技术选股基本方法试验技术分析指标.docx

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技术选股基本方法试验技术分析指标

实验目的：

通过本实验，使学生熟悉常用技术指标分析原理，并能利用常用技术指标研判价格走势，辅助选股。

实验内容

1、选取MACD、KDJ、RSI进行选股分析

1）在K线图窗口中同时显示MACD、KDJ和RSI指标分析线。

2）分别根据MACD、KDJ和RSI指标，找出不同股票的买进和卖出信号点和超买与超卖区、黄金交叉与死亡交叉点。

检验上述三个指标是否存在失灵现象，分析失灵原因。

截取上述实例的图形并标注分析依据及投资操作建议；选取其中一只股票买入或卖出。

MACD指标

MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。

MACD指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。

当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。

MACD的应用法则：

（1）当DIF和DEA为正值时，DIF向上突破DEA，为买入信号，当DIF向下跌破DEA时，只能认为是回落，作获利了结。

（2）当DIF和DEA为负值时，DIF向下跌破DEA，为卖出信号，当DIF向上突破DEA时，只能认为是反弹，作原单的平仓。

（3）股价出现两三个近期低点而DIF和DEA并未配合出现新的低点时，为买入信号。

（4）股价出现两三个近期高点而DIF和DEA并未配合出现新的高点时，为卖出信号。

从上图中可以看出，5月22日，短期移动平均线向下跌破长期移动平均线，出现了死亡交叉点，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌，预示空头市场来临，股市将下跌，此时应卖出。

6月5日，短期移动平均线向上突破长期移动平均线，出现了黄金交叉点，这个时候压力线被向上突破，表示股价将继续上涨，行情看好，可以买入。

5月28日，DIF和DEA为负值且DIF向上穿破DEA，只能认为是反弹，作原单的平仓。

5月31日，DIF和DEA为负值且DIF向下跌破DEA，此时为卖出信号，应该卖出。

6月14日，DIF和DEA为正值且DIF向上突破DEA，此时为买入信号，应该考虑买入。

我是在14日以3.56买入的，符合MACD的分析，该股在6月14日出现了涨停的状态。

从上图中可以看出，在5月30日短期移动平均线穿过长期移动平均线，出现了死亡交叉点，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌，预示空头市场来临，股市将下跌，此时是出场的最佳时机。

5月27日，DIF和DEA为正值且DIF向上突破DEA，为买入信号。

6月5日DIF和DEA为负值且DIF向上穿破DEA，只能认为是反弹，作原单的平仓。

KDJ

随机指标KDJ一般是根据统计学的原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值（J=3K-2D），并绘成曲线图来研判股票走势。

KDJ的应用法则：

（1）K值在80以上，D值在70以上为超买的标准（此时J值为100）。

（2）K值在20以下，D值在30以下（此时J值为0）为超卖的标准。

（3）K值由小到大超过D值时，K值此时应从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

反之，K值从上向下跌破D值是为卖出信号。

（4）KD值于50%左右徘徊或交叉时无意义。

（5）投机性太强大个股不适用。

由上图可知，5月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

在5月20日，出现超买区，K值在80以上，D值在70以上，为超买标准。

5月24日出现超卖区间，K值在20以下，D值在30以下，为超卖标准。

5月29日，出现超买区间。

5月30日，K值此时从下往上跌破D值，KD交叉为卖出信号。

5月31日，出现超卖标准。

6月3日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月4日，出现超卖标准，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月7日，出现超买现象。

6月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月17日，出现超买现象，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

RSI

相对强弱指标RSI是根据一定时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖的意向和实力，从而作出未来市场的走势的判断。

RSI应用法则：

（1）RSI的数值固定在0-100之间，当RSI数值大于80时，市场处于超买状态，是卖出信号；当RSI数值小于20时，市场处于超卖状态，是买入信号。

（2）当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机；当慢速RSI由上往下跌破快速RSI时，为卖出时机。

由上图可知，5月20日，RSI数值大于80时，市场处于超买状态，是卖出信号，此时可以卖出。

5月23日，RSI数值小于20，市场处于超卖状态，是买入信号，此时可以买入。

5月27日，快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以考虑买入。

6月14日，快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以买入。

银河投资技术分析：

从上图中可以看出，5月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

5月20日，出现超买区，K值在80以上，D值在70以上，为超买标准；RSI数值大于80时，市场处于超买状态，是卖出信号，此时可以卖出。

5月22日，短期移动平均线向下跌破长期移动平均线，出现了死亡交叉点，这个时候支撑线被向下突破，表示股价将继续下落，行情看跌，预示空头市场来临，股市将下跌，此时应卖出。

5月23日，RSI数值小于20，市场处于超卖状态，是买入信号，此时可以买入。

5月24日出现超卖区间，K值在20以下，D值在30以下，为超卖标准。

5月27日，快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以考虑买入。

5月28日，DIF和DEA为负值且DIF向上穿破DEA，只能认为是反弹，作原单的平仓。

在5月29日，出现超买区间。

5月30日，K值此时从下往上跌破D值，KD交叉为卖出信号。

5月31日，DIF和DEA为负值且DIF向下跌破DEA，此时为卖出信号，应该卖出，出现超卖标准。

6月5日，短期移动平均线向上突破长期移动平均线，出现了黄金交叉点，这个时候压力线被向上突破，表示股价将继续上涨，行情看好，可以买入。

6月3日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月4日，出现超卖标准，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月7日，出现超买现象。

6月13日，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

6月14日，DIF和DEA为正值且DIF向上突破DEA，此时为买入信号，应该考虑买入；快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机，此时可以买入。

我是在14日以3.56买入的，符合MACD的分析，该股在6月14日出现了涨停的状态。

6月17日，出现超买现象，K值由小到大超过D值，K值此时从下往上突破D值，KD交叉为买入信号。

有些时候，根据指标得出的结论会出现失灵情况。

由于大盘点波动性、不确定性会使分析与实际走势不吻合，这时候指标就出现了失灵的情况。

3）在实盘行情中组合运用上述指标对某只股票的价格走势进行预测。

我选取了北信源这只股票，对其价格走势进行预测。

下图为北信源K线图、MCDA、KDJ、RIS。

从MACD指标上看DIF和DEA都是正值且DIF为继续上升趋势，没有明显下降的势头，从MACD指标上来看属于多头市场。

从KDJ指标上来看，现在K值为90.38，D值为82.78，J值达到105，从指标分析来兰处于超买区，达到了超卖标准，为卖出信号。

从RSI指标上来看，现在的快速RSI值为82.16，中速RSI值为76.15，慢速RSI值为67.17，均处于较高的地位，现在根据该指标，可以得出市场处于空头市场。

综上可以得出，下一个交易日，卖出信号增强，适宜卖出该股票。

不过该股在今天涨停，涨停板没有被打开，明日还是有增长的可能性，所以，可以以观望为主。

4）进行两组KDJ参数的修改，观察图形变化。

KDJ基本参数9-3-3

修改为5-9-19

KDJ常用的默认参数是9，就个人的使用而言，短线可以将参数改为5，不但反应更加敏捷迅速准确，而且可以降低钝化现象，一般常用的KDJ参数有5，9，19，36，45，73等。

实战中还应将不同的周期综合来分析，短中长趋势便会一目了然，如出现不同周期共振现象，说明趋势的可靠度加大。

为尽量保持精确性、敏感性和时效性的和谐与统一，有必要对某些指标重置参数。

5）更换当前显示区内的技术指标，显示MCDA、威廉指标和RSI分析线。

2、选取威廉指标（W%R）进行选股分析。

1）根据威廉指标，寻找股票的买进与卖出信号点和超买与超卖区。

检验是否存在指标失灵现象，分析指标失灵的原因。

截取上述实例的图形并标注分析的依据及投资操作建议；选取其中一只进行买卖操作。

威廉指标（W%R）是利用摆动点来度量故事的超买卖现象，可以预测循环期内的高点或低点，从而提出有效的投资信号。

其计算公式为：

W%R=2n（Hn—C）÷（Hn—Ln）×100其中：

n：

是交易者设定的交易期间（常用为30天）；C：

第n日的最新收盘价；Hn：

是过去n日内的最高价（如30天的最高价）；Ln：

是过去n日内的最低价（如30天的最低价）

如果威廉指标较大，则当天价格处于相对较低的位置，要注意反弹；如果威廉指标值较小，则当天的价格处在较高的位置，要提防回落。

威廉指标的应用法则：

（1）当W%R下降至80以下，再向上突破80超卖线时，即为买进信号。

（2）当W%R上升至20以上，再向下跌破20超买线时，即为卖出信号。

（3）当W%R由超卖区向上爬升时，只能表示行情趋势转向，若突破50中轴线，便是涨势转强，可考虑追买。

（4）当W%R由超买区向下滑落，跌破50中轴线，便是跌势转强，可追卖。

上图W%R下降至80以下，再向上突破80超卖线时，可以买入，该股应该增长，但K线上确实阴线，会在我们买入后股价下跌。

一旦买入价较高，后市的增长不能将成本弥补，造成亏损。

当W%R上升至20以上，再向下跌破20超买线时，我们应该考虑卖出了，但在后市来看，却是在增长，过早的抛出可能是获利变少。

从分析看来，威廉指标存在着失灵的情况，对于失灵可能源于市场的不确定性所造成的，可以通过多指标分析来减少其不足。

2）在实盘行情中，找出一只个股，其MACD处于高位，而威廉指标处于低位或相对低位。

如下图北信源：

3、选取乖离率（BIAS）和心理线（PSY）进行选股分析。

1）更换当前显示区内的技术指标，显示乖离率（BIAS）和心理线（PSY）指标分析线。

2）分别根据乖离率（BIAS）和心理线（PSY）指标，寻找股票的买进与卖出信号点和超买与超卖区。

检验是否存在指标失灵现象，分析指标失灵的原因。

截取上述实例的图形并标注分析的依据及投资操作建议。

乖离率（BIAS）是测量股价偏离均线大小程度的指标。

当股价偏离市场平均成本太大时，都有一个回归的过程。

乖离率主要用来预警金价的暴涨和暴跌引发的行情逆转，即当金价在上方远离移动平均线时，就可以卖出；当金价在下方远离移动平均线时，就可以买进。

乖离率的计算方法相当简单，计算公式如下：

乖离率=[（当日收盘价-N日平均价）/N日平均价]*100%。

不同日数移动平均线达到买卖时机要求的参考数据：

（1）BIAS（5）>3.5%、BIAS（10）>5%、BIAS（20）>8%、以及BIAS（60）>10%时是卖出时机。

（2）BIAS（5）<-3%、BIAS（10）<-4.5%、BIAS（20）<-7%、以及BIAS（60）<-10%时是买入时机。

由上图示例，根据指标得出的买入时机，虽然在之后有一个下降，但总体来说在后来股价还是上涨了，该理论还是准确的。

但是在卖出时机，在卖出后有一个上涨，指标失灵。

心理线PSY

心理线（PSY）是一种建立在研究投资人心理趋向基础上，将某段时间内投资者倾向买方还是卖方的心理与事实转化为数值，形成人气指标，作为买卖股票的参数。

心理线用来研究在一定时期内的投资趋向。

计算时考虑的是在一个时间段内上涨的天数与总天数的比值，所以其值的大小能够反映出市场投资是趋向于买方还是趋向于卖方。

计算公式：

PSY=N日内的上涨天数/N×100

PSY应用法则：

（1）由心理线公式计算出来的百分比值，超过75时为超买，低于25时为超卖，百分比值在25－75区域内为常态分布。

但在涨升行情时，应将卖点提高到75之上；在跌落行情时，应将买点降低至45以下。

具体数值要凭经验和配合其他指标。

（2）一段上升行情展开前，通常超卖的低点会出现两次。

同样，一段下跌行情展开前，超买的最高点也会出现两次。

在出现第二次超卖的低点或超买的高点时，一般是买进或卖出的时机。

（3）当百分比值降低至10或10以下时，是真正的超卖，此时是一个短期抢反弹的机会，应立即买进。

相应的，当百分比值增大至90或90以上时，是真正的超买，股价有可能下跌。

（4）心理线主要反映市场心理的超买或超卖，因此，当百分比值在常态区域上下移动时，一般应持观望态度。

（5）高点密集出现两次为卖出讯号；低点密集出现两次为买进讯号。

由上图根据分析，近期刚刚低于75，低于超买标准，所以应该以观望为主。

3）进行两组BIAS参数修改，观察图形变化。

BIAS（6,12,24）:

BIAS（5,5,5）:

BIAS（10,10,10）:

10日与5日相比，较缓和一些，变化趋缓。

4）分析乖离率（BIAS）和心理线（PSY）指标适合做长期指标还是短期指标。

我认为对于变化程度较剧烈的指标适宜做短期指标，长期的变化的越剧烈，对于之后的把握能力越差。

5）了解其他技术分析指标的使用。

如DMI指标、DMA指标、OBV指标、CCI指标、ROC指标、布林线指标。