精品计量经济学2Word格式文档下载.docx

1、并分别计算两个残差平方和，由前面的样本回归产生的残差平方和为et12，后面样本产生的残差平方和为et22，则X12=et122（T-C）/2k1），X22=et222（TC）/2-k-1），其中k为计量模型中解释变量的个数.（4）构造F统计量。F=X22/（T-C）/2）-k-1）/X12/（TC）/2）-k1）=et22/et12则在H0成立条件下，FF（v1,v2）,其中v1=v2=（T-C）/2）-k1。如果模型中不存在异方差,则et22与et12应大致相等,此时F的值应接近于1；如果存在异方差性,F的值应远远大于1。（5）给定显著性水平,查F的分布表可得临界值F（v1,v2），若用样本

2、计算的FF，则备择假设H1成立，说明计算模型存在异方差性，否则模型不存在异方差。4、简述White检验的步骤。答:检验步骤：（1）用OLS方法估计原回归模型，得到残差平方序列ut2。（2）构造辅助回归模型Ut12=f（xt1，xt2，xtk，xt12，xtk2，xt1，xt2,，xt（k1）xtk），其中f（。）是含常数项的线性函数。用OLS方法估计此模型得到R2.（3）给定显著性水平，计算WT（g）=TR2，与临界值2进行比较以确定是否接受原假设,进而确定原回归模型是否存在异方差。第6章自相关2、DW统计量的取值范围是多少？DW=2（1-）因为的取值范围是1,1，所以DW统计量的取值范围是0

3、，4。3、已知某行业的年销售额（Xt，万元）以及该行业内某公司年销售额（Yt,万元）数据如下表。（1）以Xt为解释变量，Yt为被解释变量，建立一元线性回归模型.（2）观察残差图。（3）计算DW统计量的值。（4）用差分法和广义差分法建立模型，消除自相关。（1）DependentVariable：SER01Method：LeastSquaresDate：11/13/12Time:19：33Sample：19751994Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb。SER020.1757400.001539114。

4、20030。0000C1.3683972280516.0004110.0000R-squared998622Meandependentvar24.56900AdjustedR-squared0.998545S.D.dependentvar2.410396S.E.ofregression0.091939Akaikeinfocriterion1。840749Sumsquaredresid0.152149Schwarzcriterion-1。741176Loglikelihood20.40749Hannan-Quinncriter.-1.821311Fstatistic13041.71Durbin-

5、Watsonstat744651Prob（F-statistic）0.000000SER01=0.175739526607*SER02-1。36839673187即Yt=0.176Xt1。368R2=0.9986s.e。=0.0919DW=0。7446T=20回归方程拟合的效果比较好，但是DW值比较低。（2）残差图（3已知DW=0.73查表,得DW的临界检验值dl=1.20du=1。41。因为DW=0.74463.84，所以LM检验结果也说明原式的误差项存在一阶正自相关。4、中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（亿元）数据如下表。（1）以GDP为解释变量，Y为被解释变量建立一元线性回归模型。（

6、4）用广义差分法建立模型,消除自相关.Y11/13/13Time：17：291960200142t-StatisticGDP0.6974890.01906036。594383028。548655.43164.62069297099710765.230.97027220154.12E.ofregression3474.96419.191004。83E+0819.27375401.0111HannanQuinncriter.19.221331339。149DurbinWatsonstat0.178444Y=0。697489417848*GDP-3028.54756553（3）R2=0。971s.e。=3474。964DW=0.178T=42回归方程拟合的效果好，但DW值比较低.（4）首先推导二阶自相关Ut=aUt1+bUt2+Vt条件下的广义差分变换式。设模型为Yt=0+1Xt+Ut11/13/13Time:46Std。Error0.0347280.0065845.274762-425。8114217。840