OPICS资金系统外汇买卖操作流程.docx

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OPICS资金系统外汇买卖操作流程

外汇买卖业务流程

第一节概述

1外汇买卖功能简介：

资金系统中的外汇买卖主要用于外汇即期、远期、掉期以及期权的外汇买卖交易的处理，从交易录入、交易复核到清算录入、清算复核，可以支持从前台交易到后台清算的全部业务功能。

2撰写说明：

本文档以当前现有的外汇交易为主线，同时介绍一下外汇交易中心接口和交易对手清算信息的维护等功能。

第二节外汇交易流程

1、业务流程图

2、业务流程说明

1.0前台交易

交易员与交易对手达成外汇交易，包括通过外汇交易中心和其他途径与交易对手达成的外汇资金交易。

交易中心的交易可以通过系统接口自动导入，这里主要指无法通过接口导入的部分交易。

所有的外汇买卖交易按照《外汇资金交易内部操作规程》的相关规定办理。

2.0交易录入（FXTE）

交易员达成外汇资金交易后填写外汇交易流转单。

外汇资金交易流转单作为划款与记帐的凭证，原始凭证如邮件、传真、成交协议等作为流转单的附件。

流转单格式见下：

外汇资金交易流转单

编号：

交易审批

交易内容

外汇资金交易员

外汇资金交易主管

国际部总经理

分管行长

年月日

年月日

年月日

年月日

清算信息

清算币种金额

清算金额大写

付款日期

付款账号

付款账户行

收款人名称

收款人账号

收款人开户行名称

我行收汇币种及金额

我行收汇日期

计财部

经办

主管

计财部总经理

分管行长

年月日

年月日

年月日

年月日

资金清算

经办

复核

授权

发报

年月日

年月日

年月日

年月日

账务处理

记账员

对账员

备注：

外汇交易中心交易号：

。

资金系统DEALNO。

。

年月日

年月日

流转单按照顺序编号，不可以跳号、重号，最后流转到国际业务部单证中心进行帐务核对。

交易员根据流转单的内容，将外汇交易信息录入资金系统。

交易员输入FXTE键入交易录入界面：

首先要切换交易输入界面。

即期选择：

TEMPLATE-LOAD-SPOT-FXSPOTDEALENTRY；远期选择：

TEMPLATE-LOAD-FORWARD-FXFORWARDDEALENTRY。

以下几项交易要素是必须输入的：

Purchase/Sale：

买/卖方向

Valuedate：

起息日

CCY、CTR：

交易币种

Customer：

交易对手

CCYamount、CTRamount：

两个币种金额，可以只输入一个币种金额，另一笔金额通过汇率自动折算

Spotrate：

交易的即期汇率

Rate：

交易的汇率

Broker/dealsource：

中间商，目前仅选择D,直接交易

Dealno：

交易号，交易保存后自动生成，也可以通过交易号调出已输入的交易

Trader：

交易员

Portfolio、Costcenter：

选择交易种类：

自营代客等等

Dealdate：

交易日期

录入基本交易信息后，点击DONE保存，系统自动生成DEALNO。

3.0交易复核（FXDV、FXIQ）

前台交易员交易录入后，内部中台人员根据交易流转单进行交易复核。

资金系统复核交易录入FXDV交易直接通过交易号复核。

输入DEALNO后，点击GET，根据交易单核对交易信息，核对一致后，点击VERIFY。

如果不知道交易编码，可以通过FXIQ查找未复核交易列表。

然后在表内选择此笔交易进行复核。

复核界面直接通过与上面相同。

4.0交易修改（FXTE）和删除（FXDR）

交易复核发现交易要素错误的，通过交易录入界面键入交易码调出原来录入的交易直接修改。

无法修改的通过交易删除（FXDR）交易删除该笔交易。

5.0清算录入（FXPR、FXIQ）

交易复核一致后，内部中台人员将流转单传递到清算人员。

人民币清算需要预先由计财部核定头寸，内部中台人员完成资金系统内人民币资金的清算录入、清算复核，再将流转单交清算中心，由清算中心人员完成大额支付系统中的人民币清算；

外币清算直接将流转单交单证中心清算人员，由单证中心根据交易成交单进行清算信息的录入。

清算信息可以通过FXPR直接进行清算录入。

如果，该交易对手的清算币种在系统中预设了清算路径，系统可以自动调出该清算路径，清算人员直接DONE就可以了。

如果不知道交易编码，同样也可以通过FXIQ交易查询未添加清算路径的交易列表。

然后根据列表内容，选择这笔交易进行添加。

呼出的界面与直接通过交易码进行清算的界面相同。

6.0清算复核（FXAU、FXIQ）

单证中心清算人员需要对已录入的清算信息进行复核。

如果知道交易编码可以通过FXAU交易直接复核。

如果不知道交易码可以通过FXIQ交易查询未复核清算路径交易。

然后在列表中选择交易，双击交易，呼出交易复核界面进行复核。

清算信息的录入、复核人员都要在交易流转单上签字，清算完成后将流转单传递到单证中心会计岗进行帐务核对。

7.0清算帐务

清算复核后，系统会自动根据参数设置和系统接口将生成的SWIFT报文自动发出，并完成此笔交易的会计帐务的处理。

资金头寸的帐务需要会计人员手工记帐，交易员另外打印一份交易成交单，在交易起息日前交会计记帐。

交易流转单最后由单证中心会计岗保留，用于收付款的到帐情况核对，并将核对结果异常情况及时反馈前台交易员协助处理。

注意：

1、前台交易录入FXTE，以后的交易复核FXDV、清算录入FXPR、清算复核FXAU都可以输入交易编码进入相应交易进行操作。

如果不知道交易编码可以通过FXIQ交易查询交易状态，进行相应操作。

2、人民币清算业务需要两份流转单，一份由清算中心划款，一份单证中心帐务核对；不牵扯人民币付款的业务需要一份流转单，在国际业务部内部刘转后，最后用于单证中心对帐。

第三节外汇交易中心接口

为了提高业务效率，确保交易数据的及时准确，我们开发了外汇交易中心接口。

该接口的功能是将通过外汇交易中心完成的外汇交易实时导入资金系统，进行后续的业务处理。

1、业务流程图

通过交易中心接口，我们可以将交易流程大大简化，简化后的流程如下：

上图中绿色部分为通过接口的业务流程，黄色部分为出现特殊情况系统无法自动处理时需要手工处理的业务流程。

2、业务说明

1.0交易中心接口程序

交易员在交易中心交易系统完成交易后，接口程序自动向资金系统导入数据，并完成交易录入、交易复核、清算录入等三个环节的工作。

交易审批程序仍然按照正常的审批流程进行，不受接口程序影响。

只是省略了几步凭证传递的工作。

交易员在交易中心完成交易后，打印成交易单，签字后交单证中心会计岗进行资金清算的帐务处理，

同时编制外汇资金交易流转单，流转单的格式内容与上面相同。

流转单经正常审批程序后，直接传递给单证中心结算岗，并做好收付登记。

2.0清算复核

清算人员根据外汇资金交易流转单进行清算信息的复核。

复核的操作与正常录入交易中的6.0步骤相同。

3.0清算及帐务处理

系统自动通过大额支付和SWIFT接口进行资金清算和会计帐务处理。

交易中心接口的优点：

1、通过外汇交易中心接口，我们省略了交易录入、交易复核、清算录入等三个环节的工作，减少了工作量。

2、通过系统接口导入数据，避免人为操作因素造成数据的错误与遗漏。

3、保留了清算复核交易，控制了清算的风险。

在提高效率的同时，有效控制了交易的风险。

需要注意：

需要进行人民币清算的业务需要两份流转单，一份由清算中心划款，一份单证中心对帐；其他不牵扯人民币付款的业务需要一份流转单，在国际业务部内部流转后，最后用于单证中心对账。

交易中心接口可以提高工作效率，自动完成交易录入、复核及清算信息的录入工作。

但是，只有满足以下条件才可以正常运行：

1、交易中心的交易员与资金系统中的交易员相一致

2、交易中心的交易对手在资金系统中有定义

3、资金系统建立了该交易对手交易货币的默认清算路径

如果不能满足以上条件，可能会造成交易要素不全，如果交易员、交易对手不匹配，需要修改交易信息，并进行交易复核，如果没有预设默认清算路径需要手工添加清算信息，并进行复核。

所以，如果要资金系统高效运行，需要及时维护交易对手的信息并定义交易对手的默认清算路径。

第四节参数信息维护

为了保证外汇交易可以正常输入，交易中心接口可以正常工作，必须及时维护资金系统中的参数。

具体参数如下：

1、交易对手（CUST）

该参数用于定义交易对手。

交易对手的定义涉及我行所有与该交易对手的交易品种，我行的外汇买卖交易对手与交易对手的账户行必须预先进行交易对手设定。

2、银行识别码（BICO）

用于定义交易对手的SWIFT码。

涉及swift报文收发的交易对手必须设定该识别码。

3、节假日维护（MTCL）

定义各个币种的节假日信息，对远期掉期交易的起息日，定期利息的计算非常重要。

4、账户行信息（NOST）

用于维护我行的清算账户信息，我行新增账户行需要及时添加。

5、标准付款指令（CSPI）

用于定义交易对手交易币种的默认付款路径，交易中心接口要求必须及时更新。

6、标准收款指令（CSRI）

用于定义交易对手的币种的默认收款路径。

交易中心接口要求必须及时更新。