1、在一个试验下,不管事件有多少个, 总可以从其中找出这样一组事件, 它具有如下性质:1每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件;2任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示。基本事件的全体,称为试验的样本空间,用 表示。一个事件就是由 中的部分点(基本事件 )组成的集合。通常用大写字母A, B, C,表示事件,它们是 的子集。为必然事件,?为不可能事件。不可能事件(?)的概率为零,而概率为零的事件不一定是不可能事件; 同理,必然事件(Q)的概率为 1,而概率为1的事件也不一定是必然事件。(6)事件的关系与运算1关系:如果事件A的组成部
2、分也是事件 B的组成部分,(A发生必有事件 B发生):A B如果冋时有 A B,B A,则称事件A与事件B等价,或称A等于B:A=BA、B中至少有一个发生的事件: A B,或者A+Bo属于A而不属于B的部分所构成的事件,称为 A与B的差,记为A-B,也可 表示为A-AB或者AB,匕表示A发生而B不发生的事件。A、B冋时发生:A B,或者AB A B=?,则表示 A与B不可能冋时发生, 称事件A与事件B互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。-A称为事件A的逆事件,或称 A的对立事件,记为 A。它表示A不发生 的事件。互斥未必对立。2运算:结合率:A(BC)=(AB)C A U (B U C)=
3、(A U B) U C分配率:(AB) U C=(A U C)A (B U C) (A U B) n C=(AC) U (BC)Ai Ai德摩根率:i1 i 1 A B A B , A B A B(7)概率 的公理化 定义设 为样本空间,A为事件,对每一个事件 A都有一个实数P(A),若满 足下列三个条件:1 0 P(A) 0 ,则称P(AB)为事件A发生条件下,事P(A)(12)条件概率件B发生的条件概率,记为 P(B/A) 旦也。条件概率是概率的一种,所有概率的性质都适合于条件概率。例如 P( Q /B)=1 P( B /A)=1-P(B/A)乘法公式:P(AB) P(A)P(B/A)(1
4、3)乘法更一般地,对事件 A, A,A,若P(AAAn-1) 0,则有P( A1A2 . An) P( A1)P( A2 | A1)P( A3 | A1A2) P(An | A1A2 .An 1)。(14)独立性1两个事件的独立性设事件A、B满足P(AB) P(A)P(B),则称事件A、B是相互独立的。 若事件A、B相互独立,且P(A) 0,则有P(B|A)叭 P(A)P(B) P(B)P(A) P(A)若事件A、B相互独立,则可得到A与B、A与B、A与B也都相互独 立。必然事件 和不可能事件?与任何事件都相互独立。?与任何事件都互斥。2多个事件的独立性设ABC是三个事件,如果满足两两独立的条
5、件,P(AB)=P(A)P(B) ; P(BC)=P(B)P(C) ; P(CA)=P(C)P(A)并且同时满足 P(ABC)=P(A)P(B)P(C)那么A B、C相互独立。对于n个事件类似。(15)全概设事件B1,B2, ,Bn满足1 B1, B2, ,Bn 两两互不相容,P(Bi) (i 12, ,n),A Bi i 1J ?则有P(A) P(B1)P(A| B1) P(B2)P(A|B2) P(Bn)P(A| Bn)。(16)贝叶斯公式设事件B1, B2,,Bn及A满足 B1, B2,,Bn两两互不相容,P(Bi)o, i 1, 2,,n , i 1 , P(A) 0 ,则P(Bi)P
6、(A/BJP(Bi/A) n 丿,i=1 , 2,n。P(Bj)P(A/Bj)j 1此公式即为贝叶斯公式。P(Bi) , ( i 1 , 2,n),通常叫先验概率。P(Bi /A) , (i 1 , 2,n),通常称为后验概率。贝叶斯公式反映了 “因果”的概率规律,并作出了“由果朔因”的推断。我们作了 n次试验,且满足每次试验只有两种可能结果, A发生或A不发生;n次试验是重复进行的,即 A发生的概率每次均一样;每次试验是独立的,即每次试验 A发生与否与其他次试验 A发生与(17)伯努否是互不影响的。利概型这种试验称为伯努利概型,或称为 n重伯努利试验。用p表示每次试验A发生的概率,则A发生的概率为1 p q,用Pn(k)表示n重伯努利试验中A出现k(0 k n)次的概率,_. . k k n kPn(k) Cn p q , k 0,1,2, ,n。第二章随机变量及其分布(1 )离散 型随机变 量的分布 律设离散型随机变量 X的可能取值为 X0, q=1-p。随机变量X服从参数为p的几何分布,记为 G(p)。均匀分布设随机变量X的值只落在a , b内,其密度函数f(x)在a , b上为常数 1 ,即b a、 , a x bf(X) b a 其他,0,则称随机变量 X在a , b上服从均匀分布,记为 XU(a, b)。分布函数为厂 0, xa ,x aJ ba a w x F(x
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