回归分析实验1Eviews基本操作及一元线性回归Word文档格式.docx

1、 财务分析 成本分析和预测 蒙特卡罗模拟 经济模型的估计和仿真 利率与外汇预测EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有：（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作；（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列；（3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图；（4）进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验；（5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最

2、小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等；（6）对选择模型进行Probit、Logit 和Gompit 估计；（7）对联立方程进行线性和非线性的估计；（8）估计和分析向量自回归系统；（9）多项式分布滞后模型的估计；（10）回归方程的预测；（11）模型的求解和模拟；（12）数据库管理；（13）与外部软件进行数据交换EViews可用于回归分析与预测（regression and forecasting）、时间序列（Time Series）以及横截面数据（cross-sectional data ）分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，EViews功能优势是回归分析与预测

3、，其功能框架见表1.1.1。本手册以EViews5.1版本为蓝本介绍该软件的使用。表1.1.1 EViews功能框架Descriptive statistics描述统计Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量的统计与图形主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏度（Skewness）、峰度（Kurtosis）、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Correlogram View（相关分析）Autocorrelations（自相关）、Par

4、tial Autocorrelations（偏自相关）、Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q统计量）等Regression回归Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）（判定系数）等Actual and Fitted Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差）Collinearity（共线性）、Heteroskedasti

5、city（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等Serial Correlation序列相关Durbin-Watson St

6、atistic（德宾-沃森统计量）ARIMA Models（自回归求积移动平均模型）Unit Root Tests（单位根检验）Estimation of Difference Models（差分模型的估计）Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘法）Systems 系统方法System Estimation（系统估计法）Vector Autoregression（VAR向量自回归）Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型与协整检验

7、）等Specification and Diagnostic Tests模型设定与诊断检验Test on Coefficient （对系数的检验）Wald Test of Coefficient Restriction（Wald检验） Omitted Variable（遗漏变量的检验） Redundant Variable（冗余的检验）等Tests on Residuals （对残差的检验）Histogram and Normality Test（相关图与正态性检验）、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Te

8、st（怀特检验）等Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如Chows Breakpoint Test（邹氏检验） Ramseys RESET Test（拉姆齐RESETJ检验）Recursive Least Squares（递归最小二乘）二、EViews安装打开EViews5.1文件所在文件夹，点击Setup安装，安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后，电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。双击EViews5图标即可启动该软件，如下图（图1.1.1）。菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViews工作特点（一） EViews软

9、件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用EViews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二） EViews处理的对象及运行结果都称之为Object（对象），如序列（Series）、方程（Equation）、如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）、模型（Models）、系数（Coefficients）等Object，可以用不同形式查看（View）Object，比如表格（Spreadsheet）、图（Gra

10、ph）、描述统计（Descriptive Statistics）等，但这些查看（View）结果不是独立的Object，他们随原变量序列的改变而改变。如果想将某个查看（View）结果转换成一个独立的Object，可使用Freeze命令将该结果“冻结”，从而形成一个独立的Object，然后可对其进行编辑或存储。（三）EViews中建立的Object的命名不区分大小写，其中c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称，不能用来对其他对象命名。四、一个示例在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程，不对EViews的详细功能展开讨论，目的是使读者先对EViews有个

11、概括了解。该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析（数据见下表1.1.2），共分九步。表1.1.2 年份人均年消费支出Y人均可支配收入X1978314338197934036919803643911981396412198240744519834574931984517581198568069519867878491987889948198810861130198911841349199012811490199114881691199216511993203424081994280632971995342940031996373344061997409347631998438

12、35127设定模型为 STEP1 启动程序。双击桌面上EViews快捷图标，打开EViews（参见在图1.1.1）。STEP2 建立Workfile。点击EViews主窗口顶部命令菜单filenewWorkfile （如图1.1.2），弹出Workfile Create对话框（图1.1.3）。在右边frequency下拉菜单中可选数据类型，Annual为默认的数据类型。因为这次数据是年度时间序列数据（1978年1998年的年度数据），故不需做调整（若是别的数据类型则需另选相应选项）。在Start 和End 的文本框中分别输入1978和1998，在右下角文本框中输入新建的这个Workfile的名

13、字，例如shili。点击OK，出现图1.1.4画面，Workfile建立完毕。此时可以看到Workfile中有两个默认的对象，名称分别为c 、resid，分别为参数估计值向量和残差序列。在没做回归估计之前，向量c的每个元素的值都为0，残差序列的每个值为NA，表示还没有赋值。以后每做一次回归估计，c和resid就会被重新赋值（被分别赋予最新回归估计的参数估计值向量和残差序列）。 图1.1.2 图1.1.3 命令栏命令行命令图1.1.4STEP3 新建Object，用以录入数据。方法一：新建Group对象（如g1）。点击EViews主窗口顶部菜单命令Objectnew Object或者Workfile上面的菜单命令Object ，弹出New Object对话框（图1.1.5），在Type of Object中选择Group类型，然后在右边文本框中为新建的group对象（Object）命名，比如为g1，然后点击OK，弹出一个表格形式的Group对话框（图1.1.6），同时在Workfile中出现了新建的这个group对象g1。在g1对话框的obs栏可输入多个序列对象名并在表格中录入这些序列的数据。方法二：新建