第七章练习题参考解答Word格式.docx

1、128.68168.129198133.6055.9061992123.97163.351198235.4263.0271993117.35172.547198342.3572.9311994139.61190.682198452.4884.7901995152.88194.538198553.6686.5891996137.95194.657198658.5398.7971997141.06206.326198767.48113.2011998163.45223.541198878.13126.9051999183.80232.724198995.13143.9362000192.61239

2、.4591990112.60154.3912001182.81235.142试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性。（1） 设定模型运用局部调整假定。（2） 设定模型（3） 设定模型运用自适应预期假定。（4） 运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型：7.3 表中给出了某地区1962-1995年基本建设新增固定资产Y（亿元）和全省工业总产值X（亿元）按当年价格计算的历史资料。19620.944.9519792.0642.6919631.696.637.9351.6119641.788.518.0161.519651.849.376.64

3、60.7319664.3611.231664.6419677.0211.348.8166.6719685.5519.910.3873.7819696.9329.496.269.5219707.1736.837.9779.6419712.3321.1927.3392.4519722.1818.1412.58102.9419732.3919.6912.47105.6219743.323.8810.88104.8819755.2429.6517.7113.319765.3940.9414.72127.13197733.0813.76141.4419780.7320.314.42173.75（1） 设

4、定模型 作部分调整假定，估计参数，并作解释。 （2） 设定模型 作自适应假定，估计参数，并作解释。 （3） 比较上述两种模型的设定，哪一个模型拟合较好？7.4 给出某地区各年末货币流通量Y，社会商品零售额X1、城乡居民储蓄余额X 2的数据. 单位：亿元利用表中数据设定模型：其中为长期（或所需求的）货币流通量。试根据总价调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义作出解释，求出短期和长期货币流通需求同和需求弹性。7.5 设 其中：M为实际货币流通量，为期望社会商品零售总额为期望储蓄总额，对于期望值作如下假定： 其中为期望系数，均为小于1的正数。（1） 如何利用可观测的量来表示？（2） 分

5、析这样变换存在什么问题?（3） 利用7.4题的数据进行回归，估计模型，并作检验。7.6 考虑如下回归模型：其中y=通货膨胀率，x=生产设备使用率。（1） 生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？（2） 如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型，你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响。7.7 表中给出了某地区消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料， 103.16991.158215.539204.75115.07109.1220.391218.666132.21119.187235.483227.425156.574143.908280.97

6、5229.86166.091155.192292.339244.23155.099148.673278.116258.363138.175151.288292.654275.248146.936148.1341.442299.277157.7156.777401.141345.47179.797168.475458.567406.119195.779174.737500.915462.223194.858182.802450.939492.662189.179180.132002626.709539.046199.963190.4442003783.953617.568205.717196.9

7、2004890.637727.397分析该地区消费同收入的关系（1） 做关于的回归，对回归结果进行分析判断；（2） 建立分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断；（3） 建立局部调整自适应期望综合模型进行分析。练习题参考答案练习题7.1参考解答（1）先用第一个模型回归，结果如下：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:41Sample: 1970 1987Included observations: 18VariableCoefficientStd. Error

8、t-StatisticProb.C-216.426932.69425-6.6197230.0000PDI1.0081060.01503367.05920R-squared0.996455Mean dependent var1955.606Adjusted R-squared0.996233S.D. dependent var307.7170S.E. of regression18.88628Akaike info criterion8.819188Sum squared resid5707.065Schwarz criterion8.918118Log likelihood-77.37269F

9、-statistic4496.936Durbin-Watson stat1.366654Prob（F-statistic）0.000000 DW=1.302 利用第二个模型进行回归，结果如下：51Sample （adjusted）: 1971 1987 17 after adjustments-233.273645.55736-5.1204360.00020.9823820.1409286.970817PCE（-1）0.0371580.1440260.2579970.80020.9965421982.8760.996048293.912518.477838.8298054780.0228.976843-72.05335