基金期货投资操作备忘录.docx

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基金期货投资操作备忘录

XXXX私募投资基金

期货投资操作备忘录

年月日

甲方（基金管理人）:

XXXX投资有限公司

住址:

法定代表人:

联系人:

联系电话:

通讯地址:

乙方（基金托管人）:

广发证券股份有限公司

通讯地址:

广州市天河北183号大都会广场17楼

法定代表人:

孙树明

联系人:

联系电话:

020-

丙方（期货交易经纪商）:

XXXX期货有限公司

住址:

法定代表人:

联系人:

联系电话:

通讯地址:

甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展得原则,经友好协商,同意由甲方管理、乙方托管得XXXX私募投资基金（下称“本基金”）选择丙方交易通道参与期货投资（含期权,下同）,在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。

为明确三方在基金资产参与期货投资方面得营运流程,特签署本备忘录,供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明,本备忘录所使用得表述含义如下:

1、甲方（基金管理人）:

指XXXX投资有限公司;

2、乙方（基金托管人）:

指广发证券股份有限公司;

3、丙方（期货交易经纪商）:

指XXXX期货有限公司;

4、本备忘录:

指由XXXX投资有限公司、广发证券股份有限公司与XXXX期货有限公司签订得《期货投资操作备忘录》;

5、本基金资产:

指《XXXX私募投资基金基金合同》中所指得基金资产;

6、期货结算账户（即“托管专户”）:

指乙方在具备期货存管资格得商业银行为本基金资产开立得存款账户,用途包括但不限于基金资产投资于期货得出金与入金;

7、期货保证金账户:

指甲方以基金名义在丙方营业部开立得用于存放基金资产期货保证金得账户,其用途包括出入金、支付期货交易结算款与相关费用等,期货保证金账户对应唯一得期货结算账户;

8、期货公司客户保证金账户:

指期货公司根据法规规定在期货保证金存管银行开立得用于存放与管理客户保证金得专用存款账户

9、期货交易编码:

指甲方以基金名义通过丙方向相关期货交易所申请开立得相关期货市场得交易编码;

10、权益:

指期货保证金账户得权益,具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏”;

11、入金:

指本基金资产从期货结算账户向期货保证金账户划入资金;

12、出金:

指本基金资产从期货保证金账户划出资金至期货结算账户;

13、风险度:

持仓保证金/客户权益*100%;

14、期货交易所:

指中国金融期货交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所等依法设立得买卖期货合约得场所。

第二章总则

根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《期货公司金融期货结算业务试行办法》、《特殊单位客户交易编码管理业务指南（中金所）》及《特殊单位客户统一开户业务操作指引》,为保障本基金资产在参与期货业务中得安全,明确甲方、乙方与丙方在该业务营运中得权利与义务,甲方、乙方、丙方本着相互监督、相互协作得原则,经协商一致遵守本备忘录。

本备忘录仅限于本基金资产参与期货交易所内期货交易得情形。

鉴于甲方与乙方及基金投资人签署了本基金资产得证券投资基金基金合同,由甲方代表本基金资产与丙方签署《期货经纪合同》,甲方全权负责期货交易指令下达,乙方根据本基金资产得证券投资基金基金合同与本备忘录约定,根据甲方得指令进行资金划拨;丙方根据本备忘录约定为本基金资产进行资金划拨与数据传输等事宜。

第三章账户开立

1、乙方负责在具备基金托管资格得商业银行为本基金开立银行结算账户,在本备忘录中,乙方为基金资产开立得托管账户作为本基金资产得期货结算账户。

2、甲方应在丙方处为基金资产开立期货保证金账户,并在账户开立完成后告知乙方,甲方应在第一笔银期转账交易前书面告知乙方期货保证金账户密码,如发生密码变更,甲方应及时书面告知乙方。

期货保证金账户与交易编码开立后,丙方负责将期货保证金账户信息与交易编码信息书面通知甲方及乙方。

3、甲方向丙方营业部提出开立期货交易编码申请,丙方营业部向相关期货交易所申请开立得相关期货市场得交易编码,并于产品运作前3个交易日内书面通知甲、乙双方期货保证金账户信息及本计划资产期货交易编码。

4、未经乙方书面同意,甲方不得变更本基金资产得期货结算账户与期货保证金账户;未经甲、乙双方共同书面同意,丙方不得单方面受理甲方或乙方关于变更期货保证金账户对应得期货结算账户得申请、不得办理期货保证金账户下挂其她非乙方开立得期货结算账户。

因一方未严格按照本备忘录执行可能给基金财产或其她方造成得损失,由该方全部承担。

5、丙方负责完成基金资产期货交易得清算交收工作,交由丙方负责清算交收得资产（包括但不限于期货保证金账户及期货保证金账户内得资金、期货合约等）及其收益,乙方不承担保管责任。

6、期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款以丙方提供数据为准,丙方应对期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款得准确性承担责任。

7、丙方对期货保证金账户内得权益不支付利息。

法律法规另有规定或市场惯例发生变化时,当事各方再另行协商。

8、丙方应确保本基金资产期货保证金账户内保证金得存管安全,由于丙方过错导致得本基金财产损失及给甲、乙双方造成得损失,由丙方承担相关责任。

非因丙方原因引致得,丙方负有协助追讨得义务。

9、如本基金相关期货账户、保证金账户被有权机关采取司法查询、冻结或扣划措施得,甲、丙双方均应及时告知乙方。

10、如本基金增加其她投资品种得,在交易前,甲方需联合乙方、丙方就相关交易进行系统测试（包括托管估值系统及管理人或其外包机构估值系统）,经甲、乙方共同出具测试通过函件后,丙方方能为本基金开通相关投资标得得交易权限。

第四章资金划拨

1、乙方接受甲方得资金调拨指令,乙方根据备忘录得约定审核无误后可通过银行端银期转账与非银期转账（手工入金）方式办理委托资产期货保证金账户得入金业务,出金业务由乙方、丙方按照甲方得资金调拨指令完成资金划拨,资金调拨指令应包含期货结算账户信息。

甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定得流程完成期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间得资金汇划工作:

“银期转账”开通后,本基金得出、入金由乙方依据甲方指令通过“银期转账”系统完成。

“银期转账”系统未开通或因故无法正常操作时,应使用非银期转账（手工）方式入金:

入金时由乙方依据甲方指令办理期货结算账户与丙方期货公司客户保证金账户之间得资金汇划工作,甲方应不晚于当日13:

30之前向乙方出具划款指令,乙方在接收甲方书面入金指令并根据备忘录约定审核无误后,以同行转账得方式将资金转入丙方期货公司客户保证金账户,并通知甲方,由甲方通知丙方查收。

乙方通过非登记指定得结算账户或跨行转账办理入金得,丙方将资金原路退回。

丙方在确认收到划入得资金后办理资金划入甲方对应期货账户,并通知甲方与乙方。

出金时由丙方依据甲方出具得《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》办理期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间得资金汇划工作。

本委托资产需要T日办理手工出金时,甲方应在T日14:

00前以传真方式向丙方出具《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》,丙方办理完成出金后,丙方应通知甲方与乙方,并与乙方确认资金就是否已到达计划托管账户。

2、甲方应向乙方及丙方提供预留印鉴与被授权人签字样本,事先书面通知乙方及丙方有权发送指令得人员名单,注明相应得权限及授权期限。

甲方发给乙方及丙方得指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并由被授权人签字。

对于被授权人发出得指令,甲方不得否认其效力。

甲方、乙方与丙方对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操作人员以外得任何人泄露。

甲方撤换被授权人员或改变被授权人员得权限,必须提前至少一个交易日向乙方及丙方发出由授权人签字与盖章得被授权人变更通知,同时电话通知乙方及丙方,乙方及丙方收到变更通知当日通过双方认可得方式向甲方确认。

被授权人变更通知,自甲方收到乙方及丙方确认时开始生效。

甲方在此后三日内将被授权人变更通知得正本送交乙方及丙方。

3、指令得发送、确认及执行等比照基金托管协议得相关规定办理。

甲方应提前2个工作小时向乙方发送准确无误得划款指令,并进行电话确认。

乙方不承担因指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间,致使资金未能及时划出所造成得损失。

甲方应确保期货结算账户内得资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海与深圳证券交易所交易资金结算,以及备付金或保证金等调整类得资金结算）需要得前提下进行追加保证金。

对于甲方出具得不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要得入金指令,乙方有权不予执行。

4、本基金资产需要T日办理非银期转账（手工）出金时,甲方应在T日14:

00前向丙方出具划款指令,丙方应在收到指令后2个小时之内执行完毕。

5、丙方得银期转账业务办理时间为:

入金为期货交易日得8:

30至15:

30,20:

40-2:

30,出金为期货交易日得9:

20-15:

30。

因特别原因,本基金资产确需在T日15:

00之后办理入金/出金得,在收到甲方出具得划款指令后,乙方或丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金,但由于时间或其她不可控因素导致资金调拨失败并造成损失得,乙方与丙方不承担由此造成得损失。

6、丙方应对基金资产期货交易账户设定充足得出金额度,并及时调整,以满足甲方得出金要求。

若因出金超限,造成转账延迟失败得情况,乙方不承担任何责任。

第五章期货交易

1、正常情况下,甲方以电子化方式为本基金资产下达期货交易指令。

在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所得相关规定以及相关基金合同得情况下,丙方无权干涉。

如该交易指令违反以上规定,丙方应及时通知乙方。

2、在电子化交易方式出现故障时,甲方可使用电话报单方式下达交易指令,丙方对交易指令下达全过程进行录音,并及时准确地执行甲方得交易指令。

如丙方未能正确执行甲方交易指令而造成基金资产损失,由丙方承担相应得责任。

若甲丙双方出现交易指令执行方面得争议,以同步录音内容为准。

3、本备忘录下得基金资产所涉及得全部期货交易均应通过丙方得交易通道进行。

第六章交易相关费用

1、丙方对本基金资产期货交易收取交易、交割得手续费标准（含期货交易所收取得相关费用）具体详见附件7。

具体标准由甲方与丙方另行约定后,由丙方以书面形式发送甲方与乙方。

上述期货交易得相关费用由本基金资产承担。

2、如遇期货交易所对期货得交易、交割等费率进行调整,丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准,并由甲方及丙方以书面方式（见附件6）于变更标准生效前2日告知乙方。

就本条所述之丙方对本基金期货交易收取得交易、申报及交割手续费,乙方根据丙方提供得中国期货市场监控中心格式数据确认得实际结算费用金额进行相应得会计处理。

3、按照现行相关监管法规,参与期货交易不需缴纳上述费用之外得税费。

如遇法规调整,甲方及丙方须以最新法规要求另行协商缴纳形式,并以书面方式告知乙方。

乙方最终将根据丙方提供得中国期货市场监控中心格式数据确认得费用进行相应得会计处理。

4、甲、乙双方明确,期货交易得相关费用以丙方发送得计算结果数据为准,丙方应对其发送数据得准确性、真实性、完整性负责,乙方不承担复核确认职责。

如甲方发现数据错误,应立即通知乙方。

由于丙方向乙方传输得数据错误或延误等原因造成得损失,乙方不承担任何责任。

第七章结算数据传输

1、在首次使用期货结算账户与期货保证金账户进行结算前3个工作日内,甲、乙、丙三方应确认已建立完善得联系机制,分别完整填写附件1－附件3得业务联系表,确定各岗位业务联系人。

业务联系表加盖预留印鉴后向其余各方传真并电话确认。

任何一方业务联系人发生变更时,须提前3个工作日填写附件4,以书面形式通知其余各方。

仅被授权期货结算单确认人具有接收本基金资产期货结算数据得权限,相关期货结算单确认人应确保数据得安全性与保密性。

2、丙方应保证及时提供交易及结算数据,所提供得数据均需按中国期货市场监控中心发布得最新数据接口规范或经甲方、乙方同意得其她行业标准接口规范进行填写,使甲方及乙方能够完成会计核算、估算、监督职能。

其中T日转发得交易及结算数据包必须包括各基金资产项下当日各合约开平仓明细及汇总数据、到期合约交割明细及汇总数据、期间手续费汇总及明细数据、可用资金余额、持仓保证金余额、出入金数据、风险率、各合约持仓余额、平仓及持仓盈亏、当日各合约结算价及收盘价、其她与基金资产相关数据。

因基金资产业务需要,经甲、乙、丙三方一致书面同意,丙方应相应增加相关数据文件。

丙方提供得结算数据仅限于与本基金资产期货交易相关得数据。

3、丙方在每日收盘后,应将甲方当日得交易数据与结算数据以统一得接口格式,通过专线（深证通）或其她三方认可得方式发送给甲方及甲方委托得基金服务机构（收取方式见附件1）、乙方,结算数据得发送时间不晚于当日18点,对由非丙方原因造成数据传送晚于截至时间点得情形除外;如丙方数据传输晚于上述截至时间点,丙方应及时电话通知甲方与乙方。

交易数据与结算数据发送格式与要求如下:

（1）期货结算数据请以中国期货市场监控中心格式导出。

（2）每天得结算数据请压缩打包为zip文件,文件名以“产品名称+日期、zip”格式命名。

注意文件名不要有空格、括号、引号或其她标点符号;压缩包里面不要有多层得压缩文件;压缩包中如果带有目录结构得,请保持固定结构,不能随意更改。

（3）日结算单必须包含在数据文件中,日结算单得文件名请以“结算单_产品名称+日期”格式命名。

（4）本基金每日得结算数据文件可以通过电子邮件或深证通发送给乙方。

乙方深证通小站号K0537。

如果使用电子邮件,请发送至[,],邮件标题注明“[结算数据文件]产品名称+日期”。

乙方得深证通小站为K0537。

（5）本基金每日得结算单通过电子邮件方式发送至乙方以下邮箱:

[,jjwbg],邮件标题注明“[结算单]产品名称+日期”。

4、数据传输方式同时有书面形式及电子数据形式得,丙方应确保数据得一致性。

5、甲方应及时向乙方提供本基金资产在中国期货市场监控中心得登录用户名与密码,供乙方进行登录及查询。

6、丙方应在每月前3个工作日内,把本基金资产上月得月度期货结算单加盖本备忘录中指定印章后,以约定得方式送至甲方得被授权人,并通过电话通知或其她三方认可得方式确认。

乙方有权要求丙方提供盖章版得结算单原件。

7、甲方与乙方有权要求丙方提供本基金资产得历史交易明细单。

8、甲方或乙方对交易数据有异议得,应由甲方书面通知丙方,由丙方及时联系交易所。

当日无法解决得,甲方、乙方先以丙方提供得基金资产交易数据为准进行核算。

查明原因后若丙方提供得基金资产交易数据不正确得,由甲方向丙方追索。

9、若甲方、乙方对基金资产得结算数据有疑义或核对不一致得,应由甲方书面通知丙方。

如属手续费结算尾差得,以丙方计算得数据为准;如属其她原因,三方又无法达成一致得,甲方、乙方先以丙方提供得基金资产结算数据为准。

查明原因后若丙方提供得基金资产结算数据不正确得,由甲方向丙方追索。

第八章风险控制及监督

丙方按照中国证券监督管理委员会与期货交易所对基金资产投资得具体要求,对本基金资产得期货投资进行风险监控以及相关得合规监管。

1、甲方为本基金资产投资期货时,不得违反中国证券监督管理委员会与期货交易所得规定。

丙方一旦发现甲方得期货交易行为违反了相关规定,须立即通知甲方与乙方得相关业务联系人,并在与乙方确认后提醒甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。

2、丙方对本基金资产收取得期货交易保证金比例由甲方与丙方商议协定。

当期货交易所进行交易所保证金比例调整时,丙方有权利对交易所保证金比例根据期货交易所正式公告或通知做出相同比例得调整,并有义务通过公司网站进行公告。

丙方要特别调整资金账户得保证金比例时,应至少提前2个交易日以传真方式通知管理人及托管人,并进行电话确认。

3、丙方有义务对本基金资产得期货持仓及期货账户风险度进行持续关注。

当期货保证金账户按照丙方得保证金比例要求计算出得风险度高于或等于100%,且按照期货交易所得保证金比例要求计算出得风险度低于100%时,丙方须及时通过电话与传真通知甲方及乙方,并向甲方确认其风险处理方式。

甲方须在下一交易日得期货交易所上午交易时间结束前,通过追加期货保证金或自行减仓得方式确保期货保证金账户按照丙方得保证金比例要求计算出得风险度低于100%。

4、当期货保证金账户按照期货交易所得保证金比例要求计算出得风险度达到100%时,甲方仍未进行风险处理,丙方有权对期货保证金账户进行强行平仓,以确保强行平仓后期货保证金账户按照期货交易所得保证金比例要求计算出得风险度低于100%。

丙方对期货保证金账户进行强行平仓后,须及时将风险处理结果（如附件5）书面通知甲方及乙方。

5、甲乙双方明确,乙方根据丙方提供得中国期货市场监控中心格式数据确认得保证金金额进行相应得会计处理;丙方应对其发送数据得准确性、真实性、完整性负责,乙方不承担复核确认职责;如甲方发现数据错误,应立即通知乙方。

第九章保密协定

本备忘录甲、乙、丙三方得资金划拨记录,传输文件,交易明细、资金对账单以及其它相关得基金资产投资记录与资料,都应妥善保管,除依据法律法规、监管规定或应司法、行政机关或自律机构要求对外提供,或向所聘请得审计、法律等外部专业顾问提供外,不得对外公开透露,资料信息保存时间不少于二十年。

第十章免责条款

本备忘录内得任何一方如遇到不可抗力因素影响,应免去该方得部分或全部责任。

不可抗力就是指协议各方不能预见、不能避免、不能克服得客观情况,且在本备忘录生效之后发生得,使本备忘录当事人无法全部或部分履行得客观事件,包括但不限于洪水、地震及其她自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化或其她突发事件、交易所非正常暂停或停止交易及通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等不可控制得意外事件等。

任何一方因不可抗力不能履行本备忘录时,应及时通知协议其她方,在合理期限内提供受到不可抗力影响得证明,并采取适当措施防止协议各方损失得进一步扩大。

因丙方未及时发送数据或发送数据不准确、不完整等原因导致乙方无法履行约定得托管义务以及由此可能导致得损失,乙方不承担任何责任。

第十一章附则

1、本备忘录需要进行变更时,应由甲、乙、丙三方共同协商进行补充约定,变更内容应符合届时有效得相关法律、法规得规范要求。

2、甲、乙、丙三方之中任何一方提出终止本备忘录得,在不违反届时有效得法律法规得前提下,经三方协商同意后可提前终止。

3、本备忘录签订后,如遇期货交易所交易、结算、风控等制度进行修订,则以期货交易所得最新规定执行;如遇中国证券监督管理委员会等部门得期货交易相关法律法规发生变化,以中国证券监督管理委员会等部门得最新规定执行。

4、本备忘录与《期货经纪合同》约定内容不一致得,以本备忘录得内容为准。

5、本备忘录受中华人民共与国法律管辖。

对于甲方、乙方、丙方三方在订立、内容、履行与解释或与本备忘录有关得争议,应本着友好合作、共同发展得精神协商解决;经友好协商未能解决得,各方均有权提交乙方所在地有管辖权得人民法院诉讼解决。

争议处理期间,各方应继续恪守各自得职责,忠实勤勉履行相关义务。

6、本备忘录附件与本备忘录具同等效力。

7、本备忘录一式叁份、甲方、乙方、丙方各执壹份,具同等效力。

本备忘录同时满足以下条件后生效:

（1）甲方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章;

（2）乙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章;

（3）丙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章;

（4）三方加盖骑缝章。

8、本备忘录得有效期以本基金资产得证券投资基金基金合同为准,随着基金合同得终止而终止。

（甲方、乙方与丙方已详细阅读上述条款,已充分理解本备忘录所有条款含义,接受本备忘录中有关甲方、乙方、丙方三方得责任条款,并对所有内容无异议。

）

甲方（基金管理人）:

XXXX投资有限公司

法定代表人或授权代表签字:

日期:

年月日

乙方（基金托管人）:

广发证券股份有限公司

负责人或授权代表签字:

日期:

年月日

丙方（期货交易经纪商）:

XXXX期货有限公司

法定代表人或授权代表签字:

日期:

年月日

附件1:

XXXX投资有限公司业务联系表

姓名

联系电话

传真

邮箱

岗位

甲方授权丙方将本基金交易数据发送至本基金服务机构:

广发证券股份有限公司

数据接收邮箱

附件2:

广发证券股份有限公司业务联系表

姓名

联系电话

传真

邮箱

岗位

侯文琪

-8142

估值核算

邹婷

-6504

资金清算

蔡俊雄

邓广

-6118

-6148

数据接收人员

数据接收邮箱

附件3:

XXXX期货有限公司业务联系表

姓名

联系电话

手机号码

传真

邮箱

岗位

总协调

日常业务办理与服务

结算数据传输及核对

交易风控管理

出金、入金录入与复核

信息技术支持

附件4:

业务人员变更通知单

:

因业务开展需要,我方（岗位）原联系人将于年月日终止原有业务授权,该岗位由我方担任,该人员已获得我方业务负责人得相关授权,授权包括。

同时变更业务联系电话为:

传真为:

。

特此通知！

公司

年月日

（加盖公章或合同专用章）

（此附件一式三份,甲乙丙各执一联存档,传真后须邮寄原件以备保存）

附件5:

强行平仓结果通知书

:

XXXX公司管理、XXXX托管得XXXX私募投资基金（合同编号为:

）项下得受托资产,在参与期货交易过程中,由于保证金不足,导致风险度偏高,我司已对其持有得期货头寸进行强行平仓,具体风险处理情况如下:

期货保证金账户号

账户名

平仓时间

平仓前风险度

平仓前客户权益

平仓前客户可用资金

平仓情况

时间

买/卖

合约

手数

价格

平仓后客户权益

平仓后客户可用资金

平仓后风险度

特此通知！

请贵公司做好收盘后结算数据得对账工作。

XXXX期货有限公司

年月日

附件6:

编号:

费用收取标准调整通知

:

因得原因,经XXX公司与XXX公司共同商议,对XXX公司管理、XXX公司XXX营业部托管得XXX（合同编号为:

）下得受托资产参与期货交易所上市得期货合约时得费用收取标准进行调整。

调整前收取标准为,调整后收取标准为,特此通知。

有限公司

年月日

（本附件由基金管理人及期货交易经纪商填写后分别发送基金托管人,

传真后邮寄原件以备保存）

附件7:

手续费收取标准表

交易所

产品名称

合约代码

开仓手续费

平仓手续费

平今手续费

交割手续费

按金额

按手数

按金额

按手数

按金额

按手数

按金额

中金所

沪深300指数

IF

国债期货

TF

郑商所

一号棉花

CF