距项选择区选Fixed effects （固定效应）Cross-section : FixedPool EstimationV/eights: No weights vsettings I IBalanceSampleMethod! L - Least Squares （and AR）Saimpl?； 1596 2002得到如下输出结果:D&p end ant Variable: CONSUME?Method. Pa&l&d Least Squ

13、aresDate: 07/16/14 Time: 11:06Sample: 1Q96 2002 included observations:Cross-sections included: 15Total pool c&alanced） observations: 105VariableCoefficientStd Errort-statisticProbC50&504939645046.6302630.00000.B992320.01305049.&48B2Fijcsd Effects Cross）AH-C-5323597BJ-C592.4337FJ-C417S884HB-C-169.629

14、5HLJC-192.03&4JL-C0.49391 &JAC-36 60391JX-C-341.5000LN-C76902hMG-C-230J 840SD-C-144321BSH-C327.1 OSOSX-C-95.13130TJ-C61.43642ZJ-C230.1580匚他 cte SpecifieatjonCross-section fixed dummy vsrisblesjR-squared0 992490M&an dependentvar4981.017Adjusted R. squared0.99122SS D dependentvar1700.995S.E. af regr&s

15、siori1593436Akaikft infb Hiterion13.11944Sumi squared resid2259742Schwart criterion13.523B5Log likelihood-&727706Hannan-Quinn enter.1328332FStatistic784.1521Durbin-Watson stat1.624146ProbfF-statistic0.000000接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模H o : i。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。Hi :模型中不同个体的截距项 i不同（真实模型为个

16、体固定效应回归模型）对模型进行检验:（RRSS URSS）/N11）（4965275-2259743 ）/15-12259743790=7.69Fo（ 14,90 ）=18023所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理RRSS求法请参见Eview面板数据之混合回归模型相应的表达式为:Co nsumet 596.50 0.69I ncomeit 53.230 592.44 D2 . 230.16D15（6.64） （49.55） R 0.99, SSEr 2259743其中虚拟变量d1,d2,., d15的定义是：1,如果属于第个个体，i 1,2,.,15 Di 0,其他15个省级地区的城

17、镇人均指出平均占收入 68.62%。从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。2.时点固定效应模型时点固定效应模型就是对于不同的截面（时点）有不同截距的模型。如果确 知对于不同的截面，模型的截距显著不同，但是对于不同的时间序列（个体）截 距是相同的，那么应该建立时点固定效应模型：yit t kxkit uit （2）时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤 （2），将时间项选择区选 Period : Fixed （时间固定效应）Pool Estimaticn KOp*mie|Uez毗nt茴ar 州e jeCTEEEorH nd *R（ tsnTE-lliraEP；

18、1W6 二豐;:得到如下结果:Depwdent3rnahie： CONSULM書片g 日.PCi4 f*dlDSK GTF2WA nme;11；0SSamrile- 2002In dudtea 口陌 pmafllcm 歐 7 cross-ae-cnoris CJydedr 15Tola） pod nbserDn 105旳natjl=Oo efficient314 Enar rStartleProb.c2.63 D225&t-6J82 O.DJ83fi2a.%9IMCCME1nr聊则ooiowj 7?q 轉北DMOtlf站 7 曰iP&rtocI：19S6-Cad麵1997-C137.5004W

19、GKlff3S19199-C-3B 54137-9.04500J20Q1-C-160D264MD2-C-97 74903 Ifecls占眩方俺创monPt：n clixsfljduniTLr vai sR squarfi-dC.S6M39MijanditunaG ba4981 or临川盲怕|1尺-和|弓喘仃0W5460fn庶肚口曲“匚丽1700385S.E. cf re grEssi cn205.1087Akaiks inrfa mleiion115EE09Sum qu3f5 3resia4uud qg.unzrar: irrtenc*iUL76C30Loglidiihci&di-703 7M

20、7HanMnuincriter13.84003FGlflttliC1007 948DurbtnAvainn statD.7869Q5Prnr-=ifin 甘O.OO-DODO接下来用F统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模 型。H 0 :模型中不同个体的截距项 t不同（真实模型为时间固定效应回归模型）所以推翻原假设，可以建立时点固定效应回归模型Co nsums 2.6 0.78IPit 114 D1 137.5 D2 . 97.7D7（76.0） R2 0.986, SSE 4080749其中虚拟变量D1,D2,.,D7的定义是：1,如果属于第t个截面，t=1996,.,20

21、02Dt 0,其他3时点个体固定效应模型时点个体固定效应模型就是对于不同的截面（时点）、不同的时间序列（个体）都有不同截距模型。如果确知对于不同的截面、不同的时间序列（个体）模 型的截距都显著地不相同，那么应该建立时点个体固定效应模型：yit t t kxkit uit （3）时点固定效应模型与个体固定效应模型的操作区别在于步骤 （2），将截距项选择区域： fixed （个体固定效应），时间项选择区选 Period :（时间固定效应）Pool Estrmatior得到结果如下:Dependent Variable:Method: Pooled Least Squares 07/21/14 Time: 15:44 1996 2002Included observations: 7Total pool （balanced） observations:Effects SpecificationCross-section fixed （dummy variables）Period fixed （dummy variables）0.993278Mean dependent varAdjusted R-squared0.991577S.D. dependent var1700.985S.E. of regression156.1067Akaike info criterion